Lorentzian Classification EA
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Michael Prescott Burney
저는 MetaTrader 5를 위한 고성능 리스크 중심 트레이딩 시스템을 개발하는 전문 트레이더이자 Expert Advisor(자동매매 시스템) 개발자입니다. 저의 경쟁력은 실제 시장 경험에서 비롯되었으며, 드로우다운을 극복하고 전략을 지속적으로 개선하며, 실전 환경에서도 일관되게 작동하는 규율 있고 재현 가능한 트레이딩 프레임워크를 구축해 왔습니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 20
이 메타트레이더 5용 로렌츠 분류 전문가 도구는 시장 데이터를 분석하고 사용자 정의 가능한 규칙 시스템을 사용하여 거래를 자동화합니다. 로렌츠 거리 기반 분류 방식(KNN)과 커널 회귀를 통한 추가 검증, 시장 필터링, 그리고 사용자 정의 가능한 거래 관리 기능을 결합했습니다.
이 자동매매 시스템은 단일 기술 지표가 아닌 여러 기술 지표를 기반으로 자동매매를 탐색, 테스트 및 활용하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 시스템은 시장 특성을 기반으로 과거 및 현재 시장 데이터를 분석하고, 새로운 주문을 처리하기 전에 미리 정의된 필터와 실행 설정을 적용합니다.
주요 특징
- 로렌츠 거리를 기반으로 한 KNN 분류 구조
- RSI, WaveTrend, CCI, ADX 및 기타 지원되는 매개변수를 사용하여 데이터 처리 워크플로를 사용자 지정할 수 있습니다.
- 추가적인 검증은 유리 함수 이차와 가우시안 분포를 기반으로 추정된 커널 회귀를 사용하여 수행되었습니다.
- 변동성, 패턴, ADX, EMA, SMA, 거래 세션, 스프레드 및 핵심 데이터를 기반으로 사용자 지정 필터를 사용할 수 있습니다.
- 고정 거래량 옵션에 대한 위험 기반 포지션 규모 관리
- ATR 또는 고정 거리를 기반으로 하는 손절매 및 이익실현 모델.
- 기타 설정 옵션: 손실 한도, 손익분기점, 부분 청산, 포지션 한도.
- 여러 EA 인스턴스를 구분하기 위해 고유한 매직 넘버를 입력하십시오.
- 해도에 추가 제어판과 신호 표시가 있습니다.
- 그중 7개에는 초기 설정을 포함한 구성 파일이 들어 있습니다.
- 이 프로그램은 MetaTrader 5 전략 테스터 내의 매개변수를 탐색, 테스트 및 검증하기 위해 특별히 개발되었습니다.
분류 구조
특정 기준을 충족하는 각 종가에 대해, Expert Advisor(EA)는 선택된 기술 지표를 기반으로 내부 특징 표현을 생성합니다. 현재 설정에 따라 이러한 지표에는 RSI, WaveTrend, CCI, ADX 및 가변 매개변수를 가진 RSI 특징이 포함될 수 있습니다. 구성된 거리 계산 방식을 사용하여 EA는 이러한 특징 표현을 사용 가능한 과거 데이터와 비교하여 수학적으로 유사한 시장 상황을 식별합니다.
선택한 설정과 차트 기록이 허용하는 경우, KNN 알고리즘은 최대 2000개의 구성 가능한 과거 캔들 패턴을 평가할 수 있습니다. 이 알고리즘은 로렌츠 거리를 사용하여 인접한 과거 캔들을 정렬하고 가장 유사한 패턴을 기준으로 내부 방향 순위를 생성합니다.
로렌츠 거리는 변수 간의 차이를 비교하는 수학적 방법입니다. 단순한 유클리드 거리 계산 방식과 비교했을 때, 로렌츠 거리는 개별 변수 간의 과도한 차이가 가지는 상대적 중요성을 완화시켜 줍니다. 이는 로렌츠 거리 계산 방식의 특징이며, 더 나은 거래 결과나 모든 변동성에 대한 안정성을 보장하는 것은 아닙니다.
최종 분류 결과는 자문가가 거래 평가 과정에서 사용하는 내부 분석 값이며, 향후 가격 변동 예측, 투자 권고 또는 보증을 의미하지 않습니다.
방사성 붕괴 확인
분류 결과 외에도 컨설턴트는 커널 회귀 기반의 추가 검증 기법을 활용할 수 있습니다. 유리수 2차 커널 및 가우시안 커널 추정을 사용하여 특정 방향성을 가진 시장 환경을 분석할 수 있습니다.
메인 필터를 활성화하면 거래 자문 시스템은 새로운 포지션을 개설하기 전에 순위 결과가 특정 기준을 충족해야 한다고 지정할 수 있습니다. 예를 들어 기본적으로 롱 포지션을 평가하려면 상승 추세가 필요하고, 숏 포지션을 평가하려면 하락 추세가 필요합니다.
이 기능을 활성화하면 커널 기반 로직을 출력 제어의 입력 매개변수 중 하나로 사용할 수 있습니다. 어떤 필터, 모델 또는 검증 방법도 거래가 불리한 가격 변동, 횡보세, 손실 또는 자본 손실로부터 완전히 보호된다는 것을 보장할 수는 없습니다.
기능 및 필터
이 분류 모델은 최대 5개의 기술적 특징을 동시에 표현할 수 있습니다. 특징의 유형과 지속 시간 모두 구성 가능합니다. 특징의 유형이나 지속 시간을 변경하면 유사도 계산에 사용되는 정보에 영향을 미치고 진화 알고리즘의 동작 방식에 상당한 변화를 줄 수 있습니다.
분류 과정의 일부로 내부 유도 조건이 설정된 후, 잠재적 목표 대상은 미리 정의된 선택 기준 세트를 충족해야 합니다. 사용 가능한 선택 기준은 다음과 같습니다.
- 가변성 필터
- 시장 표준 필터
- ADX 필터
- EMA 추세 필터
- SMA 추세 필터
- 거래 세션 필터
- 최대 확산 필터
- 주요 회귀 필터
필터는 개별적으로 맞춤 설정이 가능하여 현재 시장 상황이 원하는 조건에 부합하지 않을 경우 거래를 차단할 수 있습니다. 필터는 진입 과정에 미리 정의된 규칙을 적용하는 데 유용하지만, 위험을 완전히 제거하거나 거래 품질을 향상시키거나 높은 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
기업 경영
Lorenz Rating Expert Advisor(EA)는 거래 관리를 위한 맞춤형 기능을 제공합니다. 사용자는 고정 또는 위험 기반 포지션 규모 중에서 선택할 수 있으며, EA 입력 데이터와 해당 거래 상품에 대한 브로커의 요구 사항에 따라 ATR 또는 고정 거리를 기반으로 손절매 및 이익 실현 로직을 정의할 수 있습니다.
| 기능 | 구성 할당 |
|---|---|
| 업무 범위 | 배치 또는 구성 요소의 고정 수량은 위험 평가를 기반으로 계산할 수 있습니다. |
| 멈추고 보호하세요 | ATR 또는 고정 거리를 기준으로 손절매 및 이익실현 수준을 설정할 수 있습니다. |
| 구인 공고 제한 | 지정된 제한 조건에 따라 채용 인원을 제한할 수 있습니다. |
| 동적 손절매 및 손익분기점 | 선택한 규칙에 따라 활동 위치를 변경하는 추가 기능입니다. |
| 부분 폐쇄 | 지정된 조건이 충족될 경우 배치 위치를 줄이는 기능을 추가하세요. |
| 초기 논리 | 이 기능을 활성화하면 손절매, 이익실현, 거래 기간, 트레일링 스톱, 손익분기점, 부분 청산 또는 자산의 핵심 조건에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. |
손절매, 이익실현, 트레일링 스톱, 손익분기점, 부분 청산과 같은 기능은 거래 플랫폼의 운영 상태, 브로커 규칙, 시장 유동성, 가격 변동 및 체결 조건에 따라 달라집니다. 이러한 기능이 원하는 가격에 거래가 체결될 것을 보장하는 것은 아닙니다.
설정 파일이 활성화되었습니다.
본 제품에는 연구 및 테스트 목적으로 구성된 7가지 초기 설정 프로필이 포함되어 있습니다. 이러한 설정은 성능 권장 사항을 나타내는 것이 아니며, 특정 계정, 브로커, 거래 상품 또는 시장 상황에 대한 기능성을 어떠한 경우에도 보장하지 않습니다.
| 개요 | 연구의 출발점으로 제안합니다. |
|---|---|
| M15 두피 린스 | M15 시간대의 주간 평가 속도를 향상시키기 위해. |
| 장중 거래 M30 | 평가는 M30 시간대를 기준으로 낮 시간에 진행해 주십시오. |
| H1 스윙 | 1학기 시간표에 대한 예비 평가. |
| 위치 H4 | 예를 들어 H4와 같이 더 긴 시간 범위를 사용하여 포지셔닝 스타일을 평가합니다. |
| D1 장기 | 첫날 장기적인 평가를 실시할 계획입니다. |
| 금 전문가 H1 XAUUSD | 올해 상반기 XAUUSD 설문조사를 위한 초기 준비 작업이 진행 중입니다. |
| 보수적/기업가적 H4 계정 | 연구 목적상 기본적으로 더 긴 시간 간격과 더 엄격한 설정이 사용됩니다. |
포트폴리오 명칭은 예시 목적으로만 사용되었으며, 적합성, 안전성, 프로젝트 자금 조달 자격, 특정 위험 수준 또는 예상 수익률을 나타내는 것은 아닙니다. 각 포트폴리오를 사용하기 전에 브로커의 과거 실적 데이터와 비교하여 예측 데이터와 일치하는지 확인하십시오.
출입국 절차
잠재적인 매수 또는 매도 주문은 정의된 분류 기준을 충족하고 모든 필터 기준이 활성화된 경우에만 평가됩니다. 이러한 기준에는 현재 설정에 따라 추세 일치, 허용 가능한 스프레드, 활성 거래 시간, 시장 패턴 요구 사항 및 커널 회귀 확인이 포함될 수 있습니다.
지능형 거래 시스템은 고정된 가격 추세에 반응할 뿐만 아니라 시장 상황 변화를 추적하도록 구성할 수도 있습니다. 시스템의 정확한 기능은 선택한 입력 매개변수와 사용 가능한 시장 데이터에 따라 달라집니다.
포지션 관리는 손절매 주문, 목표 가격, 포지션 유지 기간, 트레일링 손절매, 손익분기점, 부분 청산, 커널 기반 결제 메커니즘 등의 매개변수를 사용하여 수행할 수 있습니다. 진입 및 청산 로직을 정의한다고 해서 터미널이 주문을 제출하거나 브로커가 주문을 수락하거나 원하는 가격에 주문이 체결되는 것이 보장되는 것은 아닙니다.
제어판 및 시각화 도구
이 거래 자문 도구는 실시간 분석을 위한 추가 차트 패널을 제공합니다. 현재 설정에 따라 내부 신호 상태, 정렬 결과, 커널 상태, 필터 상태, 고유값, 스프레드 정보, 포지션 세부 정보 및 초기화 이후 기록된 내부 통계를 표시할 수 있습니다.
차트에 추가 마커를 사용하여 EA(Expert Advisor)의 활동 내역을 표시할 수 있습니다. 패널과 차트에 표시되는 값은 참고용일 뿐이며 기본 거래 로직에는 영향을 미치지 않습니다. 테스트 환경이나 VPS 환경 등 시각화가 필요하지 않은 경우에는 패널을 비활성화할 수 있습니다.
테스트 및 구성
실제 거래에서 Expert Advisor(EA)를 사용하기 전에 MetaTrader 5 전략 테스터와 브로커에서 제공하는 고품질 데이터를 사용하여 테스트하십시오. 충분한 데이터가 있는 경우 "모든 가격은 실시간 가격을 기반으로 합니다" 옵션을 선택할 수 있습니다. 테스트 결과는 시뮬레이션이며 스프레드, 수수료, 야간 이자, 슬리피지, 유동성, 체결 지연, 주문 거부, 가격 차이, 브로커 약관 및 데이터 불일치와 같은 요인으로 인해 실제 결과와 크게 다를 수 있습니다.
설정을 조정할 때 동시에 변경할 수 있는 매개변수 개수는 제한되며, 결과는 샘플 내외의 다양한 기간에 걸쳐 평가됩니다. 이러한 단계별 검증 방식을 통해 매개변수 선택에 사용되지 않은 데이터를 사용해서도 설정의 안정성을 확인할 수 있습니다. 그러나 최적화가 미래의 성능을 보장하는 것은 아니며, 최종 설정값은 과거 데이터와 매우 유사할 수 있습니다.
주요 업무 프로세스
- 미국 환경보호청(EPA)은 분류 계산이 의도한 대로 정확하게 수행되도록 충분한 과거 데이터가 필요합니다.
- 하나의 계정으로 여러 개의 EA 인스턴스를 실행하는 경우 고유한 "매직 넘버"를 사용하십시오.
- 브로커 코드, 접미사, 번호, 계약 규모, 최소 틱 크기, 최소 거래량, 손절매 수준, 레버리지, 증거금 요건, 야간 금리 및 거래 시간은 다를 수 있습니다.
- 거래 기간이 짧고 스프레드와 변동성이 높은 금융 상품(금 포함)은 특히 브로커의 체결 조건에 매우 민감합니다.
- 과거 데이터, 스프레드, 주문 체결 속도 및 거래 상품의 특성으로 인해 실시간 주문 움직임은 과거 테스트 결과와 다를 수 있습니다.
- 실제 운영 환경에 배포하기 전에 데모 테스트를 실시하여 결과를 검증하는 것이 좋습니다.
- VPS는 엔드포인트의 가용성을 유지하는 데 도움이 되지만, 연결성, 브로커 서비스, 주문 실행 또는 급변하는 시장 상황에 대한 보호를 보장하지는 않습니다.
중대한 위험 공개
외환, 귀금속, 차액결제거래(CFD), 암호화폐 및 기타 레버리지 상품 거래는 상당한 위험을 수반하며 투자 원금의 전부 또는 일부를 손실할 수 있습니다. Lorenz Ranking Expert Advisor(EA)는 자동 거래 도구이며 투자 조언, 수익 보장, 정확한 순위, 정확한 진입점, 특정 승률, 최대 손실 한도, 자본 요건 준수 또는 미래 수익성 보장을 제공하지 않습니다. 머신 러닝 방법, 과거 유사성 계산, 기술 지표, 커널 함수 평가, 필터 및 최적화 프로그램은 미래 시장 추세를 예측하거나 위험을 제거할 수 없습니다. EA는 손실, 연속 손실 및 자본 감소를 경험할 수 있습니다. 과거 테스트, 최적화 결과, 프로필, 데모 계정 결과 및 과거 성과 정보는 실시간으로 미래 결과를 확실하게 예측할 수 없습니다. 시장 상황, 데이터 품질, 스프레드, 수수료, 야간 금리, 슬리피지, 유동성, 가격 차이, 체결 지연, 브로커 리소스, 레버리지, 증거금 요건 및 계정 설정은 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 손절매, 이익실현, 트레일링 스톱, 손익분기점, 부분 청산과 같은 기능은 정확한 체결 가격을 보장하지 않습니다. 항상 철저한 테스트를 수행하고, 적절하고 보수적인 위험 설정을 사용하며, 손실을 감당할 수 있는 자금으로만 거래하십시오.
