Artículos con ejemplos de programación en el lenguaje MQL5

En esta serie de artículos, revisamos estrategias de negociación bien conocidas para ver si podemos mejorarlas utilizando IA. En el artículo de hoy comprobaremos si existe una relación fiable entre los metales preciosos y las divisas.

En este artículo presentamos la implementación de un algoritmo de selección de características descrito en un artículo académico titulado "FREL: Un algoritmo de selección de características estable", llamado Ponderación de características como aprendizaje regularizado basado en energía.

En este artículo, veremos cómo podemos empezar a implementar una base de código estructural genérico. El objetivo es reducir nuestro trabajo a la hora de programar y aprovechar todo el potencial que ofrece el propio lenguaje de programación. En este caso, MQL5.

Continuamos desarrollando la biblioteca Connexus. En este capítulo, exploramos el concepto de cabeceras en el protocolo HTTP, explicando qué son, para qué sirven y cómo usarlos en las solicitudes. Cubrimos los principales encabezados utilizados en las comunicaciones con API y mostramos ejemplos prácticos de cómo configurarlos en la biblioteca.

Únase a nuestro debate de hoy, en el que buscaremos un procedimiento algorítmico para minimizar el número total de veces que nos detienen en operaciones ganadoras. El problema al que nos enfrentamos es muy complejo, y la mayoría de las soluciones que se plantean en los debates comunitarios carecen de normas establecidas y fijas. Nuestro enfoque algorítmico para resolver el problema aumentó la rentabilidad de nuestras operaciones y redujo nuestra pérdida media por operación. Sin embargo, aún quedan avances por realizar para filtrar completamente todas las operaciones que se detendrán. Nuestra solución es un buen primer paso que cualquiera puede probar.

En este artículo comprenderás una de las cosas más complejas que existen en la programación MQL5: la forma correcta de obtener el ID del gráfico y por qué a veces los objetos no se trazan en él. El contenido expuesto aquí tiene como objetivo, pura y simplemente, ser didáctico. En ningún caso debe considerarse como una aplicación cuya finalidad no sea el aprendizaje y el estudio de los conceptos mostrados.

Este artículo analiza la optimización de los niveles y períodos del RSI para obtener mejores señales de trading. Presentamos métodos para estimar los valores óptimos del RSI y automatizar la selección de periodos mediante búsquedas por cuadrículas y modelos estadísticos. Por último, implementamos la solución en MQL5 mientras aprovechamos Python para el análisis. Nuestro enfoque pretende ser pragmático y directo para ayudarle a resolver problemas potencialmente complicados con sencillez.

En este artículo exploramos diferentes formas en que los vectores propios y los valores propios pueden aplicarse en el análisis exploratorio de datos para revelar relaciones únicas en los datos.

En este artículo, ampliaremos cuidadosamente la biblioteca Dialog existente para incorporar la lógica de gestión de temas. Además, integraremos métodos para cambiar de tema en las clases CDialog, CEdit y CButton utilizadas en nuestro proyecto de Panel de administración. Continúe leyendo para obtener perspectivas más reveladoras.

¡Bienvenidos al comienzo de otro viaje! Este artículo abre una serie especial donde crearemos, paso a paso, una biblioteca para la manipulación de registros, diseñada para quienes desarrollan en el lenguaje MQL5.

En el desarrollo de una estrategia hay muchos detalles complejos a tener en cuenta, muchos de los cuales no se destacan para los traders principiantes. Como resultado, muchos comerciantes, incluido yo mismo, hemos tenido que aprender estas lecciones a las duras penas. Este artículo se basa en mis observaciones de errores comunes que la mayoría de los traders principiantes encuentran al desarrollar estrategias en MQL5. Ofrecerá una variedad de consejos, trucos y ejemplos para ayudar a identificar la descalificación de un EA y probar la solidez de nuestros propios EA de una manera fácil de implementar. El objetivo es educar a los lectores, ayudándolos a evitar futuras estafas al comprar EA, así como a prevenir errores en el desarrollo de su propia estrategia.

Aquí veremos cómo accionar eventos personalizados y mejorar la cuestión de cómo el indicador informa del estado del servicio de repetición/simulación.

En la discusión de hoy, examinamos la estrategia de análisis de múltiples marcos temporales para aprender en qué marco temporal nuestro modelo de IA funciona mejor. Nuestro análisis nos lleva a concluir que los marcos temporales mensuales y horarios producen modelos con tasas de error relativamente bajas en el par EURUSD. Utilizamos esto para nuestro beneficio y creamos un algoritmo comercial que hace predicciones de IA en el marco de tiempo mensual y ejecuta sus operaciones en el marco de tiempo horario.

Continuaremos el desarrollo del proyecto Simple Candles y Adwizard describiendo los matices del uso del sistema de control de versiones y el repositorio MQL5 Algo Forge.

En este artículo, exploraremos una forma interesante y diferente de crear un indicador en MQL5. En lugar de centrarnos en una tendencia o patrón gráfico, el objetivo será gestionar nuestras propias posiciones, incluyendo las entradas y salidas parciales. Utilizaremos intensivamente matrices dinámicas y algunas funciones comerciales (Trade) relacionadas con el historial de transacciones y las posiciones abiertas para indicar en el gráfico dónde se llevaron a cabo estas operaciones.

Esta parte explora técnicas avanzadas para integrar MQL5 con potentes herramientas de procesamiento de datos y se centra en el manejo eficiente de grandes volúmenes de datos para mejorar el análisis comercial y la toma de decisiones.

En este artículo, veremos de forma muy didáctica cómo resolver el problema que se planteó al final del artículo anterior. Allí se intentaba crear una plantilla de tipo para poder crear una plantilla de una unión de datos.

Las curvas ROC son representaciones gráficas que se utilizan para evaluar el rendimiento de los clasificadores. A pesar de que los gráficos ROC son relativamente sencillos, existen conceptos erróneos y dificultades comunes a la hora de utilizarlos en la práctica. El objetivo de este artículo es ofrecer una introducción a los gráficos ROC como herramienta para los profesionales que desean comprender la evaluación del rendimiento de los clasificadores.

La creación de integraciones de intercambio de criptomonedas sin DLL ha sido durante mucho tiempo un reto, pero esta solución proporciona un marco completo para la conectividad directa con el mercado.

En este artículo, veremos qué es una unión. Aquí, mediante la experimentación, analizaremos las primeras construcciones en las que podría utilizarse una unión. No obstante, lo que se mostrará aquí es solo la parte básica de todo un conjunto de conceptos e información que se explorará más a fondo en artículos futuros. El contenido expuesto aquí tiene un propósito puramente didáctico. En ningún caso debe considerarse una aplicación cuya finalidad no sea aprender y estudiar los conceptos mostrados.

El uso exitoso del trading algorítmico requiere un aprendizaje continuo e interdisciplinario. Sin embargo, la infinita gama de posibilidades puede consumir años de esfuerzo sin producir resultados tangibles. Para abordar esta cuestión, proponemos un marco que introduce gradualmente la complejidad, lo que permite a los operadores perfeccionar sus estrategias de forma iterativa en lugar de dedicar un tiempo indefinido a resultados inciertos.

En este artículo desarrollaremos el patrón Price Action "Barra exterior" en la biblioteca DoEasy y optimizaremos los métodos de acceso a la gestión de los patrones de precios. Además, trabajaremos en la corrección de los fallos y errores detectados durante las pruebas de la biblioteca.

En este artículo, veremos cómo transferir información en tiempo real entre el indicador y el servicio, y comprenderemos por qué pueden surgir problemas al modificar el timeframe y cómo resolverlos correctamente. Como bono, tendrás acceso a la última versión de la aplicación de repetición/simulador. El contenido es exclusivamente didáctico y no debe utilizarse con otros fines.

Muchos programadores principiantes tienen muchas dificultades para comprender por qué sus códigos no funcionan como esperan. Existen muchos detalles que hacen que un código sea realmente funcional. No se trata simplemente de escribir toda una serie de funciones y operaciones para que un código funcione. ¿Qué tal si aprendemos de la manera correcta cómo se crea un código real en lugar de copiar y pegar fragmentos de código encontrados aquí y allá? El contenido expuesto aquí tiene como objetivo, pura y simplemente, la didáctica. En ningún caso debe considerarse como una aplicación cuya finalidad no sea el aprendizaje y el estudio de los conceptos mostrados.

Imagine un actor malicioso infiltrándose en la sala del administrador comercial y obteniendo acceso a las computadoras y al panel de administración que se utilizan para comunicar información valiosa a millones de comerciantes en todo el mundo. Una intrusión de este tipo podría tener consecuencias desastrosas, como el envío no autorizado de mensajes engañosos o clics aleatorios en botones que desencadenan acciones no deseadas. En esta discusión, exploraremos las medidas de seguridad en MQL5 y las nuevas características de seguridad que hemos implementado en nuestro Panel de administración para protegernos contra estas amenazas. Al mejorar nuestros protocolos de seguridad, nuestro objetivo es proteger nuestros canales de comunicación y mantener la confianza de nuestra comunidad comercial global. Encuentre más información en la discusión de este artículo.

Vamos resolver la cuestión del ID del gráfico, pero al mismo tiempo, vamos empezar a garantizar que el usuario pueda hacer uso de una plantilla personal, enfocada en analizar el activo que desea estudiar y simular. El contenido expuesto aquí tiene como objetivo, pura y simplemente, ser didáctico. En ningún caso debe considerarse como una aplicación cuya finalidad no sea el aprendizaje y el estudio de los conceptos mostrados.

Existe una fuerza poderosa y omnipresente que corrompe silenciosamente los esfuerzos colectivos de nuestra comunidad por desarrollar estrategias comerciales fiables que empleen la IA en cualquiera de sus formas. Este artículo establece que parte de los problemas a los que nos enfrentamos tienen su origen en la adhesión ciega a las «mejores prácticas». Al proporcionar al lector pruebas sencillas basadas en el mercado real, le explicaremos por qué debemos abstenernos de tal conducta y adoptar, en su lugar, las mejores prácticas específicas del ámbito si nuestra comunidad quiere tener alguna posibilidad de recuperar el potencial latente de la IA.

Este artículo presenta la versión original del algoritmo de optimización de la quimiotaxis bacteriana (BCO) y su versión modificada. Hoy veremos con detalle todas las diferencias, centrándonos en la nueva versión de BCOm, que simplifica el mecanismo de movimiento bacteriano, reduce la dependencia de la historia de cambios de posición y utiliza operaciones matemáticas más sencillas en comparación con la versión original, sobrecargada computacionalmente. También realizaremos pruebas y extraeremos conclusiones.

En el artículo anterior, expliqué cómo puedes manipular los datos de la plantilla para usarlos en un OBJ_CHART. Allí solo introduje el tema sin entrar en muchos detalles, ya que en esa versión el trabajo se hizo de una manera muy simplificada. Sin embargo, se hizo de esa forma precisamente para facilitar la explicación del contenido. Pues, a pesar de parecer simple hacer ciertas cosas, algunas no son tan evidentes, y sin comprender la parte más simple y básica, no entenderás realmente lo que estoy haciendo.

Este artículo detalla los componentes clave y las innovaciones del algoritmo de optimización ATA, un método evolutivo con un sistema de comportamiento dual único que se adapta según la situación. Usando el cruce para la exploración en profundidad y la migración para la búsqueda cuando se dan atascos en óptimos locales, el ATA combina el aprendizaje individual y el social.

El libro de órdenes —Depth of Market— es, sin duda, un elemento muy relevante para la ejecución de operaciones rápidas, especialmente en algoritmos de alta frecuencia (HFT). En esta serie de artículos, exploraremos este tipo de evento comercial que podemos obtener a través del bróker en muchos de los símbolos negociados. Empezaremos con un indicador en el que se pueden configurar la paleta de colores, la posición y el tamaño del histograma que se mostrará directamente en el gráfico. También veremos cómo generar eventos BookEvent para probar el indicador en condiciones específicas. Otros posibles temas que trataremos en artículos futuros son el almacenamiento de estas distribuciones de precios y las formas de utilizarlas en el simulador de estrategias.