Статьи с примерами программирования на языке MQL5

Трейдеры-люди уже давно работали на финансовых рынках до появления компьютеров, разработав практические правила, которыми они руководствовались при принятии решений. В этой статье мы вновь рассмотрим хорошо известную стратегию пробоя, чтобы проверить, может ли такая рыночная логика, усвоенная на опыте, конкурировать с систематическими методами. Наши результаты показывают, что, хотя первоначальная стратегия обеспечивала высокую точность, она страдала от нестабильности и слабого контроля рисков. Совершенствуя этот подход, мы продемонстрируем, как инсайты дискреционных трейдеров можно адаптировать в более надежные алгоритмические торговые стратегии.

Показываем, как с помощью API пользовательских символов MetaTrader 5 превратить терминал в конструктор данных: генерировать вне‑временные графики Renko, Range и Equal‑Volume и собирать синтетические инструменты. Разбираем агрегацию тиков и модификацию истории для стресс‑тестов (расширение спреда, изменение стоп‑уровней) с учетом ограничений платформы. Даем практику работы с CiCustomSymbol и маршрутизацией приказов на реальный символ через обертку CustomOrder, с готовыми фрагментами кода.

В статье наш набор инструментов для работы с копулами расширяется смешанными копулами, реализованными непосредственно в MQL5. Мы строим смеси Клейтона–Франка–Гумбеля и Клейтона–Стьюдента-t–Гумбеля, оцениваем их с помощью EM и вводим управление разреженностью через SCAD с кросс-валидацией. Предоставленные скрипты настраивают гиперпараметры, сравнивают смеси с использованием информационных критериев и сохраняют обученные модели. Практики могут применять эти компоненты для учета асимметричной хвостовой зависимости и встраивать выбранную модель в индикаторы или советники.