Indicador Taichi - un sencillo método para interpretar los valores de Ichimoku Kinko Hyo.

Introducción

¿Qué es lo que ha llevado a la creación del indicador Taichi y un sistema de trading basado en él?

Permítanme empezar con un pequeño repaso. Al principio he invertido mucho tiempo en leer literatura especializada y en analizar un gran número de indicadores y sus combinaciones. Supongo que todos o por lo menos el 90% de los que comienzan a trabajar en el mercado financiero de manera independiente empiezan de esta manera. Al mismo tiempo he tratado varias veces de hacer el trading manual usando sistemas de trading generalmente aceptados y ampliamente conocidos. La conclusión fue simple; sin una verdadera preparación mental, ningún indicador o sistema de trading puede ser rentable en situaciones reales, un depósito se pierde siempre.

Mientras que mi anterior experiencia me permitió aprender el lenguaje MQL4 bastante rápido, la idea de usar las posibilidades del trading automatizado para eliminar el factor psicológico parecía muy tentadora. Este fue el comienzo de un largo proceso de definición de los principios, la puesta en práctica y la implementación de mi propio sistema de trading. En ese momento, inesperadamente llegué a una conclusión que puede parecer sencilla; todos los indicadores (o al menos la mayoría de los indicadores conocidos) dibujan la misma cosa una y otra vez de una manera gráfica. Es el precio. El precio en el momento actual, el precio hace una hora, el precio en su presentación histórica, diferentes aspectos y características del precio.

Siempre conocemos el comportamiento de un precio en el pasado, lo que permite a los "analistas" explicar fielmente por qué un evento de un gráfico ocurrió o no ocurrió. Se sabe muy bien que el precio es la última cosa que hay que cambiar en el mercado. Probablemente es cierto, pero para el trading automatizado esto no importa. El trading automatizado se basa en técnicas de análisis y datos de los indicadores. Y esto es en realidad un intento de interpretar el comportamiento de los precios en el pasado y de proyectar este comportamiento a una posible evolución de los precios en el futuro. Y ahí es donde empieza lo más interesante; la posibilidad de ver exactamente los puntos de entrada y salida es el sueño de cualquier trader. La tarea de definir una zona plana y su fin en un modo automatizado es también muy importante. Tal vez, el indicador Taichi le ayudará a detectar los eventos más importantes en un gráfico y no en el pasado, sino en el momento de su aparición.

Se busca: ¡Entrada exacta! ¿Es una tendencia?

Entre la gran variedad de indicadores que existen, me parece que el más interesante es el Ichimoku Kinko Hyo. La razón es bastante simple; su viabilidad se ha demostrado durante años. Todavía no hay nada perfecto en este mundo, y el propio indicador no fue desarrollado para Forex. Por supuesto, Hosodo contribuyó enormemente al trading. Además, todos los indicadores principales se utilizan activamente en la opción sugerida del indicador del Taichi. En realidad el indicador Taichi es una mutación evolutiva de Ichimoku Kinko Hyo.

Supongo, que no soy el único que se encuentra con problemas a la hora de interpretar los valores Ichimoku. Los métodos de funcionamiento y los parámetros de configuración se describen en la librería de análisis técnico Ichimoku Kinko Hyo, por lo que no me extenderé sobre ellos en este artículo. La idea principal del indicador Taichi es interpretar las señales de Ichimoku Kinko Hyo y detectar posibles tendencias o zonas planas.

¿Qué es lo que necesitamos para un trading rentable? Lo primero es detectar un punto de entrada. Vamos a tratar de detectarlo mediante el indicador Taichi.

Principio y líneas del indicador:
Taichi - promedio ponderado Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB. El principio de la combinación de estas líneas es difícil de explicar tecnológicamente, debería entenderse intuitivamente. Aún así se puede definir como un valor promedio de las tendencias del mercado. Por supuesto, esta idea no es original, pero parece funcionar.
TaichiFor - promedio moderado SpanA+SpanB con un desplazamiento Kijun. No es difícil entender su significado; es un promedio de una nube.
Signal - promedio móvil con un período Kijun.
SSignal - promedio móvil con un período Senkou.
Flat - pinta sobre zonas planas.

• La línea Taichi consolida los valores promedios Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB/4. La dirección consolidada de la línea Taichi y la posición de un precio relativo a ella permiten definir el estado actual de los acontecimientos con bastante precisión. La línea Taichi es también una línea de tendencia rápida; compensa por sus valores promedios la especulación de los movimientos del precio.
• La línea Taichi consolida los valores promedios SpanA+SpanB/2 con un desplazamiento Kijun. La dirección consolidada de la línea TaichiFor y la posición de Taichi con respecto a ella definen una posible tendencia a largo plazo. La línea TaichiFo es también una línea de tendencia lenta; compensa por sus valores la fuerte especulación de los movimientos del precio. Por otra parte, la herencia de las propiedades de la nube pronostica la posible evolución del movimiento del precio.
  
• La línea Signal es un promedio móvil sobre Taichi con un período Kijun. Se introduce la línea Signal para suavizar los valores de Taichi; permite filtrar falsas señales.
• La línea SSignal es un promedio móvil sobre Taichi con un período Kijun. Se introduce la línea SSignal para suavizar los valores de Taichi; permite filtrar falsas señales, pero con movimientos de precio más fuertes.

• La zona Flat se pinta siempre y cuando la diferencia media de Taichi-Signal, Taichi-SSignal y Signal-SSignal en puntos no supera el nivel de sensibilidad, establecido por una variable externa FlatSE (las pruebas preliminares demostraron que el nivel óptimo es 6-10 puntos, dependiendo de la agresión de la estrategia).

A continuación se muestra un gráfico con un posible punto de entrada en una posición corta y un posible punto de cierre de posición.

Visualizando el gráfico anterior, podemos deducir que para introducir una posición corta necesitamos la siguiente combinación de los valores del indicador con una zona plana sin pintar:

1. El precio actual inferior a Taichi (señal preliminar)
2. Taichi es inferior a TaichiFor (confirmando la señal)
3. Signal es inferior a SSignal (señal para entrar)

Pero no es tan fácil. No es tan definido como nos gustaría que fuera. Nadie puede garantizar que una situación sea favorable para conseguir un beneficio. Supongo que muchos de ustedes se habrán dado cuenta que las combinaciones favorables del indicador se producen cuando un precio alcanza los puntos de giro. Definir los puntos de giro es una tarea bastante compleja y difícil de implementar en un modo automático. Es por eso que recomiendo usar un indicador adicional para tratar de filtrar señales falsas.

Puede usar el indicador que quiera (o una combinación de varios indicadores; los indicadores muestran algunos aspectos de los estados del precio). En nuestra caso usamos DeMarker adjuntándole dos líneas MA (promedio móvil).

Lo que queremos del DeMarker es el momento en el cual cruza las líneas MA rápida y lenta cerca de 0.7 para una posición corta. Esta es la primera señal preliminar. Luego necesitamos la intersección de las líneas MA. Esta es la señal principal después de que empiece a funcionar con los valores del indicador Taichi. Si las líneas MA no se cruzan, se considera que la señal es falsa y se espera que el movimiento del precio continúe.

Los parámetros para H1: DeMarker 64, MA 42 rápido, MA 86 lento. Los parámetros se seleccionaron de una forma experimental, por lo que pueden variar par cada caso.

Se busca: ¡Salida exacta! ¿Es una zona plana o un punto de giro?

Bien, hemos entrado. Pero tiene claro que no es todo lo que necesitamos. La posición de cierre es probablemente el momento más difícil en términos de presión psicológica. Intentemos cerrar una posición con las mínimas pérdidas de un posible beneficio, además no hay que enfrentarse a la situación, ya que después de esperar demasiado tiempo la posición deja de ser rentable.

Cerrar una posición a la primera señal negativa puede dar lugar a una gran decepción si el precio continua su movimiento en la dirección anterior. Después de eso puede intentar volver a abrir la posición (un caso bastante frecuente) que es probable que resulte en pérdidas.

Una técnica de cierre de posición, ofrecida por una cierta variante, es muy simple y tiene varios objetivos. La primera es defender el beneficio adquirido desde una posición. Pero ¿cuándo debería hacerse esto? El movimiento del precio es casi inapreciable y tiene una gran desviación en un movimiento en una dirección. Los valores del indicador Taichi llegan demasiado tarde para este propósito, es por eso que vamos a tratar de usar la combinación de filtrado del indicador DeMarker con dos líneas MA, como se describió anteriormente.

Después de abrir una posición (en nuestro caso una corta) comprobamos el valor de la línea MA rápida en DeMarker. Cuando la línea MA rápida en DeMarker hace un intento de giro hacia arriba, activa un trailing stop (límite de pérdidas) y establece el nivel de stop (parada) en 25-30 puntos de distancia del precio actual. En los gráficos por hora este nivel es suficiente para eliminar una activación rápida del stop y previene la pérdida del beneficio ya adquirido.

Hay una gran probabilidad de que alcancemos un cierto punto de giro, o un punto de de paso a una zona plana, por lo que es razonable cerrar parte de una posición junto con el nivel de stop. Si el volumen del lote es decimal y una compañía de brokerage permite un cierre de posición parcial, podemos cerrar el 20% de la posición. Como resultado tenemos lo siguiente: hemos conseguido un beneficio, protegido la parte restante de la posición mediante un stop y permitido a la posición obtener más beneficio en caso de que la señal fuera falsa (la línea MA rápida y la línea MA lenta no se cruzaron). Lo que es más importante, no tenemos que preocuparnos ni estar nerviosos.

La experiencia demuestra que la situación descrita anteriormente conduce más a menudo a un giro o paso a una zona plana. De modo que cuando se produce la combinación de giro (se cruzan la línea MA rápida con la línea MA lenta) cerramos la parte restante de la posición.

Zona plana - ¿Tiempo para descansar?

¿Y que deberíamos hacer, si la combinación estaba formada pero los valores del indicador Taichi están todavía dirigidos en la misma dirección? Un consejo sencillo, esperar.

No hay que precipitarse para obtener un poco de beneficio. Hoy no es el último día del trading y el Forex no dejará de existir mañana. La experiencia demostró que después de la combinación del giro formada en DeMarker, es probable que Taichi proporcione la señal de entrada en una zona plana. En este intervalo y a pesar de los valores del indicador de filtrado, no se recomienda entrar en el mercado.

Aunque, hay excepciones. La zona plana puede durar mucho tiempo. En tales períodos debe intentar operar mediante un sistema de un canal equidistante. Pero este no es el tema de este artículo, así que no lo abordaremos.

Conclusión

La idea principal que quería compartir con usted es la siguiente: a pesar del hecho de que el mercado existe ya desde hace mucho tiempo y alguien podría pensar que ya está todo inventado, el mercado mismo es un objeto muy interesante de investigación. No debemos confiar en todo lo que haya sido escrito antes; compruébelo, intente usar todo lo desarrollado antes como base para sus propias ideas. No puedo garantizar que encuentre algo nuevo. Pero estoy seguro que le va a resultar muy interesante y le va a ayudar a desarrollar su propia percepción del mercado Forex.

Este artículo contiene el ejemplo de un intento de encontrar mi propia manera de hacer trading en base al desarrollo y las ideas que fueron expresadas hace tiempo. Tal vez, esto le será útil.

Todo lo escrito en este artículo es solamente mi opinión personal y mi propia visión en los procesos y eventos.

Se adjunta el indicador Taichi, el indicador DeMarker y el MA. Se usa el prefijo Cronex en los nombres de los archivos solamente para identificar los indicadores en base a su pertenencia a una estrategia de trading.