Market Regime Detector
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Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
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Market Regime Detector - Sapere in che tipo di mercato vi trovate
Un metodo di rottura perde denaro in una fase laterale. Un metodo di ritorno alla media perde denaro in una tendenza. Nessuno dei due è guasto; semplicemente vengono usati nelle condizioni sbagliate. Market Regime Detector dà un nome alle condizioni correnti perché possiate decidere se il vostro approccio vi si adatta.
Tre misurazioni indipendenti vengono combinate in una sola etichetta, e l'etichetta cambia solo quando il nuovo stato ha resistito abbastanza a lungo da essere credibile.
LE TRE MISURAZIONI
Direzione. ADX per la forza della tendenza, più il rapporto fra una media veloce e una lenta e la distanza fra le due espressa in ATR, così che la stessa soglia si comporti in modo sensato su una coppia tranquilla e su un indice volatile.
Efficienza. Rapporto fra il movimento netto e la distanza totale realmente percorsa dal prezzo nella finestra di osservazione. Un valore vicino a uno indica un movimento dritto e deciso; un valore vicino a zero indica che il mercato ha percorso molta strada senza arrivare da nessuna parte.
Volatilità. ATR corrente rispetto alla propria media lunga. È un rapporto e non un valore assoluto, ed è questo a renderlo confrontabile fra strumenti.
I SETTE STATI
STRONG TREND UP e STRONG TREND DOWN. Direzionale ed efficiente. I metodi di continuazione si adattano a queste condizioni.
WEAK TREND UP e WEAK TREND DOWN. C'è una deriva ma manca la convinzione. Ridurre la dimensione è una risposta ragionevole.
RANGE. Non ci sono forza né efficienza sufficienti per parlare di tendenza. Operare sugli estremi si adatta meglio che operare le rotture.
VOLATILE. Espansione senza direzione. Gli stop hanno bisogno di spazio, oppure conviene lasciare stare il mercato.
QUIET. Compressione. Precede spesso l'espansione, il che ne fa un momento poco adatto a forzare un'operazione e adatto invece a prepararsi.
IL FILTRO DI CONFERMA
Una classificazione grezza cambia di continuo sui dati in tempo reale, il che la rende inutile per decidere. Qui uno stato candidato deve ripetersi per un numero configurabile di barre prima di sostituire quello accettato. L'etichetta che leggete ha quindi già dimostrato di essere stabile.
PARAMETRI PRINCIPALI
Periodo ADX, periodi della media veloce e lenta, periodo ATR, periodo di riferimento ATR e finestra di efficienza. Soglie di ADX forte e debole, efficienza minima per parlare di tendenza e i rapporti di ATR che definiscono volatile e tranquillo. Numero di barre necessarie per confermare un cambio di stato. Pannello con angolo, scostamenti e dimensione del carattere. Striscia colorata facoltativa sul grafico che mostra a colpo d'occhio lo stato corrente. Colori distinti per tendenza rialzista, ribassista, laterale, volatile e tranquillo. Avviso al cambio di stato, con finestra, suono e notifica push.
IDEE DI UTILIZZO
Usatelo come interruttore e non come segnale. Spegnete un approccio di rottura in RANGE e uno di ritorno alla media in STRONG TREND, invece di cercare di far funzionare un solo metodo ovunque.
Trattate QUIET come tempo di preparazione. La compressione tende a risolversi in espansione, quindi è un momento adatto a tracciare livelli e non a entrare.
In condizioni VOLATILE valutate se la vostra abituale distanza di stop sia ancora appropriata. Lo stesso stop che era sensato la settimana scorsa può ora trovarsi dentro il rumore ordinario.
Confrontate l'etichetta con i vostri risultati. Se le perdite si concentrano in uno stato, quello è un filtro applicabile e non un difetto del vostro metodo.
Guardate il valore di efficienza da solo. Un mercato può avere un ADX alto ed essere comunque inefficiente, il che di solito significa che la tendenza è abbastanza frastagliata da farvi uscire mentre state per avere ragione.
COMPATIBILITÀ
Funziona su qualsiasi simbolo e time frame. Solo analisi: questo indicatore non invia, non modifica e non chiude mai un ordine. Il codice di stato, l'ADX, l'efficienza e il rapporto di volatilità sono pubblicati nei buffer dell'indicatore, così un Expert Advisor o un altro indicatore può leggerli.
