Statistical Arbitrage Cointegrated Pairs Trading

Dieser Roboter handelt ein Paar von zwei Symbolen auf einmal und kann daher nicht mit dem Strategietester in Metatrader 4 getestet werden. Der Grund dafür ist, dass der Strategietester in Metatrader 4 nicht in der Lage ist, das Preis-Timing für mehr als ein Symbol zur gleichen Zeit zu synchronisieren. Um diesen Roboter erfolgreich zu testen, muss man ihn in Echtzeit auf einem Demokonto laufen lassen und über Tage hinweg beobachten.

Statistical Arbitrage Cointegrated Pairs Trading Robot ist ein Expert Advisor, der auf jedem PC mit Metatrader 4 ausgeführt werden kann. Eine lineare Regression wird auf zwei Symbole (z.B. Aktien- oder Devisensymbole) mit historischen Kursen angewandt und der Kointegrationstest wird mit dem Residuum aus der Regression durchgeführt. Wenn die beiden Instrumente kointegriert sind, dann ist das Residuum ein stationärer Prozess (d.h. weißes Rauschen), der viel besser vorhersehbar ist als der Preis des einzelnen Instruments, der oft nicht stationär ist (d.h. ein Random Walk) und daher schwer vorherzusagen ist. Dieser Roboter basiert auf dem Handel mit einem solchen stationären Restprozess, wobei er die Mean-Reversion-Eigenschaft von stationären Prozessen ausnutzt. Das heißt, wenn die Bedingungen es zulassen, wird der Roboter immer darauf wetten, dass das Residuum von Zeit zu Zeit den Mittelwert überschreitet.

Bei seiner Verwendung muss sich der Nutzer bei einem Broker seiner Wahl registrieren. Die erforderliche Mindesteinlage pro gehandeltem Paar hängt stark von der eingestellten Losgröße und der gemessenen Standardabweichung ab (die als ganz rechte Zahl im angezeigten Regressionsmodell angezeigt wird). Wenn zum Beispiel die LotSize auf 0,01 Standard-Lots (das sind 1000 Einheiten), die LotRatio auf 2,00 und die gemessene Standardabweichung auf 0,0070 eingestellt ist, dann beträgt die empfohlene Mindesteinlage für den Handel mit nur diesem Paar 7,5*(2,00 + 1)*1000*$0,0070 = 158,00 $. Wenn man die Margin-Anforderungen und die schwebenden Verluste berücksichtigt, ist es immer besser, mehr als die erforderlichen Mindestmittel zu haben (d.h. $200 statt $158 ist eine gute Wahl für das obige Beispiel). Dieses Modell hat ein hinreichend geringes Risiko und langfristig gute Renditen, ist aber kein Schnellschuss (es handelt sich eher um eine Anlagestrategie und erfordert als solche Geduld, da ein Handel eine Woche oder so dauern kann, bevor er geschlossen wird). Allerdings sind die Einstiegsmöglichkeiten selten (d.h. es kann mehrere Tage ohne einen guten Einstieg für ein ausgewähltes Instrumentenpaar gehen), so dass der Benutzer dies durch den Handel mit mehreren Paaren kompensieren könnte, um die Seltenheit der Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten auszugleichen.

Eingabeparameter:

1.n ist die Datengröße für die Erstellung des linearen Regressionsmodells. Standardmäßig ist dieser Wert auf N = 9000 eingestellt. Eine Verringerung dieses Wertes kann die Stärke oder Genauigkeit des Roboters beeinträchtigen.

2. Magic ist die magische Zahl, die zur eindeutigen Kennzeichnung/Identifizierung von Geschäften verwendet wird, die von diesem Roboter in Gegenwart anderer Roboter eröffnet wurden. Standardmäßig ist sie auf magic = 1000 eingestellt. Daher sollte jede Instanz dieses Roboters (wenn Sie mehrere Instanzen auf derselben MT4-Anwendung ausführen) eine eindeutige magische Zahl haben, und die Differenz zwischen zwei gewählten magischen Zahlen sollte mindestens 6 betragen, um Überschneidungen zu vermeiden, die den Roboter verwirren könnten. Wenn Sie nämlich eine magische Zahl von 1000 einstellen, erstellt das Programm intern weitere magische Zahlen von 1001 bis 1005. Wenn Sie eine weitere Instanz dieses Roboters ausführen, sollten Sie keine magische Zahl im Bereich von 1000 bis 1005 wählen, da der Roboter sonst verwirrt wird und aufgrund von Überschneidungen der magischen Zahlen falsche Geschäfte abschließt.

3. LotSize ist die nominale Lotgröße. Standardmäßig ist diese auf LotSize = 0,01 eingestellt. Sie kann geändert werden, je nachdem, wie viel Geld auf dem Konto verfügbar ist.

4. LotRatio steht für das Verhältnis der Losgrößen (1,00 : LotRatio) der beiden Symbole, die ein Paar bilden. Das bedeutet, dass für jede vollständige Transaktion insgesamt (LotRatio + 1)*LotSize Lots verwendet werden. Daher sollte die LotRatio nicht so hoch angesetzt werden, dass eine Transaktion einen großen Teil der Mittel in Anspruch nimmt. Wenn ein gehandeltes Paar zu viel LotRatio erfordert, ist es am besten, dieses Paar aufzugeben und nach anderen zu suchen. Standardmäßig ist die LotRatio auf 2,00 eingestellt. Die LotRatio sollte nur erhöht werden, wenn die Mittel dies zulassen, andernfalls sollte das gehandelte Paar auf ein Paar umgestellt werden, das eine kleinere LotRatio erfordert.

5. Symbols sind zwei Instrumente/Symbole, die ein gehandeltes Paar bilden. Es ist am besten, zwei Symbole zu wählen, von denen bereits bekannt ist, dass sie miteinander in Beziehung stehen (positive oder negative Komovierung oder Korrelation). Wenn die gewählten Symbole keinen guten Beweis für eine Beziehung liefern (entweder eine Anpassungsgüte von weniger als 0 % oder einen Korrelationskoeffizienten von weniger als 25 % oder einen Kointegrations-P-Wert von mindestens 10 %), wird der Roboter keinen Handel eröffnen.

6. TimeFrame ist der Zeitrahmen für die verwendeten Kursdaten. Standardmäßig ist dieser auf 1 Stunde eingestellt.