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Discussão do artigo "Mapeamento de equivolumes revisitado"

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Novo artigo Mapeamento de equivolumes revisitado foi publicado:

O artigo trata do método de construir tabelas, onde cada barra consiste de um número igual de ticks.

A ideia de contabilidade de volumes ao construir uma tabela foi expressa já em 1871 por Richard W., Jr. Arms em seu livro "Profits in Volume, Equivolume Charting". Barras nas tabelas construídas usando esse método possuem larguras diferentes - quanto maior o volume, mais larga é a barra.

Fig.1 Exemplo de uma tabela de equivolume

De fato, a análise técnica, especialmente com relação a mercados de ações, contabiliza não somente o preço, mas também o volume de negociações. Existem numerosos indicadores e métodos de previsão baseados na análise de volumes. Então, adicionalmente a eles, tabelas de equivolume foram criadas.

Em condições nos mercados Forex onde um investidor não possui informação sobre o volume real de negociações, a noção de usar tabelas de equivolume é um tanto duvidosa. Como muitos outros métodos de análise técnica, a análise de volumes é menos eficaz do que para mercados de ações de muitas décadas atrás. E ainda, isso não atrapalha de qualquer forma estes que tentam encontrar regularidades que os ajudarão a ganhar um lucro estável nesse mercado instável.

O propósito desse artigo é adicionar mais uma ferramenta muito útil - o mapeamento de equivolume. Note que a implementação do mapeamento de equivolume é diferente da descrita por Richard Arms. Em nosso caso ela consistirá de barras de balanceamento construindo-as a partir do mesmo número de ticks. Deste modo, uma barra será calculada não somente em tempo (o número de minutos) mas no número de mudanças de preço.

Autor: Andrey Khatimlianskii

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