Market Regime Detector
- Индикаторы
-
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Разработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на - Версия: 1.10
ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Все мои индикаторы, советники и утилиты собраны здесь:
Market Regime Detector - Понимайте, в каком рынке вы находитесь
Пробойный метод теряет деньги в диапазоне. Возвратный метод теряет деньги в тренде. Ни один из них не сломан; их просто применяют в неподходящих условиях. Market Regime Detector называет текущие условия, чтобы вы решили, подходит ли им ваш подход.
Три независимых измерения объединяются в одну метку, и метка меняется только тогда, когда новое состояние продержалось достаточно долго, чтобы ему поверить.
ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ
Направление. ADX для силы тренда, плюс соотношение быстрой и медленной скользящих средних и расстояние между ними, выраженное в ATR, чтобы один и тот же порог разумно работал и на спокойной валютной паре, и на волатильном индексе.
Эффективность. Отношение чистого перемещения к общему пути, который цена фактически прошла за период наблюдения. Значение около единицы означает прямое, целенаправленное движение; значение около нуля означает, что рынок прошёл много, но никуда не пришёл.
Волатильность. Текущий ATR против собственного длинного среднего. Это отношение, а не абсолютная величина, что и делает его сопоставимым между инструментами.
СЕМЬ СОСТОЯНИЙ
STRONG TREND UP и STRONG TREND DOWN. Направленно и эффективно. Методам продолжения такие условия подходят.
WEAK TREND UP и WEAK TREND DOWN. Дрейф есть, но убеждённости нет. Уменьшенный объём - разумный ответ.
RANGE. Недостаточно силы или эффективности, чтобы называть это трендом. Работа от границ подходит лучше, чем торговля пробоев.
VOLATILE. Расширение без направления. Стопам нужен простор, либо рынок стоит оставить в покое.
QUIET. Сжатие. Часто предшествует расширению, поэтому это неудачное время форсировать сделку и удачное время подготовиться.
ФИЛЬТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Сырая классификация на живых данных меняется постоянно, что делает её бесполезной для решений. Здесь кандидат должен повториться заданное число баров, прежде чем заменит принятое состояние. Метка, которую вы читаете, уже доказала свою устойчивость.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Период ADX, периоды быстрой и медленной средних, период ATR, период базы ATR и окно эффективности. Пороги сильного и слабого ADX, минимальная эффективность для тренда и отношения ATR, определяющие волатильность и затишье. Число баров для подтверждения смены режима. Панель с углом, отступами и размером шрифта. Необязательная цветная полоса на графике, показывающая текущий режим одним взглядом. Отдельные цвета для восходящего тренда, нисходящего тренда, диапазона, волатильности и затишья. Оповещение о смене режима со всплывающим окном, звуком и push уведомлением.
ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
Используйте как переключатель, а не как сигнал. Выключайте пробойный подход в RANGE и возвратный в STRONG TREND, вместо попыток заставить один метод работать везде.
Считайте QUIET временем подготовки. Сжатие обычно разрешается расширением, поэтому это разумный момент размечать уровни, а не входить.
В условиях VOLATILE подумайте, уместна ли ваша обычная дистанция стопа. Тот же стоп, что был разумен неделю назад, теперь может находиться внутри обычного шума.
Сравнивайте метку режима со своими результатами. Если убытки скапливаются в одном режиме, это фильтр, который можно применить, а не изъян метода.
Смотрите на показатель эффективности отдельно. У рынка может быть высокий ADX и при этом низкая эффективность, что обычно означает достаточно рваный тренд, чтобы выбить вас по пути к правоте.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Работает на любом инструменте и любом таймфрейме. Только анализ: индикатор не отправляет, не изменяет и не закрывает ордера. Код режима, ADX, эффективность и отношение волатильности публикуются в буферы индикатора, чтобы советник или другой индикатор мог их прочитать.
