Статьи по программированию на языке MQL5

В данной статье мне захотелось собрать некоторые способы применения индикатора "Скользящая средняя". Практически к каждому способу, если требуется анализ кривых, сделаны индикаторы, визуализирующие полезную идею. В большинстве случаев идеи подсмотрены у других авторов, однако, собранные все вместе, они помогут точнее видеть основные направления и — надеюсь — принимать более правильные торговые решения. Уровень знания языка MQL5 — начальный.

Данная статья призвана познакомить читателя с возможным вариантом использования графических объектов языка MQL5. В статье рассматривается индикатор, в котором при помощи графических объектов создана панель управления простейшим анализатором спектра. Статья рассчитана на читателя, знакомого с основами языка MQL5.

В статье продолжим развитие торгового класса - организуем контроль неверных значений параметров торгового приказа и озвучим торговые события.

В статье описываются возможности языка MQL5 с точки зрения событийно-ориентированного программирования. Преимущество данного подхода состоит в том, что программа может получать информацию о поэтапном выполнении торговой операции. Приводится пример того, как с помощью обработчика события TradeTransaction можно получать и обрабатывать информацию о совершаемых торговых действиях. Думаю, что такой подход можно смело применять для целей копирования торговых сделок с терминала на терминал.

В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе метода опорных векторов, предложена его реализация на MQL, предоставлены тестовые индикаторы и эксперты. Данная технология до сих пор не была ещё реализована на MQL. Но сначала нам потребуется познакомиться с некоторым математическим аппаратом.

В статье обсуждается реализация различных методов временной фильтрации в кроссплатформенном торговом советнике. Классы временных фильтров отвечают за проверку того, попадает ли конкретное время в определенный период, заданный в настройках.

Нужно ли быть программистом, чтобы писать торговых роботов? Должны ли вы провести годы в наблюдении за графиками цен, чтобы понять рынок и почувствовать его пульс? Эти вопросы мы затронули в интервью с Дмитрием Терентьевым (SAFF), чей торговый робот держится на первой странице Чемпионата с самого его начала.

Герой нашего интервью - Леонид Величковский (LeoV) – уже принимал участие в Чемпионатах по автоматическому трейдингу. В 2008 году его мультивалютная нейронная сеть ярко вспыхнула на небосклоне, заработав в определенный момент 110 000 $, но в итоге пала жертвой собственного агрессивного мани-менеджмента. В интервью двухлетней давности Леонид говорил о собственном опыте трейдинга и особенностях работы его советника. В преддверии же Чемпионата ATC 2010 наш герой рассказывает о самых распространенных мифах и заблуждениях, связанных с нейросетями.

Продолжаем развивать библиотеку для создания графических интерфейсов. На этот раз будут представлены такие элементы, как «Время» и «Список из чекбоксов». Кроме этого, в класс таблицы типа CTable добавлена возможность сортировать данные по возрастанию и убыванию.

В этой статье мы поговорим о полосах Боллинджера (Bollinger Bands) — одном из самых популярных индикаторов в мире трейдинга. Мы обсудим технический анализ, а также научимся разрабатывать системы алгоритмической торговли на основе индикатора Bollinger Bands.

В этой статье обсуждается реализация мани-менеджмента в кроссплатформенном торговом советнике. Классы мани-менеджмента отвечают за расчет размера лота, которым советник войдет в следующую сделку.

Предположим, что на чарт наброшен индикатор простого мувинга с периодом 13. А мы хотим изменить период до 20, но нам не хочется лезть в диалог свойств индикатора и править число 13 на 20: надоело уже пальцы стирать об мышку и клавиатуру. И уж тем более не хочется открывать код индикатора и модифицировать его. Мы хотим сделать все это однократным нажатием одной клавиши - "стрелочки вверх", расположенной рядом с цифровой клавиатурой. В этой публикации мы расскажем, как это сделать.

В настоящее время голосовые помощники уже давно заняли заметную роль в жизни человека, будь то навигатор, голосовой поисковик или же переводчик. Поэтому в данной статье я постараюсь разработать простую и понятную систему голосовых уведомлений для различных торговых событий, состояниях рынка или же сигналов торговых систем.

В предыдущей статье разрабатываемая библиотека была пополнена сразу четырьмя довольно часто используемыми в графических интерфейсах элементами управления: «чекбокс», «поле ввода», «поле ввода с чекбоксом» и «комбобокс с чекбоксом». Вторая глава шестой части серии будет посвящена таким элементам управления, как слайдер и двухсторонний слайдер.

В статье обсуждаются классы CSignal и CSignals, которые будут использоваться в кроссплатформенных торговых советниках. Рассмотрены различия между MQL4 и MQL5 в организации данных, необходимых для оценки полученных торговых сигналов. Итог — код, совместимый с компиляторами обеих версий.

В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.

В статье рассмотрено применение функции TesterWithDrawal() для оценки рисков в торговых системах, выполняющих снятие определенной части средств в процессе работы. Наряду с этим показано, как применение данной функции влияет на алгоритм расчета просадки по средствам в тестере. Использование данной функции может быть полезным при оптимизации параметров вашего советника.

Cтатья описывает приемы работы с картами Кохонена. Она будет интересна как исследователям рынка с начальными навыками программирования на MQL4 и MQL5, так и опытным программистам, испытывающим сложности с подключением карт Кохонена к своим проектам.

В статье описано использование методов теории вероятностей и математической статистики при анализе торговых систем.

Это очень краткий обзор MetaTrader 5. Я не могу описать все новшества системы за столь короткий период времени - тестирование стартовало 09-09-2009. Это символическая дата, и я уверен, что это будет счастливым числом. Всего несколько дней у меня на руках бета-версия терминала MetaTrader 5 и MQL5. Я не успел опробовать все, что в нем есть нового, но то, что есть, уже впечатляет.

В статье рассматриваются излучения индикаторов - новое направление исследования рынка. Принцип построения излучений основан на пересечении линий различных индикаторов - с каждым тиком на графике появляются всё новые и новые точки с различным цветом и формой. Они образуют многочисленные скопления в виде туманностей, облаков, дорожек, линий, дуг и т.п. Эти характерные области точек помогают обнаружить невидимые пружины и силы, которые влияют на движение рыночных цен.

Возврат к среднему - это метод контртрендовой торговли, при котором трейдер ожидает, что цена вернется к некоторой форме равновесия, которое обычно измеряется средним значением или другим статистическим показателем усредненной тенденции.

В статье рассмотрена библиотека, позволяющая повысить эффективность работы с HTTP-запросами в MQL5. Выполнение WebRequest в неблокирующем режиме реализовано в дополнительных потоках с использованием вспомогательных графиков и экспертов, обмена пользовательскими событиями и чтения разделяемых ресурсов. Исходные коды прилагаются.

В статье рассматривается проблема необходимости подсчета совокупной позиции по заданному символу и магическому номеру. Предложенный метод подсчета объема позиции в процессе работы загружает только минимально необходимую часть истории сделок. В процессе же самой работы обработка происходит только по последним сделкам. Дополнительно рассматривается метод формирования уникальных имен глобальных переменных.

В сегодняшней статье речь пойдет о том, как MQL5-программисты со средним уровнем подготовки могут повысить прибыльность своих линейных торговых систем, используя так называемую технику возведения в степень (technique of exponentiation). Данная техника названа именно так, потому что при ее использовании кривая средств приобретает геометрическую, или экспоненциальную, форму, становясь похожей на параболу. В частности, мы реализуем на языке MQL5 фиксированно-фракционный (Fixed Fractional) метод Ральфа Винса.

В предыдущей статье были рассмотрены всего 14 паттернов, но, как известно, существуют и другие свечные модели. И чтобы монотонно не рассматривать всё великое многообразие остальных паттернов, было решено пойти другим путем. Теперь вашему вниманию предлагается система поиска и тестирования новых свечных моделей на основе известных типов свечей.

В предыдущей главе первой части серии о графических интерфейсах в класс формы были добавлены методы, которые позволяют управлять формой посредством нажатия на ее элементах управления. В этой статье протестируем проделанную работу в разных типах MQL-программ, таких как индикаторы и скрипты. А поскольку библиотека задумывалась как кросс-платформенная (в рамках торговых платформ MetaTrader), то проведем тесты также и в MetaTrader 4.

В статье рассматриваются новые виды индикаторов с более сложной структурной реализацией. Описывается построение псевдообъемных типов индикаторов и создание динамично изменяющейся инфографики.

Что должна делать ваша программа, если графические панели управления были удалены или изменены кем-то еще? В этой статье мы покажем, как после удаления приложения не иметь на графике "бесхозные" объекты, и как не потерять над ними контроль в случае переименования или удаления созданных программно объектов.

На этот раз мы рассмотрим такой элемент графического интерфейса, как Стандартный график. С его помощью можно будет создавать массивы объектов-графиков с возможностью синхронизированной горизонтальной прокрутки. Кроме этого, продолжим оптимизировать код библиотеки для уменьшения потребления ресурсов процессора.

В данной статье будет проведен эксперимент по раскрашиванию результатов оптимизации. Как известно, цвет определяется тремя параметрами: уровнями красного, зеленого и синего цветов (RGB от анг. Red — красный, Green — зеленый, Blue — синий). Существуют и другие способы кодирования цвета, но и в них цвет кодируется тремя параметрами. Таким образом, три показателя тестирования можно превратить в один, визуально воспринимаемый человеком, в цвет. На сколько такой показатель будет полезен вы сможете узнать из статьи.

В этой статье будет реализована возможность выделения текста с помощью различных клавишных комбинаций и удаление выделенного текста, по образцу того, как это сделано в любом другом текстовом редакторе. Кроме этого, продолжим оптимизировать код и подготовим классы для перехода к завершающему процессу второго этапа развития библиотеки, когда все элементы управления будут нарисованными на отдельных картинках (холстах для рисования).

В этой статье мы рассмотрим возможности создания кастомных свечных индикаторов, а также поговорим об их преимуществах и недостатках.

В заключительной статье серии о кроссплатформенном торговом советнике речь пойдет о классах CExpertAdvisor и CExpertAdvisors, которые служат контейнерами для всех ранее описанных компонентов эксперта. Также рассмотрена реализация отслеживания новых баров и сохранения данных.

Статья описывает препроцессор, сканер и парсер для синтаксического анализа исходных кодов на MQL. Реализация на MQL прилагается.

Некоторые трейдеры используют автоматизированные системы торговли, другие совмещают автоматическую торговлю с ручной, основанной на показаниях нескольких индикаторов. Я принадлежу ко второй группе, поэтому возникла необходимость в интерактивном инструменте для динамической оценки рисков и ценовых уровней непосредственно с графика. В данной статье мы представим способ реализации интерактивного советника для полуавтоматической торговли с заданным уровнем соотношения прибыль/риск (Reward/Risk ratio).

Как находить свечные паттерны чаще, чем обычно. За простотой свечных паттернов скрывается и серьезный недостаток, который как раз можно устранить, используя существенно выросшие возможности современных средств автоматизации трейдинга.

Продолжаем развивать тему обработки и анализа результатов оптимизации. На этот раз задача состоит в том, чтобы выбрать 100 лучших результатов оптимизации и отобразить их в таблице графического интерфейса. Сделаем так, чтобы пользователь, выделяя ряд в таблице результатов оптимизации, получал мультисимвольный график баланса и просадки на отдельных графиках.