Volatility SignalCross
- Experten
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Neresh Damodhar
MT5 Expert Advisor Developer specializing in regime-adaptive algorithmic trading systems.
I design and build complete trading systems for MetaTrader 5 — from strategy concept to fully tested, production-ready Expert Advisors. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
⚠ WICHTIG - VOR DEM KAUF LESEN
SignalCross ist ein konfigurationsabhängiges, hart abgestimmtes asymmetrisches System.
Alle Strategieparameter sind vorentwickelt und optimiert, um als komplette Struktur zusammenzuarbeiten.
✔ 🚀 Schnellstart - 3 Schritte
1️⃣ SignalCross EA an Volatility 10 Index auf M2 Zeitrahmen anhängen
2️⃣ Lassen Sie alle Standard-Eingaben unverändert - passen Sie nur die LOT SIZE an
3️⃣ Aktivieren Sie den Algo-Handel und lassen Sie den EA die Einträge automatisch verwalten
Das war's. Keine Optimierung erforderlich. Keine komplexe Einrichtung.
🧪 Einstellungen des Strategietesters (siehe Screenshot in den Bildern)
Um die Ergebnisse selbst zu überprüfen, verwenden Sie genau diese Einstellungen des Strategietesters:
- Symbol: Volatilität 10 Index
- Zeitrahmen: M2
- Datum: Benutzerdefinierter Zeitraum - 2023.10.01 bis 2026.02.11
- Verzögerungen: Null Latenz, ideale Ausführung
- Modellierung: Jeder Tick
- Einlage: 10000 USD
- Hebelwirkung: 1:100
- Optimierung: Deaktiviert
Drücken Sie Start. Beobachten Sie die Übereinstimmung der Ergebnisse.
Wenn Sie die Zahlen sehen, zahlen Sie auf Ihr Konto ein und gehen live.
Das Ändern anderer Eingaben (gleitende Durchschnitte, Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even-Levels, Trendfilter usw.) macht Backtests ungültig und verändert das Systemverhalten erheblich.
Die angezeigten Ergebnisse basieren auf den Standardeinstellungen.
💰 Einführungspreis: $49.99
Dieser Preis wird sich nach der anfänglichen Veröffentlichungsphase erhöhen.
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📊 Backtest-Leistung (Standardeinstellungen - Deriv Volatilität 10, M2)
- Nettogewinn: +311% ($10.000 → $31.178)
- Gewinn-Faktor: 5,80
- Saldo-Drawdown: 9,77% (6,13% maximal)
- Eigenkapitalabzug: 15,77%
- Durchschnittlicher Gewinn: $254,52
- Durchschnittlicher Verlust: -$57.96
- Erwartete Auszahlung: $119.92 pro Handel
- Sharpe-Verhältnis: 2,00
- Erholungsfaktor: 8,88
- LR-Korrelation: 0,86
- Gesamte Trades: 260
- Gewinnrate: 56,92%
- Gewonnene Short-Trades: 129 (63,57%)
- Gewonnene Long-Trades: 131 (50,38%)
- Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 16 ($2.522,50)
- Aufeinanderfolgende Verluste Max: 6 (-$360.00)
- Qualität der Historie: 100%
- Getesteter Zeitraum: Deriv (SVG) - Volatility 10 Index, Zeitrahmen M2
Vollständige Backtest-Screenshots finden Sie im Abschnitt Bilder.
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Volatilität SignalCross - Asymmetrische Multi-Entry Engine
Ein strukturell entwickelter Expert Advisor, der speziell für den Volatility 10 Index entwickelt wurde.
Basierend auf einer Multi-Timeframe-Ausrichtung und einer asymmetrischen Risikomodellierung gibt dieses System der Richtungspräzision Vorrang vor der Handelsfrequenz.
Die Struktur mit höherem Zeitrahmen definiert die Verzerrung.
Die Ausführung in einem niedrigeren Zeitrahmen ermöglicht eine strenge Risikokontrolle.
Es handelt sich nicht um einen Scalper.
Es handelt sich nicht um ein Grid-System.
Es handelt sich nicht um ein Martingal.
Es handelt sich um eine konstruierte Trendteilnahme mit kontrolliertem Drawdown.
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👤 Für wen ist dieser EA geeignet?
✔ Trader, die verstehen, dass verlorene Trades Teil eines erfolgreichen Systems sind
✔ Trader, die einen EA wochenlang laufen lassen können, ohne einzugreifen
✔ Trader, die sich mit aufeinanderfolgenden kleinen Verlusten vor einem großen Gewinn wohlfühlen
✔ Trader auf Deriv mit Zugang zum Volatility 10 Index
✔ Trader, die Kapitalerhalt über ständige Aktivität stellen
✘ NICHT für Trader, die tägliche Gewinne erwarten
✘ NICHT für Trader, die nach 5 aufeinanderfolgenden Verlusten in Panik geraten
✘ NICHT für Trader, die die Strategieparameter verändern, um die Ergebnisse zu "verbessern
NICHT für Händler, die nach einem Null-Verlust-System suchen
Wenn Sie konstante Gewinne brauchen, um sich wohl zu fühlen, ist dieser EA nicht für Sie geeignet.
Wenn Sie positive Erwartung und asymmetrisches Risiko verstehen, lesen Sie weiter.
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🧠 Strategie-Architektur - Multi-Timeframe-Strukturausrichtung
SignalCross arbeitet auf zwei unterschiedlichen Ebenen:
📈 Schicht 1: Täglicher Zeitrahmen - Directional Bias
Der Tages-Chart bestimmt die Marktausrichtung mit Hilfe der strukturellen Ausrichtung des gleitenden Durchschnitts.
Diese Ebene wird nicht für Einstiege verwendet. Ihr einziger Zweck ist es,:
- die vorherrschende Strömung zu definieren
- Filterung von Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit
- Gegenläufige Tendenzen zu verhindern
Trades sind nur in Übereinstimmung mit der Tagesstruktur erlaubt. Dies reduziert die zufällige Beteiligung erheblich und hält das System mit einem höheren Timeframe-Momentum positioniert.
Ebene 2: 2-Minuten-Zeitrahmen - Präzisionsausführung und Multi-Entry-Vorteil
Sobald die tägliche Tendenz bestätigt ist, führt der EA auf dem 2-Minuten-Chart unter Verwendung einer benutzerdefinierten gleitenden Durchschnittskonfiguration aus, die entwickelt wurde, um die tägliche Struktur auf einer Mikroskala zu spiegeln.
Dies ist das Kernkonzept des EA - und der Grund für den M2-Zeitrahmen.
Der 2-Minuten-Chart generiert mehrere gültige Einstiegsmöglichkeiten innerhalb einer einzigen täglichen Richtungsbewegung. Wo ein höherer Zeitrahmen nur einen Einstieg ermöglichen würde, kann M2 mehrere bieten - jeweils mit einem eigenen engen Stop-Loss und einem vollwertigen Gewinnmitnahmeziel.
Wenn die Richtung stimmt und mehrere Einstiegsmöglichkeiten ausgelöst werden:
- Jeder Handel läuft unabhängig auf die gleiche Gewinnzone auf Tagesniveau zu.
- Mehrere Positionen summieren sich zu einer einzigen starken Bewegung
- Ein starker direktionaler Tag kann mehrere Gewinner mit vollen Gewinnzielen hervorbringen.
Das ist der Vorteil von Mehrfacheinstiegspositionen. Er kann auf höheren Zeitskalen nicht repliziert werden.
Anstatt dem Preis hinterherzujagen oder Umkehrungen vorherzusagen, wartet SignalCross ab:
- Strukturelle Angleichung zwischen den Zeitfenstern
- Mikro-Pullbacks in der Tagesrichtung
- MA-Konvergenz, die den Fluss auf höheren Zeitebenen widerspiegelt
Dies ermöglicht Einstiege mit eng gesetzten Stopps, während Gewinnzonen auf Tagesniveau anvisiert werden.
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🎯 Risiko-Engineering - Asymmetrisch durch Design
Stop Loss und Take Profit sind strukturell abgeleitet - niemals willkürlich.
- Stop Loss wird aus der Struktur des unteren Zeitrahmens berechnet → klein, kontrolliert
- Take Profit wird aus der Struktur des höheren Zeitrahmens projiziert → groß, direktional
Das Ergebnis:
✔ Größter Verlusthandel: -$60
✔ Größter Gewinner-Handel: +$2,500
✔ Schlimmster Fall vs. bester Fall: 1:41 Verhältnis
✔ Durchschnittlicher Verlusthandel: -$58
✔ Durchschnittlicher Gewinntrade: +$254
✔ Gewinnrate: 56.92%
✔ Erwartete Auszahlung: $119,92 pro Handel
✔ Positive Erwartung durch Design
Sie verlieren wenig. Sie gewinnen viel. Die Mathematik erledigt den Rest.
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🛡 Break-Even-Schutz - Zweistufige Kapitalabschirmung
SignalCross beinhaltet ein zweistufiges Break-Even-System:
Stufe 1: Sobald sich der Kurs um eine bestimmte Strecke zu Ihren Gunsten bewegt, wird der Stop-Loss in die Nähe des Einstiegs verschoben - das Risiko für den Handel wird eliminiert.
Stufe 2: Sobald der Kurs eine größere Gewinnschwelle erreicht, sichert der Stop-Loss einen erheblichen Teil des Gewinns ab - so sind die Gewinne geschützt und der Handel kann weiterlaufen.
Dies bedeutet:
✔ Verlierende Trades bleiben klein (treffen den ursprünglichen SL)
✔ Gewinnende Trades werden geschützt, während sie sich entwickeln
✔ Große Gewinner erhalten Raum, um das volle Ziel zu erreichen
✔ Kapitalerhalt wird in jeden Handel eingebaut
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📌 Wichtiger Hinweis zum Drawdown
Verluste sind Teil der Strategie. Dies muss klar verstanden werden.
Da die Stop-Losses eng gesetzt sind, sind aufeinanderfolgende Verluste normal und zu erwarten. Das Maximum, das beim Testen beobachtet wurde, waren 6 aufeinanderfolgende Verluste von insgesamt -$360 auf einem $10.000-Konto (3,6%).
Der EA bildet keinen Durchschnitt nach unten.
Er verwendet keine Martingale.
Er hält keine Verlustpositionen.
Er addiert nicht zu Verlustgeschäften.
Jeder Handel ist unabhängig und risikobestimmt ab dem Einstieg.
Die Rentabilität ergibt sich aus direktionalen Bewegungen in Kombination mit einer Gewinnrate von 56,92 % - das System gewinnt häufiger als es verliert, und die Gewinner sind größer als die Verlierer.
Die Aktienkurve steigt schrittweise an, nicht in einer geraden Linie.
Geduld ist gefragt. Vertrauen Sie auf die Struktur.
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💡 Warum Live - nicht Demo
Dieser EA verwendet eine asymmetrische Strategie, bei der Trades über längere Zeiträume inaktiv bleiben können, während sie auf die strukturelle Anpassung warten. Demokonten laufen bei den meisten Brokern nach 30 Tagen Inaktivität aus oder werden zurückgesetzt.
Ein asymmetrisches System kann nicht in 30 Tagen auf einem Demokonto bewertet werden. Die Strategie braucht möglicherweise Zeit, um ihren vollständigen Zyklus von Einstiegen und Richtungsfindungen zu demonstrieren.
Die Hausaufgaben sind bereits gemacht. Sechsstellige Zahlen von Tickdaten. Tausende von simulierten Geschäften. Jeder Parameter wurde einem Stresstest unterzogen.
Die Backtest-Ergebnisse sprechen für sich:
- Gewinnfaktor: 5.80
- Saldo-Drawdown: 9.77%
- Erholungsfaktor: 8,88
- Gewinnrate: 56.92%
Verwenden Sie den Strategy Tester, um die Ergebnisse selbst zu überprüfen. Wenn Sie mit den Zahlen zufrieden sind, gehen Sie mit einer Losgröße live, mit der Sie sich wohl fühlen. Fangen Sie klein an, fassen Sie Vertrauen und erhöhen Sie die Anzahl.
Das Leben ist kurz. Verschwenden Sie nicht Monate mit einer Demo, wenn die Daten Ihnen bereits die Antwort geben.
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📊 Marktreife & Datenrelevanz
Der Volatility 10 Index wurde um 2019 eingeführt und stellte zunächst ein neu eingeführtes synthetisches Instrument dar.
Die frühen historischen Daten spiegeln eine unreife Phase des Marktes wider, in der:
- Die Volatilitätskalibrierung war noch in der Entwicklung begriffen
- Das Ausführungsverhalten wurde noch verfeinert
- Die internen Mechanismen waren noch nicht stabilisiert.
Synthetische Indizes sind Software-generierte Instrumente. Im Gegensatz zu traditionellen Märkten ändert sich ihr Verhalten mit der Entwicklung der Plattformmodelle.
Aus diesem Grund repräsentieren sehr alte Daten nicht genau die aktuellen Handelsbedingungen.
SignalCross EA wird anhand der jüngsten Daten der letzten 25 Monate bewertet, die das moderne Verhalten von Volatility 10 widerspiegeln. Frühere Daten werden absichtlich ausgeschlossen, da sie veraltete Bedingungen darstellen, die nicht mehr mit dem aktuellen Marktmodell übereinstimmen.
Dieses System wurde für das aktuelle Vol10-Verhalten entwickelt - und nicht für seine Frühphasenversion.
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🏦 Warum Deriv - Die einzige Heimat für Volatility 10
Volatility 10 Index ist ein Deriv-exklusives synthetisches Instrument. Es ist bei keinem anderen Broker erhältlich.
Das ist eigentlich ein Vorteil.
Synthetische Indizes auf Deriv sind:
- Software-generiert mit konsistenter Volatilitätsmodellierung
- sind nicht von Nachrichtenspitzen, Liquiditätslücken oder Wochenendlücken betroffen
- Werden ohne Eingreifen des Dealing Desks ausgeführt
- 24/7 verfügbar mit konsistentem Spread-Verhalten
- Frei von den Ausführungsproblemen, die traditionelle Forex-Broker plagen
Es gibt keine Spread-Ausweitung vor Nachrichtenereignissen.
Es gibt kein Stop-Hunting.
Es gibt keine Liquiditätsknappheit um 3 Uhr morgens.
Es gibt keinen Konflikt "Broker gegen Trader".
Wenn Ihr Stop-Loss bei 58 $ liegt, verlieren Sie 58 $. Jedes Mal.
Wenn Ihr Take-Profit erreicht wird, werden Sie aufgefüllt. Jedes Mal.
Für ein asymmetrisches System, bei dem enge Stop Losses die Grundlage des gesamten Risikomodells sind, ist diese Ausführungskonsistenz kein Luxus, sondern eine Voraussetzung.
Dies ist einer der Hauptgründe, warum SignalCross zuerst für synthetische Indizes entwickelt wurde.
Zukünftige Versionen von SignalCross für traditionelle Instrumente (Gold, EUR/USD, US500) sind in Entwicklung. Diese Versionen werden eine Multi-Broker-Validierung beinhalten - denn bei traditionellen Instrumenten wirkt sich die Brokerauswahl direkt auf die Performance aus.
Bei Volatility 10 gibt es diese Variable nicht. Ein Broker. Saubere Ausführung. Keine Ausreden.
Ich könnte einen Empfehlungslink einfügen - ich habe mich bewusst dagegen entschieden.
Dies ist keine Broker-Empfehlung für Provisionen. Es handelt sich um eine ehrliche Einschätzung nach 8 Jahren des Testens mehrerer Broker, Plattformen und Instrumententypen.
Ich habe keine Verbindung zu Deriv. Ich erhalte nichts, wenn Sie dort ein Konto eröffnen.
Die Empfehlung gibt es nur aus einem Grund: Dort funktioniert der EA wie vorgesehen.
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📏 Punkte vs. Pips verstehen (für fortgeschrittene Benutzer)
Verschiedene Instrumente verwenden unterschiedliche Punkteskalen. Wenn Sie sich entscheiden, mit anderen Instrumenten zu testen (nach eigenem Ermessen), müssen Sie die Punktwertunterschiede zwischen synthetischen Indizes, Forex, Kryptowährungen und Rohstoffen verstehen.
Bevor Sie mit einem beliebigen Instrument testen:
- Öffnen Sie den Chart
- Platzieren Sie einen kleinen manuellen Handel
- Klicken und ziehen Sie den Stop Loss
- Beobachten Sie den MT5-Tooltip
Dieser zeigt den Abstand in Punkten, die Preisbewegung und die monetären Auswirkungen an. Überprüfen Sie immer die Skalierung des Instruments, bevor Sie Änderungen vornehmen.
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⚖ Risikohinweis
Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Backtests sind Simulationen und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Handelsbedingungen wider, einschließlich Slippage, Spreadschwankungen und Ausführungsverzögerungen.
Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Handelsverluste.
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💬 Unterstützung
Haben Sie Fragen zur Einrichtung oder Konfiguration? Senden Sie eine Nachricht über den MQL5-Marktplatz. Ich antworte auf alle Anfragen.
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SignalCross Volatility 10 - Asymmetrische Risikomaschine
Ausgeklügelte Struktur. Kontrollierter Drawdown. Richtungsabhängige Präzision.
Mehrere Einstiege. Eine Richtung. Maximale Wirkung.
