YKL Monte Carlo Simulation
- Indikatoren
- Ygor Keller Luccas
- Version: 1.0
Monte-Carlo-Simulation-Indikator
Der Indikator führt eine lineare Regression der Schlusskurse des gewählten Vermögenswerts durch und erzeugt eine Monte-Carlo-Simulation von N zufälligen Kursen, um 3 überkaufte und 3 überverkaufte Niveaus zu definieren.
Der erste Prozess ist die lineare Regression der Schlusskurse des Vermögenswerts, die durch die folgende Gleichung bestimmt wird:
Y = aX + b + R
Dabei ist Y der Wert des gewählten Vermögenswerts, X ist die Zeit,a ist die Steigung der Linie, b ist der Schnittpunkt der Linie undR ist das Residuum.
Das Residuum gibt den Anteil der Schwankungen im Preis von Y an, den das angepasste Modell nicht erklären kann.
Nachdem die Regression abgeschlossen ist, gehen wir zum zweiten Schritt über, der darin besteht, die vom Modell erzeugte Linie zu zeichnen und auf der Grundlage des Mittelwerts und der Standardabweichung der Residuen N Zufallspreise zu erzeugen - Monte-Carlo-Simulation. Der Mittelwert und die Standardabweichung aller erzeugten Simulationen werden berechnet, und 3 überkaufte und 3 überverkaufte Niveaus werden auf dem Indikator eingezeichnet.
Eingaben für den Indikator:
-Regressionsbalken: Anzahl der Balken für die lineare Regression der Schlusskurse des gewählten Vermögenswerts.
- Standardabweichung: Die für die anfängliche lineare Regressionsdarstellung eingegebene Abweichung.
- Delta für Monte-Carlo-Niveaus: Wert für die Festlegung von überkauften und überverkauften Niveaus in der Monte-Carlo-Simulation. Beispiel: Wenn die gewählte Standardabweichung 2 und das Delta 0,3 ist, bedeutet dies, dass die überkauften/überverkauften Niveaus 2, 2,3 bzw. 2,6 Abweichungen betragen würden.
- Monte-Carlo-Simulation: Anzahl der zu generierenden Simulationen, d.h. Zufallswerte auf der Grundlage der Regression und der Regressionsabweichung.
Wir empfehlen, mindestens 1 Standardabweichung und mehr als 100 Monte-Carlo-Simulationen zu verwenden, um möglichst genaue Ergebnisse zu erhalten.
Der Indikator funktioniert für jeden Vermögenswert zu jeder Chartzeit, einschließlich Forex.
