Entwicklung eines plattformübergreifenden Grid-EAs (Letzter Teil): Diversifikation als Mittel zur Steigerung der Profitabilität

12 November 2019, 15:21
Roman Klymenko
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Einführung

In früheren Artikeln dieser Serie haben wir verschiedene Methoden ausprobiert, um einen mehr oder weniger profitablen Grid-Expertenberater zu erstellen. Es ist uns gelungen, den zweiten Teil der Reihe "mehr oder weniger profitabel" zu machen. Es traten Probleme mit dem ersten Teil auf. Der Expert Advisor erzielte über einen langen Zeitraum Gewinne, aber der Gewinn war nicht groß genug, um die Verwendung eines Order-Grids oder Martingale zu rechtfertigen.

Unser oberstes Ziel ist es, einen Jahresgewinn von 100% zu erreichen, wobei der maximale Drawdown des Saldos nicht mehr als 20% beträgt. Dieses Ziel konnten wir nicht erreichen.

In diesem Artikel werden wir versuchen, diese ultimative Leistung zu implementieren. Noch besser wäre es, diese Zahlen zu übertreffen.

Methoden zur Steigerung der EA-Profitabilität

Wenn wir das zugrunde liegende Handelssystem nicht ändern, gibt es zwei weitere Möglichkeiten, die uns helfen könnten, die Rentabilität zu steigern.

Die erste Methode besteht darin, die Zeitspanne zu verringern, in der die EA-Parameter optimiert werden. Dies kann es uns ermöglichen, den EA genau an den aktuellen Marktzyklus anzupassen und den maximalen Gewinn zu erzielen.

Diese Methode hat jedoch einen erheblichen Nachteil. Der vergangene Gewinn garantiert keine zukünftigen Gewinne. Je niedriger das Zeitintervall für EA-Tests ist, desto höher ist das Risiko, dass eine Strategie durch Marktveränderungen zerstört wird.

Die zweite Methode impliziert Mehrwährungshandel (Diversifikation). Die Losgröße für jedes Finanzinstrument wird niedriger sein als beim Handel mit einer einzigen Währung. Mit einem solchen Verlustmanagement, auch wenn Sie bei einem der Instrumente Drawdown oder Stop-Loss treffen, ist die der größte Drawdown des Saldos geringer als beim Einzelwährungshandel. Darüber hinaus kann der Gewinn anderer Symbole dazu beitragen, die Gelder schneller wiederherzustellen.

Die Diversifikation zielt daher in erster Linie darauf ab, nicht das Handelsergebnis zu erhöhen, sondern den maximalen Verlust zu reduzieren. Die einzige Ausnahme ist, wenn Geschäfte auf separaten Instrumenten selten genug sind, so dass sich die Eröffnung von Geschäften auf verschiedenen Instrumenten fast nie überschneidet.

Auch hier betrachten wir eine idealistische Option, wenn nur eines der Instrumente einen Rückgang erfährt, während mit dem Rest der Instrumente keine Probleme auftreten und sie weiterhin Gewinne erzielen. Ist das so in der Wirklichkeit? Beachten Sie, dass starke Bewegungen der wichtigsten Devisenpaare fast immer andere Währungspaare betreffen. Bedeutet ein Problem mit einem der Symbole automatisch Probleme mit anderen Instrumenten? In diesem Fall erhalten wir anstelle einer Verminderung des Drawdown einen noch größeren.

Um zu überprüfen, ob Finanzsymbole unabhängig sind, benötigen wir einen Expert Advisor, der den Handel mit mehreren Instrumenten auf einmal ermöglicht.

Überlegungen zu einem neuen Expert Advisor

Natürlich könnten wir den Expert Advisor aus unserem vorherigen Artikel (Entwicklung eines plattformübergreifenden Grider-EAs (Teil III): Korrekturbasiertes Raster mit Martingal) verwenden, der nur ein Symbol handeln kann. Wir könnten separate Tests mit verschiedenen Instrumenten durchführen und dann die Optimierungsergebnisse vergleichen und versuchen zu verstehen, wie sich der Mehrfachwährungshandel auf den maximalen Drawdown auswirken würde.

Dieser Prozess würde jedoch zu lange dauern. Das Ergebnis eines solchen Vergleichs wäre ebenfalls zweifelhaft.

Deshalb habe ich für diesen Artikel den letzten EA überarbeitet, damit er auf mehreren Symbolen gleichzeitig laufen kann: Er kann bis zu 11 Instrumente gleichzeitig handeln:

Eingabeparameter für den Expert Advisor für mehrere Währungen

Der Name des neuen Expert Advisors lautet griderKatMultiAEA. Der Quellcode und die kompilierten Versionen sind dem Anhang beigefügt.

Wir werden die Struktur und den Quellcode des neuen Expert Advisors nicht besprechen. Der einzige Unterschied zur vorherigen Version des Expert Advisor besteht darin, dass für jedes der Handelssymbole eigene Eingabeparameter verwendet werden. Die aktuelle Version bietet 11 Parametersätze, während der vorherige EA nur einen Satz hatte. Für jedes der Sets können Sie einen Symbolnamen hinzufügen, den Sie zum Testen verwenden möchten.

Testen und Optimieren des Expert Advisors

Obwohl es sich hierbei immer noch um eine plattformübergreifende EA handelt, kann er nur im MetaTrader 5 getestet und optimiert werden.

MetaTrader 4 unterstützt keine Tests an mehreren Instrumenten. Außerdem ist es nicht möglich, ein Symbol zu testen, wenn es sich von dem aktuell eingeführten Instrument unterscheidet. Dennoch können Mehrwährungs-Expert Advisor, einschließlich des in diesem Artikel entwickelten, in MetaTrader 4 ausgeführt werden.

Der Arbeitszeitrahmen ist wieder M5. Die Optimierung wird im Modus Jeder Tick anhand realer Ticks durchgeführt. Die Testergebnisse werden anhand von Gleichgewicht und Erholungsfaktor ausgewertet.

Im vorherigen Artikel wurde der EA in einem Zeitraum von 5 Jahren getestet. Lassen Sie uns nun das Testintervall auf 1 Jahr reduzieren. Das ist der Testzeitraum: von 2018.10.01 bis 2019.10.01.

Wie bereits erwähnt, können wir durch die Reduzierung des Intervalls die optimalen EA-Parameter auswählen, die der aktuellen Preisbewegung entsprechen. Wenn Sie jedoch das Testintervall verkürzen, stellen Sie sicher, dass Sie die EA-Parameter von Zeit zu Zeit erneut optimieren. Beispielsweise können Sie die EA-Einstellungen jeden Monat neu optimieren, wenn die Optimierung für einen Zeitraum von einem Jahr durchgeführt wird.

Überarbeitung des Handelssystems

Seit der Veröffentlichung des vorherigen Artikels ist viel Zeit vergangen. Diese Zeit wurde benötigt, um den Grid-EA auf einem realen Konto zu testen. Während dieser Zeit wurde das Kapital eines Kontos vollständig verloren, das zweite Konto ist fast verloren, während auf dem dritten Konto der EA das Anfangskapital verdoppelte und dann den gesamten Gewinn wieder verlor.

Aufgrund solcher entmutigenden Ergebnisse habe ich neue Regeln hinzugefügt, die wir bei der Optimierung des Expert Advisors in diesem Artikel beachten werden.

Das verlorene und das fast verlorene Konto wurde für den Aktienhandel eröffnet. Hier betrifft das Problem nicht das gesamte Handelssystem, sondern die für die Aufrechterhaltung offener Positionen erforderliche Margenhöhe.

In der Praxis hat sich herausgestellt, dass eine große Kette von Positionen für den Aktienmarkt inakzeptabel ist. Aufgrund eines kleinen Leverage, der in der Regel an der Börse verfügbar ist, wird bei der Eröffnung und Aufrechterhaltung einer Position ein erheblicher Betrag auf dem Konto eingefroren. Nach der fünften Position in die ungünstige Richtung reicht der Saldo nicht mehr aus, um neue Positionen zu eröffnen. In diesem Fall ist der Expert Advisor nicht mehr in der Lage, nach dem zugrunde liegenden Algorithmus zu handeln. Er kann keine neuen Positionen eröffnen und sogar keine austretenden Positionen durch Stop-Loss schließen, da die Kette nicht den maximal möglichen Stufe erreicht hat.

Aufgrund dieser Funktion und des Rückgangs der Intel-Aktien ging das erste Konto verloren. Auf dem zweiten Konto, das auch an der Börse funktionierte, wurde die maximale Kette von Positionen für ein Instrument auf 4 begrenzt. Aber wenn Nike-Aktien noch weiter steigen, geht es auch verloren, denn die Marge reicht nicht aus, um neue Positionen zu eröffnen und die Kette zu vervollständigen.

Was würde passieren, wenn die Marge für den korrekten Betrieb des EAs ausreicht? Dies kann auf einem anderen Konto überprüft werden; sein Signal ist unter diesem Link verfügbar. Zuerst wurde ein Gewinn von 400 $ auf diesem Konto erzielt, aber im letzten Monat blieben nur 140 $ Gewinn übrig. Dennoch ist es ein Gewinn.

Was ein Signal am Devisenmarkt betrifft, so entwickelte es sich gut, bis eine starke Bewegung in einem der Instrumente einsetzte und 100% des in 15 Handelstagen erzielten Gewinns verloren gingen.

Der EA verwendete beim Handel mit diesem Instrument einen fließenden Stop-Level. Das bedeutet, dass zusätzliche Positionen für das Symbol nicht in festen Stufen, sondern in Abhängigkeit vom Preisverhalten eröffnet wurden. Das heißt, sie wurden bei Rollbacks geöffnet. Die Idee schien gut zu sein, aber dann begann eine Bewegung mit fast keinen Rücksetzern, bei der der gesamte Gewinn verloren ging.

Infolgedessen wurden unsere Tests um die folgenden Regeln erweitert.

    1. Erstens wird der Handel nur im Devisenmarkt durchgeführt, in dem ein großer Hebel eingesetzt werden kann, was bedeutet, dass Sie eine größere Anzahl von Positionen mit einem begrenzten Saldo eröffnen können.
    Außerdem ist die maximale Anzahl der offenen Positionen in der Kette 2. Das heißt, wenn der Preis das Niveau erreicht, bei dem das Öffnen der 3 Positionen in der Kette erforderlich ist, schließt das EA stattdessen alle offenen Positionen in der Kette.

    Angenommen, der Schrittweite ist gleich, sagen wir, 40 Punkte. Wenn sich der Preis dann um 80 Punkte gegenüber dem ersten offenen Level der Position bewegt, wird ein Stop-Loss ausgelöst. Die Stop-Loss-Größe entspricht 120 Punkten (80 Stop-Loss-Punkte der ersten offenen Position und 40 Punkte der zweiten).

    Natürlich wäre es besser, wenn die Ketten auf eine Position beschränkt wären. Dies wäre jedoch kein Raster mehr. Darüber hinaus kann unsere Strategie ohne eine Kette von Deals kaum einen substanziellen Gewinn erzielen.

    1. Eine weitere neue Regel: der Schritt zwischen den Positionen muss in Punkten festgelegt werden.

    Innerhalb dieser Handelsstrategie eröffnen wir eine zusätzliche Position nur, wenn sich der Preis um eine bestimmte Anzahl von Punkten gegenüber der letzten offenen Position bewegt.

      Auch das Prinzip der Positionsöffnung hat sich geändert.

      Im vorherigen Artikel haben wir mehrere Methoden zum Öffnen der ersten Position getestet:

      • in der Bewegungsrichtung des Vortages;
      • in die Richtung oder gegen die Bewegung einer Reihe von unidirektionalen Stäben;
      • abhängig von der Position des aktuellen Preises im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt.

      Nun werden wir eine weitere Methode testen: das Öffnen der ersten Position basierend auf den RSI-Indikatorwerten. Wenn der RSI-Wert 80 übersteigt, eröffnen Sie eine Verkaufsposition. Wenn der RSI unter 30 fällt, eröffnen Sie eine Kaufposition. Das bedeutet, dass Positionen gegen den aktuellen Trend eröffnet werden.

      Basierend auf meinen Beobachtungen ist RSI mit dem 5-Minuten-Zeitrahmen am besten für unseren EA geeignet, daher werden wir diesen Zeitrahmen für Test und Optimierung nutzen. Darüber hinaus wird sogar der Zeitraum des RSI-Indikators festgelegt. Sie wird auf 35 gesetzt. Tests haben gezeigt, dass bei jedem Instrument ein Periodenwert von mehr als 35 die Anzahl der Geschäfte stark reduziert, was für uns inakzeptabel ist. Wenn die Werte unter 35 liegen, steigt die Anzahl der Stop-Losses und der Handel wird unrentabel.

      So werden wir den EA mit 3 Parametern optimieren:

      • Rastergröße
      • Eröffnungsrichtung (beliebige Richtung, nur Kauf, nur Verkauf)
      • Take-Profits

        Test des neuen Systems mit unterschiedlichen Symbolen

        Wir werden wie folgt vorgehen:

        • Erstens, testen und optimieren Sie jedes der Deviseninstrumente.
        • Basierend auf den erhaltenen Ergebnissen wählen Sie 5 leistungsstärkste Instrumente aus.
        • Danach werden wir versuchen, die Instrumente zu kombinieren, und wir werden sehen, ob es möglich ist, den EA-Wiederherstellungsfaktor durch Diversifizierung zu erhöhen. Das heißt, ob die Handelsrentabilität gesteigert werden kann.

        Hier sind die Ergebnisse. Alle Tests und Optimierungen wurden durchgeführt. Die folgenden Gewinner wurden auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse ermittelt: USDCAD, EURUSD, EURGBP, EURAUD, AUDNZD. Die Berichte der Strategietester sind im Anhang beigefügt. Hier ist die Übersichtstabelle mit den Testergebnissen:

        Symbol
        Erholungsfaktor
         Max. Drawdown, $
        Positionen
        Eröffnungsrichtung
         USDCAD
         7.78
         39
         104
         Beide
         EURUSD
         6.05
         52
         49
         Verkauf
         EURGBP
         5.17
         51
         51
         Kauf
         EURAUD
         3.61
         77
         42
         Kauf
         AUDNZD  2.57  63  75  Beide

        Es hat keinen Sinn, hier Saldenkurven zur Verfügung zu stellen, außer AUDNZD, da die Kurven mit so hohen Erholungsraten sehr ähnlich sind. Dennoch habe ich sie hier hinzugefügt. Die Screenshots enthalten auch ein 1-jähriges Preisdiagramm für Finanzinstrumente mit dem D1-Zeitraum, in dem offene Punkte der Position dargestellt werden. Auf diese Weise können wir die Art der Preisbewegung während des getesteten Jahres beurteilen.

        USDCAD, jede Richtung:

        USDCAD Saldenkurve

        EURUSD, Verkauf:

        EURUSD Saldenkurve

        EURGBP, Kauf:

        EURGBP Saldenkurve

        EURAUD, Kauf:

        EURAUD Saldenkurve

        AUDNZD, jede Richtung:

        AUDNZD Saldenkurve


        Test des Handelssystems mit einer Reihe von Instrumenten

        Basierend auf den vorangegangenen Tests erzielte der EA die besten Ergebnisse mit USDCAD. Der Erholungsfaktor betrug 7,78. Das bedeutet, dass wir mit dem maximalen Gewinn von 100 US-Dollar 778 US-Dollar für ein Jahr verdient haben, wenn wir eine konstante Losgröße handeln.

        Aber der Drawdown von $100 entspricht 100%. Um die angestrebte Inanspruchnahme von 20% zu erreichen, müssen wir die Losgröße auf ein Fünftel reduzieren. In diesem Fall verringert sich auch der Erholungsfaktor auf ein Fünftel: 7.78 / 5 = 1.5.

        So ist es uns durch die Verkürzung des Testintervalls gelungen, die Zielwerte zu übertreffen: Statt 100% Jahresgewinn mit einer Inanspruchnahme von 20% konnten wir 150% verdienen.

        Aber die Risiken sind nach wie vor enorm. Wir übertragen die gesamte Einzahlung auf ein Symbol. Wenn ein Stop-Loss in einer Kette getroffen wird, verlieren wir einen erheblichen Teil unseres Gewinns. Lassen Sie uns unsere Forschung fortsetzen und sehen, wie sich die Diversifizierung auf das System auswirkt.

        Die Optimierung erfolgt mit Hilfe des ausgewählten Satzes von Finanzinstrumenten. Wir werden eine Kombination von 5 Symbolen testen und sehen, wie sie zusammenwirken.

        Nach den durchgeführten Tests wurde das beste Ergebnis erzielt, wenn die ausgewählten fünf Symbole gleichzeitig gehandelt wurden:

        • Erholungsfaktor: 17.11;
        • Maximaler Drawdown, $: 77;
        • Positionen gesamt: 324.

        Die abschließende Saldenkurve des Handels mit 5 Symbolen gleichzeitig:

        Saldenkurve des Handels mit 5 Symbolen

        Der Erholungsfaktor stieg auf 17,11. Das heißt, durch die Diversifizierung der Strategie haben wir die Profitabilität um das fast 2,25-fache gesteigert. Dies wurde mit einer festen Charge für alle Instrumente erreicht. Wie in der obigen Tabelle zu sehen ist, ist der maximale Drawdown der gehandelten Symbole unterschiedlich. So können wir das Positionsvolumen für die Instrumente erhöhen, die einen geringeren maximalen Drawdown hatten. Auf diese Weise kann der Gewinn weiter gesteigert werden.

        Selbst mit den oben genannten Einstellungen, vorausgesetzt, dass ein 100%-iger Jahresgewinn ausreicht, half uns die Diversifikation, das Handelsvolumen um 2,25 zu reduzieren und damit das Risiko zu reduzieren.

        Börsenhandelsstrategie

         Gibt es eine Möglichkeit, Aktien zu handeln? Früher hatten wir uns entschieden, aufgrund des geringen Leverage nicht an der Börse zu handeln. Lassen Sie uns jedoch versuchen, die Strategie an den Aktienmarkt anzupassen.

        Ändern der Methode der Losgrößenerhöhung. Die erste Modifikation sieht wie folgt aus: Das geometrische Prinzip der Losgrößenerhöhung im Raster wird durch ein arithmetisches ersetzt. Dies kann im Parameter Kettenerhöhung in den EA-Einstellungen vorgenommen werden.

        Was ist die Auswirkung davon? Betrachten wir das Beispiel eines Gitters, das 10 offene Positionen hat. Das erste Los des Rasters ist 0,01:

        • Geometrische Erhöhung: 0.01 + 0.01 + 0.02 + 0.04 + 0.08 + 0.16 + 0.32 + 0.64 + 1.28 + 2.56 = 5.44 gesamte Losgröße
        • arithmetisch alt: 0.01 + 0.01 + 0.02 + 0.03 + 0.05 + 0.08 + 0.13 + 0.21 + 0.34 + 0.55 = 1.45 gesamte Losgröße
        • arithmetisch neu: 0.01 + 0.02 + 0.03 + 0.04 + 0.05 + 0.06 + 0.07 + 0.08 + 0.09 + 0.1 = 0.55 gesamte Losgröße.

        Wie Sie sehen können, erzeugt die geometrische Erhöhung eine viel höhere Gesamtmenge als andere Typen.

        "arithmetisch alt" bezieht sich auf eine traditionelle arithmetische Progression. Es wurde in früheren EA-Versionen verwendet, die in früheren Artikeln beigefügt waren.

        Die Option "arithmetisch neu" wird innerhalb dieser EA-Version verwendet, sie erhöht tatsächlich das nächste Positionsvolumen durch Hinzufügen der ersten Losgröße. Es hat nichts mit der ursprünglichen arithmetischen Progression zu tun.

        Eröffnungsrichtung. Wenn Sie ein monatliches Chart von 99% der wichtigsten an der Börse gehandelten Instrumente eröffnen, können Sie mit bloßem Auge sehen, dass alle diese Instrumentencharts wachsen. Somit ist es nicht notwendig, mit der Eröffnungsrichtung zu experimentieren. Der Trend ist dein bester Freund! An der Aktienbörse bewegt sich dieser Freund fast immer in Kaufrichtung.

        Alle unsere Netze werden sich auch in der Längsrichtung öffnen. Ohne jegliche Bedingungen. Wenn es keine offenen Symbolpositionen gibt, wird eine Kaufposition mit der anfänglichen Losgröße eröffnet.

        Wenn Ihr Broker Dividenden auf Aktien zahlt, dann bietet die Eröffnung von nur Kaufpositionen ein zusätzliches Einkommen in Form von Dividenden. Das bedeutet, dass Sie durch Dividenden durch Verkaufspositionen kein Geld verlieren werden.

        Testperiode. Sie werden feststellen, dass die Märkte nicht immer wachsen. Eines der Beispiele ist 2008.

        Es ist schwer zu sagen, wie die Strategie reagieren wird, wenn ein Aktienkurs um 40 oder mehr fällt. Leider liefert mein Broker keine historischen Daten für 2008. Aber die Aktien bewegten sich in den letzten 4 Jahren nicht nur nach oben. Es gab Preiskorrekturen. Wir werden nun sehen, wie das Gitter solche Korrekturen überleben kann. Unser Testzeitraum ist von 2015.10.01 bis 2019.10.01.01.

        Zusätzlich zur Saldenkurve wird außerdem ein Preischart des Symbols über 4 Jahre gezeigt. Dieses Chart zeigt, welchen Belastungen unser rasterbasiertes System standhalten kann.

        Teilweises Schließen der Position. Weiterhin werden wir Funktionen verwenden, die in früheren Artikeln innerhalb dieser Serie nicht erwähnt wurden. Dazu gehört das Teilschließen der am weitesten entfernten Positionen im Raster unter Verwendung des Gewinns aus nahen Positionen.

        Gesetzt den Fall, der Preis bewegt sich gegen unser Raster. Das Raster hat bereits 5 offene Positionen. Die erste Position mit dem Volumen von 0,01 Lot hat einen Verlust von, sagen wir, 1 Dollar. Das Volumen der letzten offenen Position beträgt 0,05 Lots. Dann beginnt sich der Symbolpreis in eine günstige Richtung zu bewegen.

        Da die nächstgelegene Position ein viel größeres Volumen hat als die erste im Raster, kann ihr Gewinn schnell über 1 Dollar liegen. So können wir diese Position mit einem Gewinn schließen, zusammen mit der ersten offenen Position, die Verluste hat.

        Durch die Schließung dieser beiden Positionen werden wir noch einen gewissen Gewinn erzielen. Der gewünschte Gewinnbetrag wird in den EA-Einstellungen festgelegt.

        Was ist der Vorteil eines teilweisen Schließens?

        • Wenn es sich nicht um eine globale Preisumkehr handelt, sondern um eine kleine Korrektur, können wir einige der Gitterpositionen schließen und einen Gewinn erzielen. Das bedeutet, dass wir die Positionen mit den schlechtesten Preisen schließen und das Raster näher an den aktuellen Preis heranführen werden. Wenn sich der Preis wieder in die ungünstige Richtung bewegt, wird der Drawdown geringer sein, da einige der Positionen geschlossen wurden.
        • In einer Seitwärtsbewegung können wir noch mehr offene Positionen schließen. Während sich der Preis hin und her bewegt, werden wir im unteren Teil der flachen Bewegung neue Positionen mit einem größeren Volumen eröffnen und zusammen mit den weitesten Positionen im oberen Teil der seitlichen Bewegung schließen, wodurch wir das Volumen unseres Gitters reduzieren werden. Während einer langen Seitwärtsbewegung können wir das gesamte Raster schließen, auch wenn der Preis nicht schließlich nach oben geht.
        • Handelt es sich um eine globale Trendumkehr, wird das Raster viel später geschlossen als ohne teilweises Schließen. Aber globale Preisumkehrungen mit anhaltenden Kursverlusten sind nicht so häufig, wie Korrekturen oder Seitwärtsbewegungen. Auch in diesem Fall kann ein teilweises Schließen vorteilhaft sein, da das Raster endgültig geschlossen wird.
        In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Funktion für teilweises Schließen den Erholungsfaktor um das 1,5- bis 2-fache erhöhen kann.

          Testergebnisse für die Aktienbörse

          Unsere Regeln für die Handelsstrategie wurden erläutert. Jetzt ist es an der Zeit, es für Börseninstrumente zu testen und zu optimieren.

          Die Strategie wird optimiert durch:

          • Schrittweite des Rasters: 35 - 250 Punkte
          • Gewinngröße für teilweises Schließen: 2 - 9 USD
          • Gewinngröße für das teilweise Schließen von Grenzpositionen im Raster: 0,5 - 2 USD.

          Die Strategie wurde an 41 Instrumenten getestet. Nur 9 von ihnen, die die besten Ergebnisse erzielt haben, werden in diesem Artikel berücksichtigt.

          Von allen 41 getesteten Instrumenten verlor nur 1 mit allen Optimierungsoptionen. Diejenigen, die Börsenaktualisierungen folgen, können das Instrument erraten. Es ist General Electric: Die Aktien fallen seit langem kontinuierlich.

          Alle anderen Symbole zeigten in den letzten 4 Jahren einen positiven Gewinn. Darüber hinaus zeigten die meisten der getesteten Instrumente einen positiven Gewinn bei allen EA-Einstellungen. Mit anderen Worten, keine der Einstellungskombinationen führte zu einem Verlust.

          Das Schlechte daran ist, dass selbst die besten Symbole kaum einen Gewinn von 150% pro Jahr bei einem maximalen Drawdown von 100% aufweisen konnten. Wenn wir also die Menge reduzieren, um den Drawdown bei 20% zu halten, wird der Jahresgewinn nur 30% betragen.

          Hier sind die leistungsstärksten Finanzinstrumente:

          Symbol
          Erholungsfaktor für 4 Jahre / Mittelwert für 1 Jahr
           Max. Drawdown, $
          Positionen
           VZ
           5.24 / 1.3
           50
           306
           MCD
           5.39 / 1.3
           176
           522
           JPM
           6.41 / 1.6
           156
           774
           KO
           7.18 / 1.8
           27
           197
           MSFT
           11.2 / 2.8
           67
           429
           NKE  6.37 / 1.6
           116  384
           ORCL
           5.52 / 1.3
           106  367
           CSCO  5.48 / 1.3
           43  139
           EBAY  5.15 / 1.3
           102  677

          Wie Sie sehen können, variiert die durchschnittliche Anzahl der Positionen in 4 Jahren von 130 bis 780, was sogar weniger als eine Position in mehreren Tagen ergibt. Die Ergebnisse für andere Symbole sind ähnlich. Je mehr Positionen, desto geringer der Gesamtgewinn.

          Dies geschieht sehr oft: Je seltener die EA Positionen öffnet, desto besser werden die besten Ergebnisse erzielt.

          Aber das ist meine persönliche Meinung. Betrachten wir also Saldenkurven und Preisbewegungen der oben genannten Instrumente.

          VZ:

          VZ Saldenkurve, 4 Jahre

          MCD:

          MCD Saldenkurve, 4 Jahre

          JPM:

          JPM Saldenkurve, 4 Jahre

          KO:

          KO Saldenkurve, 4 Jahre

          MSFT:

          MSFT Saldenkurve, 4 Jahre

          NKE:

          NKE Saldenkurve, 4 Jahre

          ORCL:

          ORCL Saldenkurve, 4 Jahre

          CSCO:

          CSCO Saldenkurve, 4 Jahre

          EBAY:

          EBAY Saldenkurve, 4 Jahre

          Erste Tests wurden im Vorfeld durchgeführt, während Screenshots unmittelbar vor der Veröffentlichung des Artikels gemacht wurden. Deshalb können Sie feststellen, dass sich der kürzlich aktualisierte Strategietester weigerte, nach Mai 2018 Tests mit MSFT und CSCO durchzuführen. In früheren Tests wurde der Test erfolgreich durchgeführt.

          Dies ist jedoch nicht sehr wichtig. Werfen wir einen Blick auf die Preisdiagramme von EBAY, KO, MCD und VZ. Sie haben erhebliche Preiskorrekturen. Dies hatte jedoch keinen Einfluss auf die Saldenkurve.

          Natürlich kann die Einlage im Falle eines tieferen Drawdowns beeinflusst werden. Deshalb wird empfohlen, von Zeit zu Zeit die Gewinne zu entnehmen. Es ist auch wünschenswert, dass Sie ein Instrument auf einem Konto handeln. In diesem Fall sind andere Instrumente nicht betroffen, auch wenn die Aktien einer der Gesellschaften deutlich sinken oder im Falle ihres Konkurses. Selbst wenn die Einlage verloren geht, kann der Gewinn anderer Instrumente sie decken.

          Diversifikation mit unendlichen Rastern

          Kommen wir nun auf den Hauptzweck unseres Artikels zurück. Zunächst testen wir die Möglichkeiten der Diversifikation.

          Im ersten Teil des Artikels haben wir den Effekt der Diversifikation bei einer kleinen Anzahl von Schritten in einem Raster getestet. In diesem Fall haben wir keine tiefen und langen Drawdown da sie schnell durch den Stop-Loss enden. In diesem Fall ist die Wirkung von Symbolen auf einander geringer, als wenn wir den Drawdown beibehalten. Aber die Idee dieser Handelsstrategie ist es, möglichen Verlusten standzuhalten, indem man ein Raster mit einer unbegrenzten Anzahl von Stufen verwendet.

          Die Diversifikationsmöglichkeiten werden mit 9 Instrumenten gleichzeitig getestet. Der Einsatz dieser Instrumente wird optimiert. Einige der Instrumente können stark korrelieren; in diesem Fall können wir den allgemeinen Erholungsfaktor erhöhen, indem wir solche Instrumente ausschließen.

          Die Tests zeigten, dass einige der Instrumente es wert sind, ausgeschlossen zu werden. Aber es gibt nur 2 von 9 Symbolen: ORCL und CSCO. Der Unterschied zwischen dem Handel mit 9 Symbolen und 7 Symbolen ist nicht sehr groß, etwa 0,5 des Erholungsfaktors. Dennoch gibt es Unterschiede. Die folgenden Ergebnisse werden durch den Ausschluss dieser Symbole erzielt:

          Symbole
          Erholungsfaktor für 4 Jahre / Mittelwert für 1 Jahr
           Max. Drawdown, $
          Positionen
           VZ, MCD, JPM, KO, MSFT, NKE, EBAY
          10.92 / 2.73
           368
           3 055

          Dieses Ergebnis ist für mich völlig unerwartet. Ich dachte, die Aktien bewegen sich synchroner. D.h. wenn eine von ihnen einen Drawdown erfährt, werden viele andere auch Drawdowns haben. Denken Sie daran, Dezember 2018, als fast alle Aktien fielen. So können sich die Drawdowns überschneiden und den Erholungsfaktor reduzieren. Aber in Wirklichkeit ist der Gesamtwiederherstellungsfaktor fast identisch mit dem des besten der getesteten Symbole, MSFT. Das Risiko ist in diesem Fall geringer als beim Handel mit einem Symbol.

          Diversifikation — Mythos oder Realität

          Ist Diversifikation ein Mythos oder eine Realität? Diversifikation gilt als gut. Aber niemand liefert Beweise. Indem wir unsere eigenen Experimente durchführen, können wir sehen, dass Diversifizierung für die Salden nützlich sein kann.

          Es ist jedoch zu verstehen, dass dies ein Sonderfall ist. Das bedeutet, dass man die Diversifikation nicht leichtfertig nutzen sollte. Die ideale Lösung besteht darin, die Diversifizierung mit den Symbolen, die Sie handeln möchten, zu testen. Aber leider ist dies nicht immer möglich.

          Auf jeden Fall ist es immer besser, mehrere Positionen mit einem kleinen Volumen von verschiedenen Instrumenten zu eröffnen, als ein großes Volumen mit nur einem Instrument.

          Schlussfolgerung

          Wir haben eine Reihe von Artikeln über den Handel mit einem Raster abgeschlossen. In diesem Artikel haben wir verschiedene Typen von Grid-EAs getestet. Wir haben eine kleine Anzahl von Positionen in einer Kette, eine durchschnittliche Anzahl und unendliche Ketten getestet, die nur durch die Kapitalgröße begrenzt sind. Jede der Varianten hat ihre Vorteile. So eignen sich beispielsweise kleine Ketten besser für die Diversifikation. Eine große Anzahl von Schritten ermöglicht es, auch bei sehr starken ungünstigen Bewegungen einen Gewinn zu erzielen.

          Natürlich haben wir nicht alle möglichen Optionen zur Verbesserung unserer EA-Performance berücksichtigt.

          Zum Beispiel könnten wir eine Option testen, um den Zeitrahmen, in dem der EA handelt, bei Erreichen einer bestimmten Anzahl offener Positionen zu erhöhen.

          Trailing kann sich auch auf den EA-Handel auswirken.

          Zusätzliche Bedingungen für die Eröffnung der ersten Position könnten ebenfalls umgesetzt werden. Obwohl wir nur den RSI verwendet haben, gibt es viele andere Möglichkeiten.

          Wie Sie sehen können, können viele weitere Ideen umgesetzt werden. Ich hoffe, dass die Materialien und Ideen in dieser Serie für Sie nützlich und interessant waren.

          Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp.
          Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/7219

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          griderKatMultiAEA.mq5 (201.19 KB)
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