Системы стратегического прогнозирования - страница 3

Новый комментарий
 

скрипт историю подкачивает, НО при условии, что ранее были уже созданы соответствующие файлы истории, т.е. хотя бы раз были открыты графики с соответствующими ТФ и терминал был перезагружен, думаю, что у Вас, Сергей, точно будет скрипт правильно работать

осталось дело за малым - прогнозы в студию! :D

Файлы:
farnsworth.mq4  2 kb
 

to Mathemat

Интересно-то как. А ссылочки есть какие-нибудь?

Просто сам в последнее время ковыряюсь с проверками на независимость, т.е. не так и далеко от Байеса. И тоже пока на одной паре.

на сайте есть небольшой курс и примеры (http://www.bayesia.com/en/products/bayesialab/tutorial/chapter-1.php), плюс первые 100 листов гугла по запросу "байесовские сети" :о). так же есть книжки:

  • "Байесовские сети. логико вероятностный подход", Тулупьев, Коленко, Сироткин
  • "Байесовские методы в эконометрике" А. Зельнер
  • "Введение в Байесовы сети."
  • "Введение в методы байесовского статистического вывода."
  • "Елементы теории статистических решений (байесовы и минимаксные решенииа)"
  • "Наука об управлении. Байесовский подход."
  • "Последовательное управление по неполным данным: байесовский подход"

нужны?

 
IgorM:

скрипт историю подкачивает, НО при условии, что ранее были уже созданы соответствующие файлы истории, т.е. хотя бы раз были открыты графики с соответствующими ТФ и терминал был перезагружен, думаю, что у Вас, Сергей, точно будет скрипт правильно работать

осталось дело за малым - прогнозы в студию! :D


спасибо огромное, начну скрипт эксплуатировать начиная с завтра.
 
Mathemat:


Просто сам в последнее время ковыряюсь с проверками на независимость, т.е. не так и далеко от Байеса. И тоже пока на одной паре.

Как успехи, Алексей?
 

Да вот мучаюсь со скриптиком по хи-квадрату. Я его добью обязательно.

Есть почти доделанный тупой вариант (brute force), но уж больно ресурсоемкий, долго считается. Мне он не нравится. Так как перспектива обновления железа в ближайшее время мне не грозит, будем рассчитывать на программную оптимизацию...

Главная проблема в другом: у меня появились сомнения в самой системе, ради которой все, собственно, и начало делаться.

Но в любом случае скриптик должен оказаться полезным в дальнейшем.

 

на всякий случай, если нужна библиотека:

EURJPY:

пересчитал с большей детализацией пространства вариантов (занимает около 1.5 - 2 часов для одной котировки), похоже - момент истины. Теоретически должно пойти вниз. Понятно будет завтра к вечеру. Но похоже, эта единственная котировка на понедельник, которая может сменить свой локальный тренд.

 
Mathemat:

Главная проблема в другом: у меня появились сомнения в самой системе, ради которой все, собственно, и начало делаться.

Боже, надеюсь это не из-за меня))))
 
Farnsworth:

  • Все чего буду тут рекомендовать, - буду и торговать на демо счете альпари. Если нужно, выложу пароль. Не думаю, что это будет интересно и вряд ли будет взрывное увеличение депозита, да пока это не самое главное. Контроль качества сейчас будет предъявляться по большей части к другим характеристикам.
Было бы интересно посмотреть.
 
Mathemat:

Да вот мучаюсь со скриптиком по хи-квадрату. Я его добью обязательно.

Есть почти доделанный тупой вариант (brute force), но уж больно ресурсоемкий, долго считается. Мне он не нравится. Так как перспектива обновления железа в ближайшее время мне не грозит, будем рассчитывать на программную оптимизацию...

Главная проблема в другом: у меня появились сомнения в самой системе, ради которой все, собственно, и начало делаться.

Но в любом случае скриптик должен оказаться полезным в дальнейшем.

Что за сомнения, если не секрет? По поводу ресурсоемкости, я похожую проблемку решил внедрением генетического алгоритма в расчет(считается меньшая часть данных, чем раньше), правда - решилась проблема не радикально, но все равно чувствительно. Да и аккуратно с ним надо. Может и в вашей ситуации ГА может помочь?
 
Алексей, еще четыре поста - и можешь праздновать))
12345678910...50
Новый комментарий