Lorentzian Classification EA
- Эксперты
-
Michael Prescott Burney
Я профессиональный трейдер и разработчик торговых роботов (Expert Advisor), специализирующийся на создании высокопроизводительных, ориентированных на риск систем для MetaTrader 5. Моё преимущество сформировано реальным рыночным опытом — через просадки, совершенствование стратегий и выработку - Версия: 1.0
- Активации: 20
Советник Lorentzian Classification EA для MetaTrader 5 предназначен для анализа рыночных данных и автоматизации исполнения сделок с помощью настраиваемой системы правил. Советник сочетает в себе метод классификации K-ближайших соседей (KNN) на основе расстояния Лоренца с дополнительным подтверждением с помощью ядерной регрессии, рыночными фильтрами и настраиваемыми функциями управления сделками.
Советник предназначен для трейдеров, которые хотят исследовать, тестировать и использовать автоматизированную систему, основанную на множестве технических измерений, а не на одном изолированном индикаторе. Он оценивает представление доступных исторических и текущих рыночных данных на основе характеристик, а затем применяет включенные фильтры и настройки исполнения, прежде чем будет рассмотрен новый ордер.
Основные характеристики
- Классификационная структура KNN на основе расстояния Лоренца
- Настраиваемый конвейер обработки данных с использованием RSI, WaveTrend, CCI, ADX и дополнительных поддерживаемых параметров.
- Дополнительное подтверждение с помощью ядерной регрессии с использованием оценок рационального квадратичного и гауссова распределений.
- Настраиваемые фильтры по волатильности, режиму, ADX, EMA, SMA, сессии, спреду и ядру.
- Опционы с фиксированным объемом и размером позиции, зависящим от риска
- Модели стоп-лосса и тейк-профита на основе ATR или с фиксированным расстоянием
- Дополнительные настройки: стоп-лосс, точка безубыточности, частичное закрытие и ограничение положения.
- Уникальный ввод магического числа для разделения нескольких экземпляров EA.
- Панель мониторинга на графике и дополнительные маркеры сигналов.
- Семь из них включали профили файлов настроек в качестве исходных конфигураций.
- Предназначен для исследования, тестирования параметров и проверки прогнозов в MetaTrader 5 Strategy Tester.
Классификационная структура
Для каждого подходящего закрытого бара советник создает внутреннее представление характеристик на основе выбранных технических измерений. В зависимости от активной конфигурации, это могут быть RSI, WaveTrend, CCI, ADX и еще одна характеристика RSI с использованием различных параметров. Представление характеристик сравнивается с доступными историческими данными для выявления состояний рынка, которые математически схожи в соответствии с настроенным расчетом расстояния.
Процесс KNN может оценивать настраиваемую историческую выборку, до 2000 баров, если это поддерживается выбранными настройками и доступной историей графика. Он использует вычисления лоренцевского расстояния для ранжирования исторических соседей и формирует внутреннюю направленную классификацию на основе выбранных ближайших совпадений.
Лоренцево расстояние используется в качестве математического метода для сравнения различий в характеристиках. По сравнению с простым вычислением евклидова расстояния, оно позволяет уменьшить относительное влияние очень больших различий в отдельных характеристиках. Это свойство метода вычисления, а не гарантия улучшения результатов торговли или устойчивости ко всем событиям волатильности.
Полученная классификация представляет собой внутреннее аналитическое значение, используемое в процессе оценки сделок советником. Она не является прогнозом, инвестиционной рекомендацией или гарантией будущей динамики цен.
Подтверждение ядерной регрессии
В дополнение к результатам классификации, советник может использовать дополнительный слой подтверждения на основе ядерной регрессии. Для оценки заданного направленного контекста рынка можно использовать оценки на основе рационального квадратичного и гауссова ядер.
При включении фильтра ядра советник может потребовать, чтобы результат классификации соответствовал настроенному условию ядра, прежде чем будет рассмотрена новая позиция. Например, активные настройки могут требовать бычьего направления для оценки длинной позиции и медвежьего направления для оценки короткой позиции.
Логика на основе ядра также может использоваться в качестве одного из доступных входных параметров управления выходом, если эта функция включена. Ни один фильтр, модель или метод подтверждения не могут гарантировать, что сделка избежит неблагоприятного движения, бокового движения, убытков или просадки.
Функции и фильтры
Классификационная модель поддерживает одновременное отображение до пяти технических характеристик. Типы характеристик и периоды можно настраивать. Изменение типа характеристики или периода изменяет информацию, используемую при расчете сходства, и может существенно повлиять на поведение эволюционного алгоритма.
После того, как в процессе классификации будет определено внутреннее направленное условие, потенциальный объект должен удовлетворять включенному набору фильтров. Доступные фильтры могут включать:
- Фильтр волатильности
- Фильтр рыночного режима
- Фильтр ADX
- Фильтр тренда EMA
- Фильтр тренда SMA
- Фильтр торговой сессии
- Фильтр максимального разброса
- Фильтр ядерной регрессии
Фильтры настраиваются и могут блокировать сделки, если активные условия не соответствуют их требованиям. Они предназначены для применения согласованных правил к процессу входа в сделку; они не исключают риск, не гарантируют более высокое качество сделок и не обеспечивают результативность.
Управление торговлей
Советник Lorentzian Classification EA включает в себя настраиваемые функции управления сделками. Пользователи могут выбирать фиксированный размер лота или размер лота, основанный на риске, а также логику стоп-лосса и тейк-профита на основе ATR или фиксированного расстояния, в зависимости от входных данных советника и требований брокера к символу.
| Функция | Назначение конфигурации |
|---|---|
| Определение размера позиции | Позволяет производить расчет объема для фиксированных партий или сконфигурированных объемов на основе оценки рисков. |
| Защитная остановка и цель | Позволяет устанавливать стоп-лосс и тейк-профит на основе ATR или с фиксированным расстоянием. |
| Лимиты открытой позиции | Можно ограничить количество позиций в соответствии с заданным лимитом. |
| Скользящий стоп-лосс и точка безубыточности | Дополнительные функции для изменения активной позиции в соответствии с выбранными правилами. |
| Частичное закрытие | Дополнительная функция уменьшения положения, если соблюдены заданные критерии. |
| Логика выхода | При включении этой функции можно использовать настроенные условия стоп-лосса, тейк-профита, длительности сделки, трейлинга, безубыточности, частичного закрытия или условия на основе ядра. |
Функции стоп-лосса, тейк-профита, трейлинг-стопа, безубыточности и частичного закрытия зависят от работы терминала, правил брокера, рыночной ликвидности, изменений цен и условий исполнения. Они не гарантируют исполнение по запрошенным ценам.
Включенные профили
Продукт включает семь профилей файлов настроек, предназначенных в качестве структурированных начальных конфигураций для исследований и тестирования. Они не являются рекомендациями по производительности и не гарантируют пригодность для какого-либо счета, брокера, символа или рыночных условий.
| Профиль | Предполагаемая отправная точка исследования |
|---|---|
| Взлом скальпа М15 | Более быстрая внутридневная оценка на таймфрейме M15. |
| M30 Внутридневная торговля | Внутридневная оценка на таймфрейме M30. |
| H1 Свинг | Промежуточная оценка временных рамок по H1. |
| Позиция H4 | Оценка стиля позиционирования на более высоких таймфреймах на H4. |
| D1 Долгосрочный | Более долгосрочная оценка в рамках временного периода D1. |
| H1 XAUUSD Gold Specialist | Начальная конфигурация для проведения исследования по XAUUSD на первом полугодии. |
| H4 Консервативный / Предпринимательский счет | Начальная конфигурация с более высоким временным интервалом и более строгими настройками для исследовательских целей. |
Названия профилей описывают только предполагаемые сценарии использования. Они не подразумевают пригодность, безопасность, соответствие программе финансирования, конкретный уровень риска или ожидаемую производительность. Перед началом эксплуатации протестируйте каждый профиль с использованием исторических данных вашего брокера и проведите проверку соответствия прогнозным данным.
Процесс входа и выхода
Потенциальный ордер на покупку или продажу оценивается только при наличии заданного условия классификации и прохождении всех включенных фильтров. В зависимости от активных настроек это может включать выравнивание по тренду, допустимый спред, время активной сессии, требования рыночного режима и подтверждение с помощью ядерной регрессии.
Советник также может быть настроен на отслеживание новых изменений состояния, а не на многократное реагирование на неизменное направление движения цены. Точное поведение зависит от выбранных входных данных и доступных рыночных данных.
Управление активными позициями может осуществляться с помощью выбранных параметров: защитный стоп-лосс, целевая цена, длительность, трейлинг, безубыточность, частичное закрытие или выход на основе ядра. Конфигурация логики входа или выхода не гарантирует, что терминал сможет передать ордер, что брокер его примет или что он будет исполнен по запрошенной цене.
Панель мониторинга и визуальные инструменты
Советник по торговле включает в себя дополнительную панель мониторинга на графике для оперативного анализа. В зависимости от активной конфигурации, она может отображать такую информацию, как текущее внутреннее состояние сигнала, результаты классификации, состояние ядра, состояние фильтра, значения признаков, информацию о спреде, сведения о позициях и внутреннюю статистику, отслеживаемую с момента инициализации.
Дополнительные маркеры на графике позволяют визуально просматривать историю активности советника. Значения на панели мониторинга и отображение на графике носят информационный характер и не изменяют базовую торговую логику. Панель мониторинга можно отключить, если визуальное отображение не требуется, в том числе для тестирования или в средах VPS.
Тестирование и настройка
Перед использованием в реальных условиях протестируйте советника в MetaTrader 5 Strategy Tester, используя доступные высококачественные данные брокера. Можно использовать опцию «Каждый тик основан на реальных тиках», если доступны необходимые данные. Результаты тестирования являются симуляцией и могут существенно отличаться от реальных результатов из-за изменения спредов, комиссий, свопов, проскальзывания, ликвидности, задержки исполнения, отклоненных ордеров, ценовых разрывов, условий брокера и различий в данных.
При настройке конфигурации изменяйте ограниченное количество параметров за раз и оценивайте результаты в отдельные периоды, входящие и не входящие в выборку. Метод пошаговой проверки может помочь оценить, остается ли конфигурация стабильной на данных, не использованных при выборе параметров. Оптимизация не может гарантировать будущую производительность и может привести к настройкам, чрезмерно приближенным к историческим данным.
Важные указания по эксплуатации
- Для корректной работы расчетов классификации в соответствии с планом, Агентству по охране окружающей среды необходимы адекватные исторические данные.
- При запуске нескольких экземпляров EA на одном аккаунте используйте уникальный «магический номер».
- Названия брокерских символов, суффиксы, цифры, размеры контрактов, значения тиков, минимальные объемы, уровни стоп-лосса, кредитное плечо, маржинальные требования, свопы и торговые сессии могут различаться.
- Более короткие временные рамки и инструменты с изменяющимся спредом или волатильностью, включая золото, могут быть особенно чувствительны к условиям исполнения сделок брокером.
- Исторические данные, спреды, скорость исполнения ордеров и характеристики символов могут привести к тому, что поведение ордеров в реальном времени будет отличаться от результатов тестирования.
- Перед внедрением в рабочую среду рекомендуется провести демонстрационное тестирование и проверку результатов.
- VPS может помочь поддерживать доступность терминала, но не может гарантировать подключение, брокерские услуги, исполнение ордеров или защиту в условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры.
Важное раскрытие информации о рисках
Торговля иностранной валютой, металлами, CFD, криптовалютами и другими продуктами с кредитным плечом сопряжена со значительным риском и может привести к потере части или всего инвестированного капитала. Советник Lorentzian Classification EA является автоматизированным торговым инструментом и не предоставляет инвестиционных рекомендаций, не гарантирует прибыль, точную классификацию, точные точки входа, определенный процент выигрышных сделок, защиту от просадок, соответствие требованиям для пополненных счетов или будущую доходность. Методы машинного обучения, расчеты исторического сходства, технические индикаторы, оценки ядра, фильтры и процедуры оптимизации не могут предсказать будущее поведение рынка или исключить риск. Советник может столкнуться с убыточными сделками, периодами убытков и просадками. Историческое тестирование, результаты оптимизации, профили файлов настроек, результаты демо-счета и любая информация о прошлой доходности не являются надежными индикаторами будущих результатов в реальном времени. Рыночные условия, качество данных, спреды, комиссии, свопы, проскальзывание, ликвидность, ценовые разрывы, задержка исполнения, характеристики брокера, кредитное плечо, маржинальные требования и настройки счета могут существенно повлиять на результаты. Функции стоп-лосса, тейк-профита, трейлинг-стопа, безубыточности и частичного закрытия не гарантируют точных цен исполнения. Тщательно тестируйте, используйте консервативные и адекватные настройки риска и торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.
