Statistical Arbitrage Cointegrated Pairs Trading

Este robot negocia un par de dos símbolos a la vez y como tal no puede ser probado con el probador de estrategias en Metatrader 4. La razón es que el probador de estrategias de Metatrader 4 no puede sincronizar la sincronización de precios para más de un símbolo a la vez. Para probar este robot con éxito, hay que ejecutarlo en tiempo real en una cuenta demo y monitorizarlo durante días.

Statistical Arbitrage Cointegrated Pairs Trading Robot es un asesor experto ejecutable en cualquier PC que ejecute Metatrader 4. Se aplica una regresión lineal a los precios históricos de dos símbolos (es decir, acciones o símbolos de divisas) y la prueba de cointegración se realiza en el residuo de la regresión. Si los dos instrumentos están cointegrados, entonces el residuo será un proceso estacionario (es decir, ruido blanco) que es mucho más predecible que el precio del instrumento individual que a menudo no es estacionario (es decir, paseo aleatorio) por lo tanto difícil de predecir. Este robot se basa en la negociación de un proceso residual estacionario de este tipo, para lo que aprovecha la propiedad de reversión de la media de los procesos estacionarios. Es decir, cuando las condiciones lo permitan, el robot siempre apostará por que el residuo cruce la media de vez en cuando.

Para utilizarlo, el usuario deberá registrarse en el broker de su elección. El depósito mínimo requerido por par negociado depende en gran medida del tamaño de lote establecido y de la desviación estándar medida (mostrada como el número situado más a la derecha en el Modelo de Regresión mostrado). Por ejemplo, si el LotSize se fija en 0,01 lotes estándar (que son 1000 unidades), LotRatio se fija en 2,00 y la desviación estándar medida es de 0,0070, entonces el depósito mínimo recomendado para operar sólo con ese par será de 7,5*(2,00 + 1)*1000*$0,0070 = 158,00 $. Si se tienen en cuenta los requisitos de margen y las pérdidas flotantes, siempre es mejor disponer de más fondos que el mínimo requerido (es decir, 200 $ en lugar de 158 $ es una buena opción para el ejemplo anterior). Este modelo tiene un riesgo suficientemente bajo y buenos rendimientos a largo plazo, pero no es un plan para hacerse rico rápidamente (se trata más bien de una estrategia de inversión y, como tal, requiere paciencia, ya que una operación puede durar más o menos una semana antes de cerrarse). Sin embargo, las oportunidades de entrada son escasas (es decir, pueden pasar varios días sin que se produzca una buena entrada para un par de instrumentos elegido), por lo que el usuario podría compensar esta situación operando con varios pares para compensar la escasez de oportunidades de entrada y salida.

Parámetros de entrada:

1.N es el tamaño de los datos para construir el modelo de regresión lineal. Por defecto, se establece en N = 9000. Disminuir este valor puede afectar a la fuerza o la precisión del robot.

2. Magic es el número mágico utilizado para marcar/identificar de forma única las operaciones abiertas por este robot en presencia de otros robots. Por defecto, se establece en magic = 1000. Como tal, cada instancia de este robot (si ejecuta varias instancias en la misma aplicación MT4) debe tener un número mágico único y la diferencia entre dos números mágicos elegidos debe ser de al menos 6 para evitar solapamientos que puedan confundir al robot. Esto se debe a que cuando se establece un número mágico como 1000, el programa interno crea otros números mágicos de 1001 hasta 1005. Si ejecuta otra instancia de este robot, no debe elegir un número mágico en el rango de 1000 a 1005, de lo contrario el robot terminará confundiéndose y cerrará operaciones erróneas debido a la superposición de números mágicos.

3. LotSize es el tamaño nominal del lote. Por defecto, se establece en LotSize = 0.01. Se puede cambiar dependiendo de la cantidad de fondos disponibles en la cuenta.

4. LotRatio representa la relación de tamaño de lote (1.00 : LotRatio) de los dos símbolos que forman un par. Esto significa que para cada transacción completa, se utilizará un total de (LotRatio + 1)*LotSize lotes. Por lo tanto, el LotRatio no debe fijarse tan alto que una transacción acabe llevándose una gran parte de los fondos. Si un par negociado requiere demasiado LotRatio, es mejor abandonar ese par y buscar otros. Por defecto, el LotRatio está fijado en 2,00. LotRatio sólo debe aumentarse si los fondos lo permiten, de lo contrario cambie el par negociado a uno que requiera menor LotRatio.

5. Símbolos son dos instrumentos/símbolos que forman un par negociado. Lo mejor es elegir dos símbolos que ya se sabe que están relacionados (comovimiento o correlación positiva o negativa). Si los símbolos elegidos no muestran una buena evidencia de relación (ya sea bondad de ajuste de menos del 0% o coeficiente de correlación por debajo del 25% o medida p-Valor de cointegración de al menos el 10%) el robot no abrirá ninguna operación.

6. TimeFrame es el marco temporal para los datos de precios utilizados. Por defecto es de 1 hora.