Разработка торговых стратегий с использованием осцилляторов Parafrac и Parafrac V2: Оценка эффективности при одиночном входе
84
0
Введение
Благодаря совершенствованию существующих инструментов, технический анализ постоянно развивается. Осциллятор Parafrac и его последующая модель V2 представляют собой яркие примеры этого, оба основаны на фундаментальной концепции разрыва между значением параболического индикатора SAR (PSAR) и текущей ценой. Ключевое различие между этими двумя индикаторами заключается в методологии их стандартизации. Оригинальный осциллятор Parafrac использует фрактальный диапазон для нормализации разрыва между PSAR и ценой, тогда как индикатор Parafrac V2 использует средний истинный диапазон (Average True Range, ATR). Это критическое различие приводит к тому, что каждый индикатор выявляет уникальные структуры и уровни тренда, предоставляя различные торговые возможности, заслуживающие тщательного изучения.
Цель данной статьи — разработать и протестировать набор торговых стратегий для осцилляторов Parafrac и Parafrac V2. Сравнивая показатели их эффективности, мы получим ценную информацию об их сильных и слабых сторонах в различных рыночных условиях.
Определения стратегий
Мы рассмотрим применение обоих осцилляторов в рамках трех различных стратегических подходов. Каждая стратегия разработана для выявления конкретных моделей поведения рынка и типов рыночных сигналов.
Стратегия 1. Пересечение нулевой линии с подтверждением на гистограмме.
- Сигнал на покупку: когда осциллятор пересекает нулевую линию снизу вверх, а любая из первых двух гистограмм пересекает положительный порог снизу вверх.
- Сигнал на продажу: когда осциллятор пересекает нулевую линию сверху вниз, а любая из первых двух гистограмм пересекает отрицательный порог сверху вниз.
Стратегия 2. Сдвиги импульса гистограммы
- Сигнал на продажу: когда все три гистограммы убывают и находятся выше нуля.
- Сигнал на покупку: когда все три гистограммы возрастают и находятся ниже нуля.
Стратегия 3. Комбинация гистограммы и свечи
- Сигнал на покупку: когда все три гистограммы растут и находятся выше нуля, а закрытая вторая свеча является медвежьей.
- Сигнал на продажу: когда все три гистограммы убывают и находятся ниже нуля, а закрытая вторая свеча является бычьей.
Путем систематического применения этих трех стратегий мы количественно оценим показатели эффективности осцилляторов Parafrac и Parafrac V2. Этот анализ предоставит трейдерам полезные практические рекомендации, разъясняя, какой индикатор может быть более эффективным для конкретных стратегических подходов и как его лучше всего интегрировать в комплексный план торговли.
Параметры тестирования на истории
Прежде чем перейти к результатам, необходимо описать в общих чертах параметры нашего тестирования. Все стратегии были протестированы на валютной паре GBP/USD и на часовом таймфрейме (H1). Период тестирования охватывает время с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года, что обеспечивает надежный набор данных, охватывающий различные состояния рынка.
Внешние параметры советника
//--- Indicator Type enum enum IndicatorType { TypParafrac=0, TypParafracV2=1 }; // Input parameters for trading input IndicatorType UseIndicator = TypParafrac; // Select Parafrac or V2 model input double LotSize = 0.01; // Lot size input int StopLossPoints = 700; // Stop loss in points input double RiskRewardRatio = 2.0; // Risk/Reward ratio input double pstep = 0.02; input double pMax = 0.2; input int AtrPeriod = 7; //ATRperiod for V2 input bool UseStrategy1 = true; // Enable Strategy 1 input double threshold4Strat1 =1.5; //threshold for strat 1 input bool UseStrategy2 = false; // Enable Strategy 2 input bool UseStrategy3 = false; // Enable Strategy 3
Фрагмент кода enum создает пользовательский перечислитель с именем IndicatorType. Это позволяет выбирать между двумя режимами индикации:
- TypParafrac = 0. Оригинальный осциллятор Parafrac.
- TypParafracV2 = 1. Осциллятор V2 Parafrac (на основе ATR).
Поведение советника (Expert Advisor, EA) регулируется следующими настраиваемыми параметрами:
- Oscillator Selection (выбор осциллятора): определяет, какой осциллятор будет генерировать торговые сигналы. По умолчанию: TyParafrac.
- Lot Size (размер лота): задает фиксированный объем сделок для всех исполненных ордеров. В данном исследовании для всех тестов использовался размер в 0.01 лота.
- Stop Loss Distance (расстояние стоп-лосса): устанавливает уровень стоп-лосса в пунктах (а не в пипсах). Если это необходимо для анализа, пользователи должны вручную преобразовать это значение в пипсы.
- Take Profit: с помощью соотношения прибыли и риска (RRR) задает целевой показатель прибыли.
- Indicator Parameters (параметры индикаторов): настраивает параметры индикаторов PSAR и ATR. Параметр ATR применяется только к осциллятору Parafrac V2.
- Strategy 1 Threshold (пороговое значение для Стратегии 1): устанавливает конкретное пороговое значение, которое используется исключительно Стратегией 1.
- Strategy Activation (Активация стратегии): позволяет пользователям самостоятельно включать или отключать каждую из трех стратегий (1, 2, 3). Советник будет совершать только одну сделку за раз. Даже если все стратегии будут активированы, только первый действительный сигнал будет инициировать сделку.
if( !TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) ){ MessageBox("Enable AutoTrading"); return (0); } // Create indicator handle indicatorHandle = (UseIndicator==TypParafrac)? iCustom(_Symbol, _Period, "ParaFracOscillator", pstep, pMax ): iCustom(_Symbol, _Period, "ParaFracV2_Oscillator", pstep, pMax, AtrPeriod ); if(indicatorHandle == INVALID_HANDLE) { Print("Error creating indicator handle"); return(INIT_FAILED); }
В функции инициализации код позволяет советнику проверять следующие данные:
- Проверка разрешений для автоматической торговли (AutoTrading Permission Check): проверяет, включена ли на платформе автоматическая торговля. Если она отключена, отображается всплывающее сообщение "Enable AutoTrading" («Включить автоматическую торговлю»). Немедленно завершает инициализацию советника (останавливает выполнение).
- Загрузка индикатора (Indicator Loading): загрузите осциллятор Parafrac или осциллятор Parafrac V2 в зависимости от выбора пользователя. Если они отсутствуют в вашей системе, щелкните по каждому наименованию, чтобы перейти на страницу загрузки и установить индикатор.
- Управление хэндлом (Handle Management): сохраните его хэндл для доступа к буферу. Если индикатор не загружается или не инициализируется, советник обеспечит отказ без нарушения работоспособности.
void OnDeinit(const int reason) { // Release indicator handle if(indicatorHandle != INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(indicatorHandle); }
На этапе деинициализации, когда советник завершает работу, он убеждается, что пользовательский индикатор Parafrac (или V2), созданный с помощью функции iCustom(), корректно освобожден из памяти.
Результаты и их обсуждение
Последующие разделы будут содержать подробное описание реализации кода и обсуждение результатов нашего тестирования на исторических данных.
Стратегии были протестированы на таймфрейме GBPUSD H1 в течение 3-летнего периода (январь 2021 г. – декабрь 2024 г.) с начальным капиталом в 1000 долларов США. Эффективность оценивалась с использованием следующих ключевых показателей:
- Общая чистая прибыль (Total Net Profit) – общий прирост относительно первоначального капитала.
- Коэффициент рентабельности (профит-фактор, Profit Factor) – отношение валовой прибыли к валовому убытку.
- Общее количество сделок (Total Trades) – число совершенных сделок.
- Просадка в % (Drawdown %) – максимальное снижение стоимости активов от пикового значения.
- Коэффициент прибыльных сделок и соотношение риск-прибыль (Win-Rate and RRR) – процент прибыльных сделок относительно соотношения риска и прибыли.
- Последовательные убыточные/прибыльные сделки (Consecutive Losses/Wins) – непрерывная последовательность убыточных или прибыльных сделок.
Стратегия 1. Кодирование и тестирование
Первая стратегия была реализована в коде с использованием торговых правил, изложенных ранее. В рамках этой методики были протестированы как осциллятор Parafrac, так и модель Parafrac V2.
// Strategy 1: Zero line crossover with strong momentum if(UseStrategy1 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_BUY) ) { // Buy condition: Cross up zero and any of first 2 histograms above threshold if( (prevValue <= 0 && currentValue > 0 || prevValue2 <= 0 && prevValue > 0) && currentValue > threshold4Strat1 ) { ExecuteBuy(); } } if(UseStrategy1 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_SELL)) { // Sell condition: Cross down zero and any of first 2 histograms below -threshold if( (prevValue >= 0 && currentValue < 0 || prevValue2 >= 0 && prevValue < 0 ) && currentValue < -threshold4Strat1 ) { ExecuteSell(); } }
На этом этапе стратегия была оптимизирована с использованием трех основных параметров: стоп-лосс, RRR и пороговые уровни. Цель состояла в том, чтобы определить набор параметров, который обеспечивал бы максимальные производительность и устойчивость для каждого конкретного показателя в рамках Стратегии 1. После процесса оптимизации для каждого показателя был выбран наиболее эффективный набор параметров.
Результаты для осциллятора Parafrac
На рисунке 1 показана эффективность работы осциллятора Parafrac при использовании Стратегии 1.
Рисунок 1. Результаты применения Стратегии 1 для осциллятора Parafrac
Анализ:
- Общая чистая прибыль: 74,15 долл. США (+7,4% от первоначального капитала). Это свидетельствует о скромном росте и предполагает, что стратегия прибыльна, но ограничена по масштабу.
- Коэффициент рентабельности: 1,18, отражающий тот факт, что прибыль лишь немного превысила убытки, оставляя минимальный запас для ошибок.
- Общее количество сделок: 133, что свидетельствует о высокой торговой активности. Хотя оно и открывает больше возможностей, это также увеличивает подверженность шуму и ложным сигналам.
- Просадка %: 5,23%, что указывает на умеренный риск и относительно хорошую защиту капитала.
- Коэффициент прибыльных сделок и соотношение риск-прибыль: 37,59% прибыльных сделок при коэффициенте риска 2. Несмотря на низкий процент выигрышей, более высокий коэффициент RRR обеспечивал прибыльность системы.
- Последовательные убыточные/прибыльные сделки: 7 убыточных и 2 прибыльных сделки. Система испытывала трудности с длительными полосами убытков, что может стать психологической проблемой для трейдеров.
Результаты для осциллятора Parafrac V2
На рисунке 2 ниже показана эффективность работы осциллятора Parafrac V2 при использовании Стратегии 1.
Рисунок 2. Результаты применения Стратегии 1 для осциллятора Parafrac V2
Анализ:
- Общая чистая прибыль: 74,15 долл. США (+7,4% от первоначального капитала). Это свидетельствует о более высоких темпах роста, чем у оригинального индикатора Parafrac.
- Профит-фактор: 1.53, более высокий показатель, свидетельствующий о значительно лучшей прибыльности по сравнению с убытками.
- Всего сделок: 52, что указывает на меньшее количество более избирательных торговых возможностей.
- Просадка: 6.37%, немного выше первоначального уровня, но все еще в пределах допустимых значений.
- Коэффициент прибыльных сделок и соотношение риск-прибыль: 52.92% прибыльных сделок при коэффициенте риска 1.5. Сбалансированный профиль, сочетающий в себе солидный процент прибыльных сделок с обоснованным соотношением RRR.
- Последовательные убыточные/прибыльные сделки: 6 убыточных и 4 прибыльных сделки. По сравнению с оригиналом, этот подход демонстрирует более высокую стабильность и меньшее количество продолжительных серий убыточных сделок.
Сравнительный анализ:
В рамках Стратегии 1, при сравнении двух осцилляторов, Parafrac V2 явно превзошел оригинал по большинству параметров. Это обеспечило более высокую чистую прибыль, более сильный профит-фактор и более сбалансированное распределение торговли. Хотя версия V2 показала несколько более глубокую просадку, улучшенный процент прибыльных сделок и уменьшенная частота торгов позволяют предположить, что она предоставляет более чистые и качественные сигналы.
Оригинальный осциллятор Parafrac продемонстрировал прибыльность, но в значительной степени полагался на высокое соотношение прибыли и риска для компенсации низкого процента прибыльных сделок. Это сделало его более уязвимым для длительных серий последовательных убытков, что могло подорвать доверие трейдеров.
Важное наблюдение относительно фильтрации сигналов:
Принципиально значимым результатом моделирования стала чувствительность обоих индикаторов к пороговому значению подтверждения. При низких пороговых значениях оба индикатора генерировали чрезмерное количество низкокачественных сделок, что приводило к отрицательным результатам из-за транзакционных издержек и резких колебаний цен («качелей»). По мере повышения порогового значения количество сделок значительно сократилось, а показатели эффективности заметно улучшились. Это подчеркивает, что основная ценность данной системы индикаторов заключается не в определении направления тренда (что уже делает базовый индикатор PSAR), а в количественной оценке силы импульса, стоящего за прорывом тренда. Пороговое значение исполняет роль жизненно необходимого фильтра, гарантируя, что вход в сделку будет инициирован только значительными всплесками импульса, что является уникальным преимуществом этого осциллятора перед стандартной системой пересечения PSAR.Стратегия 2. Кодирование и тестирование
Вторая стратегия также была разработана в соответствии с ранее определенными торговыми правилами, с упором на сдвиги импульса гистограммы выше и ниже нулевой линии. В рамках этой методики были протестированы как осциллятор Parafrac, так и модель Parafrac V2.
// Strategy 2: Momentum reversal if(UseStrategy2 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_BUY)) { // Buy condition: 3 histograms increasing below zero if(currentValue < 0 && prevValue < 0 && prevValue2 < 0 && currentValue > prevValue && prevValue > prevValue2) { ExecuteBuy(); } } if(UseStrategy2 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_SELL)) { // Sell condition: 3 histograms decreasing above zero if(currentValue > 0 && prevValue > 0 && prevValue2 > 0 && currentValue < prevValue && prevValue < prevValue2) { ExecuteSell(); } }
В отличие от Стратегии 1, Стратегия 2 не использует пороговый фильтр. Вместо этого процесс оптимизации сосредоточился исключительно на двух параметрах: стоп-лосс и RRR. После этого этапа оптимизации для каждого показателя был выбран наиболее эффективный набор параметров.
Результаты для осциллятора Parafrac
На рисунке 3 показана эффективность работы осциллятора Parafrac при использовании Стратегии 2.
Рисунок 3. Результаты применения Стратегии 2 для осциллятора Parafrac
Анализ:
- Общая чистая прибыль: 94.80 долл. США (+9.4% от первоначального капитала). Несмотря на прибыльность, доходность относительно большого количества сделок невелика.
- Профит-фактор: 1.02. Это говорит о том, что прибыль была почти равна убыткам, оставляя очень небольшое преимущество.
- Общее количество сделок: 1323, что является чрезвычайно высоким показателем, из-за которого система подвержена сверхактивной торговле и более высоким транзакционным издержкам.
- Просадка в %: 12.61%, что свидетельствует о более высоком уровне риска по сравнению со Стратегией 1.
- Коэффициент прибыльных сделок и соотношение риск-прибыль: 41.04% прибыльных сделок при RRR=1.5. В незначительной степени благоприятный показатель RRR помог сохранить прибыльность, несмотря на невысокое соотношение прибыльных и убыточных сделок.
- Последовательные убыточные/прибыльные сделки: 7 убыточных и 5 прибыльных сделок. Система склонна к длительным сериям убытков, но способна также показывать умеренных размеров серии прибыльных сделок.
Результаты для осциллятора Parafrac V2
На рисунке 4 показана эффективность работы осциллятора Parafrac V2 при использовании Стратегии 2.
Рисунок 4. Результаты применения Стратегии 2 для осциллятора Parafrac V2
Анализ:
- Общая чистая прибыль: 123.06 долл. США (+12.3% от первоначального капитала), превзошла первоначальный осциллятор по абсолютной доходности.
- Профит-фактор: 1.03, немного выше, чем у исходного значения, но все еще близок к точке безубыточности.
- Общее количество сделок: 1266, что указывает на несколько меньшее количество сигналов, чем было изначально, но при этом сохраняется высокая частота сделок.
- Просадка в %: 13.7%, что немного выше первоначального значения, отражающего повышенный риск.
- Коэффициент прибыльных сделок и RRR: 51.26% прибыльных сделок при RRR=1.0. Улучшение соотношения выигрыш-риск компенсировало снижение коэффициента RRR, что привело к более стабильным результатам.
- Последовательные убыточные/прибыльные сделки: 5 убыточных и 8 прибыльных сделок. По сравнению с оригиналом, здесь наблюдается меньше продолжительных серий убыточных сделок и больше прибыльных кластеров.
Сравнительный анализ:
В рамках Стратегии 2 осциллятор Parafrac V2 продемонстрировал более высокую общую эффективность. Она позволила получить более высокую чистую прибыль, сохранила более высокий процент прибыльных сделок и показала меньшее количество последовательных убыточных сделок. Хотя ее просадка была несколько выше, это компенсировалось способностью обеспечивать более длительные серии прибыльных сделок и более надежные результаты.
Оригинальный осциллятор Parafrac, хотя и оставался прибыльным, страдал от чрезмерного количества сделок и низкой рентабельности (профит-фактор близок к 1.0). Зависимость этой стратегии от большего объема торговли сделала ее менее эффективной по сравнению с моделью V2.
В заключение, индикатор Parafrac V2 обеспечивает более сбалансированную производительность в рамках Стратегии 2, в то время как оригинальный Parafrac менее надежен из-за чрезмерно активной торговли и уязвимости к полосам убытков.
Стратегия 3. Кодирование и тестирование
Третья стратегия была реализована в коде на основе правил, изложенных ранее, — сочетание движения гистограммы с подтверждением свечей. В частности, система занимает позицию, когда все три гистограммы выравниваются в одном направлении, а последняя закрытая свеча служит подтверждающим сигналом. Стратегия была протестирована на осцилляторе Parafrac, а также на модели Parafrac V2.
// Strategy 3: Momentum continuation with confirmation if(UseStrategy3 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_BUY)) { // Buy condition: 3 histograms increasing above zero AND bearish candle if(currentValue > 0 && prevValue > 0 && prevValue2 > 0 && currentValue > prevValue && prevValue > prevValue2 && priceData[0].close < priceData[0].open) { ExecuteBuy(); } } if(UseStrategy3 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_SELL)) { // Sell condition: 3 histograms decreasing below zero AND bullish candle if(currentValue < 0 && prevValue < 0 && prevValue2 < 0 && currentValue < prevValue && prevValue < prevValue2 && priceData[0].close > priceData[0].open) { ExecuteSell(); } } }
В процессе оптимизации основное внимание уделялось следующим параметрам: стоп-лосс и RRR. Результаты оптимизации были использованы для выбора конфигурации, наиболее эффективной по обоим показателям.
Результаты для осциллятора Parafrac
На рисунке 5 показана эффективность работы осциллятора Parafrac при использовании Стратегии 3. 
Рисунок 5. Результаты применения Стратегии 3 для осциллятора Parafrac
Анализ:
- Общая чистая прибыль: 187.81 долл. США (+18.8% от первоначального капитала). Это свидетельствует о высокой прибыльности, самой высокой из всех, наблюдавшихся по этому показателю среди всех стратегий.
- Профит-фактор: 3.9. Это указывает на то, что прибыли почти в четыре раза превышали убытки, демонстрируя отличную эффективность торговли.
- Общее количество сделок: 26, что отражает высокую избирательность системы. Хотя это и ограничивает возможности, такая избирательность повышает качество сделок.
- Просадка: 3%, очень низкий уровень риска, что делает систему стабильной и позволяет сохранить капитал.
- Процент прибыльных сделок и RRR: 73.08% прибыльных сделок при RRR = 1.5. Такое сочетание отражает устойчивый баланс между частыми прибыльными сделками и благоприятным соотношением риска и прибыли.
- Последовательные убыточные/прибыльные сделки: 2 убыточных против 7 прибыльных сделок. Короткие полосы убыточных и продолжительные периоды прибыльных сделок обеспечивают психологически благоприятный опыт торговли.
Результаты для осциллятора Parafrac V2
На рисунке 6 показана эффективность работы осциллятора Parafrac V2 при использовании стратегии 3.
Рисунок 6. Результаты применения Стратегии 3 для осциллятора Parafrac V2
Анализ:
- Общая чистая прибыль: 74,15 долл. США (+7,4% от первоначального капитала). Несмотря на прибыльность, этот результат оказался значительно слабее по сравнению с первоначальным индикатором Parafrac.
- Профит-фактор: 1.03. Это говорит о том, что прибыль лишь незначительно превысила убытки, оставив ограниченное торговое преимущество.
- Общее количество сделок: 247, это значительно выше исходного показателя, что вносит существенный шум и снижает избирательность.
- Просадка: 16.69%, что свидетельствует о значительно более высоком уровне риска и более высокой волатильности капитала.
- Коэффициент прибыльных сделок и соотношение риск-прибыль: 41.7% прибыльных сделок при RRR=1.5. Невысокий процент выигрышных сделок сильно снижает прибыльность, несмотря на адекватный показатель RRR.
- Последовательные убыточные/прибыльные сделки: 9 убыточных против 4 прибыльных сделок. Длительные серии убыточных сделок повышают риск просадки капитала и психологического стресса.
Сравнительный анализ:
Стратегия 3 наглядно продемонстрировала превосходство оригинального осциллятора Parafrac над моделью V2. Благодаря значительно меньшему количеству сделок, менее выраженной просадке, более высокому проценту прибыльных сделок и гораздо более высокому профит-фактору, оригинальная версия обеспечила превосходную эффективность и рентабельность.
Напротив, осциллятор V2 испытывал трудности при применении этой стратегии. Большое количество сделок, низкий профит-фактор и более глубокая просадка указывают на то, что, несмотря на получение положительной чистой прибыли, система оказалась гораздо менее эффективной в фильтрации качественных сигналов.
Таким образом, при использовании Стратегии 3 оригинальный осциллятор Parafrac оказался более эффективным, обеспечивая как более высокую доходность, так и более значительную стабильность.
Ключевые замечания по Стратегиям 2 и 3
Такое моделирование подчеркнуло критическую значимость сигнальных фильтров. Стратегия 2 страдала от избыточного шума из-за отсутствия подтверждающего фильтра, что привело к тысячам некачественных сделок. Включение в Стратегию 3 анализа ценового движения (фильтр «свечной график») позволило успешно снизить уровень шума и резко повысить эффективность для оригинального Parafrac. Однако в отношении Parafrac V2 фильтр ценового движения оказался недостаточным для преодоления присущей ему зашумленности в данном стратегическом контексте, о чем свидетельствует по-прежнему высокое количество сделок. Это позволяет предположить, что для модели V2 необходим дополнительный фильтр (например, минимальный пороговый уровень импульса или фильтр силы тренда) для обеспечения жизнеспособности Стратегии 3 была жизнеспособной.Заключение
В этой статье были рассмотрены три торговые стратегии в применении как к оригинальному осциллятору Parafrac, так и к его модели V2, что позволило собрать ценную информацию об их сильных и слабых сторонах.
- Стратегия 1 (пересечение нулевой линии с подтверждением, Zero-Line Crossover with Confirmation) показала, что оба осциллятора могут приносить прибыль при оптимизации с помощью стоп-лосса, соотношения доходности и риска, а также пороговых уровней. Модель V2 превзошла оригинальную по чистой прибыли и проценту прибыльных сделок, хотя обе модели значительно выиграли от более высоких пороговых значений, которые отфильтровывали избыточные сделки.
- Стратегия 2 (дивергенция импульса на гистограмме, Histogram Momentum Divergence), которая работала без порогового значения, привела к чрезмерному количеству сделок по обоим индикаторам. Хотя осциллятор V2 показал более высокий процент прибыльных сделок, прибыльность обоих осцилляторов была незначительной, а их профит-факторы были близки к точке безубыточности. Это подчеркнуло уязвимость нефильтрованных стратегий к рыночному шуму.
- Стратегия 3 (импульс с подтверждением ценового движения, Momentum with Price Action Confirmation) использовала в качестве фильтра подтверждение свечи. В данном случае оригинальный осциллятор Parafrac значительно превзошел модель V2, обеспечив более высокую чистую прибыль, более мощный профит-фактор, гораздо более высокий процент прибыльных сделок и меньшую просадку. В отличие от него, версия V2 совершала слишком много сделок и страдала от длительных полос убыточных сделок.
В целом, полученные результаты подчеркивают, что фильтрация сигнала и правила его выполнения имеют решающее значение для определения эффективности любого из осцилляторов. Хотя модель V2 работала более эффективно при использовании Стратегии 1 и совсем немного лучшие — при использовании Стратегии 2, оригинальный осциллятор Parafrac превзошел все ожидания при использовании Стратегии 3, что демонстрирует важность сочетания осцилляторов с подтверждениями на основе свечей. В итоге, выбор между осцилляторами сводится не к тому, какой из них «лучше» всегда и везде, а к тому, какой лучше подходит для конкретной торговой стратегии.
В нашей следующей статье мы расширим этот анализ, введя уточнения пороговых значений и фильтры ценового движения во все три стратегии, чтобы оценить, можно ли еще больше повысить стабильность результатов и прибыльность их работы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/19439
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
Машинное обучение и Data Science (Часть 40): Использование уровней Фибоначчи в данных машинного обучения
Преодоление ограничений машинного обучения (Часть 2): Отсутствие воспроизводимости
Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 63): Использование паттернов каналов Демарка и конвертов
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования