YKL Regressao Intraday
- Indikatoren
- Version: 2.30
- Aktualisiert: 24 Juli 2023
Linearer Regressionsindikator - Asset-Paar - INTRADAY
Der Indikator ist ein Oszillator, der das Residuum darstellt, das sich aus der linearen Regression zwischen den beiden Vermögenswerten ergibt, die als Input für den Indikator eingegeben wurden, dargestellt durch die Formel:
Y = aX + b + R
Dabei ist Y der Wert des abhängigen Vermögenswerts, X ist der Wert des unabhängigen Vermögenswerts, a ist die Steigung der Linie zwischen den beiden Vermögenswerten, b ist der Schnittpunkt der Linie und R ist der Restwert.
Das Residuum gibt den Anteil der Variabilität von Y an, den das angepasste Modell nicht erklären kann. Die Residuen können mit der folgenden Formel berechnet werden:
Residuum = Y-Yˆ
Dabei ist Y der tatsächliche Wert und Y^ der Wert, der durch das Modell auf der Grundlage der Kointegration zwischen den beiden Vermögenswerten berechnet wird.
Indikator-Eingaben:
- Abhängiges Symbol: Abhängiger Vermögenswert (Y). Verwenden Sie immer das Wirtschaftsgut, das die kontinuierliche Reihe darstellt, als Indikatoreingabe.
- Unabhängiges Symbol: Unabhängige Anlage (X). Verwenden Sie immer die Anlage, die die kontinuierliche Reihe darstellt, als Indikatoreingabe.
- Regressionsbalken: Anzahl der Tage, an denen eine lineare Regression zwischen den beiden Vermögenswerten durchgeführt werden soll.
- Balken gesamt: Anzahl der Balken, die vom Indikator gezeichnet werden sollen. Hohe Zahlen sind aufgrund der hohen Kosten für die Verarbeitung von Regressionen nicht zu empfehlen.
Zusammenfassung aller Puffer im Indikator Version 2.20:
- Puffer 1 - Varianz (z-score)
- Puffer 2 - Median der positiven Abweichungen
- Puffer 3 - Median der negativen Abweichungen
- Puffer 4 - Beta (Steigung der linearen Regression)
- Puffer 5 - ADF-Test (erweiterter Dickey-Fuller-Test)
- Puffer 6 - Halbwertszeit (Zeit, die die Abweichung benötigt, um zum Mittelwert zurückzukehren)
Der Indikator wurde für die Anlagepaare WINFUT und WDOFUT an der brasilianischen Börse B3 optimiert, funktioniert aber für alle Anlagen, einschließlich Devisen.
Der Indikator wird immer auf dem aktuellen Zeitrahmen des Charts des abhängigen Vermögenswerts dargestellt.
