Market Regime Detector
- インディケータ
- バージョン: 1.10
その他のツール
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Market Regime Detector - 今どの種類の相場にいるのかを知る
ブレイクアウト手法はレンジで損失を出します。平均回帰手法はトレンドで損失を出します。どちらの手法も壊れてはおらず、単に適さない状況で使われているだけです。Market Regime Detector は現在の状況を名前で示し、自分の手法がそれに合っているかを判断できるようにします。
三つの独立した測定が一つのラベルにまとめられ、新しい状態が信頼できるだけの期間続いたときにのみラベルが変わります。
三つの測定
方向。トレンドの強さを示す ADX に加え、短期と長期の移動平均の関係、そして両者の間隔を ATR で表したものです。これにより、同じしきい値が静かな通貨ペアでも変動の大きい指数でも無理なく機能します。
効率。参照期間において、正味の値動きと価格が実際に進んだ総距離との比です。一に近ければ真っ直ぐで意図のある動き、ゼロに近ければ相場は大きく動き回りながらどこにも到達していないことを意味します。
ボラティリティ。現在の ATR と自身の長期平均との比較です。絶対値ではなく比率であるため、銘柄をまたいで比較できます。
七つの状態
STRONG TREND UP と STRONG TREND DOWN。方向性があり効率も高い状態です。継続を狙う手法が適します。
WEAK TREND UP と WEAK TREND DOWN。緩やかな傾きはあるものの確信に欠けます。数量を減らすのが妥当な対応です。
RANGE。トレンドと呼ぶには強さも効率も足りません。端を狙う方がブレイクアウトを狙うより適します。
VOLATILE。方向のない拡大です。損切りに余裕が必要か、あるいは手を出さない方がよい状態です。
QUIET。収縮です。しばしば拡大に先行するため、無理に取引する時期ではなく、準備をする時期です。
確定フィルター
生の分類はリアルタイムのデータでは絶えず変化し、判断には使えません。本製品では候補となる状態が設定した本数だけ続かないと、現在の状態を置き換えません。したがって表示されるラベルは、すでに安定していることを示しています。
主なパラメーター
ADX の期間、短期と長期の移動平均期間、ATR 期間、ATR の基準期間、効率の参照期間。強い ADX と弱い ADX のしきい値、トレンドとみなす最低効率、そして高ボラティリティと静穏を定める ATR 比率。状態変化の確定に必要な本数。パネルの位置、余白、文字サイズ。現在の状態を一目で示すチャート上の色帯の表示切り替え。上昇、下降、レンジ、高ボラティリティ、静穏それぞれの色。状態変化時の通知で、ポップアップ、音声、プッシュ通知に対応します。
活用のヒント
シグナルではなくスイッチとして使います。RANGE ではブレイクアウト手法を、STRONG TREND では逆張り手法を止めます。一つの手法をあらゆる局面で通用させようとするのではありません。
QUIET は準備の時間と考えます。収縮は拡大につながることが多いため、エントリーではなく水準を書き込むのに適した時期です。
VOLATILE の局面では、いつもの損切り幅が今も妥当か検討します。先週は妥当だった損切りが、今は通常の値動きの内側に入っていることがあります。
状態のラベルと自分の成績を照らし合わせます。損失が特定の状態に集中しているなら、それは手法の欠陥ではなく適用できるフィルターです。
効率の値は単独でも見ます。ADX が高くても効率が低いことがあり、その場合はトレンドが荒く、正しい方向に進む途中で振り落とされやすいことを意味します。
対応環境
すべての銘柄とすべての時間足で動作します。分析専用であり、この指標が注文を送信、変更、決済することはありません。状態コード、ADX、効率、ボラティリティ比は指標バッファーに出力されるため、エキスパートアドバイザーや他の指標から読み取れます。
