Perfect VWAP Pro M4
- Индикаторы
-
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Разработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на - Версия: 1.0
- Активации: 5
Perfect VWAP Pro - Заякоренный VWAP, привязка к сессии и определение сжатия полос
Большинство индикаторов VWAP считают только одно: скользящее среднее за последние N баров. Perfect VWAP Pro добавляет два расчёта, которые действительно нужны профессиональным трейдерам, настоящий заякоренный VWAP и сессионный VWAP, а затем измеряет поведение полос отклонения, а не просто рисует их.
ТРИ РЕЖИМА РАСЧЁТА
Заякоренный. Выберите любую дату, и среднее накапливается вперёд от этой точки и никогда не сбрасывается. Именно этот расчёт трейдеры используют после выхода отчётности, решения центрального банка, гэпа или значимого экстремума, потому что он отвечает на конкретный вопрос: какова истинная средняя цена, уплаченная всеми участниками с момента этого события. Скользящее среднее не может на него ответить, так как забывает событие, как только окно проходит мимо.
Сессионный. Среднее сбрасывается в начале каждого дня, недели или месяца и накапливается внутри этого периода. Это институциональная точка отсчёта, уровень, определяющий, покупают сессию или продают, и именно эту версию отслеживает большинство исполняющих подразделений.
Скользящий. Взвешенное по объёму скользящее среднее за выбранное число баров, для трейдеров, которым нужна отзывчивая линия, следующая за недавней активностью, а не заякоренный ориентир.
СЖАТИЕ И РАСШИРЕНИЕ ПОЛОС
Три полосы стандартного отклонения взвешены по объёму, а не по цене, поэтому они расширяются, когда рынок расходится в оценке стоимости, и сужаются при согласии. Индикатор измеряет ширину первой полосы в процентах от самого VWAP, затем ранжирует эту ширину относительно предыдущих баров через процентиль.
Когда текущая ширина попадает в нижний процентильный диапазон, состояние читается как СЖАТИЕ и ставится жёлтая метка. При попадании в верхний диапазон состояние читается как РАСШИРЕНИЕ с зелёной меткой. Процентильное ранжирование здесь принципиально: фиксированный порог, работающий на золоте, бессмыслен на валютной паре, тогда как процентиль подстраивается под любой инструмент и таймфрейм.
МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВЫЙ VWAP
Дневную, недельную и месячную линии VWAP можно нанести на тот же график рядом с основным расчётом, поэтому внутридневной график одновременно показывает положение цены относительно недельного и месячного ориентира. Версия для MetaTrader 5 рисует все три линии, версия для MetaTrader 4 рисует одну выбираемую линию, поскольку эта платформа ограничивает число буферов индикатора.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
Компактная панель показывает активный режим, текущее значение VWAP, расстояние от цены до VWAP в процентах, текущую ширину полос и состояние сжатия или расширения. Строка состояния меняет цвет, поэтому условие читается без чтения цифр.
ОПОВЕЩЕНИЯ
Три независимых условия, каждое включается отдельно: касание ценой внешней третьей полосы, пересечение ценой линии VWAP и переход в сжатие или расширение. Оповещения срабатывают один раз на закрытом баре, никогда не повторяясь внутри формирующегося бара, и доставляются всплывающим окном, push уведомлением на мобильный терминал или звуком.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Режим расчёта, период скольжения, интервал сброса сессии, дата якоря, применяемая цена и сдвиг. Видимость полос и три множителя стандартного отклонения. Видимость дневной, недельной и месячной линий. Определение сжатия с длиной ретроспективы и двумя процентильными порогами. Условия оповещений и способы доставки. Положение панели, цвет и размер шрифта.
ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
Поставьте якорь на последний значимый максимум или минимум и наблюдайте за поведением цены при первом возврате к заякоренному среднему. Именно этот первый тест, а не сам якорь, обычно несёт информацию.
Считайте сжатие предупреждением о том, что текущий диапазон необычно узок для данного инструмента, а не указанием направления. Сжатия разрешаются в обе стороны, ценность в готовности до расширения, а не в реакции после него.
Используйте сессионный VWAP как линию, разделяющую покупателей и продавцов внутри дня, а недельную или месячную линию как контекст для оценки, торгуется ли этот день выше или ниже более длинного ориентира.
Когда цена далеко за третьей полосой, аргумент возврата к среднему сильнее всего в диапазоне и слабее всего в сильном тренде. Показание ширины полос подсказывает, в каком из двух состояний вы находитесь.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Работает на любом символе и любом таймфрейме. Только анализ: индикатор никогда не отправляет, не изменяет и не закрывает ордера. Без импорта DLL. Использует тиковый объём, доступный на любом брокерском потоке.
ОТНОШЕНИЕ К БЕСПЛАТНОЙ ВЕРСИИ
Бесплатный Perfect VWAP это скользящее взвешенное по объёму среднее с фиксированными полосами отклонения, он остаётся доступным и полностью работоспособным. Perfect VWAP Pro это другой набор расчётов, а не увеличенная версия того же самого: заякоренное и сессионное накопление, процентильное измерение сжатия и расширения, мультитаймфреймовые линии, информационная панель и система оповещений. Если стратегии достаточно скользящего VWAP, правильным выбором будет бесплатная версия.
