Интервью с Андреем Морару (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 20.10.2011.

Андрей, мы думаем, постоянные участники сообществ MQL4, MQL5.Community и Чемпионата уже достаточно хорошо знают вас, в том числе и по интервью 2007 года. Но с тех пор прошло уже 4 года. В то время вы только вырабатывали свою стратегию торговли. Можно ли сказать, что с тех пор вы "выросли" как трейдер? На какие аспекты вы обращали внимание в ходе освоения торговли на рынке (фундаментальный, технический анализ, мани-менеджмент или какие-то более частные вопросы)?

C тех пор многое изменилось. Было перепробовано множество стратегий - сложных и простых. Я все больше стал склоняться к последним. Также я стал больше внимания уделять управлению размером позиции, а в техническом анализе стараюсь отойти от индикаторов как от генераторов сигналов.

Означает ли это, что фундаментальный анализ остается для вас основополагающим при долгосрочной торговле?

Построение сложных торговых систем, базирующихся на обработке большого количества статистических данных может показаться интересным с теоретической точки зрения, но на практике такой подход себя не оправдал. По крайней мере, я решил повернуться в сторону более простых и интуитивных торговых систем. Это касается торговли с помощью советников. При ручной торговле для меня по-прежнему очень важен фундаментальный анализ.

Ваши интернет-ресурсы (сайт и блог) по-прежнему информативны и востребованы, как и 4 года назад. Чем, на ваш взгляд, вам удалось "зацепить" читателей? Изменилось ли что-нибудь в структуре ресурсов? Возможно, удалось наладить сотрудничество с новыми авторами?

Читателей стараемся «цеплять» предоставлением объективной и прозрачной информацией по форекс-индустрии, а также четкими и подробными объяснениями технических подробностей, включая и подробное рассмотрение написания и использования торговых советников. Пока просто происходит увеличение количества новых инструментов для анализа и торговли и добавление новых информационных статей.

Были ли у вас какие-нибудь сложности с переходом на MQL5? Насколько простым (или сложным) он оказался для освоения?

Конечно, поначалу были трудности из-за некоторых фундаментальных отличий, но я бы не сказал, что MQL5 сложен для освоения. Он, скорее, сложен в использовании, так как при разработке о многих вещах приходится просто помнить, и ни язык, ни среда разработки не облегчают этот процесс в значительной мере.

Ощутили ли вы преимущества работы в MQL5?

Да, конечно. Создание мультивалютников (из-за классов) и некоторых типов индикаторов (из-за цветовых буферов) стало намного проще.

Знакомы ли вы с новыми сервисами MQL5.community (Работа, Маркет, Сигналы, MQL5 Cloud Network)? Какие из них наиболее перспективны, на ваш взгляд?

Я ознакомился с ними лишь очень поверхностно. Но, по-моему, все они имеют неплохие перспективы. Главное, чтобы все было реализовано максимально удобно для пользователей и продавцов.

На данный момент ваш советник показывает хорошие результаты. Чем он отличается от предыдущих?

Он использует самую простую систему входа по сравнению со своими предшественниками. Он просто заходит в направлении, противоположном от предыдущей позиции. Направление первой позиции было задано вручную. Также в нем используется трейлинг стоп и фиксированный размер позиции, что также отличает его от трех моих предыдущих советников, присланных на соревнования.

Какие индикаторы вы использовали при создании своего советника?

Индикатор используется один - ATR. Он применяется для определения размера трейлинг стопа.

Сколько параметров в вашем советнике? Как вы оцениваете тестер торговых стратегий?

По семь на каждую валютную пару и один общий. Но оптимизируемых параметров всего три.

К тестеру у меня очень хорошее отношение. Я вообще считаю одним из главных достоинств MetaTrader 5 новый тестер. Очень качественно тестирует. Расхождение с форвард-тестингом на демо-счете для моего советника было минимальным.

Но использование тестера для оптимизации может иметь и негативные последствия. Обычно такая оптимизация приводит к подгонке (проблема curve-fitting), а трейдер потом удивляется, почему его супероптимизированный советник сливает при реальной торговле. До сих пор непонятна ситуация с тестированием мультивалютников. Хоть я и пытался следовать всем рекомендациям по этому моменту, разница при выборе разных пар в настройках тестера все же присутствовала.

Почему вы решили выложить своего советника в общий доступ? Ожидаете каких-то рекомендаций и пожеланий от ваших коллег? Или причина в чём-то другом?

Хорошей стратегией грех не поделиться. Я стараюсь все свои стоящие разработки на MQL4/5 всегда выкладывать в открытый доступ. Это помогает сделать их значительно лучше. И я считаю, что, если я использую чужие наработки, то и отдавать что-то свое тоже должен.

Как вы думаете, можно ли использовать его в реальной торговле?

Это мой первый чемпионатный советник, который долгое время перед соревнованиями тестировался на демо-счете. За восемь месяцев с "мягким" мани-менеджментом он показал себя весьма достойно. Как раз со следующего года, после некоторых доработок (касающихся именно мани-менеджмента), собираюсь запустить его на реальном счете. Но рекомендовать кому-то поступать так же не буду, все-таки риск проиграться у советника есть.

В 2007 году вы сформулировали основу успеха торгового эксперта следующим образом: «Грамотная стратегия мани-менеджмента и стабильное прогнозирование удачных точек входа и выхода из рынка». Изменилось ли что-то для вас в этой формуле за прошедшие годы? Возможно, появились какие-то новые факторы успеха?

Я бы добавил еще классическое "Давай прибыльным позициям расти и закрывай убыточные позиции как можно скорей". Многие недооценивают этот простой принцип.

Что, на ваш взгляд, дает трейдеру участие в подобном чемпионате? Опыт? Ценные идеи и наблюдения?

Перед Чемпионатом - опыт экстремального программирования, потому что требования очень жесткие и не все они явно указаны в правилах. В течение месяца, когда советники проходят автоматическую проверку перед Чемпионатом, приходится многое исправлять и дописывать. Во время Чемпионата интересно общение с другими участниками и анализ их советников. После чемпионата - разбор удачных и неудачных стратегий. Например, всегда интересно посмотреть, как сложилась судьба советников, которые в первую неделю были в тройке призеров, но не победили.

Лично для себя я на этом Чемпионате заново открыл как минимум две идеи. Во-первых, я недооценивал силу наращивания позиций (пирамидинг), а сейчас вижу, что многие успешные советники пользуются этим преимуществом.

Во-вторых, интересным оказался подход участника VNIK, который лидировал до недавнего времени. Использовать несколько стратегий для разных рыночных ситуаций - не новая идея, но мне почему-то казалось, что нельзя сделать эффективное переключение между ними. По-видимому, я ошибался.