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Wie soll man eine qualitative Analyse der Handelssignale durchführen und die Beste von ihnen wählen?

29 Juni 2017, 09:16
Rustem Bigeev
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Einführung. Was soll man machen, wenn es nicht klappt, selbst zu handeln?

Jeder, wer selbst Mal versuchte, in den Markt einzutreten und hat selbst ein Trade abgeschlossen, hatte es ausgehend von einer Vorbedingung gemacht. Wir wollen Geld verdienen, oder wenigstens feststellen, ob man es zumindest theoretisch machen kann. Einfach aus Leidenschaft zur Kunst handeln, können "eigentlich nicht alle", weil das ständige und wesentliche Verluste fordert. Die Realen des Lebens sind so, dass es sich kaum jemandem sofort gelingt "die Hand zu stellen" und, beginnen, ein positives Ergebnis auf einer annehmbaren vorübergehenden Zeit zu bekommen. Damit es bei Ihnen bergauf ginge, wird die Kombination aus vier Hauptfaktoren nötig sein. Das sind Wissen, Geld, Fleiß und die günstigen umgebenden Bedingungen. Wenn allein einer von ihnen fehlt, werden die Chancen auf den Erfolg bei Null. Gerade deswegen, bevor man anfängt, eine irgendwelche ernste Sache zu lernen (und was kann ernster sein, als Geld machen?) prüfen Sie, ob Sie alle diese vier Komponenten haben.

Jemand verliert Geld und geht weg (um zurückzukehren), jemand geht in die zur Serviceindustrie gehörende Branche, und jemand versucht, zu finden, wer tatsächlich Ergebnisse leisten könnte, nach denen er selbst strebte, aber aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft hat. Es werden dabei verschiedene Ziele verfolgt. Einer will verstehen, warum es ihm nicht gelungen ist, und der andere hat es geschafft. Ein Anderer kommt zum Gedanke: warum ich darum kümmern muss, wenn man seinen Wagen einfach zu jemandem Erfolgreichem anschließen kann und mit ihm in diese Richtung fahren. Dennoch kann die Geschwindigkeit dieser Bewegung von dir selbst eingestellt werden. Die Hauptsache ist, damit "der Führender" in der richtigen Richtung läuft, und das Wichtigste — stabil ohne Stolpern.

Heutzutage kam die Entwicklung der Marktindustrie auf eine solche Ebene, wenn praktisch jeder, sogar wer ein Paar Hundert Dollar in der Tasche hat, kann sich mit der aufregenden Welt der Finanzmärkte beschäftigen und sich stolz als Investor nennen. Zum Beispiel, man kann Aktien und andere Wertpapiere kaufen. Man kann einen persönlichen Verwalter mieten. Jedes dieses Herangehens hat sowie die positiven, als auch negativen Seiten. Der Finanzerfolg wird immer mit zwei Hauptfaktoren gewährleistet — die Auswahl der richtigen Aktiva und die richtige Verwaltung dieser Aktiva. Wobei, wenn einer dieser Faktoren auf der niedrigen Ebene realisiert ist, so wird es sehr problematisch, den Erfolg zu erzielen, selbst wenn der zweite Faktor sehr gut steht. Nur die Symbiose der richtigen Aktiva und der sachkundigen Verwaltung gibt uns jenen, wonach wir streben, und zwar - den Wachstum unserer Geldmittel für eine lange Zeit.

Wenn man die Frage der Auswahl der richtigen Aktiva in Kürze betrachtet (zu diesem Thema wurden schon eine Menge der Materialien geschrieben), kann man die Hauptthesen unterschreiten, die sie charakterisieren - das sind Liquidität, Volatilität und Zuverlässigkeit des Emitters. Wenn dieses mit Ihnen gewählte Aktiv alle diesen aufgezählten Qualitäten hat, bedeutet es, dass man zu ihrer Steuerung gehen kann. Gegenwärtig befinden sich die Aktiva aus der ganzen riesigen Menge "der richtigen Aktiva" außer Konkurrenz, die vom Staat ausgegeben wurden. Es ist die Währungen, die staatlichen Obligationen und die Aktien der staatlichen oder für den äußersten Fall, halbstaatlichen Unternehmen. Und selbstverständlich, abgesondert stehen in dieser Liste die Währungen, die als richtigste Aktive gelten. Gerade deswegen haben sie aus diesem Grund die größte Liquidität und Volatilität. 

Wir sind alle vernünftigen Menschen und müssen eben verstehen, dass man das Geld nur dort verdienen kann, wo sie kreisen. Dort, wo sie es nicht gibt, ist auch die Liquidität des Marktes äußerst niedrig, es gibt wenige Chancen (hier meine ich über den Systemerfolg, und keinen einmaligen Erfolg). Entsprechend, die Mehrheit der Investoren und der Verwalter werden von den liquiditätsten und volatilitästen Märkten angelockt.

Mit den Aktiven haben wir uns zurechtgefunden, jetzt werden wir zu den Verwaltung-Fragen übergehen.

Die Suche nach dem lebhaftesten Pferdchens. Die Service "die Signale"

Wie es höher bemerkt wurde, sind die richtigsten Aktiva — Währungen, welche die höchste Liquidität, Volatilität und Zuverlässigkeit verfügen, außerdem werden sie 24 Stunden am Tag gehandelt. Deshalb wäre es logisch, nach genauer Weise die Handels-Fragen mit den Währungen zu betrachten. Wie man es selbst machen soll, werden wir nicht betrachten. Wir werden uns besser an die Frage wenden, wie der gewählt werden soll, der das im Vergleich zu uns unvergleichlich besser tun kann als wir selbst.

Heute gibt es ziemlich viele Service, wo die erfolgreichen Verwalter den weniger erfolgreichen oder fauleren Tradern die Dienstleistungen anbieten. Dieses Phänomen hat den Namen "Sozial Traiding" bekommen. Auf diesem Markt gibt es sowohl gebührenpflichtige, als auch kostenlosen Angebote. Wobei man genau im Auge halten muss, dass bei weitem nicht alle gebührenpflichtige Dienstleistungen für sie gegebenen Geld in Wirklichkeit lohnen, und einige kostenlose können — im Gegenteil, nach den Leistungen zu den Gebührenpflichtigen attraktiver sein. Deshalb werden wir nicht auf die kostenlosen Signalen verzichten, und analysieren sie auf gleichem Fuß mit Gebührenpflichtigen, aus dem Topp des Ratings. Auf der gegebenen Webseite wurde bereits die Reihe der Artikel veröffentlicht, wie man die ankommenden Signale wählen soll. Der Unterschied des Herangehens, welches in diesem Artikel dargestellt ist, liegt daran, dass wir die zusätzlichen Parameter für die Einschätzung verwenden werden, die zu "der Standardlieferung" und der Berechnung des Ratings nicht gehören.

Dazu verwenden wir der speziell entwickelte Skript, der uns diese fehlenden Parameter geben wird.

Ich werde mich nicht stark irren, wenn ich annehme, dass die überwiegende Mehrheit der Abonnenten bei der Auswahl des herankommenden Signals nur auf drei (die auf der Oberfläche liegen) Parameter beachten, die sogenannten drei "WAD"' . Es sind  Wachstum, Abonnenten und Drawdown. Natürlich, die Kontos mit dem negativen Wachstum betrachten wir grundsätzlich nicht, obwohl, verdienen sie eigentlich eine abgesonderte Forschung zum Thema "Wie es sich nicht lohnt, zu handeln." Und diejenige, die den ursprünglichen Filter durch haben, müssen im Folgenden geforscht werden. Aber, bevor die Entscheidung über das Abonnement zum Signal getroffen wird, sollen wir eine Menge der Signale allseitig betrachten und die Hauptsache feststellen — Auf welche Weise der Gewinn sich gebildet hat, der im Bericht gezeigt ist? Schließlich wird es dazu führen, dass Sie die eigene Methodik der Analyse und der Signale-Auswahl produzieren werden.

Viele werden widersprechen, dass Geld nicht riecht und es ist ganz unbedeutend, wie Lieferant des Signals sie verdient hat, denn die Balance wächst. Ich bin damit nicht einverstanden. Der Gewinn muss richtig verdient werden, sonst kann die hohe Wahrscheinlichkeit der Störung zur Pleite führen. Und ich werde eher den Verwalter bevorzugen, wer im Prozentsatz nicht allzu gewinnbringend handelt, aber aus der Sicht der Trade-Realisierung richtig handelt. Wenn Sie einen absoluten Gewinn fordern, so kann man ihn locker durchsetzen, durch die Vergrößerung des Umfangs der Trades oder des tatsächlichen Kredithebels, entsprechend, dabei das zusätzliche Risiko eingehen.

Wie es bekannt ist, die Ergebnisse, die in der Vergangenheit gezeigt wurden, können ihre Wiederholung in der Zukunft nicht garantieren, aber wir wissen, dass die legale Tätigkeit keine Fragen von Amt verursachen. Das bedeutet, ein korrektes Herangehen bezüglich Verwaltung keine Fragen bei den qualifizierten Investoren verursachen, die die Statistik nach dem Signal analysieren werden und sich für Abonnement entscheiden.

Sicher ist dabei, wer den Artikel bis zu diesem Punkt gelesen hat, hat schon die Frage darüber, was ist eine richtige Verwaltung? Ich werde mit der kleinen Analogie beginnen: ein richtiges Mauerwerk wird dann, wenn die Mauer nicht nur gerade, sondern auch fest geworden ist. Und hier spielt eine sehr große Rolle die Geometrie und die Qualität des Ziegels. Selbst wenn der Maurer im 80-Level ist, aber der Ziegel bei ihm in den Händen verfließt oder er ist schräg, bringt das nichts. In unserem Fall übernehmen diese Rolle des Ziegels die Trades. Mit anderen Worten, der Verwalter, der richtig arbeitet, muss die idealen Trades abschließen können. Wenn man es noch einfacher sagt, so brauchen wir vom Verwalter ein ideales erstes Ergebnis — das Analogon des qualitativen Ziegels, aus dem wir eben "unsere Konstruktionen errichten werden". Die überwiegende Verteilung der Trades in die Richtung der idealen Trades gibt uns die hohe Stufe der Überzeugung davon, dass die Wahrscheinlichkeit der Störung minimal ist.

Also, wir sind allmählich zum Begriff ein ideales Trade gekommen. Um weiter im Konjunktiv mit dem Präfix "ob'" nicht zu reden, würde ich einige grundlegende Beschränkungen einführen. Erstens — werden wir nur jene Ereignisse betrachten, die im Abstand zwischen der Zeit der Eröffnung des Trades und dem Moment ihrer Schließung stattgefunden hat. Zweites — wird das, was bis zur Eröffnung stattgefunden hat oder nach der Schließung des Trades (zum Beispiel, wenn der Preis 100500 Punkte nach der Schließung weiter gegangen ist, die wir verpasst haben), in die Berechnung nur als Anmerkung genommen, die sowie beachtet werden kann, aber nicht unbedingt. Ausgehend von den oben genannten ist ein ideales Trade - das Trade, welches nach der Eröffnung in den Gewinn ging und wurde nach TakeProfit geschlossen. Das heißt, in dem Trade wurde während ihrer Zeit der ganze Lauf des Preises vollständig durchgearbeitet, und dabei hatte sie keine ernsten Risiken für den Investor, wenn sie die meiste Zeit in der verlustbringenden Zone verbringen würde.

Natürlich, im Leben finden die idealen Trades nicht oft statt, deshalb wird dieses Definieren bei uns eigentümlich Benchmark sein, in Bezug auf den wir die Qualität aller übrigen Trades bewerten werden. Und wenn die Mehrheit der Trades beim Signal der Verteilung fast ideal ist, bedeutet das, es ist jenes Signal, das wir suchen.

Jedes genutztes Trade kann man nach zwei grundlegenden Parametern bewerten — die Qualität des Eintritts und die Qualität des Verlassens.

die Qualität des Eintritts vermutet, dass das Trade während des Lebens keine ernsten Risiken trug, das heißt, größtenteils hatte er nur Gewinn. die Qualität des Verlassen charakterisiert das Prozent des Gewinns, welches man festlegen konnte, in Bezug auf maximalen Gewinn, was theoretisch möglich in der Zeit des Trades war. Die Summe dieser Parameter gibt die Kennziffer der Qualität der Trade insgesamt aus. Quantitativ kann man diese zwei Kennziffern in den folgenden Formeln äußern.

Die Qualität des Eintritts K(In) = 1/(1 + MАE/Result)

Die Qualität des Verlassen K(Out) = Result/MFE

wo:

Result — das Ergebnis der Trade.

МFЕ — der maximale nicht realisierte Gewinn.

MАE — der maximale nicht realisierte Verlust.

Und die zusammengestellte Kennziffer K(Deal) = K(In) +  K(Out)

Wie Sie verstehen, bei dem idealen Trade ist dieser Parameter gleich 2. Alle übrigen Trades müssen sich nach dieser Größe streben.

Die folgende Kennziffer — die Bequemlichkeit des Trades für Investor. Was ist Bequemlichkeit, jeder definiert es für sich selbst, aber für den Investor, der sein Geld in einen virtuellen Verwalter anlegt, ist das gar kein leeres Wort. Viele, wer seine Finanzen einem Verwalter anvertraute, spürten sicher ein seltsames und unangenehmes Gefühl, wenn die offenen Positionen in dem negativen Bereich mit der Tendenz der weiteren Erhöhung des Verlustes ziemlich lange gewesen sind. Mit anderen Worten, erlebten dabei ein unheimliches Unbehagen. So ist die Bequemlichkeit - ein Gefühl, das dem Unbehagen im Gegenteil wirkt, wenn Sie auf das Equity Ihres Kontos gucken und Sie sehen, dass es mehr als die Balance ist. Bei solchen Momenten, erleben Sie vielleicht sogar das Glück und die Empfindung, dass das Leben gelungen ist, und die goldene Sehne ist gefunden. Ich führe diese Überlegungen gerade von der Aussicht des Investors und wahrscheinlich werden sie nicht sehr den Verwaltern gefallen. Nichtsdestoweniger, wenn der Verwalter gefordert bei den Investoren mit dem Ziel auf eine langfristige Zusammenarbeit sein will, er ist einfach verpflichtet, diese Besonderheiten der Psyche eines normalen Menschen zu berücksichtigen.

Also, wir sind langsam zur Frage darüber gekommen, wie man einen solchen subjektiven Parameter, wie die Bequemlichkeit eines Trades quantitativ berücksichtigen soll? Hier wird der Entscheidungsfaktor nicht der Preis, sondern die Zeit. Wir müssen rechnen, in welcher Dauer sie im Gewinn bezüglich der allgemeinen Zeit des Lebens des Trades war, und in welcher — im Verlust. Je länger ein Trade in dem verlustbringenden Bereich bleibt, desto weniger eine solche Situation für den Investor unbequem, und umgekehrt.

Damit wir es bewerten, muss man das Trade auf der minutenlangen Timeframe analysieren. Unabhängig davon, auf welcher Timeframe der Verwalter handelt, der minutenlange Maßstab — ist minimal für MT4, und nur darauf können wir ein maximal genaueres Bild bekommen.


Auf dem Chart ist die Lebenszeit des Trades von zwei senkrechten Linien markiert. Es wurde auch die Ebene der Eröffnung des Trades und der Moment seiner Schließung markiert. Wir werden die weiteren Berechnungen bezüglich der Eröffnungsebene des Trades durchführen. Wie Sie am Bild sehen können, gibt es einige Bars (siehe. die grauen Rechtecke), die vollständig unter der Eröffnungsebene des Trades auf den Kauf gebildet sind. Für sie ist der Preis High < OpenPrice. Auch sehen wir die Bars, die vollständig höher der Eröffnungsebene des Trades gebildet sind, bei ihnen ist der Preis Low > OpenPrice. Der erste Typ der Bars ist maximal unbequem für den Investor, weil während der ganzen Bildungszeit der Bar das Trade im Verlustbereich war. Der zweite Typ der Bars ist deutlich bequem, weil auf ihrem vorübergehenden Zeitintervall ein laufender Gewinn beobachtet wurde.

Um die quantitative Charakteristik einzuführen, werden wir die folgenden Bedingungen übernehmen. Die bequemen Bars werden den Wert "1" haben, die unbequemen "-1". Die Bars, die sich um den Preis der Eröffnung (bei denen Low < OpenPrice, und High > OpenPrice ist) bilden, werden die Kennziffer "0" haben.

Weiter berechnen wir das Verhältnis "bequemen" oder die gewinnbringenden Bars zu den "unbequemen" oder verlustbringenden Bars nach der nächsten Formel:

K(Comfort) = (ProfitBars/TotalBars) - (LossBars/TotalBars)

wo:

ProfitBars — die Anzahl der Bars, die vollständig in dem gewinnbringenden Bereich gebildet sind.

LossBars — die Anzahl der Bars, die vollständig in dem verlustbringenden Bereich gebildet sind.

TotalBars — die Gesamtmenge der Bars über der Lebenszeit des Trades.

Für die Trades, die im Laufe von einer Minute geöffnet und geschlossen werden, werden wir diese Kennziffer gleich "1" übernehmen, denn die Zeit, in der die Position gehalten wurde, war sehr kurz, das heißt, der Investor bekommt inzwischen einfach keine Angst.

Das vorliegende Parameter wird den Bereich aus Werten von "-1" bis zu "+1" haben: entsprechend, vom Unbequemsten bis zum Bequemsten.

Also, wir haben zwei Parameter bekommen, die die Qualität des Trades und ihrer Bequemlichkeit aus der Sicht des Investors charakterisieren. Jetzt ist es die Zeit, sie insgesamt wie ein einheitlicher Prozess des Handels zu betrachten.

Anmerkung. Die verlustbringenden Trades betrachte ich grundsätzlich nicht, da unser Ziel ist, die Faktoren zu verstehen, die den Gewinn bilden. Die Verluste betrachten wir als unvermeidliche Übel und schätzen es nur im Ganzen und in der Proportion zum bekommenden Gewinn. Eigentlich, die vertiefte Analyse der verlustbringenden Trades ist es die Sache des Lieferanten des Signals, zwecks der Qualitätserhöhung des Handels.

Skript

Für das Erhalten der anfangs Daten wurde Skript entwickelt. Das Prinzip seiner Arbeit ist der Folgende: er analysiert die Daten nach den Trades, die einem potentiellen Abonnent des Signals im Titel "Mittels" auf der Seite des Signals-Providers, im Titel "History" verfügbar ist. Die Datei der History kann man frei im Format *.csv runterladen

     

 Dazu müssen Sie auf den Link "History" drücken und, diese Datei speichern.

Weiterhin wird der Skript die folgenden Parameter nach den Trades bearbeiten:

- Datum/Zeit der Eröffnung des Trades

- Instrument

- Die Richtung des Trades

- Eröffnungspreisя

- Datum/Zeit der Schließung des Trades

- Der Exit(Schließung)-Preis

Dann versucht er nach diesen Parametern, alle beschriebenen Trades auf den Notierungen wiederzugeben, die mein Broker zur Verfügung stellt. Wenn die Preise der Eröffnung oder Schließung zum Bereich aus der History-Notierungen nicht passen, so wird das vorliegende Trade wie "unkorrekter Preis der Eröffnung oder Schließung" bezeichnet und wird in den weiteren Berechnungen nicht teilnehmen. Im Laufe der Arbeit musste man auch die Aufgabe der Zeit-Synchronisation der Notierungen bei verschiedenen Brokern lösen. Wie es sich herausgestellt hat, jeder Broker versucht seine eigene Verschiebung nach der Zeit von GMT festzustellen.

Wir reden nun über Unterschiede. Ich verwendete das Terminal vom Unternehmen "А..." mit dem realen Handelsserver S... . Alle Parameter der Trades wurden eben nach den Notierungen vom gegebenen Server verglichen. Was hat man im Endeffekt bekommen? Nach der Datenverarbeitung der Ratingsführer auf den Konten für МТ4 aus 5 Signalen, hat die Streuung entsprechend der Notierungen zwischen den Handelsservern der Provider und dem Server meines Brokers von 27,3% bis zu 99,6% betragen und das ist von der Gesamtmenge der gewinnbringenden Trades. Dabei habe ich ziemlich einen großen Parameter einer möglichen Schlupf eingestellt, welche gleich 50(!) Punkten (das 5-Zeichen) ist. Dieser Parameter ermöglicht den Bereich der möglichen Divergenz der Preise bei verschiedenen Brokern einzugeben, um möglichst viel Trades zu berücksichtigen.

Dabei habe ich die ganze History der minutenlangen Bars nicht nur geladen, sondern auch neu aufgenommen, um maximal möglichst das Vorhandensein der "beschlagenen" Bars in den Preisreihen auszuschließen.

Für die Darstellung der Divergenzen betrachten wir ein Trade, dessen Parameter auf dem Bild gewählt sind.


Die Divergenzen sahen genauso aus, wie auf dem Bild unten.


Hier sind die senkrechten punktierten Linien - sind die Momente der Eröffnung und der Schließung des Trades, die Preiszeichen sind Preise der Ausführung des Trades am Meisterkonto. Und jetzt vergleichen Sie dieses Bild mit den Preisen, die auf dem Chart meines Terminales waren. Die Eröffnung des Trades ist normal, praktisch nach einem gleichen Preis, aber bezüglich der Schließung gibt es einige Fragen. Und wenn es solche Trades von der Gesamtmenge sehr viel gibt, so wird Ihnen das Abonnement zu solchem Signal nichts bringen, außer Kopfschmerzen und Verluste.

Auf dem Bild unten wurde das Ergebnis der Arbeit des Skriptes auf dem Chart vorgeführt. Es wurde die Tabelle der Werte für den Aufbau des Verteilungsdiagramms und das Prozent der Übereinstimmung der Notierungen — 82,66 % berechnet. Aus den Kennziffern sieht man, dass die Parameter von 56 Trades zu der Preisreihe der Notierungen gepasst haben, die von meinem Broker geliefert wurden, sogar unter Anwendung der Schlupf.


Welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen? 

Erstens. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn es größtenteils bei den Trades solche großen Unterschiede gibt, so kann die Anwendung dieses Signals für das Abonnement negative Konsequenzen haben.

Zweitens. Um die ähnlichen Unterschiede zu vermeiden, empfehlen einige, das Konto beim selben Broker zu öffnen, welches auch beim Meisterkonto geöffnet wurde. Aber was ist, wenn ich mit meinem Broker zufrieden bin und ich vertraue nicht ganz einem anderen? Am logistischen — die Signale vorzugsweise zu beachten, die vom selben Handelsserver gesendet werden, welcher auch Ihre Notierungen sendet. Der zweite Weg — solche Signale zu suchen, bei denen mit Ihnen minimale Unterschiede bei den Notierungen entstehen.

Um das anschaulicher zu zeigen, werde ich einige Verteilungsdiagramme einführen. Als die anfangs Daten wurde die Trades-History der Führer (Top-5) des offiziellen Ratings (im Moment der Schreibung des vorliegenden Artikels) genommen, unter den Signalen für МТ4.

№1 Rating. ID des Signals 129797.


Aus 1563 Gewinntrades wurden 1557 (99,6%) erfolgreich bearbeitet. Das bedeutet, die ziemlich hohe Übereinstimmung der Notierungen zwischen dem Handelsserver des Providers und dem Server meines Brokers. 0,4% der Trades - ist es der Unterschied nach den Preisen, deren Beispiel höher beschrieben wurde. Was das Verteilungsdiagramm nach der Qualität der Trades betrifft, so kann man sehen, dass die Mehrheit der Trades eine ziemlich hohe Qualität hat, "der Bogen" der Verteilung fällt auf "1.3-1.4", was nahe zur normalen mittleren Ebene ist. Und die Verteilung nach der Bequemlichkeit der Trades wird mir persönlich nicht passen, da es die große Menge der Trades gibt, die lange Zeit in dem verlustbringenden Bereich steckten. Der vorliegende Verwalter geht richtig auf die Nerven der Abonnenten. Dazu ist "der Bogen" der Verteilung nach links verschoben, was nicht sehr gut ist.

№2 Rating. ID des Signals 129369.


Aus 1900 Gewinntrades wurden 745 (39%) erfolgreich bearbeitet. Wir beobachten eine sehr niedrige Kennziffer der Übereinstimmung der Notierungen, deshalb passt mir das vorliegende Signal gar nicht. Aber wenn man auf die Verteilungsdiagramme nach der Qualität und nach der Bequemlichkeit der Trades guckt, so zeigt er das ein sehr gutes Ergebnis. Dieses Signal kann man diesen Tradern empfehlen, welche mit ihm dem Signal einen minimalen Unterschied nach den Notierungen haben.

№3 Rating. ID des Signals 252114.


Aus 315 Gewinntrades wurden 268 (85,6%) erfolgreich bearbeitet, das heißt, die Kennziffer der Übereinstimmung der Notierungen ist ziemlich groß. Wir werden zu den Verteilungsdiagrammen überspringen. Nach der Qualität der Trades fällt "der Bogen" auf "1.5". Das ist über dem Durchschnitt und vollkommen akzeptabel. Aber in der Verteilung der Bequemlichkeit der Trades wird das Bild verschwommen. Es deutet darauf hin, dass der Verwalter kein deutliches System des Verlassen aus dem Trade hat: ein Teil der Trades zu lange gehalten werden, und ein anderer Teil der Trades verlässt er vollkommen bequem für den Abonnent.


№4 Rating. ID des Signals 274582.


Aus 348 Gewinntrades wurden 95 (27,3%) erfolgreich bearbeitet, und es ist — bei der eingestellten Schlupf in 50 Punkten! Die äußerst niedrige Kennziffer der Übereinstimmung der Notierungen. Inzwischen führen die Verteilungsdiagramme eine höhere Ebene als im Durchschnitt vor. Das bedeutet, das Signal kann man für das Abonnement betrachten, unter der Bedingung, wenn keinen solchen katastrophalen Unterschied in den Notierungen gibt.

№5 Rating. ID des Signals 250456.


Aus 95 Gewinntrades wurden 93 (97,9%) erfolgreich bearbeitet. Die Kennziffer der Übereinstimmung der Notierungen ist sehr hoch: "der Bogen" der Verteilung nach der Qualität der Trades ist am 1.6. Es ist über dem Mittelwert. Die Verteilung nach der Bequemlichkeit der Trades sieht auch nicht schlecht aus. Das vorliegende Signal kann man durchaus für das Abonnieren betrachten. Aus den Nacheilen kann man die sehr kleine Anzahl der Trades hervorheben, die nach TakeProfit geschlossen werden wählen.

Was kann man aus diesem Allem herausziehen?

Aus fünf Signalen, die Top-5 des Ratings besetzen, passen eindeutig unter meinen Bedingungen nur 2, bei einem von denen findet man die ungenügende Übereinstimmung der Notierungen. Natürlich, wenn man die ähnlichen Berechnungen weiter ins Rating eingeben wird, kann man vollkommen die guten Signale finden. Aber je weiter "man in den Wald geht", desto niedriger sind die Kennziffern, so bedeutet es, man muss einen großen Umfang der Berechnungen durchführen, um etwas passendes zu entdecken. Und hier ist völlig egal, welche Rentabilität das Signal zeigt: die Hauptsache — damit er die Kennziffern der Qualität "normal" hat, der Bequemlichkeit der Trades und, natürlich, das minimale Drawdown und das maximale Prozent der gewinnbringenden Trades in der History.

Als letzte Schlief auf der Torte werde ich die Bearbeitung eines ziemlich populären kostenlosen Signals einführen. Damit man mich nicht beschuldigt, dass ich Werbungen verbreite, werde ich sein ID nicht einführen, aber sage ich, dass es eines der ältesten Signale im Service (er ist 150 Wochen alt). Die Ergebnisse kommentieren, ist unnötig, ich werde einfach nur das Prozent der Übereinstimmung der Notierungen zwischen unseren Servern einführen — er beträgt 71%.


Schön, was kann man dazu noch hinzufügen!

Wie die Koeffizienten der Qualität und der Bequemlichkeit der Trades berechnet wurden, habe ich oben beschrieben. Jetzt ist es die Zeit, zu versuchen, die ersten Schlussfolgerungen zu ziehen.

In erster Linie, muss man auf die Kennziffer der Übereinstimmung der Notierungen zwischen dem Handelsserver Ihres Brokers und dem Server des Providers beachten. Selbst wenn der Provider die idealen Trades mit dem Koeffizienten "2" "zeichnet", bedeutet es gar nicht, dass Sie Graal gefunden haben. Er kann Ihnen einfach nicht passen, weil seine Trades auf Ihrem Terminal gar nicht genauso, wie es auf dem Meisterkonto bearbeitet werden. Wenn die Unterschiede minimal sind, so kann man zur Betrachtung anderer Kennwerte gehen, einschließlich nach der Qualität und der Bequemlichkeit. Aber zunächst muss man natürlich die Signale nach den allgemeingültigen Kennziffern sortieren, wie nach Gewinn, Drawdown, Gültigkeitzeit des Kontos, Prozent der gewinnbringenden Trades usw.

Wenn Sie sich entscheiden, die Signale vom selben Handelsserver zu benutzen, welcher auch Ihr ist, so seien Sie dazu fertig, dass die Kennziffern dieses Signals Mittel oder sogar niedriger als Mittel sein können. 

Welche Schwierigkeiten habe ich im Laufe der Analyse der Signale von verschiedenen Lieferanten bekommen?

Es hatte ursprünglich das Ziel, die Methodik der Berechnung des eigenen Signale-Ratings zu entwickeln. Laut der vorliegenden Methodik, wollte ich die Signale nehmen, die unter meiner persönlichen Wahrnehmung passen würden, die ich als richtig abgeschlossene finde. Ich dachte, wenn man die große Anzahl der Signale auf dem Service berücksichtigt, wird diese Aufgabe nicht sehr kompliziert und ich werde ohne besondere Bemühungen das finden, was mir notwendig ist. Aber, wie man es sagt, das Leben hat seine Regeln. Diese Regeln kennzeichnen sich dadurch, dass es zwei Momente gibt, die das Leben einem potentiellen Abonnent stark kompliziert machen können. Erstens ist es der Unterschied (manchmal ein wesentlicher Unterschied!) der Notierungen bei verschiedenen Brokern, der Wahrscheinlich von verschiedenen Bedingungen der Sortierung des Preisestroms auf den Handelsservern verursacht wurden. Zweitens — die starke Abnahme der Anzahl der potentiellen Signale, die den Investor nicht nur nach den Kennwerten der Qualität der Trades zufrieden macht, sondern hat auch einen minimalen Unterschied der Notierungen mit Ihnen. Und die größte Schwierigkeit — liegt daran, dass man für die Suche "der Perle" fast in einem manuellen Modus eine Menge der Informationen bearbeiten muss. Ehrlich gesagt, hat mich dieser Umstand stark verwundert, aber "man kann nicht das zurückweisen, was in der Tat ist" ().

Es ist sehr wichtig! Damit die Ergebnisse Ihrer Berechnungen maximal korrekt werden, geben Sie die starrste Acht auf die Qualität der Trades der Notierungen, die auf Ihrem Computer geladen wurden. Davon hängt es ab, welches Prozent der Trades erfolgreich bearbeitet wird. Wenn es in Ihrer History solche Löcher gibt, oder es gibt "geschlagene" Bars oder sie werden nicht genug, so können Ihre Berechnungen nicht als Repräsentativen gelten. Auch beachten Sie auf den Titel "die Verteilung" auf der Seite des Signals. Es wurden dort alle Instrumente aufgezählt, nach denen die Signale generiert werden. Für alle diese Instrumenten müssen Sie eine qualitative History der Notierungen runterladen.

Wie soll man ein nötiges Signal suchen?

Als erste muss man zwei Listen der potentiellen Signale erstellen.

In der ersten Liste werden die Signale sein, die zu den gewöhnlichen Standardkriterien passen, die als Parameter der Suche angeboten werden. Als solche Parameter kann man Rating, Drawdown, % der gewinnbringenden Trades, die Gultigkeitzeit des Kontos usw. zählen. Weiter, durch die Verwendung des Skripts werden andere Parameter gerechnet, darunter das Hauptparameter — das Prozent der Übereinstimmung der Notierungen zwischen dem Server Ihres Brokers und dem Server des Providers. Wenn Ihnen gewähltes Signal nach dem Parameter der Übereinstimmung der Notierungen passt, analysieren Sie weiter: Bewerten Sie die Verteilungsdiagramme der Qualität der Trades und der Bequemlichkeit. Diese Aktion muss man mit jedem Signal machen, das durch den ursprünglichen Filter ging.

In der zweiten Liste werden die potentiellen Signale sein, die sich auf demselben Handelsserver basieren, genauso wie Sie. Für die Auswahl solcher Signale muss man in der Option der Filter, im Feld "die Suche nach dem Namen, dem Autor, Broker:" den Namen Ihres Brokers eingeben.


Danach erscheint bei Ihnen am Bildschirm die Liste der Signale, die von den Servern Ihres Brokers gesendet werden. Um ganz sicher zu sein, analysieren Sie zunächst die Signale, bei denen die Namen Ihrer Handelsserver übereinstimmen, dann alle übrigen, und schon aus dieser Liste nehmen Sie die potentiellen Signale.

Schrittweise sieht die Technologie der Auswahl der Signale folgendermaßen aus:

  1. Die Erstellung der Liste der Signale, die durch den ursprünglichen Filter gingen.
  2. Die Erstellung der Liste der Instrumente, nach denen die Trades auf Ihnen gewählten Signalen abgeschlossen wurden.
  3. Die Ladung, und besser — eine neue Aufnahme der History der Notierungen nach diesen Instrumenten. 
  4. Die Ladung der History-Dateien nach den gewählten Signalen.
  5. Die Bearbeitung der History-Dateien der Trades mit der Hilfe des Skripts.
  6. Die Analyse der Ergebnisse, die vom Skript gegeben wurden.
  7. Die Erstellung der endgültigen Liste der Signale, die für das Abonnement konkret unter Ihre Bedingungen passend sind.

Wie meine kleine Forschung gezeigt hat, besetzen die Signale aus dem Topp des offiziellen Ratings ihre Positionen vollkommen verdient. Aber leider konnte ich selbst nicht jedes Signal von meinem Handelsterminal benutzen. Den Broker wechseln — ist eine sehr komplizierte Beschäftigung, und das lohnt sich nicht immer. Zweckmäßig sieht es aus, zum Beispiel, wenn die Frage über die Diversifikation der großen Geldmenge steht, wobei es nicht nur für den einigen Konten und Signalen betrifft, sondern auch für verschiedenen Brokern.

Was soll man wissen, damit es nicht weh tut?

Kontrollieren Sie Risiken. Jede Strategie des Risikomanagements (Verwaltung) — besteht aus Diversifikation und Limitieren. Setzen Sie nicht das ganze Kapital auf ein Signal. Abonnieren Sie mehrere Signale. Und Denken Sie daran: die Diversifikation fängt mit der Zahl "3" an, das heißt, um die Risiken zu diversifizieren, müssen Sie Ihr Kapital mindestens in drei Teilen verteilen, und jeder in ein unabhängiges Aktiv anlegen. Je höher die Stufe der Diversifikation ist, desto besser.

Nachdem die Signale gewählt wurden, muss man die folgende Etappe — einen Test in den realen Bedingungen durchführen, aber auf minimalen Volumen.

Beschränken Sie den Umfang der Verluste für jedes Teil Ihres Kapitals. Wenn Sie nach irgendwelchem Teil das Limit der Verluste erreicht haben, so brechen Sie diesen Abonnent ohne Erbarmen ab. Und Denken Sie bitte daran: um den Wachstum Ihres Kapitals systematisch zu bekommen, muss man diesen Prozess auch systematisch betrachten.

Fazit

Es ist vollkommen möglich, dass in der Arbeit des Skripts einige Nachteile gefunden werden, die unbedingt korrigiert sein werden, aber im vorübergehenden Moment erfüllt er ganz die Hauptaufgabe. Die wertvollste Analyse basiert sich immer auf der Bearbeitung der anfangs Daten, diese kleine "Ziegel", aus denen letztendlich das Ergebnis erhalten wird. Schließlich haben wir die Antworten auf die Fragen darüber bekommen, woraus der Gewinn auf diesem oder jenem Signal entsteht, inwiefern systematisch das Herangehen des Providers ist und welchen Anteil in den Ergebnissen die Zufälligkeit hat.

Der Skript wurde im Market veröffentlicht, wo Sie maximal detailliert seine Arbeit erfahren können, in dem man sich sein Vorstellungsvideo anschauen kann. Diejenige, die die Methodik und die Fragen der Auswahl der Signale besprechen wollen, sind bei Kommentaren zu diesem Artikel willkommen.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/3166

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