Системы стратегического прогнозирования

Сергей 2011.02.19 22:45

Цель создания ветки

Решил проверить одну идею «стратегического» маЧтаба торгующую на днях и выше. В некотором смысле – это действительно «стратегическое прогнозирование», и требует немного другого подхода, как математического, так и психологического. Можно не торопясь (как настоящие стратеги) это обсудить :о).
Второй целью является тестирование обнаружения новых трендов. У моего «клона» базовой системы нет понятия о «флете». Ведь всегда же можно найти такие точки входа/выхода, для которых не будет как такового флета. Хороший пример – ЗЗ с нужными параметрами. Но ЗЗ – мертвый индикатор, он показывает жадность своего хозяина (ИМХО) в прошлом (т.е. сколько бы хозяин заработал, если бы знал) и ничего толком не говорит о будущем.
Так же хотел обсудить (если будет интерес) использование «фундамента» и возможно, новостей для идентификации моделей (подходы/принципы), так же поиска рабочих корреляций с прогнозами котировок. Внешние данные, думаю, необходимы, без них нет дополнительной уверенности, ведь котировочный процесс (мое ИМХО) не содержит всю необходимую информацию. Кое-какие мысли есть, попробую подготовить материал и выложить в этой ветке. С удовольствием послушаю тех, кто уже думал над этим.
Попутно, появились идеи из области управления активами, а точнее решение задач оптимизации выбора лота с учетом вероятностей тренда по котировкам. И тут все не просто.

Основа системы

Нашел одну хитрую особенность поведения приращений на больших периодах (фактически масштабах), вот ее попробую использовать. Другими словами – этакий анализ уклонений траекторий.

Ограничения

Сложность заключается в совершенно не автоматизированном процессе. Используются несколько систем, данные готовятся в «ручную» сначала в MT, потом передаются в MathCAD и далее еще в несколько систем. Автоматизировать быстро и за разумные деньги не представляется возможным. Да и саму обработку данных не получается автоматизировать. Подумывал организовать себя с помощью микро-счета, что бы быть аккуратнее и внимательнее, но даже микро депозитом рисковать не стал (принцип такой, надежность должна быть), лучше его потратить на пиво :о). Система еще очень сырая.
Идентификация модели для каждой котировки занимает минимум 30 минут, а всего для контроля взял 14. Адаптировать параметры модели котировок каждый день не представляется возможным. В связи с этим, корректировать буду в выходные, а торговые недели пройдут на неизменных моделях.
Основной временной ряд (High+Low)/2
Как писал выше, тестируется вход/выход, Пока не готовлю прогнозный ряд (High+Low)/2. Надеюсь, хоть как то автоматизирую эту функцию получения графиков на следующей неделе.
Пока нет, но добавлю рекомендации по ценовому уровню выше/ниже которого, желательно заключить сделку, если вдруг наступит пора.

Торговля

Все чего буду тут рекомендовать, - буду и торговать на демо счете альпари. Если нужно, выложу пароль. Не думаю, что это будет интересно и вряд ли будет взрывное увеличение депозита, да пока это не самое главное. Контроль качества сейчас будет предъявляться по большей части к другим характеристикам.
Если прогнозы совпали, буду рад услышать, как подтверждение «возможной возможности» в работоспособности.

Напоминание (на всякий случай)

Уверен, что у коллег хватит мудрости не использовать эти прогнозы для реальной торговли. Если автор не стал тестировать на микросчете, значит «торопиться» не нужно.

Сергей 2011.02.19 22:53 #1

Заменил таблицу. Вероятность смены тренда на дату прогноза.

0% - вероятность того, что сумма приращений на прогнозном горизонте сменит тенденцию незначительна, она не строго ноль, но ей можно пренебречь
50-60% тренд вот вот начнется.
100% новый тренд (по отношению к старому), точно начался и эта цифра говорит практически уже о пропущенном начале смены тенденции. Принимать решение о смене тренда в этот момент уже поздно (в рамках горизонта 5-7 торговых дней), но опять же не факт, потребуются новые данные.

Дата	AUDJPY	AUDUSD	CHFJPY	EURCHF	EURGBP	EURJPY	EURUSD	GBPCHF	GBPJPY	GBPUSD	NZDUSD	USDCAD	USDCHF	USDJPY
21.02	0	0	0	0	0	45	0	32	0	0	0	0	5	15
22.02	0	0	0	0	0	15	0	18	0	0	87	0	0	3
23.02
24.02
25.02

Теоретически, система должна обучаться, будет интересно посмотреть, сильно врет или нет.

PS: напоминаю, не использовать для торговли. К тому же первые несколько недель буду отлаживаться.

Интересное открытие... КИХ-фильтры Индекс качества волатильности

Igor Makanu 2011.02.19 22:58 #2

Farnsworth:

Другими словами – этакий анализ уклонений траекторий.

я этим тоже занимаюсь, автоматизировать пытаюсь с помощью НС, но в качестве прогноза ищу не конкретное предсказание цены в будущем, а всего лишь в какой 1/3 части бара будет цена на разных ТФ

с удовольствием понаблюдаю за прогнозами, когда будет первый прогноз?

Ищем закономерности Нужен совет по агоритму Только не говорите, что

Сергей 2011.02.19 23:14 #3

IgorM:

пути разные, цель одна :о)

с удовольствием понаблюдаю за прогнозами, когда будет первый прогноз?

до завтра досчитаю идентификацию и окончательно заполню таблицу. Если будет сигнал, то в поле "тип сделки", появится чего надо делать. Я поэтому и взял 14 котировок, поскольку длительность трендов разная, какое то время придется ждать, пока из 5 сделок на понедельник ничего не предвидится.

Машинное обучение в трейдинге: Сигнал в одном терминале, Программисты MQL4 посоветуйте пожалйста...

Igor Makanu 2011.02.20 00:11 #4

Farnsworth:


EURJPY	45	SELL	Ждать максимум 1 день. Потом контроль и сделка

напишите конкретнее свои прогнозы, например после 2.00 мск 21.02.2011 или в течении 21.02.2011 иначе будут разночтения

интересен показатель ВВН, напишите сколько по Вашему мнению достаточно, чтобы принимать решение, возможно в Ваших прогнозах величина ВВНТ будет изменяться при приближении к новому тренду - думаю это в первом сообщении топика нужно написать

Советники: OneSayStreet 2 Обсуждение Любые вопросы новичков по

[Удален] 2011.02.20 14:25 #5

Farnsworth:

.....

Нашел одну хитрую особенность поведения приращений на больших периодах (фактически масштабах) .....

А в чем разница между разными переменными время(таймфреймами)?

Петр 2011.02.20 14:29 #6

Ты меня можешь сразу послать, но мне стало интересно - может, что и добавлю...

Сергей 2011.02.20 16:13 #7

IgorM:

Верно, забыл самое важное. При определении ВВНТ использую байесовские вероятностные сети. В частности, вот такую штуку BayesiaLab (http://www.bayesia.com/en/products/index.php), спешу, пока демо lic не закончилась. Ее же думаю, использовать для идентификации моделей с учетом "фундамента" и новостей, а так же поиска кое-каких закономерностей (но тут не все просто). Думал, что получится выстроить понятный для торговли классификатор, но пока не вышло. Понятный в том смысле, что нормирование идет от 0 до 1, и например, значение 0.9 говорит о том, что наступление новой тенденции максимально вероятно и пора принимать решение. Как то вот так кратко и не объяснишь, но пока не получилось и дело тут не простом нормировании.

Напомню, принятая концепция классификации предполагает отсутствие флета, т.е. на текущий момент всегда есть тренд (большой/маленький не важно, важно то, что любой тренд (вход/выход) заработает для Вас денег) и вопрос стоит о том, что бы поймать смену тренда. В общем классическая задача. Следуя принятой логики, получается вот такая "система взглядов":

0% - вероятность того, что сумма приращений на прогнозном горизонте сменит тенденцию незначительна, она не строго ноль, но ей можно пренебречь
50-60% тренд вот вот начнется.
100% новый тренд (по отношению к старому), точно начался и эта цифра говорит практически уже о пропущенном начале смены тенденции. Принимать решение о смене тренда в этот момент уже поздно (в рамках горизонта 5-7 торговых дней), но опять же не факт, потребуются новые данные.

напишите конкретнее свои прогнозы, например после 2.00 мск 21.02.2011 или в течении 21.02.2011 иначе будут разночтения

Все прогнозы выполняются для (H+L)/2 и их следует интерпретировать относительно начала и завершения формальных баров (свечей). Например, предполагаем, что 21.02 пойдет падение для EURJPY:

Т.е., прогноз "вступит в силу" с начала торгового понедельника. И тут важно правильно войти, т.е. еще нужно прогнозное значение (H+L)/2 (пока не готово), и войти нужно выше этого уровня, иначе, будут высокие просадки.

"после 2.00 мск 21.02.2011" - есть одна техническая заковыка. Переход между пятницей и понедельником понятен, за выходные я успеваю сделать прогноз и как бы готов к понедельнику. Но в будние дни все сложнее. Формальный торговый день завершиться по МСК ночью, и как то не очень хочется сидеть и ждать его завершения. Решил, что жду 23:00 часов по МСК, запрашиваю данные, прогнозирую и получаю результат. Но крайнее значение в потоке будет до конца не сформировавшемся, надеюсь, это не сильно повлияет.

В связи с этим, есть технический вопрос. Вот мой код, выбирающий данные по 14 котировкам:

#property copyright ""
#property link      ""

extern int window=290;

int start()
{
   int i, n;
   int Handle;

   string FileName="quatation.csv";

   Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," ");
   
   if(Handle==-1)
   {
      Alert("");
      return;
   }

   FileWrite(Handle, "AUDJPY", "AUDUSD", "CHFJPY", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY",

"EURUSD", "GBPCHF","GBPJPY", "GBPUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY");
   
      
   for(n=0; n<=window-1; n++)
   {
      double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, n)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;      
      
      FileWrite(Handle, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF,

GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY);
   }

   FileClose(Handle);
   
   return(0);
}

Выборка идет с нуля, а как бы сделать так, что бы выбирались 290 баров, но только для окончательно сформировавшихся баров? Чего то не могу сообразить.

Поймать момент закрытия свечи Машинное обучение в трейдинге: Помощь в кодировании

Сергей 2011.02.20 16:25 #8

NTH:

А в чем разница между разными переменными время(таймфреймами)?

Я наверное мудрено выразился. Имел в виду следующее. Есть некий масштаб, на котором могут проявлять себя какие то особые характеристики временного ряда. Эти характеристики относятся к особенностям (свойствам) траекторий, а точнее, их уклонениям. Т.е. поведение неких статистик на фиксированных временных окнах. Если брать, например, длительность 17 минут (это в качестве примера), то на этом масштабе ничего нет, очень трудно, практически невозможно предсказать, куда уклониться траектория через 17 минут. А вот на больших масштабах - такая возможность есть, ну ... вроде есть. Надо же проверить :о)

Я это имел в виду.

Феномены рынка [Архив!] Чистая математика, физика, Эконометрика: прогноз на один

Сергей 2011.02.20 16:27 #9

Svinozavr:
Ты меня можешь сразу послать, но мне стало интересно - может, что и добавлю...

тогда опять предлагаю мир, но на всякий случай заряжу кольт, ... не, лучше заряжу и смажу три кольта и спрячу под подушку, а что не влезет распихаю по укромным местам.

Виктор 2011.02.20 16:30 #10

Да ладно вам! Нам интереснее посмотреть, как вы о деле спорите, чем когда ругаетесь. Потерпите ради дела.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Новый комментарий