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再谈等量图

17 三月 2016, 08:34
Andrey Khatimlianskii
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简介

构建图表时说明交易量的想法,小理查德·W·阿姆斯于 1871 年已经在他的 Profits in Volume, Equivolume Charting 一书中进行了阐述。使用他的方法构建的图表,柱的宽度不同——交易量越大,柱越宽。

图 1 等量图示例

实际上,技术分析,尤其对股票市场,不仅解释价格,同时也解释交易量。基于交易量的分析有数不清的指标和预测方法。等量图作为对它们的补充而创建。

在外汇市场中,交易者不具有真实交易量的信息,使用等量图的主张颇值得怀疑。跟其他技术分析方法一样,交易量分析在几十年前对股票市场效果更差。但这并不妨碍那些尝试发现规律的人,以图在不稳定的市场中稳定获利。

本文的目的是添加一个非常有用的工具——等量图。请注意:这里使用的等量图不同于理查德·阿姆斯所描述的等量图。在本例中,它包含由等量的价格变动构建的平衡柱。。因此,不仅要计算柱的时间(分钟数),还要计算其价格变动的数量。



第一步——收集价格变动

首先我们需要收集必要的价格变动记录——将用于构建图表。仅建立在线图表是不现实的——我们会失去分析记录的可能性。这就是为什么构建等量图的第一步是收集价格变动。

我们只需要下载和启动价格变动收集程序(TickSave)。该 Expert Advisor 将在 csv 文件中保存所有必要证券的价格变动。我们的“图表生成器”将使用来自这些文件的信息。

不幸的是,并非每个人都拥有一部始终开启并连上网络的电脑,以运行 TickSave。我要提供一种解决该问题的方法。当然,我们不会有使用最新信息完全更新的图表。但我们会得到分析手动更新图表的机会。

所以,在没有可用的价格变动而构建等量图时,我们需要:

  • 从下面的免费来源 下载所需证券的价格变动记录;
  • 将其转换为对 Expert Advisor 适用的形式 - “YYYY.MM.DD HH:MM:SS;Bid”(手动或使用特殊的程序 - 转换器(我稍后或会进行描述));
  • 将包含这些价格变动的文件保存到必要的目录 - “path_to_terminal\experts\files\[Ticks]\Server name\”;
  • 根据模式 "Symbol_Year.Month. csv" 对其重新命名。

数月(年)的价格变动可以保存在一个文件,例如,"EURUSD_2008.01.csv"。文件名称中的日期根据其内容有所不同,但没有问题,因为“图表生成器”需要日期才能找到该文件。

现在,我们终于拥有了价格变动记录。接下来,我们看一下如何使用。



第二步 - 构建图表

既然我们拥有了“建材”,就可以开始构建图表了。

安排价格变动的采集并不会太过困难。

  • 下载 Expert AdvisorEqualVolumeBars 到目录“MetaTrader 4\experts”,打开并编译(F5)。
  • 打开你要建立等量图(以及你拥有其价格变动)的证券的图表。图表周期没有影响。
  • 在打开的图表上启动 Expert Advisor,图表指明了外部变量的必要数值:
  • TicksInBar - 柱中的价格变动数量;
  • StartYearStartMonth - 年份和月份 - 你的价格变动记录的起始日期(用于文件搜索);
  • 等待日志中的录入(在“Expert Advisors”选项卡内):
2008.01.11 02:22:13 EqualVolumeBars EURUSD,M5:< - - - Processed ticks: xxxxx, built full bars: xxxxx - - - >
2008.01.11 02:22:13 EqualVolumeBars EURUSD,M5:< - - - To view results, open the chart "!EqvEURUSDn" - - - >
  • 最后,使用“文件”菜单的“脱机工作”命令打开记录中指示的文件(你会发现最后的‘n’被替换成了TicksInBar 值)。


结果

EA 运行的结果是一个持续更新的非标准记录文件。在打开图表后,EA 将其更新,即你可以将其当做正常图表使用(尽管有些例外情况) - 新的报价会自动显示。

为了结果的可视化,我从 gaincapital.com 下载了历史记录(不幸的是,我没有自己收集的历史)。格式化和将信息整合到文件花费了不到 20 分钟。你也可以下载本文随附的现成价格变动附件。这时你需要做的仅是将其保存至必要的目录。

从下面可以看到 EURUSD 在 2007 年 11 月和 12 月的等量图。图表的“周期”(柱中的价格变动数量)为任意选择,图形并不基于对某个时期的价格变动平均数量的分析或任何其他数据。本文并不打算开发一种选择图表“周期”的方法或者分析信息的方式,我们只想创建一个工具。

在进行一些修正后,你可以在下面的图表或在你自己的终端看到结果。

图 2 等量图柱内有 5 个价格变动。



图 3 等量图柱内有 10 个价格变动。


图 4 等量图2510 个价格变动。


图 5 等量图50 个价格变动。



图 6 等量图100个价格变动。


图 7 等量图250个价格变动。


图 8 等量图500个价格变动。


图 9 等量图1000个价格变动。


另外,让变量TicksInBar的值等于 TicksInBar,你可以获得每个柱只有一个价格变动的图表:


图 10 等量图1个价格变动。

重要的是,所描述的系统提供了显示和储存价格变动的功能。因此,价格变动图表成为交易者的理想工具。



EqualVolumeBars 自动交易系统的特性

在使用历史文件时,我注意到一些直接影响获取所需结果的“特性”。不幸的是,‘hst’文件形式没有足够的文档化且终端检查历史文件的算法没有充分说明。所以,我不得不使用所谓的“经验法则”研究该问题。

在开发和测试 EqualVolumeBars 自动交易系统的过程中,我发现了一个检查历史文件的标准:一个图表无法包含两个具有相同时间的柱。使用价格变动时(尤其是在变量 TicksInBar 的数值较小时)经常有多个具有相同时间的柱出现在图表上。解决问题的方法很简单:写入创建文件(因此显示在图表上)的时间作为原型。当显示时间的准确性受到干扰时,我决定对其设置条件 - 在所有生成的图表上,周期始于 1970.01.01 00:00,每个柱是下一分钟。节假日不予考虑。

这样,等量图上显示的时间就不会影响我们。对它的分析毫无用处。

另一个特性是价格变动的忽略。

从文件读取价格变动历史之后,Expert Advisor 继续在正常模式下工作 - 它在收到新报价后开始工作,并将其添加到等量图。MetaTrader 4 客户端具有以下特点:如果 Expert Advisor 没有完成上一个价格变动的处理,就会忽略下一个价格变动。这样,等量图(尤其是小周期图表)可能包含一些失真 - 忽略的价格。

我有以下的示例:两个价格变动的图表上显示的柱,所有价格(开盘价=最高价=最低价=收盘价)都相等。它无法显示在两个价格变动的柱上,因为柱形成的条件是价格改变。我认为,EA 忽略了两个相等价格之间的价格变动,我们得到一根具有一个价格、两个价格变动的柱。

这种情况很少出现,失真只有在很小的“周期”下才可辨。但问题是存在的,你应该有所注意。

我最后想告诉你的事情是显而易见的 - 当参考时间改变时,等量记录也会改变。

例如,你分析了始于 2007 年 12 月的图表。然后你想看到更多,就下载了 11 月的价格变动历史并重新计算图表。11 月的价格变动数量并非选定“周期”的倍数。因此,12 月份的图表显示将会改变。

当然,这实际上不是问题,只是一种特性。但不要将其忘记。



总结

本文中,我们分析了创建等量图的过程 - 图表中的柱图含有相等数量的价格变动。

文章包含了使用现成的价格变动历史的示例,以及对设置持续更新的图表的过程描述。

还包含对特性的描述,在使用 EqualVolumeBars 自动交易系统时应将其纳入考虑。

希望本文能够提供给你一个便捷的工具以及思考的食粮。

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1504

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