Самая банальная стратегия торговли - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты действительно ждал какого то ответа???
Так я получил.
Так я получил.
Ну-ну...
дохлый номер. Эффект Гиббса, они-же краевые эффекты.
Вы видите на графиках Rup и Rdw какие-то краевые эффекты? Нет, не видите (потому что их нет). Вывод: не всякие игры со спектрами Фурье порождают краевые эффекты.
Стало быть, окно(а) или скользящее окно, что тоже не панацея.
Стало быть, окно(а) или скользящее окно, что тоже не панацея.
долго я читал терия это хорошо и нужно но про какой положительный своп вы пишите, обратите внимание сделки в разные стороны открыты и по обоим отрицательный своп, даже если долго сидеть в коридоре то своп отрицательный но не положительный как вам тут хочется, форекс игра с отрицательным ожиданием как не крути .
долго я читал терия это хорошо и нужно но про какой положительный своп вы пишите, обратите внимание сделки в разные стороны открыты и по обоим отрицательный своп, даже если долго сидеть в коридоре то своп отрицательный но не положительный как вам тут хочется, форекс игра с отрицательным ожиданием как не крути .
Разумеется, не панацея в том смысле, что приобретается запаздывание. Но для целей такого практического использования как показывается совершенно неважно, что Rup и Rdw будут запаздывающими по отношению к цене. Об этом можно просто не думать. Важно лишь, что цена разложилась на три компоненты: SMA+Rup+Rdw, их природа неважна, сумма Rup+Rdw изначально содержит запаздывание, ибо запаздывание содержит SMA. Однако, это не имеет никакого значения. Значение имеет лишь то обстоятельство, что прогнозы цены и SMA легко самосогласовываются с прогнозами с Rup и Rdw, замечательные свойства которых позволяют строить их прогнозы вполне обоснованно.
проверётся марксистко-ленинской логикой, то есть диалектикой :-)
имеется SMA которая есть средняя величина и некие две/три/десять функций построенные на её основе и дающие её в сумме. Вы уверяете (уверенны) что по этой группе можно строить достоверный прогноз на хотя-бы 1 бар.
то есть можете вычислить следующее значение SMA и производных функций. Перейти к следующему бару. И так продолжать покуда позволяют ошибки вычислений.
Вы констатируете предопределённость функции цены от окна наблюдения (от SMA). То есть кол-во информации заключённое в пределах PERIOD и PERIOD+1 примерно ровно. То есть информация вносимая последним баром уничижительно мала.
Но на следующем баре информации к уже прошлому бару не прибавляется. Он уже был. И всего прошедших баров, ровно PERIOD
То есть система сойдётся только в одном случае - ни в одном баре нет информации.
Maxim Kuznetsov:
Вы уверяете (уверенны) что по этой группе можно строить достоверный прогноз на хотя-бы 1 бар.
Стоп-стоп-стоп. Про достоверность я ничего не говорил. Я говорил про обоснованность. Это весьма разные вещи. Достоверность - это когда Вы в каждой сделке уверены. Обоснованность - это лишь статистическое понятие. В конкретной сделке всё может пойти совсем не по-Вашему прогнозу, ибо запретов цене пойти куда ей хочется - никаких нет.
Maxim Kuznetsov:
Вы констатируете предопределённость функции цены от окна наблюдения (от SMA). То есть кол-во информации заключённое в пределах PERIOD и PERIOD+1 примерно ровно. То есть информация вносимая последним баром уничижительно мала.
Я такого бреда никогда не констатировал. Как это "кол-во информации заключённое в пределах PERIOD и PERIOD+1 примерно ровно"? Вы в здравом ли уме такое говорить? Разве не очевидно, что в большем количестве отсчётов ряда большее количество информации, и сказать про любой отсчёт, что в нём нет никакой информации - не что иное как бред?
Maxim Kuznetsov:
То есть система сойдётся только в одном случае - ни в одном баре нет информации.
Охотно верю, что Ваша система только в таком случае и "сойдётся".
Стоп-стоп-стоп. Про достоверность я ничего не говорил. Я говорил про обоснованность. Это весьма разные вещи. Достоверность - это когда Вы в каждой сделке уверены. Обоснованность - это лишь статистическое понятие. В конкретной сделке всё может пойти совсем не по-Вашему прогнозу, ибо запретов цене пойти куда ей хочется - никаких нет.
Я такого бреда никогда не констатировал. Как это "кол-во информации заключённое в пределах PERIOD и PERIOD+1 примерно ровно"? Вы в здравом ли уме такое говорить? Разве не очевидно, что в большем количестве отсчётов ряда большее количество информации, и сказать про любой отсчёт, что в нём нет никакой информации - не что иное как бред?
Охотно верю, что Ваша система только в таком случае и "сойдётся".
И снова врешь.
1. обоснованность - это не статистическая характеристика.
2. ничего ты не "говорил". Было сказано "А преобразовать прогноз этой разности в прогноз самой цены - дело одной формулы, в одну строку.". В итоге была показана одна формула, в которой несколько переменных с детскими комментариями "это я вам не расскажу".
А преобразовать прогноз разности котировки и средней в прогноз котировки - это бред.