Mapeamento de equivolumes revisitado

Introdução

A ideia de contabilidade de volumes ao construir uma tabela foi expressa já em 1871 por Richard W., Jr. Arms em seu livro "Profits in Volume, Equivolume Charting". Barras nas tabelas construídas usando esse método possuem larguras diferentes - quanto maior o volume, mais larga é a barra.

Fig.1 Exemplo de uma tabela de equivolume

De fato, a análise técnica, especialmente com relação a mercados de ações, contabiliza não somente o preço, mas também o volume de negociações. Existem numerosos indicadores e métodos de previsão baseados na análise de volumes. Então, adicionalmente a eles, tabelas de equivolume foram criadas.

Em condições nos mercados Forex onde um investidor não possui informação sobre o volume real de negociações, a noção de usar tabelas de equivolume é um tanto duvidosa. Como muitos outros métodos de análise técnica, a análise de volumes é menos eficaz do que para mercados de ações de muitas décadas atrás. E ainda, isso não atrapalha de qualquer forma estes que tentam encontrar regularidades que os ajudarão a ganhar um lucro estável nesse mercado instável.

O propósito desse artigo é adicionar mais uma ferramenta muito útil - o mapeamento de equivolume. Note que a implementação do mapeamento de equivolume é diferente da descrita por Richard Arms. Em nosso caso ela consistirá de barras de balanceamento construindo-as a partir do mesmo número de ticks. Deste modo, uma barra será calculada não somente em tempo (o número de minutos) mas no número de mudanças de preço.

Primeiro Estágio - Coletando Ticks

Primeiro precisamos coletar o histórico de ticks necessário - ele será usado para construir as tabelas. Seria impraticável construir somente tabelas online - perderíamos a possibilidade de analisar o histórico. É por isso que o primeiro estágio da implementação de tabelas de equivolume é coletar ticks.

Tudo que precisamos é baixar e executar um coletor de ticks (TickSave). Esse Expert Advisor salvará ticks para todas as seguranças necessárias em arquivos csv. Nosso "construtor de tabelas" usará a informação a partir destes arquivos.

Infelizmente nem todos têm a possibilidade de ter um computador sempre disponível e conectado à internet com o TickSave em execução. Eu gostaria de oferecer uma maneira de solucionar o problema. Naturalmente, não teremos tabelas totalmente atualizadas com a informação mais recente. Mas teremos a oportunidade de analisar tabelas atualizadas manualmente.

Então, para construir uma tabela de equivolume sem ter ticks disponíveis, precisamos:

• baixar um histórico de tick de segurança necessária a partir de uma destas fontes livres (por exemplo, gaincapital.com);
• convertê-lo para um formato adequado para um Expert Advisor - "AAAA.MM.DD HH:MM:SS;Bid" (manualmente ou usando um conversor especial de programa (talvez eu o escreverei depois));
• salvar o arquivo com tais ticks em uma pasta necessária - "caminho_do_terminal\experts\files\[Ticks]\nome do servidor\";
• renomeá-lo de acordo com o padrão - "Symbol_Year.Month. csv".

Ticks para vários meses (anos) podem ser armazenados em um arquivo, por exemplo "EURUSD_2008.01.csv". A data no nome do arquivo difere do seu conteúdo, mas está tudo bem, porque a data é necessária para o "construtor de tabelas" ser capaz de encontrar esse arquivo.

Então, após tudo isso teremos o histórico de ticks. Agora vamos ver como usá-lo.

Segundo Estágio - Construindo uma Tabela

Agora quando temos "material de construção", podemos iniciar a construção das tabelas.

Não é muito mais difícil do que organizar a coleção de ticks:

• Baixe o Expert Advisor EqualVolumeBars na pasta "MetaTrader 4\experts", abra e compile (F5).
• Abra a tabela de segurança, para a qual você deseja construir uma tabela de equivolume (e quais ticks você tem). O período da tabela não importa.
• Inicie o Expert Advisor na tabela aberta, indicando os valores necessários de variáveis externas:

• TicksInBar - número de ticks em uma barra;
• StartYear e StartMonth - ano e mês - a data inicial de seu histórico de ticks (é usado na pesquisa de arquivos);

• Espere por uma gravação no Jornal (na aba "Expert Advisors"):
  

2008.01.11 02:22:13 EqualVolumeBars EURUSD,M5: < - - - Processed ticks: xxxxx, built full bars: xxxxx - - - >
2008.01.11 02:22:13 EqualVolumeBars EURUSD,M5: < - - - To view results, open the chart "!EqvEURUSDn" - - - >

• Finalmente, abra o arquivo indicado na gravação (ao invés do último 'n' você verá o valor TicksInBar) usando o comando "Trabalhar Offline" no menu "Arquivo".

Resultados

O resultado da operação do EA é um arquivo de histórico fora do padrão constantemente atualizado. Após uma tabela ser aberta, o EA a atualiza, isto é, você pode trabalhar com ela como uma tabela normal (embora com algumas exceções) - novas cotas são exibidas automaticamente.

Para a visualização dos resultados, baixei o histórico de gaincapital.com (infelizmente não tenho nenhum coletado por mim). Não levou mais do que 20 minutos para formatar e combinar a informação em arquivos. Você pode também baixar arquivos de ticks já prontos anexados neste arquivo. Tudo que você precisa nesse caso é salvá-los em uma pasta necessária.

Abaixo você pode ver as tabelas de equivolume de EURUSD para novembro e dezembro de 2007. O "período" das tabelas (número de ticks em uma barra) foi selecionado arbitrariamente, os números não se baseiam nem na análise de um número médio de ticks para um determinado período ou em qualquer outro dado. Esse artigo não teve como intenção desenvolver um método de escolher o "período" de tabelas ou maneiras de analisar informações; somente queríamos criar uma ferramenta.

Você pode ver o resultado tanto nas tabelas abaixo ou em seu próprio terminal após fazer algumas modificações.

Fig.2 Tabela de equivolume. 5 Ticks em uma barra

Fig.3 Tabela de equivolume. 10 Ticks em uma barra

Fig.4 Tabela de equivolume. 25 Ticks em uma barra

Fig.5 Tabela de equivolume. 50 Ticks em uma barra

Fig.6 Tabela de equivolume. 100 Ticks em uma barra

Fig.7 Tabela de equivolume. 250 Ticks em uma barra

Fig.8 Tabela de equivolume. 500 Ticks em uma barra

Fig.9 Tabela de equivolume. 1000 Ticks em uma barra

Também, ao indicar o valor 1 da variável TicksInBar, você pode obter uma tabela de ticks com um tick em uma barra:

Fig.10 Tabela de equivolume. 1 Tick em uma barra

O que é importante é que o sistema descrito fornece ambos a exibição e armazenamento de ticks. Desse modo a tabela de ticks se torna uma ferramenta com valor completo para um investidor.

Peculiaridades do EqualVolumeBars no Expert Advisor

Ao trabalhar com arquivos de histórico notei algumas "peculiaridades" que atrapalham a obtenção de resultados desejados diretamente. Infelizmente o formato do arquivo 'hst' não é documentado o suficiente e os algoritmos de verificação de arquivos de histórico pelo terminal não são explicados o suficiente. Então tive que estudar esse tópico usando a chamada "regra de ouro".

Durante o processo de desenvolvimento e testes do EqualVolumeBars no Expert Advisor eu descobri um dos critérios de verificação dos arquivos de histórico: uma tabela não pode ter duas barras com o mesmo tempo. Ao trabalhar com ticks (especialmente em pequenos valores da variável TicksInBar) muitas vezes várias barras com o mesmo tempo apareceram na tabela. O problema tem uma solução simples: o tempo escrito no arquivo criado (e portanto exibido na tabela) foi modelado. E enquanto a veracidade do tempo exibido foi distorcida, eu decidi torná-la condicional - em todas as tabelas geradas o período começa em 1970.01.01 00:00 e cada barra é o próximo minuto. Feriados não são levados em consideração.

Assim, o tempo exibido nas tabelas de equivolume não importam para nós. É inútil analisá-lo.

Mais uma peculiaridade é a omissão de ticks.

Após ler o histórico de ticks dos arquivos, o Expert Advisor continua a trabalhar no modo normal - inicia quando uma cotação é recebida e adiciona-a na tabela equivalente. O terminal do MetaTrader 4 possui a seguinte característica: se um Expert Advisor não terminou o processamento do tick anterior, ele omitirá o próximo tick. Assim a tabela de equivolume (especialmente com um período pequeno) pode conter algumas distorções - preços omitidos.

Tive o exemplo a seguir: uma barra com todos os preços iguais (O=H=L=C) apareceu em uma tabela de dois ticks. Ela não pode aparecer em uma tabela de dois ticks porque a condição da formação da barra é a mudança de preço. Suponho que o EA omitiu um tick entre os dois preços iguais e obtivemos uma barra de um preço mas dois ticks.

Bem, tais casos são bem raros e distorções serão visíveis somente em "períodos" pequenos. Mas o problema existe, e você deve estar ciente dele.

E a última coisa que eu gostaria de dizer a você é algo óbvio - quando o tempo de referência é mudado, o histórico de equivolume também muda.

Por exemplo, você analisou uma tabela começando em dezembro de 2007. Depois você quer ver mais e baixou o histórico de ticks para novembro e recalculou a tabela. O número de ticks em novembro não pode ser um múltiplo do "período" selecionado. Como resultado a exibição da tabela de dezembro mudará.

Bem, na verdade não é um problema, é somente uma peculiaridade. Mas não esqueça disso.

Conclusão

Nesse artigo analisamos o processo de criação de tabelas de equivolume - tabelas com barras consistindo de um número igual de ticks.

O artigo inclui exemplos para trabalhar com um histórico de ticks já pronto e a descrição do processo de configurar tabelas atualizadas constantemente.

Ele também contém a descrição de peculiaridades que devem ser levadas em consideração ao trabalhar com o EqualVolumeBars do Expert Advisor.

Espero que esse artigo tenha apresentado a você uma ferramenta conveniente e dará a você alguma coisa para pensar.