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Taichi 指标 - 一目平衡表指标值形式化的简单理念

16 三月 2016, 15:01
Sergey Kazachenko
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简介

是什么导致了 Taichi 指标以及基于该指标的交易系统的产生?

让我们先来熟悉一小段历史。首先,我花了大量时间阅读专业文献和分析大量指标及其组合。我认为,凡是自己在金融市场打拼的人,即使不敢说所有人,但至少 90% 的人开始的方式是一样的。我同时多次尝试使用广为接受和熟悉的交易系统进行手动交易。结论很简单——没有严格的心理训练,在实战中没有指标或交易系统能够获利,保证金不可避免的会亏损。

之前的经验让我很快学会 MQL4,使用自动交易的功能来消除心理因素的理念似乎非常诱人。这是在定义原则、形式化和编写我自己的交易系统的漫长过程的第一步。那时,我出乎意料的做了一个看似简单的结论——所有的指标(至少是大多数已知的指标)以图形的方式绘制的是同一样东西。即价格。当前时刻的价格、一小时前的价格、历史表现中的价格、不同的价格因素和特征。

我们总会知道价格在过去如何表现,从而让“分析者”权威的解释图表上的事件为什么会发生或没有发生。普遍的观点是,价格是市场上最不容易改变的事情。很可能这是对的,但对于自动交易系统而言,这没有关系。自动交易系统是基于技术分析和指标数据。这实际上是尝试将过去的价格行为形式化并将这种行为透射到可能的价格未来走势。最有意思的事情开始了——能够看清准确的进入和退出点是所有交易者的梦想。在自动交易模式中,定义横盘区域及其终点也是很重要的任务。或许,Taichi 指标将帮助你在其出现时即发现图表上最重要的事件,而不是寻找过往记录。



想找:准确的进入点!是否是趋势?

在大量现有的指标之中,我最感兴趣的当属一目平衡表指标。理由非常简单——其实用性经过年月的考验。世界上没有完美的事物,指标本身并非为外汇交易开发。当然,Hosodo 对交易贡献巨大。此外,所有的指标原则在 Taichi 指标的所提变体中使用活跃。实际上,Taichi 指标是一目平衡表指标的演化变体。

我认为,我并非唯一一个在解释一目平衡表指标的数值遇到问题的人。运算方法和设置参数在一目平衡表指标的技术分析库中已经描述,本文不再赘述。Taichi 指标的主要思想是将一目平衡表指标信号形式化并找出预期的横盘/趋势。

要成功交易,我们需要什么呢?首先是寻找进入点。让我们尝试用 Taichi 指标来寻找。

指标的原则和线:Taichi - 转折线+基准线+上线+下线的加权平均值对这些线进行组合所根据的原则很难从技术上解释,根据本能理解即可。它也可以定义为市场情绪的平均值。当然,该理念并非原创,但似乎有用。TaichiFor - 上线+下线以及 Kijun 偏移的加权平均值。其含义不难理解——是云的平均值。Signal - 一个 Kijun 周期的移动平均值。SSignal - 一个 Senkou 周期的移动平均值。Flat - 横盘区域的涂绘。

  • Taichi 线整合了 Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB/4 平均值。Taichi 线的整合方向和相对它的价格位置可以非常精准的定义当前的事件状态。Taichi 线也是趋势的快速线,由其预测价格走势的数值平均值进行补偿。
  • TaichiFor 线整合了 SpanA+SpanB/2 平均值和一个 Kijun 偏移。TaichiFor 线的整合方向和相对于它的 Taichi 位置定义了可能的长期趋势。Taichi 线是趋势的慢速线,由其预测价格走势的众数值进行补偿。此外,继承了云的特性,它预测价格走势的可能发展。
  • Signal 线是 Taichi 上一个 Kijun 周期的移动平均线。Signal 线用于平滑 Taichi 的值;可以过滤错误信号。
  • SSignal 线是 Taichi 上一个 Senkou 周期的移动平均线。SSignal 线用于平滑 Taichi 的值;也可以过滤错误信号,但要在更强的价格走势上。
  • 涂绘横盘区域前提是平均偏差 Taichi-Signal, Taichi-SSignal 和 Signal-SSignal 的点数没有超过由外部变量 FlatSE 设置的敏感水平(初步调查显示,取决于策略的激进性,理想的水平是 6-10 个点)。

下面图表中有一个可能的做空进入点和可能的平仓点。

查看以上图表,我们可以得出结论:要进入做空位置,在没有涂绘的横盘区域时,我们需要以下指标值的组合:

  1. 当前价格低于 Taichi(初始信号)
  2. Taichi 低于 TaichiFor(确认信号)
  3. Signal 低于 SSignal(进入信号)

但没那么容易。它没有我们所希望的那么确定。没有人能保证某种情形一定能够获利。我认为,你们当中很多已经注意到:当价格达到枢纽点时出现有利的指标组合。定义枢纽点并不容易,另外,在自动模式中很难实施。也就是为什么在过滤错误信号时,我建议使用额外的指标。

你可以使用任何自己喜欢的指标(或几个指标的组合——能够显示价格状态的某些方面的指标)。我们使用添加两条 MA 线的 DeMarker 指标。

我们从 DeMarker 期望得到的是 DeMarker 在空头头寸 0.7 附近交叉快速和慢速 MA 线这一时刻。这就是第一个初始信号。然后我们需要 MA 线交叉。这是主要信号,之后我们开始利用 Taichi 指标的值。如果 MA 线没有交叉,信号被视为错误,价格走势应该会继续。

为 H1 提供的参数:DeMarker 64、快速 MA 42、慢速 MA 86。参数是以实验性的方式选择,在你的情况下,数值可能不同。



想找:准确的退出点!是横盘还是枢纽?

好吧,我们已经进来了。但你要知道,这并非全是我们需要的。以心理压力来讲,平仓很可能是最艰难的时刻。让我们尝试将一个可能获利的头寸以最低亏损平仓。如果该头寸获利我们就不用面对这种情况了,即等待过久之后该头寸已失去获利性。

在出现第一个负面信号即平仓可能导致强烈的失望,因为价格可能沿着之前的方向继续。之后你可能会尝试重新打开头寸(通常会发生),但很可能会导致亏损。

对于某个特定的变体,平仓的技巧非常简单,具有多个目的。第一个是确保该头寸的获利。但应该什么时候平仓呢?价格走势几乎不可预测,在一个方向的移动中有很大的偏差。Taichi 指标值对于该目的已经过迟,这就是为什么我们尝试使用前面所述的 DeMarker 指标和两条 MA 线的过滤组合。

在打开头寸后(在我们的情形下,是做空头寸),检查 DeMarker 上快速 MA 线的值。当 DeMarker 的快速 MA 线试图向上时,激活跟踪止损,将止损水平设置在距离当前价格 25-30 点的位置。在小时图表上,该水平足以排除激活快速止损并防止损失已经获得的利润。

很有可能我们达到一个真正的枢纽点或转为横盘的点,因此,结合设置的止损水平关闭部分头寸是合理的。如果有很多小数位且经纪公司允许关闭部分头寸,我们可以关闭 20% 的头寸。这样我们得到以下结果:我们已经获利、通过止损保护了头寸的剩余部分并在信号为错误的情况下(快速 MA 线和慢速 MA 线没有交叉)让剩余的头寸获得更多利润。更为重要的是,我们没有必要烦恼不安。

经验显示:上述情形极有可能出现枢纽点或出现横盘。所以当枢纽点组合出现(快速 MA 线和慢速 MA 线交叉)时,关闭头寸的剩余部分。



横盘 - 是开始休息的时候吗?

如果组合已形成,但 Taichi 指标的值依然指向相同的方向,我们该如何做?建议很简单——等。

不要急着赢得小利。今天并非最后一个交易日,外汇也不会明天不复存在。经验显示:DeMarker 的枢纽点组合形成后,Taichi 也可能进入横盘区域指示的状态。在该期间内,不管过滤指标的值如何,不建议进入市场。

当然,也有例外情况。横盘区域可能持续很久。在这些时期,你可能会尝试使用等距离通道的系统进行交易。但这并非本文的话题,我们不对此详述。



总结

我要跟你分享的主要思想如下:尽管市场已经存在了很长时间,有人会以为一切均已出现,但是市场本身是一个非常有趣的研究对象。我们不应轻信之前写就的任何东西——进行检验,尝试利用之前建立的内容作为你自己思想的基础。我不能保证你会发现新内容。但我敢保证这会非常有趣,且帮助你对外汇市场产生自己的领悟。

本文包含我在早已公开的发展和理念的基础上试图找到自己的交易方式的示例。这或许会帮助到你。

本文所写的内容皆为我个人的观点以及对过程和事件的看法。

附件是 Taichi 指标和附加 MA 线的 DeMarker 指标。文件名称中的 Cronex 前缀仅用于识别指标对交易策略的归属。

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1501

附加的文件 |
Cronex_Taichi.mq4 (4.23 KB)
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