Artículos sobre automatización de sistemas comerciales en el lenguaje MQL5

En el artículo se analizan las posibilidades de la optimización bayesiana de los hiperparámetros de las neuroredes profundas obtenidas con diferentes formas de entrenamiento. Se compara la calidad de la clasificación de las DNN con los hiperparámetros óptimos en diferentes variedades de entrenamiento. Se ha comprobado mediante forward tests la profundidad de la efectividad de los hiperparámetros óptimos de la DNN. Se han definido los posibles campos de mejora de la calidad de la clasificación.

En este artículo vamos a crear un objeto de símbolo que será el objeto básico para crear la colección de símbolos. Con su ayuda, podremos obtener los datos de los símbolos necesarios para su posterior análisis y comparación.

Los algoritmos genéticos evolutivos se aplican en tareas de optimización. Por ejemplo en el aprendizaje neuronet, esto es, para seleccionar los valores de peso que permiten obtener el mínimo error. El algoritmo genético se basa en el método de búsqueda aleatoria.

En este artículo se describe el nuevo enfoque en las cuestiones de la cobertura (hedging) de posiciones y se pone punto en las discusiones entre los usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sobre esta materia. Es la continuación de la primera parte: “Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1”. En la segunda parte se describe la integración de los EAs personalizados con HedgeTerminalAPI, una biblioteca especial de virtualización que permite tradear bidireccionalmente estando en un entorno cómodo que permite gestionar sus posiciones de una manera sencilla y clara.

En este artículo han sido formalizadas y programadas las reglas de las estrategias comerciales llamadas «Turtle Soup» y «Turtle Soup Plus One» del libro titulado «Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies», escrito por Linda Raschke y Laurence Connors. Las estrategias descritas en este libro recibieron bastante amplia acogida, pero es importante comprender que sus autores las ideaban basándose en el comportamiento del mercado de hace 15-20 años.

En el presente artículo, finalizaremos la descripción del concepto de trabajo con solicitudes pendientes y crearemos la funcionalidad para eliminar órdenes pendientes y posiciones según una condición. De esta forma, dispondremos de toda una funcionalidad con la que podremos crear estrategias de usuario sencillas, para ser más exactos, una cierta lógica de comportamiento que el asesor activará al cumplirse las condiciones establecidas por el usuario.

MetaTrader 5 permite desarrollar y simular robots que comercien simultáneamente en varios instrumentos. El simulador de estrategias incorporado en la plataforma descarga de forma automática del servidor comercial del bróker la historia de ticks y tiene en cuenta las especificaciones de los contratos: el desarrollador no tiene que hacer nada con sus propias manos. Esto permite reproducir todas las condiciones del entorno comercial de forma fácil y extraordinariamente fiable. MetaTrader 5 permite desarrollar y poner a prueba robots, incluso simulando intervalos de milisegundos entre la llegada de ticks de diferentes símbolos. En este artículo mostraremos cómo realizar el desarrollo y la simulación de una estretegia de spread con dos futuros de la bolsa de Moscú.

En este artículo, hablaremos sobre otro indicador popular y de uso común: RSI. Asimismo, aprenderemos a desarrollar un sistema comercial basado en las lecturas de este indicador.

Este artículo resume y sistematiza los principios para la creación de algoritmos de sistemas de trading. El artículo aborda el diseño del algoritmo del experto. Como ejemplo, se aborda la clase CExpert Advisor, que se puede utilizar para un desarrollo rápido y sencillo de los sistemas de trading.

En este artículo se analiza el problema del cálculo del volumen total de la posición de un determinado símbolo y número mágico. El método propuesto requiere solamente la parte estrictamente necesaria del historial de las transacciones, encuentra el tiempo más próximo cuando el total de la posición es igual a cero, y lleva a cabo los cálculos con las últimas transacciones. También se analiza el trabajo del terminal de cliente con variables globales.

En el presente artículo, proseguiremos nuestro estudio de las redes neuronales, iniciado en el artículo anterior, y analizaremos un ejemplo de uso en los asesores de la clase CNet que hemos creado. Asimismo, analizaremos dos modelos de red neuronal que han mostrado resultados semejantes tanto en su tiempo de entrenamiento, como en la precisión de sus predicciones.

En el presente artículo, vamos a analizar el modelo de las figuras técnicas de Merrill, e intentaremos averiguar hasta qué punto estos patrones técnicos son útiles hoy en día. Para este propósito, crearemos una herramienta para testearlos y aplicaremos este modelo a diferentes tipos de datos, a saber: precio de cierre, sus máximos y mínimos, indicadores del tipo oscilatorio.

Continuamos creando la funcionalidad para comerciar con la ayuda de solicitudes comerciales. En el presente artículo, implementaremos la posibilidad de colocar órdenes pendientes según una condición.

La investigación de la aparición de gaps se relaciona con la situación en la que se da una diferencia sustancial entre el precio de cierre del marco temporal anterior y el precio de apertura del siguiente, así como en la dirección en la que irá la barra diaria. Uso de la función DLL GetOpenFileName de sistema.

Investigación ampliada de características estacionales: autocorrelación, mapas de calor y diagramas de dispersión. El objetivo de este artículo es mostrar que la "memoria del mercado" tiene un carácter estacional que se muestra a través de la maximización de la correlación de los incrementos de orden aleatorio.

Continuando con el artículo anterior, donde se analizaba el comercio con las cestas de divisas, estudiaremos los patrones que puede detectar el tráder. También profundizaremos en los aspectos positivos y negativos de cada patrón y veremos las recomendaciones que se dan para cada uno de ellos. Como instrumento de análisis se han adoptado indicadores construidos sobre el oscilador de Williams.

Análisis de la historia comercial y la construcción de los gráficos HTML de distribuciónde de los resultados comerciales dependiendo de la hora de entrada en la posición. Los gráficos se representan en tres segmentos, por horas, días y meses.

¿Es difícil interpretar las señales Ichimoku? Este artículo presenta algunos principios para interpretar los valores y señales de Ichimoku Kinko Hyo. Para la visualización de su funcionamiento el autor escogió el par de divisas EURUSD en base a sus propias preferencias. Sin embargo, se puede usar el indicador con cualquier par de divisas.

El presente artículo aborda el problema de la gestión de las pausas entre las operaciones de trading cuando hay varios expertos trabajando en el terminal cliente MT 4. Está pensado para los usuarios que ya cuentan con unas habilidades básicas, tanto en el manejo del terminal como en la programación MQL4.

En este artículo se propone un indicador del gráfico Kagi con varias opciones de trazado y funciones adicionales. Además, se tiene en cuenta el principio de representación gráfica del indicador y las características de su implementación en MQL5. Los casos más conocidos de su implementación en el trading se muestran en la estrategia de intercambio Yin/Yang, alejándose de la línea de tendencia y aumentando los "hombros" o disminuyendo las "cinturas" de manera coherente.

Les voy a dar un resumen y el código de programa del sistema de trading mecánico basado en las ideas de Stanislav Chuvashov. La construcción del triángulo se basa en la intersección de dos líneas de tendencias construidas por los fractales más altos y los más bajos.

En este artículo vamos a explicar los principios generales que rigen el funcionamiento de las órdenes en programas extensos y complejos.

Este artículo sugiere las maneras de mejorar la estrategia de trading manual mediante la aplicación de teoría de conjuntos difusa. Como ejemplo hemos incluido una descripción paso a paso en la búsqueda de la estrategia y la selección de sus parámetros, seguido de la aplicación de lógica difusa para desenfocar criterios demasiado formales para entrar en el mercado. Así, después de la modificación de la estrategia obtenemos condiciones flexibles para la apertura de una posición que tiene una reacción razonable a una situación de mercado.

En este artículo, hablaremos sobre las Bandas de Bollinger, uno de los indicadores más populares en el mundo del trading. Asimismo, trataremos el análisis técnico y veremos cómo diseñar un sistema de trading algorítmico basado en el indicador de las Bandas de Bollinger.

Aprenda a crear un EA que opere automáticamente de forma sencilla y segura. En el artículo anterior, presenté los primeros pasos que debe comprender antes de comenzar a crear un EA que negocie automáticamente. Lo mostré allí.

En el artículo se analiza la teoría y el uso práctico del algoritmo de pronosticación de series temporales usando como base la descomposición modal empírica, y se propone su implementación en MQL, además de presentarse indicadores de prueba y expertos.

Con el fin de desarrollar un Expert Advisor para participar en el Automated Trading Championship 2010 (Campeonato de Trading Automatizado 2010), vamos a utilizar una plantilla de Expert Advisor preparada. Incluso los programadores principiantes en MQL5 serán capaces de realizar esta tarea, puesto que las clases básicas, funciones y plantillas ya están listas para sus estrategias. Es suficiente para escribir el mínimo de código para implementar su idea de trading.

En el artículo se analiza la teoría y el uso práctico del algoritmo de pronosticación de series temporales usando como base el método de vectores de soporte. Asimismo, presentamos su implementación en MQL, además de varios indicadores de prueba y expertos. Esta tecnología todavía no ha sido implementada en MQL. Vamos a comenzar familiarizándonos con el aparato matemático.

En el presente artículo intentaremos aclarar lo siguiente: ¿qué es una reversión, si merece la pena usarla y si podemos mejorar nuestra estrategia comercial a través de ella? Vamos a crear un Asesor Experto, y veremos en los datos históricos qué indicadores convienen mejor para la reversión, además, si podemos usarla sin indicadores como un sistema comercial independiente. Veremos si es posible convertir un sistema comercial no rentable en un sistema rentable a través de la reversión.

El artículo muestra las capacidades y el potencial de un método matemático bien conocido juntado con el pensamiento visual y una perspectiva del mercado "fuera de caja". Por un lado, sirve para atraer la atención de un público más amplio ya que puede hacer que las mentes creativas reconsideren el paradigma del traqading como tal. Y por otro lado, puede dar lugar a desarrollos alternativos i implementaciones de código de programa con respecto a una amplia gama de herramientas para el análisis y predicción.

En este artículo, presentamos el Pivot Mean Oscillator (PMO) o Oscilador de Promedio de Pivote, una implementación de la Media Móvil Acumulativa (CMA) como indicador comercial para las plataformas MetaTrader. En particular, primero presentaremos el Pivot Mean (PM) o Promedio de Pivote, como un índice de normalización para las series temporales que calcula la fracción entre cualquier punto de datos y la CMA. Entonces, construimos el PMO como la diferencia entre las medias móviles aplicadas a las dos señales de PM. También hemos realizado algunos experimentos preliminares con el símbolo EURUSD para probar la eficacia del indicador presentado, dejando un amplio espacio para otras consideraciones y mejoras.