Mağazadan bir Uzman Danışman seçmenin doğru yolu

İçindekiler

• Giriş
• En iyi kullanıcı deneyimi için mağazanın doğru anlaşılması
• Otomatik ticaret sistemlerini değerlendirmek için temel kurallar
• Uzman Danışmanların ana çalışma mekanizmaları
• Uzman Danışman testinin ana nüansları
• Bileşik ölçütler
• Dikkatli olun
• Gerçek hesap üzerinde izleme
• Bazı püf noktaları
• Riskleri azaltmak ve kârı artırmak için portföy çeşitlendirmesi
• Özet
• Sonuç

Giriş

Bugün MetaTrader Mağazası, ortak bir hedefi paylaşan - yatırım piyasalarından kâr elde etmek - yatırımcılar, kullanıcılar ve programcılardan oluşan en büyük topluluktur. Forumda bu kaynakta sunulan ürünler ve kaliteleri ile ilgili birçok tartışma mevcuttur. Bu makalede, tüm bu ifadeleri gözden geçireceğim ve hala şüphe içerisinde olan herkese Mağazanın sağladığı geniş fırsatları göstereceğim. Ayrıca, burada değerli bir ürün bulmanın mümkün olup olmadığını göreceğiz ve eğer mümkünse, böyle bir ürünü nasıl bulabileceğimizi öğreneceğiz.

En iyi kullanıcı deneyimi için mağazanın doğru anlaşılması

Herhangi bir pazar yerinde, çok iyi ve çok kötüler de dahil olmak üzere farklı türde ürünler bulunur. Mağaza da bir istisna değildir. MQL5 Mağaza o kadar çok ürün içermektedir ki, yalnızca şu veya bu nedenle bu pazar yerine karşı olumsuz bir tutuma sahip olan kullanıcılar istedikleri ürünü bulmakta zorluk çekecek veya böyle bir ürünü bulmanın neredeyse imkansız olduğunu düşünecektir. Bu tür kullanıcılar şunları söyleyebilir:

• Yüzlerce sistem test ettim ama hiçbir şey bulamadım.
• Eğer bir Kutsal Kase yazamadıysam, o zaman böyle bir şey yoktur.
• Kutsal Kase diye bir şey olamaz.
• Terminal analiz için yeterli veri sağlayamaz.
• Bir Uzman Danışman piyasayı bir insan kadar verimli bir şekilde analiz edemez.
• Kimse gerçekten çalışan sistemler satmaz.
• Sistem ayda +%100 üretmelidir; yılda %100 çok azdır.
• Uzman Danışman ne kadar pahalı ve derecelendirmesi ne kadar yüksekse, bu Uzman Danışman o kadar iyidir.
• Bir yıllık pozitif izleme güvenilirdir.
• Burada kazanç elde edemediğim için alıcıları yanlış bilgilendiriyorum ve mağazayı kötülüyorum.
• Ben bir forum gurusuyum.
• Ben Wall Street'te doğdum.

Ve benzeri şeyler. Farklı ifadeler olabilir, ancak ana fikir, eğer birisi kötü bir deneyim yaşarsa, bu başarısızlığın nedeninin kendisinde değil, mağazada olduğu düşüncesidir.

Pazar yeri, birisinin düşük kaliteli bir ürün satın almasından sorumlu değildir. Pazar yerinin işlevi alıcı ve satıcıyı bir araya getirmektir, hepsi bu kadar. Bu işlevin burada başarıyla uygulandığını düşünüyorum. Çok sayıda ürün ve hizmet rekabete yol açmaktadır. Rekabet edemiyorsanız, bu, kişisel gelişime yatırım yapmak için iyi bir neden olabilir. Gerekli bilgiye sahipseniz, kolayca kandırılmayacak ve kaynakta sunulan çok sayıda ürün arasından işe yarar bir çözüm bulabileceksiniz. Biraz zaman ayırın: isterse insan her şeyi yapabilir.

Bu makalede, çalışan ticaret sistemlerini ve sinyalleri verimli ve doğru bir şekilde nasıl bulabileceğimizi ayrıntılı olarak ele alacağız. Elbette yazarlarının isimlerini açıklamadan, Mağazadan örnekler kullanarak, başından sonuna kadar tüm süreci inceleyeceğiz.

Otomatik ticaret sistemlerini değerlendirmek için temel kurallar

Örnekleri analiz etmeye geçmeden önce, mağazada yer alan ürünleri hangi kural ve kriterlere göre analiz etmemiz gerektiğini tanımlayalım. İnsanların çoğu kârlı bir Uzman Danışman veya sinyalin ne olduğunu ve gerçekten çalışan bir çözümü bir taklitten nasıl ayırt edeceklerini bilmemektedir. MQL4 ve MQL5'te otomatik ticaret sistemleri yazma deneyimime dayanarak, mükemmel bir şekilde takip edilirse "Kutsal Kase"ye dönüşebilecek potansiyel bir Uzman Danışmanı seçmek için oldukça net ve etkili kriterler geliştirdim. Öncelikle bu kuralları burada paylaşacağım ve ardından her birinin ne anlama geldiğini açıklayacağım. Kurallar şu şekildedir:

1. Strateji sınayıcıda test aralığı süresinin doğru bir şekilde seçilmesi.
2. Uzman Danışmanın çalışmasının (çubuklar veya tikler ile) doğru değerlendirilmesi.
3. Mevcut terminal verilerinin değerlendirilmesi.
4. Mümkünse, yazar tarafından önerilene yakın zaman dilimlerinde test gerçekleştirilmesi.
5. Farklı ticaret enstrümanları için doğru sayıda bağımsız geriye dönük test.
6. Görselleştirme ile test etme ve arkasında ne olduğunu görme becerisi.
7. Uygun test paradigmaları (test sırası ve ondan doğru sonuçlar çıkarma becerisi).
8. Strateji sınayıcıda ticaret sistemini test ederken doğru makasın kullanılması (MetaTrader 5'te gerçek tikler üzerinde test edilerek elde edilir).
9. Gerçekleştirilen tüm geriye dönük testlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi.
10. Gerçek hesap üzerinde izlemenin varlığı.
11. Gerçek hesap üzerinde izlemenin doğru analizi.
12. Aşırı uyumu tespit etme yöntemlerinden biri olarak ileri test gerçekleştirilmesi.
13. Optimizasyon sürecinin ve onun ileri dönem üzerindeki etkisinin anlaşılması.
14. Rastgele yürüyüş süreçlerinin ve onların ticaret üzerindeki etkilerinin anlaşılması.
15. MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 sınayıcılarının özelliklerinin ve aralarındaki farkların anlaşılması (avantajlar ve dezavantajlar).
16. Mümkünse, ticaret sistemleri geliştirme konusundaki kendi deneyiminiz.
17. Temel para yönetimi mekanizmaları ve onların ticaret üzerindeki etkileri hakkında bilgi.
18. Geriye dönük testler ile gerçek ticaret arasındaki farkın anlaşılması.
19. Demo ve gerçek hesaplar arasındaki farkların anlaşılması.
20. En popüler ticaret sistemleri hakkında bilgi ve anlayış.
21. Piyasayla ilgili olasılık teorisi de dahil olmak üzere matematik bilgisi.
22. Piyasa hakkındaki gerçekler hakkında bilgi (buna deneyim de diyebilirsiniz).

Gördüğünüz gibi oldukça uzun bir listeye sahibiz. Ayrıca, her öğenin birçok nüansı ve sırrı vardır. Bu nüansların her biri sonucu kendine özgü bir şekilde etkiler. Burada, mağazada yer alan ürünleri etkin bir şekilde analiz etmeye başlamanıza yardımcı olacak asgari gerekli temel bilgileri ele alacağız. Listenin büyük bir kısmının sizin için uygun olmadığını fark ettiyseniz, bu bir sorun değildir. Bu makalede, özellikle zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Eminim ki herkes, hatta mağazayı ilk kez kullananlar bile, bir dizi basit kuralı kullanarak korkudan kurtulabilecek ve uygun fiyata iyi bir ürün seçebilecek ya da en azından bazı önemli soruların basit yanıtlarını bulabilecektir. Makaleyi sonuna kadar okuduğunuzda ne kadar kolay olduğunu fark edeceksiniz.

Uzman Danışmanların ana çalışma mekanizmaları

Listedeki ilk üç maddeyi bir arada inceleyeceğiz. Kendi ve diğer geliştiricilerin sistemlerini test etme deneyimime ve diğer kullanıcıların deneyimlerine dayanarak, birkaç tür Uzman Danışman olduğunu söyleyebilirim:

• Tikler kullanan Uzman Danışmanlar
• Çubuklar kullanan Uzman Danışmanlar
• Zamanlayıcı ile çalışan Uzman Danışmanlar

Gördüğümüz üzere çok fazla çeşit yoktur. Örneğin, bir Uzman Danışman tiklere göre çalışıyorsa, tüm hesaplamaları ve ticaret eylemlerini yalnızca bu olayın ortaya çıkmasından sonra gerçekleştirir. İkinci tür biraz daha karmaşıktır. Daha önce tik tabanlı robotlar geliştiriyordum ve şimdi çubuklarla çalışan Uzman Danışmanlara geçtim. Ne yazık ki, MQL4 ve MQL5 Uzman Danışmanlarında yeni çubuk ortaya çıkma olaylarını alma imkanı yoktur. Ancak ek işlevsellik kullanılarak farklı bir şekilde uygulanabilir. Bu, test aralığının uzunluğuyla doğrudan ilişkilidir. Üçüncü tür Uzman Danışmanlar zamanlayıcı ile çalışır. Bu tür Uzman Danışmanların tümü Strateji Sınayıcıda doğru bir şekilde test edilemez. Çoğu zaman geliştiriciler bu seçimi haklı çıkarabilir, ancak ben bu tür çözümlere çok şüpheyle yaklaşıyorum.

Bir Uzman Danışman tikleri takip ediyorsa, bu otomatik olarak kullanımda ek riskler ve zorluklar yaratır. Bu tür Uzman Danışmanlar, özellikle piyasa emirlerini kullanarak ticaret yapıyorlarsa, genellikle gecikmeye karşı çok hassastırlar. Onlar için 50 milisaniyelik bir gecikme bile kritik olabilir. Bu gibi durumlarda, insanlar bu tür etkileri en aza indirmek için işlem sunucularına yakın VPS kiralarlar.

Robot bekleyen emirleri kullanıyorsa, bu tür olumsuz durumları neredeyse tamamen ortadan kaldırmak mümkündür. Her durumda, bu tür sistemler daha fazla kâr sağlayabilir veya olası zararları azaltabilir.

Deneyimlerime göre, en istikrarlı olanlar çubukları takip eden sistemlerdir - makalenin sonunda kendi geliştirmelerimi kullanarak bunu kanıtlayacağım. Elbette tik verilerine dayanarak iyi kâr gösteren sistemler bulmak mümkündür, ancak bu çok daha zordur. Bunu belirtmemin nedeni, bu makalenin amacının doğru kararı vermenin en kolay yolunu sunmak olmasıdır.

Yukarıdaki fikirlere göre, bizim için önemli olanın aşağıdaki ilkelere dayalı sistemlerin test edilmesi olduğunu anlıyoruz:

1. Uzman Danışman tikleri takip ediyor
2. Uzman Danışman çubukları takip ediyor

Bu olayların kodda nasıl uygulandığını görelim. İşte yeni tik ortaya çıkma olayı:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  //some logic
  }

Bir tik, sunucudan alınan her yeni fiyattır. Sunucuda fiyat değişirse, sunucu bu olayı tüm istemcilere gönderir. Çubuk bazlı çalışma bu olay kullanılarak ve ek olarak bir filtreleme fonksiyonu uygulanarak gerçekleştirilebilir:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert new bar function                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime PrevTimeAlpha=0;  
bool bNewBar()
   {
   if ( Time[1] > PrevTimeAlpha )
       {
       if ( PrevTimeAlpha > 0 )
          {
          PrevTimeAlpha=Time[1];
          return true;
          }
       else
          {
          PrevTimeAlpha=Time[1];
          return false;
          }
       }
   else return false;
   }  

Bu, nasıl yaptığıma dair bir örnektir. Başka olası yöntemler de vardır. Önemli olan, tüm bu fonksiyonların eninde sonunda OnTick olayı içerisinde kullanılacak olmasıdır:

void OnTick()
  {
  if ( bNewBar() ) { /*some logic*/ }
  }

Zamanlayıcı olayı aşağıdadır:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
  //some logic
  }

Tıpkı önceki olaylarda olduğu gibi, tüm mantığın olaydan kaynaklandığı ve herhangi bir Uzman Danışman kodunun tam olarak bu olaylar sayesinde çalıştığı görülebilir. Zamanlayıcı olayı, Uzman Danışman başlatılırken milisaniye cinsinden istenen süre için önceden ayarlanmalıdır:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(60);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Hepsi bu kadar. Daha fazla analiz için yeterli olan üç olası Uzman Danışman mantık paradigması gördük. Elbette, başka birçok olay olabilir, ancak algoritmik yatırımcılar onları nadiren kullanır çünkü çok egzotik ve durumsaldırlar.

Uzman Danışman testinin ana nüansları

Her şeyden önce, temelleri anlamak bize Uzman Danışmanların nasıl çalıştığına dair ilk fikri verir. Konuyu daha ayrıntılı olarak ele alırsak, örneğin tik tabanlı testin Strateji Sınayıcıda iki şekilde uygulanabileceğini göreceğiz:

• Önceden tanımlanmış bir formül kullanarak bir çubuk içerisinde yapay tik oluşturma
• Broker sunucusundan gerçek tiklerin yüklenmesi

Her iki seçenek de hem MetaTrader 4'te hem de MetaTrader 5'te uygulanmaktadır. Tek fark, beşinci terminal versiyonunda, tiklerle test “kutudan çıkar çıkmaz” kullanılabilirken, önceki nesil platformun ek yazılım gerektirmesidir. Bu nedenle, MetaTrader 5'i kullanabiliyorsanız, çok daha uygun olduğu için onun Strateji Sınayıcısında test edin.

Lütfen gerçek tik ve çubuk verilerinin çok fazla disk alanı kapladığını unutmayın. Bu nedenle, brokerlar sunucularında ilgili verilerin yalnızca sınırlı bir miktarını depolar. Ticaret enstrümanları için mevcut veri miktarını nasıl bilebilirim? Bu bir sorun değildir. Bu özellik MetaTrader 5'te uygulanmıştır. Terminalin ana panelinde "semboller" düğmesi bulunur:

Üzerine tıklandığında, tikler ve çubuklar hakkında gerekli bilgileri içeren pencere açılır. Brokerınızın veritabanında bulunan tik sayısını öğrenmek için, istediğiniz sembolü ve zaman aralığını belirtebilir ve ardından "Talep Et" seçeneğine tıklayabilirsiniz. İlgili tik verileri sunucudan indirilecektir:

Sunucudan alınan tikler belirttiğiniz aralıktan azsa, ilgili bir mesaj görürsünüz - yukarıdaki şekilde kırmızı çerçeveyle vurgulanmıştır. Bu mesaj, gerçek tik modunda teste hangi verilerden başlayabileceğinizi gösterir. Gerçek tiklerin mevcut olmadığı aralığı ayarlarsanız, platform modellenmiş tikler oluşturacaktır. Tik tabanlı Uzman Danışmanların modellenmiş tikler kullanılarak test edilmesi yanlış sonuçlar üretebilir, ancak artık bundan nasıl kaçınacağınızı biliyorsunuz. Bu dezavantaja sahip olmayan çubuk tabanlı Uzman Danışmanları kullanabilirsiniz!

Çubuklar için de aynı şey geçerlidir:

Sembollerin çoğundaki çubuklar, test zaman dilimine bağlı olarak genellikle 2000'e veya daha öncesine kadar mevcuttur. Yukarıdaki görüntüde, mesaj dahili terminal depolama alanının sınırına göre 100,000 çubuğun indirildiğini göstermektedir. Diğer durumlarda mesaj farklı olacaktır. Aşağıdaki form terminal depolama ayarlarını göstermektedir:

Burada fiyat depolama alanının boyutu yapılandırılır. Boyutu test için yeterli değilse, artırın ve terminali yeniden başlatın. Mevcut istenen geçmiş bir sonraki taleple birlikte indirilecektir. Önemli bir nüans, geçmişteki çubuk sayısının grafikteki "Max bars in chart" olan çubuk sayısına eşit olmasıdır.

MetaTrader 4'te de benzerdir - "Araçlar -> Geçmiş Sunucusu"na gitmek için ana menüyü kullanın.

Benzer bir pencere açılacaktır:

MetaTrader 5'teki ortak değişken burada ikiye ayrılmıştır:

• Max bars in history - geçmişte olabilecek çubuk sayısı
• Max bars in chart - grafikte olabilecek çubuk sayısı

Depolama alanı ilk değişkenle sınırlanırken, ikincisi arşivde görüntülenen veri miktarını ve terminaldeki herhangi bir grafikte gösterilen çubuk sayısını sınırlar. Muhtemelen önceki terminal sürümünde bellekten tasarruf etmek için bu gerekliydi. Şimdi, bu arşivin MetaTrader 4'te nasıl göründüğünü görelim:

Geçmişi indirmek için istediğiniz sembolü seçin ve "İndir"e tıklayın. MetaTrader 5'ten tek farkı, geçmişin yalnızca bir kısmını talep etmenin mümkün olmamasıdır - ayarlardaki sınırlara uygun olarak tüm zaman dilimleri için tam olarak indirilir. Bu sınırlamaları nasıl ayarlayacağınızı veya kaldıracağınızı zaten biliyorsunuz.

Test etmeden önce geçmişi hazırlamalısınız - bu özellikle MetaTrader 4 için önemlidir. Bu terminalde, gerekli geçmiş manuel olarak indirilirken, MetaTrader 5 otomatik veri yükleme özelliğine sahiptir. Geçmişi önceden indirmeden bir geriye dönük test başlatırsanız, terminal gerekli verileri indirecektir.

Geçmişi hazırladıktan sonraki adım, geriye dönük testlerin hangi noktadan itibaren yapılacağını ve hangi derecelendirmenin kullanılacağını belirlemektir. İlk test için her zaman, eğer mevcut tarihten başlarsanız, geçmişteki son yılı ya da önceki yılın tamamını ve mevcut yılı kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde, sınayıcının performansı hakkında ilk çıkarımları yapabilirsiniz. Uzman Danışman bu aralıkta iyi performans göstermezse, anında bir sonraki Uzman Danışmanı analiz etmeye geçebiliriz.

Performans kabul edilebilir düzeydeyse, Uzman Danışmanın geriye dönük testten geçebildiğinden emin olmak için strateji sınayıcıda daha büyük bir başlangıç bakiyesi ayarlayarak mevcut geçmişin tamamını kullanarak Uzman Danışmanı test edin. Mümkünse gerçek tikler kullanarak test edin. Doğru bir değerlendirme için, Uzman Danışman izin veriyorsa tüm para yönetimi mekanizmalarını devre dışı bırakmak daha iyidir. Açıkçası, böyle bir fırsat sunmayan Uzman Danışmanlar dikkatle incelenmelidir, çünkü bir ticaret sisteminin en önemli ölçütlerinden birini kaybedersiniz - stratejinin puan cinsinden orijinal beklenen getirisi. Bu parametre bir ticaret sisteminin değerlendirilmesinde kilit bir rol oynar ve önemi göz ardı edilemez.

Test gerçekleştirmeden önce, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 sınayıcılarındaki farkı anlamak önemlidir. Yeni terminal sürümünde, makasın bir alt sınırı vardır: bu sınırın altında makas belirtirseniz, test yine de bu minimum sınırla gerçekleştirilecektir. Makası bu değerden daha yüksek ayarlarsanız, test tam olarak belirtilen değeri kullanacaktır. Bu mekanizma alıcıyı korur. Bu koruma, kendinizi kandırmamanız ve testlerde gerçek dışı düşük bir makas ayarlamamanız için gereklidir, çünkü sadece bir puan bile size paraya mal olabilir. Bu minimum değer, Uzman Danışmanı test ettiğiniz sembolün fiyat geçmişindeki ortalama makas değeriyle ilişkilidir, ancak bu değer sembol özelliklerinde gösterilmez. Bu ayrıntıyı unutmayın. Diğerlerinin ticaret sistemlerini test ederken, mevcut makası kullanmak daha iyidir, bu durumda terminal her çubuk için geçmişte kaydedilen değeri kullanacaktır. Her tik kullanarak test ederseniz, terminal her tik için ilgili makas değerini bilir ve böylece tik tabanlı Uzman Danışmanların test edilmesi gerçek koşullara çok yakın olacaktır.

MetaTrader 4'te test gerçekleştirmek daha basit makas ayarları sunar. Makas 1'den başlayarak istenen herhangi bir değere ayarlanabilir. Sınayıcı tam olarak belirtilen değeri kullanacaktır. Makas, tüm test aralığı boyunca sabitlenecektir, bu çok iyi değildir, ancak sistemin genişleyen makastan kurtulacağından emin olacak şekilde mevcut makası kontrol edebilir, komisyon, swap, olası kayma için ekstra değerler ekleyebilirsiniz (bu, test sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir husustur).

MetaTrader 5'te makas aşağıdaki gibi ayarlanır:

MetaTrader 4'te bu daha kolaydır:

MetaTrader 4'te ayar yapmak daha kolay olsa da, bu sürümde test yapmak daha az tercih edilmelidir. Mağazada sunulan neredeyse tüm Uzman Danışmanlar iki versiyonda da uygulanmaktadır, bu nedenle MetaTrader 5 versiyonunu test etmek bir sorun değildir. Test özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak çok yardımcı olacaktır.

Bileşik ölçütler

Test sonuçları olumluysa, aşağıdaki iki özel ölçüte dikkat edin. Bu değişkenler, hem bakiye hem de varlık bazında maksimum düşüş, göreceli düşüş ve Sharpe oranı gibi bir dizi ölçütün avantajlarını içerir. Ölçütün hesaplanması kolaydır.

• Alfa = TotalProfit/MaximumEquityDrawdown
• Beta = TotalProfit/MaximumBalanceDrawdown
• MaximumEquityDrawdown - maksimum varlık düşüşü
• MaximumBalanceDrawdown - maksimum bakiye düşüşü
• TotalProfit = (EndBalance - StartBalance)-(toplam kâr)
• EndBalance - test aralığının sonundaki hesap bakiyesi
  
• StartBalance - testin başladığı başlangıç bakiyesi
  

Bu formüldeki nihai kâr, geriye dönük testin son bakiyesinin başlangıç bakiyesinden çıkarılmasıyla hesaplanabilir. Hem varlık hem de bakiye cinsinden maksimum düşüş, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'teki herhangi bir geriye dönük testte mevcuttur. Puan cinsinden beklenen getiriden sonra, bu değişken, strateji sınayıcı raporlarında da sağlanan kâr faktörü kadar önemlidir. Bunları anlatırken, okuyucuların gerekli asgari bilgiye sahip olduğunu varsayıyorum.

Bir diğer önemli ölçüt de işlem sayısıdır. Ne kadar çok işlem olursa o kadar iyidir. Bu sayı makul sınırlar içerisinde olmalıdır, yani çok büyük veya çok küçük olmamalıdır. Bu değerlerin çalışan aralıklarını aşağıda göstereceğim. Ayrıca, ticaret grafiğinin kendisi de iyi görünmelidir: ne kadar düz bir çizgi gibi görünürse o kadar iyidir.

Değerlendirme aralığı değerleri aşağıdaki gibidir:

• MathWaitingPoints >= 3*MiddleSpread (Puan cinsinden beklenen getiri sembol makasını önemli ölçüde aşmalıdır)
• ProfitFactor >= 1.1...1.2 (strateji iyi bir tahmin yeteneğine sahip olmalıdır)
• Alfa >= 5...10 (iyi alfa düşük riske işaret eder ve iyi tahmin yeteneğini doğrular)
• Beta >= 5...10 (iyi beta, örneklemin istatistik ve istikrarlı çalışma açısından yüksek öneme sahip olduğunu gösterir)
• TradesPerYear >= 20...30 (bir ticaret enstrümanı için birkaç yüksek kaliteli giriş noktası olacaktır, ancak çok sayıda enstrüman vardır)
• MiddleSpread - ortalama sembol makası
• MathWaitingPoints - puan cinsinden beklenen getiri
• ProfitFactor - kârlılık
• TradesPerYear - yıllık işlem sayısı

Bu değişkenler çok esnektir ve daha iyi sonuçlara doğru ayarlanabilir. Deneyimlerime göre, bu tür ölçütler genellikle mağazada bulabileceğiniz kârlı stratejilere karşılık gelir. Elbette istisnalar olabilir, ancak bunlar sık olmayacaktır. Diğer değişkenlere gelince, onlar yardımcıdır ve mutlaka bilmeniz gerekmez, ancak anlamlarını anlamak her zaman daha iyidir.

Dikkatli olun

Aşırı yüksek ticaret sonuçları ve yıllık kâr yüzdesi olan bir sistem görürseniz, aldatıcı olabileceğinden bu tür sistemleri daha dikkatli kontrol etmelisiniz. Uzman Danışman açıklamasında belirtilen yıllık kâr sonuçlarına dayanarak, gelecekteki riskler hakkında sonuçlar çıkarabilir ve açıklama okuma aşamasında ticaret sistemlerinin büyük çoğunluğunu hariç tutabilirsiniz. Güvenli yıllık kârlılık aralığı:

• %10 - %200

Ancak, %200'ün çok riskli olduğunu düşünüyorum. Yılda %100 - %150 iyi bir sonuçtur. Elbette, yılda %1000'e varan oranlarda üretim yapabilen sistemler de mevcuttur. Ancak bu tür sistemlerin Mağazada bulunabileceğinden şüpheliyim, çünkü yazarın böyle bir algoritmayı başkalarıyla paylaşması pek olası değildir.

Grid, martingale, piramitleme veya ortalama alma gibi aldatıcı para yönetimi sistemlerine sahip Uzman Danışmanlar, genellikle işlem geçmişinde aşırı optimize edilmiş sonuçlara sahiptir. Bunlar, bakiyenizi kaybetmeden önce ileri dönemde oldukça uzun bir süre kâr sağlayabilir. Ancak bu tür yalancı kutsal kaseleri tespit etmek mümkündür - tek yapmanız gereken gerçek hesap üzerindeki izlemeyi kontrol etmektir.

Gerçek hesap üzerinde izleme

İzleme mevcutsa, genellikle neyin gizli olduğunu görebilirsiniz. Ticaret sistemlerinin akıllıca analizi size zaman kazandırabilir. Aşağıda iki örnek verilmiştir: riskli bir sinyal ve güvenli bir sinyal. Kötü olanla başlayalım:

Gördüğünüz gibi çok güzel bir kâr çizgisi vardır. Ancak aşağıdaki görüntüye dikkat ederseniz, aşağı doğru yeşil sivri uçlar göreceksiniz. Bu çok tuhaftır. Sivri uçlar, yukarıda bahsedilen önemli alfa özel metriğinin çok düşük olduğunu göstermektedir. Rakamları bilmenize bile gerek yoktur, çünkü bu tür ani sivri uçlardan biri bile ilk günde dahi bakiyenizi tamamen yok edebilir. Bu durum, para yönetiminin aşırı kullanıldığını veya zararın uzun süre zarar tutulduğunu göstermektedir. Sonuç kötü olabilir: kritik varlık düşüşü.

Şimdi tamamen güvenli olan başka bir sinyale göz atalım:

Bakiye çizgisi o kadar güzel ve düz değildir, ama yine de yeterince iyidir. Bu, sinyal yazarının kâr yanılsaması yaratmak için aldatıcı para yönetimi teknikleri kullanmadığını gösterir. Bu sinyalde hem alfa hem de beta iyi sonuçlar vermektedir. Yeşil ve mavi çizgiler neredeyse eşzamanlıdır ve istikrarlı bir şekilde yukarı doğru hareket ederler. Yıllık kâr yüzdesi oldukça düşüktür, ancak yazar, bakiyenin %50’sinden fazla olmayan bir düşüşle yıllık %100 - %150 kâr elde edilecek şekilde riski artırabilir. Gösterdiğim sinyal, Mağazada yer alan gerçek bir ürüne aittir. Bu sinyali bulmak için sadece yirmi dakika harcadım. Sinyalin içerisinde bunun bir ürün izleme olduğunu gördüm. Zamandan tasarruf etmek ve çoğu sahte üründen kaçınmak için ters algoritmayı bu şekilde kullanabiliriz. Elbette, böyle bir Uzman Danışman oldukça pahalı olabilir, ancak ücret sonunda karşılığını verecektir.

Bazı püf noktaları

Kabul edilebilir özelliklere sahip ücretsiz sinyaller ve Uzman Danışmanlar bulmak da mümkündür. Mağazada aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda ürün bulunmaktadır. Örneğin, ücretsiz bir sinyal bulabilir ve eğer o sinyal için Uzman Danışman yoksa bir kopyalayıcı Uzman Danışman edinebilir ve bu sayede işlemleri ücretsiz olarak kopyalayabilirsiniz! Böylece, ürün için herhangi bir ödeme yapmadan kâr elde edebilirsiniz.

Optimizasyondan da bahsetmek istiyorum: kullandığımız Uzman Danışmanı optimize etmeli miyiz? Birçok yazar, bir Uzman Danışmanı belirli bir zaman aralığında optimize etmeniz gerektiğini yazar. Bu nadir durumlarda doğru olabilir. Ancak otomatik ticaret sistemleri geliştirme konusundaki deneyimlerime dayanarak, optimizasyonun asla iyiye götürmediğini söyleyebilirim. Optimizasyon çok dikkatli bir şekilde yapılmalı ve her zaman ne yaptığınızı anlamalısınız, aksi takdirde geçmiş sonuçlara uyması için sistemi aşırı optimize edebilirsiniz. Bu doğrudur! Basit bir derin optimizasyon, belirli zaman sınırlamaları eklemeseniz bile aşırı optimizasyona ve aşırı uyuma neden olabilir. Ve sonuç .set dosyanızın bir parçası haline gelecektir. Bir Uzman Danışman ne kadar çok serbest değişkene sahipse, o kadar fazla optimize edilir! Bu nedenle, Uzman Danışman güvenliğini değerlendirmek için basit ama önemli bir kriter daha vardır: girdi parametrelerinin sayısı. Girdi sayısı ne kadar az olursa, Uzman Danışmanı kullanmak o kadar kolay ve Uzman Danışmana aşırı uyum sağlamak o kadar zor olur.

Ayrıca, Uzman Danışmanın çalışma mantığını anlamak her zaman mümkün değildir. Bence bu durumda geriye dönük testler ve gerçek hesap izleme gerekli bilgileri sağlayabilir. Kazanç elde etmek istiyorsunuz, ancak bir Uzman Danışman kopyalamak istemiyorsunuz, eğer ilgili deneyim ve bilgiye sahipseniz bu da mümkündür. Zamanınız sınırlıdır ve kâr elde etmek söz konusu olduğunda, bir Uzman Danışmanın her ayrıntısını analiz etmek veya çalışma prensiplerini incelemek için fazla zamanınız yoktur. Birçok sistem çok karmaşık algoritmalara dayanır ve yazarları bile tüm ayrıntıları hatırlayamayabilir.

Riskleri azaltmak ve kârı artırmak için portföy çeşitlendirmesi

Şimdi, bulunan çözümlerden riskleri nasıl azaltabileceğinizi ve kârı nasıl artırabileceğinizi inceleyelim. Buradaki bir çözüm, ücretsiz veya ücretli bir Uzman Danışman anlamına gelir. Yukarıda bahsettiğim gibi, ücretsiz Uzman Danışmanlar da verimli olabilir. Yatırımcılıkta popüler bir kavram çeşitlendirmedir. Bu kavram, riskleri azaltmak ve kârı artırmak için paranın varlıklar arasında rasyonel bir şekilde dağıtılması anlamına gelmektedir. Bu nasıl yapılır? Her şey oldukça basittir. Farklı özelliklere sahip birçok farklı Uzman Danışmanı alırız ve onları aşağıdaki lotlarla aynı anda çalıştırırız:

• LotPerDepositDiversified[i] = LotPerDeposit[i]/N
• N - bulunan Uzman Danışmanların sayısı
• i = 1...N - bakiyenize göre belirlenen her strateji için optimum lot indeksleri
• LotPerDepositDiversified[i] - i'ninci stratejiyi çeşitlendirmek için azaltılmış lot
• LotPerDeposit[i] - i'ninci strateji için optimum lot

Bu, önce her strateji için en uygun lotu bulmanız ve ardından bu lotu bu stratejilerin sayısına bölmeniz gerektiği anlamına gelir. Sonrasında, tüm bu stratejileri tek bir hesapta bağımsız olarak başlatabilir ve onlara farklı Sihirli sayılar ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, alfa ve beta değerleriniz kesinlikle artacaktır: ne kadar verimli Uzman Danışmanlar çalıştırırsanız, değerler o kadar yüksek olur. Bu, sadece portföyünüzü çeşitlendirerek riskleri güvenli bir şekilde artırabileceğiniz ve böylece yıllık kâr oranınızı artırabileceğiniz anlamına gelir. Bu gerçek bir matematiksel gerçektir! Bu matematiksel gerçeği göstermek için makine öğrenimini kullanarak birkaç Uzman Danışman oluşturdum. Bu Uzman Danışmanlar makale ekinde mevcuttur. Uzman Danışmanları, daha fazla çeşitlilik olması adına farklı grafik zaman dilimlerini kullanarak birkaç ana döviz çiftiyle ticaret yapmaları için eğittim. Ayrıca, eki kullanarak geriye dönük testleri kontrol edebilirsiniz. Uzman Danışmanlar mevcut andan itibaren 10 yıllık bir dönem için eğitilmiştir. Bu Uzman Danışmanlardan birinin ortalama çalışma sonucunu göstermek için tüm geriye dönük test yığınından belirli bir ortalama geriye dönük testi göstereceğim. Uzman Danışmanların bazıları daha iyi, bazıları daha kötüdür, ancak ortalamadaki sonuç aşağıdaki gibidir:

Uzman Danışmanlarım çubukları takip ettiğinden, bu testler her tik modu yerine çubuk modunda çalışabilir. Tüm geriye dönük testleri kombine etmek için MetaTrader 4 kullanmak zorunda kaldım, ancak MetaTrader 5 sürümleri de ekte mevcuttur. Gördüğünüz gibi genel bir kâr trendi vardır, ancak beta çok iyi değildir ve alfanın da iyileştirilmesi gerekmektedir. Aynı zaman aralığında 9 strateji eğittim.

Şimdi geriye dönük testleri kombine etmek için özel bir program kullanalım. İnternette bulabilirsiniz. Programın adı "ReportManager"dır. Başka benzer çözümler de olabilir, ancak bu bizim amaçlarımız için oldukça yeterlidir. Tercih ettiğiniz herhangi bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Elbette, MetaTrader 5 çok dövizli testi desteklemektedir, ancak bu tür bir yetenek kod düzeyinde uygulanmalıdır, bu nedenle çözüm kullanışlıdır. İşte ortak geriye dönük testin sonucu:

Diğer grafiklerdeki karşı dalgalar nedeniyle tüm dalgalar yumuşatılmıştır. Aynı şey gerçek ticaret sırasında da gerçekleşecektir. Daha güçlü Uzman Danışmanlar daha zayıf olanları destekleyecektir ve bunun tersi de geçerlidir, daha güçlü olanda bir düşüş meydana geldiğinde, daha zayıf olan bir asistan olarak hareket etmeye başlar. Bu, alfa ve betayı dar bir aralıkta tutar. Ayrıca, işlem sayısı da kabul edilebilir seviyelere yükselmiştir. Bu, yalnızca dokuz stratejiyi kombine etmenin sonucudur. Ancak bunlardan daha fazlası da olabilir, ne kadar çok strateji olursa grafik o kadar yumuşak olur, çünkü her zaman bu işe yarar.

Bir grup ücretsiz Uzman Danışman ile bile, portföye eklemeden önce her bir Uzman Danışmanı dikkatlice analiz etmeniz koşuluyla, bu tür sonuçlar elde etmek mümkündür. Etkileyici sonuçlar elde etmek istiyorsanız, ücretli Uzman Danışmanlar satın almaktan korkmayın, çünkü onların çoğu gerçekten paraya değerdir. Ayrıca başarılı portföyler oluşturmak için ücretsiz ve ücretli Uzman Danışmanları verimli bir şekilde kombine edebilirsiniz.

Özet

Makalenin, Uzman Danışmanlar kullanarak Mağaza aracılığıyla nasıl para kazanabileceğinize dair basit ve anlaşılır öneriler sunduğunu düşünüyorum. Tüm ayrıntılar ve eylemler, herkesin ticaret sonuçlarını iyileştirebileceği çok basit kurallara indirgenebilir. Bu kurallar aşağıdaki gibidir:

• Ne kadar çok test, o kadar iyidir.
• Yorumlar her zaman performansı yansıtmaz (özellikle çok satışlı ürünlerde dikkatli olun).
• Gerçek tiklere dayalı testler daha çok tercih edilir (Uzman Danışman tiklerle çalışıyorsa, stres testlerini gecikmelerle gerçekleştirmeye çalışın).
• Testler sabit lota sahip olmalıdır; para yönetimi devre dışı bırakılmalıdır.
• Gerçek hesap izleme iyi alfa ve beta değerlerine sahip olmalı ve geriye dönük testlerle eşleşmelidir.
• Çubuk tabanlı Uzman Danışmanların test edilmesi daha hızlıdır ve tiklere bağlı değildir, bu nedenle mümkünse bu tür Uzman Danışmanları seçin.
• Testleri mevcut maksimum örneklemde gerçekleştirin (örneklem ne kadar büyükse o kadar iyidir).
• Kâr faktörü makul sınırlar içerisinde olmalıdır.
• Aşırı uyumu kontrol ettiğinizden emin olun.
  
• Görselleştirme ile test edebiliyorsanız ve prensipleri anlıyorsanız, çalışma prensibini inceleyin - bu sizin için büyük bir avantaj olacaktır.
• Çeşitlendirme uygulayın ve kârınızı artırın (ne kadar çok Uzman Danışman, o kadar iyidir).

Temel bilgileri anlarsanız, kendinizin de bulabileceği pek çok başka ayrıntı vardır.

Sonuç

Bu makalede, kullanıcıların Uzman Danışman satın alırken veya kullanırken karşılaşabilecekleri temel sorunları vurgulamaya çalıştım. Bilgileri anlaşılır ve basit bir şekilde sunmaya çalıştım. Şimdi, mağazadan bir ürün seçmenin o kadar da zor olmadığını gördüğünüzü umuyorum. Dolayısıyla, orada uygun bir ürün bulmanın anahtarı doğru arama yapmaktır.

Aşağıda ekli Uzman Danışmanları test edin, ReportManager’ı kullanarak farklı stratejileri kombine etmeyi deneyin, mağazadan bazı kârlı Uzman Danışmanlar bulmaya çalışın ve onları portföye ekleyin. Uzman Danışmanları MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'te test edin ve farkı görün. Yakında ileri dönemleri kontrol edebileceksiniz. Uzman Danışmanlar çok basittir ve öğrenmek için mükemmeldir.