Самая банальная стратегия торговли - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В 40 раз?
Зависит от учетной ставки ЦБ. Не в 40 раз. Если упрощенно, то цена фьючерсного контракта учитывает стоимость кредита, т.е. в него включены процентные выплаты за пользование денежными средствами, как правило по ставке ЦБ, как источнике дешевых средств в стране. Соответственно, ко времени исполнения фьючерса размер процентов уменьшается и стремится к нулю, эта дельта уменьшается каждый день (реально не рассчитывал скачками, от сессии к сессии или на открытии), т.е. фактически если базовый актив (акции) не меняются в цене, то фьючерс в силу своей природы будет всё равно дешеветь. Ну а если актив падает, то в итоге фьючерс подешевеет больше базового актива. Если в бумаге будут незапланированные дивиденды (на момент совершения операции), то ещё и на этом можно будет заработать.
Правда, нужно ещё учитывать размер ГО на поддержание позиции по фьючерсу, которое является фактически отвлеченными средствами, примерно 10% от стоимости активов - меняется от сессии к сессии.Зависит от учетной ставки ЦБ. Не в 40 раз. Если упрощенно, то цена фьючерсного контракта учитывает стоимость кредита, т.е. в него включены процентные выплаты за пользование денежными средствами, как правило по ставке ЦБ, как источнике дешевых средств в стране. Соответственно, ко времени исполнения фьючерса размер процентов уменьшается и стремится к нулю, эта дельта уменьшается каждый день (реально не рассчитывал скачками, от сессии к сессии или на открытии), т.е. фактически если базовый актив (акции) не меняются в цене, то фьючерс в силу своей природы будет всё равно дешеветь. Ну а если актив падает, то в итоге фьючерс подешевеет больше базового актива. Если в бумаге будут незапланированные дивиденды (на момент совершения операции), то ещё и на этом можно будет заработать.
Я конкретный пример привел. Конкретный год, конкретные данные.
Я конкретный пример привел. Конкретный год, конкретные данные.
Да Вы просто не думаете, над словами, которые я пишу.
Единственно, что смоделировать эту ситуацию мне затруднительно, в том числе по причине отсутствия слепка стакана на тот момент. Сейчас фьючерсы газпрома реально торговать можно, в плане с объемом более или менее нормально для частного инвестора.
Внимательно слушаю, оглашайте, весь список, пожалуйста.
А если подумать? посмотреть график распада фьючерса. Кто у нас бухгалтер, в конце концов? ) Хотя, может и спутал насчет бухгалтера.)
Аналогичная фишка возможна с опционами, но там посложнее, но и прибыль больше.
А если подумать? посмотреть график распада фьючерса. Кто у нас бухгалтер, в конце концов? ) Хотя, может и спутал насчет бухгалтера.)
Вот график распада я хотел как раз посмотреть на кастомном символе, но так у меня что-то с ними не получилось, подскажете, как это сделать?
Вот график распада я хотел как раз посмотреть на кастомном символе, но так у меня что-то с ними не получилось, подскажете, как это сделать?
Теорию почитать. И символы смотреть не надо.)
Теорию почитать. И символы смотреть не надо.)
С общей теорией я то знаком, поэтому и не могу вразумить, откуда дополнительные проценты, если не учитывать внеплановые дивиденды...
С общей теорией я то знаком, поэтому и не могу вразумить, откуда дополнительные проценты, если не учитывать внеплановые дивиденды...
Во первых, почему дивы внеплановые? Если вы акции держите, тем более продолжительное время, в этот период и плановые могут быть.
Доп проценты, т.к. фьюч распадается по экспоненте, т.е., неравномерно. Периодически перекладывайтесь во фьюч кот распадается быстрее, и вот вам доп. %%.
В 40 раз?
Если вы и покупаете и в то же время продаете (держите две позиции одновременно), то какая разница во сколько раз?
Я сказал достаточно. Пока умолкаю.
Ну что там с вашими коэффициентами?