有关MQL5数据分析和统计的文章

本文探讨了开发交易算法的方法，即使用一致的科学方法来分析可能的价格模式，并基于这些模式构建交易算法。开发的理念是通过实例来展示的。

在下文中，我将基于 Z.G.Silagadze 的论文《移动极小化极大：技术分析的新指标》说明移动极小化极大指标的实施过程。指标的理念基于对量子隧穿现象的模拟，量子隧穿现象由 G. Gamov 在 α-衰变理论中提出。

本文提供一种在信号服务中搜寻交易信号的系统性方法，寻找能够平衡获利、风险、交易欲望，并且能适用于各类交易帐户及交易对象的交易信号。

我们通常使用烛条或条形图来分析行情，将价格序列切分成规则间隔。 这样的离散化方法不会扭曲行情走势的真实结构吗？ 将音频信号离散化为规则间隔是可以接受的解决方案，因为音频信号是随时间变化的函数。 信号本身是取决于时间的幅度。 该信号属性是基本的。

在本文中，我们将在订单和仓位的魔幻数字中存储一些数据，并开始实现延后请求。 为了验证这一概念，我们在收到服务器错误并需要等待与重复发送请求时，创建第一个测试延后请求来开仓。

在本文中，我们将着手开函数发库基准交易类，并在其第一个版本中加入进行交易操作的权限初始验证。 此外，我们还将略微扩展基准交易类的功能和内容。

文章比较了使用基因演算方法和简单搜索获取的智能交易的时间和结果。

自推出以来，MetaTrader 5提供了多货币测试选项,也许交易者经常使用这个功能。然而，这种功能并不是万能的。本文介绍了几种基于HTML和CSV交易历史报告的图表图形绘制程序，多货币交易可以在多个子窗口以及使用动态切换命令的一个窗口中并行分析。

是否能够基于烛台方向的再现趋势，在一天内的特定时间预测市场在即将到来的一小段时间内的市场行为？ 即，是否可以在第一时间找出此类事件。 每个交易者可能都想过这个问题。 本文的目的是尝试基于烛台在特定时间间隔内的统计再现来预测市场行为。

我们知道一个市场周期的概率密度函数 (PDF) 并不会让我们想到高斯分布，而是一种正弦波的概率密度函数，并且大多数指标假定市场周期的概率密度函数为高斯分布，我们需要一种方式来纠正。解决方法是使用费歇尔变换。费歇尔变换将任何波形的概率密度函数转换为近似的高斯分布。本文介绍费歇尔变换和逆费歇尔变换的算法以及它们在交易中的应用。介绍和评估了一个基于逆费歇尔变换的专有交易模块。

在之前的文章里，我们检验了延后交易请求的概念。 实际上，延后请求是由特定条件执行的正常交易订单。 在本文中，我们会创建完整的延后请求对象类 — 基准请求对象及其后代。

这是该系列的下一篇文章，在其中我展示了如何创建一个函数库来，从而看便利地用键盘快捷键手动绘制图表图形。 所用工具包括直线及其组合。 在这一部分中，我们将查看如何在绘图工具里应用第一部分中讲述的函数。 该函数库可连接到任何 EA 或指标，这将大大简化绘图任务。 此方案未使用外部 dll，而所有命令都是由内置 MQL 工具实现的。

作为神经网络主题的延续，我建议研究卷积神经网络。 这种类型的神经网络通常用来分析视觉成像。 在本文中，我们将研究这种网络在金融市场中的应用。

在2015年升级了 MATLAB 包之后，有必要考虑一种现代的创建 DLL 库的方法。本文利用样本预测指标，说明了在目前使用的64位平台上关联 MetaTrader 5 和 MATLAB 的特点。通过探讨连接 MATLAB 的整个过程，MQL5 开发人员将能够更快地创建具有高级计算能力的应用程序，从而避免“陷阱”。

我们继续大型跨平台函数库的开发，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 在第十部分中，我们重启与 MQL4 函数库兼容性的工作，并定义了开仓和激活挂单的事件。 在本文中，我们将定义平仓事件，并剔除未使用的订单属性。

在本文中, 我们继续扩展用于收集和在交易品种之间导航工具的功能。这一次，我们将创建新的选项卡，只显示满足一些必需参数的交易品种，并且研究如何根据所需的挑选规则简单添加自定义选项卡。

在本文中，我们将完成延后请求交易概念的论述，并创建删除挂单，以及在特定条件下修改挂单和持仓的功能。 由此，我们将拥有完整的功能，令我们能够开发简单的自定义策略，或者根据用户定义的条件激活 EA 行为逻辑。

在本文中，我们将继续研究分形，并会特别留意总结所有材料。 为此，我将尝试把所有早期开发归纳为一个紧凑的形式，这对于交易中的实际应用来说将是方便和易于理解的。

在本文中，我们关注无效交易订单参数的处理程序，并改进交易事件类。 现今，所有交易事件（单个和在一次即时报价内同时发生的）均将在程序中正确定义。

早前所研讨主题的逻辑延续，即针对交易任务开发多功能数学模型。 在本文中，我将从头开始讲述与分形数学模型开发相关的整个过程。 这个模型应成为一个重要的构建模块，且其是多功能和通用的。 它将为我们遵循该思路深入开发奠定理论基础。

本文描述利用 Kohonen 映射进行操作的技术。本主题对那些在他们的项目中运用 Kohonen 映射进行市场研究时遇到困难的 MQL4/MQL5 初级程序员和经验丰富的程序员都有益处。

从本文开始，我们将开发一种功能，允许用户在特定条件下利用延后请求进行交易，举例来说，当达到特定时间限制、超出指定利润或由止损平仓时。

交易首先是对可能性的计算. 有一句谚语, 懒惰是进步的引擎, 这也揭示了指标以及交易系统被开发出来的原因. 绝大多数交易新手学习的都是"成型"的交易理论. 但是, 如果够幸运的话, 还有更多的没有被发现的市场奥秘和用于分析价格走向的工具, 例如那些还没有实现的技术指标或者数学和统计学工具包. 非常感谢比尔.威廉姆斯对市场运行理论的贡献. 虽然,也许现在休息是太早了些.

本文会举例说明如何开发一个可以实施名为“生长型神经气” (GNG) 自适应聚类算法的 MQL5 程序。本文针对已研究过语言文档、且已具备一定编程能力和神经信息学基础知识的用户。

本文开始 DoEasy 函数库的新系列，与创建相关，从而简化和快速进行程序开发。 在当前文章中，我们将为函数库实现访问和操控品种时间序列数据的功能。 我们计划创建柱线（Bar）对象，来存储时间序列的主要和扩展的柱线数据，并将柱线对象置于时间序列列表之中，从而便于对象的搜索和排序。

得益于 MQL5 为编程人员提供的一套非常完整的函数集和面向对象 API，他们可以在 MetaTrader 环境中大展身手。然而，Web 技术如今是用途极为广泛的工具，可以在一些情形中提供帮助：当您需要完成一些非常具体的工作；希望用一些不同的东西给您的客户留下深刻印象；或仅仅是您没有足够的时间来掌握 MT5 标准库的特定部分。今天的练习引导您完成有关如何在创建令人惊叹的技术组合的同时，管理您的开发时间的实例。

我们继续开发利用延后请求进行交易的函数库功能。 我们已实现了发送开仓和下挂单的条件交易请求。 在本文中，我们将实现条件平仓 – 全部、部分和由逆向仓位平仓。

本文介绍了在应用统计中使用的随机变量的概率分布（正态分布、对数正态分布、二项分布、逻辑分布、指数分布、柯西分配、学生 t 分布、拉普拉斯分布、泊松分布、双曲线正割分布、贝塔分布和伽玛分布）。它还介绍用于处理这些分布的类。

开发交易系统时，通常都会出现选择最佳指标与信号组合的问题。而判别分析就是找到此类组合的方法之一。本文会给出一个用于市场数据采集的 EA 开发示例，并详细阐明如何利用判别分析在 Statistica 软件中构建外汇市场预后模型。

本文研究开发指标缓冲区对象类，其为抽象缓冲区对象的衍生类，从而可简化声明，并可操控指标缓冲区，同时创建基于 DoEasy 库的自定义指标程序。

在本文中，我们开始为 DoEasy 库开发指标缓冲区类。 我们将创建抽象缓冲区的基类，该基类将作为开发不同类型指标缓冲区的基础。

应用统计的主要问题是接受统计假设的问题。长期以来它被视为一个无法解决的问题。随着本征坐标法的出现，这种情形出现了改变。它是对信号进行结构化研究的一款优秀且强大的工具，使用现代应用统计方法，能够精准预测可能的走势。本文着重于此方法的具体运用并以 MQL5 语言编程。它还使用 Hilhorst 和 Schehr 介绍的分布作为一个例子，处理函数识别问题。

在本文中，我们会探讨为一个MQL程序创建一个交互式图形界面，该程序设计用于使用OLAP技术处理帐户历史和交易报告。为了获得视觉效果，我们将使用最大化和可伸缩的窗口、自适应布局的控件和用于显示图表的新控件。为了提供可视化功能，我们将实现一个GUI，其中沿着坐标轴选择变量，以及选择聚合函数、图表类型和排序选项。

本文是我的《用 MQL5 表示统计概率分布》一文的续篇，该文介绍了处理某些理论统计分布的类。现在，我们已经有了理论基础，我建议我们应直接进入实际数据集，并尝试据此基础获得某些信息。

本文专门讲解金融市场分析模糊逻辑理念的实际应用。 我们会根据两条模糊规则和轨道线指标，提供生成信号的指标示例。 开发出的指标会采用多个指标缓冲区：7 个计算用缓冲区，5 个图表显示用缓冲区和 2 个颜色缓冲区。