Справочник MQL5Доступ к таймсериям и индикаторамCopySpread

CopySpread

Функция получает в массив spread_array исторические данные спредов для указанной пары символ-период в указанном количестве. Необходимо отметить, что отсчет элементов от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар.

CopySpread

При копировании заранее неизвестного количества данных рекомендуется в качестве приемного массива использовать динамический массив, так как если данных оказывается меньше (или больше), чем вмещает массив, то производится попытка перераспределения массива таким образом, чтобы запрошенные данные поместились целиком и полностью.

Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти.

Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции.

Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов

int  CopySpread(
   string           symbol_name,      // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // период
   int              start_pos,        // откуда начнем
   int              count,            // сколько копируем
   int              spread_array[]    // массив для копирования спредов
   );

Обращение по начальной дате и количеству требуемых элементов

int  CopySpread(
   string           symbol_name,      // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // период
   datetime         start_time,       // с какой даты
   int              count,            // сколько копируем
   int              spread_array[]    // массив для копирования спредов
   );

Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени

int  CopySpread(
   string           symbol_name,      // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // период
   datetime         start_time,       // с какой даты
   datetime         stop_time,        // по какую дату
   int              spread_array[]    // массив для копирования спредов
   );

Параметры

symbol_name

[in] Символ.

timeframe

[in] Период.

start_pos

[in] Номер первого копируемого элемента.

count

[in] Количество копируемых элементов.

start_time

[in] Время бара, соответствующее первому элементу.

stop_time

[in] Время бара, соответствующее последнему элементу.

spread_array[]

[out] Массив типа int.

Возвращаемое значение

Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.

Примечание

Если интервал запрашиваемых данных полностью находится вне доступных данных на сервере, то функция возвращает -1. В случае если запрашиваются данные за пределами TERMINAL_MAXBARS (максимальное количество баров на графике), функция также вернет -1.

При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован.

При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории будет продолжаться, и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше данных.

При запросе данных по начальной дате и количеству требуемых элементов возвращаются только данные, дата которых меньше (раньше) или равна указанной. При этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть дата открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред, значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time), всегда равна или меньше указанной.

При запросе данных в заданном диапазоне дат возвращаются только данные, попадающие в запрашиваемый интервал, при этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть время открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред, значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time), всегда находится в запрошенном интервале.

Таким образом, если текущий день недели Суббота, то при попытке скопировать данные на недельном таймфрейме с указанием start_time=Последний_Вторник и stop_time=Последняя_Пятница функция вернет 0, так как время открытия на недельном таймфрейме всегда приходится на воскресенье, но ни один недельный бар не попадает в указанный диапазон.

Если необходимо получить значение, соответствующее текущему незавершенному бару, то можно использовать первую форму вызова с указанием start_pos=0 и count=1.

Пример:

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot Spread
#property indicator_label1  "Spread"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input int      bars=3000;
//--- indicator buffers
double         SpreadBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,SpreadBuffer,INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime &time[],
                 const double &open[],
                 const double &high[],
                 const double &low[],
                 const double &close[],
                 const long &tick_volume[],
                 const long &volume[],
                 const int &spread[])
  {
//---
   if(prev_calculated==0)
     {
      int spread_int[];
      ArraySetAsSeries(spread_int,true);
      int spreads=CopySpread(Symbol(),0,0,bars,spread_int);
      Print("Получено исторических значений спреда: ",spreads);
      for (int i=0;i<spreads;i++)
      {
      SpreadBuffer[rates_total-1-i]=spread_int[i];
      if(i<=30) Print("spread["+i+"] =",spread_int[i]);
      }
     }
   else
     {
      double Ask,Bid;
      Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
      Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
      Comment("Ask = ",Ask,"  Bid = ",Bid);
      SpreadBuffer[rates_total-1]=(Ask-Bid)/Point();
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Более полный пример запроса исторических данных смотрите в разделе Способы привязки объектов. В приведенном там скрипте показано, как получать значения индикатора iFractals на последних 1000 барах и как потом вывести на график по десять последних фракталов вверх и вниз. Подобный прием можно использовать для всех индикаторов, которые имеют пропуски значений и обычно реализуются с помощью следующих стилей построения:

CopyRealVolume

CopyTicks