Lorentzian Classification EA
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Michael Prescott Burney
Je suis trader professionnel et développeur d’Expert Advisors, spécialisé dans la création de systèmes de trading haute performance, axés sur la gestion du risque, pour MetaTrader 5. Mon avantage s’est construit grâce à une expérience réelle des marchés — en traversant des périodes de drawdown, en - Version: 1.0
- Activations: 20
Cet outil expert de classification Lorenz pour MetaTrader 5 analyse les données de marché et automatise les transactions grâce à un système de règles personnalisables. Il combine la classification basée sur la distance de Lorenz (KNN), une validation supplémentaire par régression à noyau, le filtrage du marché et des fonctionnalités de gestion des transactions personnalisables.
Ce système de trading automatisé est conçu pour les traders souhaitant explorer, tester et utiliser le trading automatisé basé sur plusieurs indicateurs techniques plutôt que sur un seul. Le système analyse les données de marché historiques et actuelles en fonction des caractéristiques du marché et applique des filtres et des paramètres d'exécution prédéfinis avant de traiter les nouveaux ordres.
Caractéristiques principales
- Structure de classification KNN basée sur la distance de Lorenz
- Vous pouvez personnaliser les flux de travail de traitement des données à l'aide de RSI, WaveTrend, CCI, ADX et d'autres paramètres pris en charge.
- Une validation supplémentaire a été effectuée à l'aide d'une régression à noyau estimée sur la base de la fonction rationnelle quadratique et de la distribution gaussienne.
- Vous pouvez utiliser des filtres personnalisés basés sur la volatilité, les modèles, l'ADX, l'EMA, la SMA, les sessions de négociation, les spreads et les données clés.
- Gestion de la taille des positions basée sur le risque pour les options à volume fixe
- Modèles de stop-loss et de take-profit basés sur l'ATR ou une distance fixe.
- Autres options de paramétrage : Stop loss, Seuil de rentabilité, Liquidation partielle, Limite de position.
- Veuillez saisir un numéro magique unique pour distinguer les différentes instances d'EA.
- Le graphique comporte des panneaux de contrôle et des indicateurs de signal supplémentaires.
- Sept d'entre eux contiennent des fichiers de configuration incluant les paramètres initiaux.
- Ce programme a été spécifiquement développé pour explorer, tester et vérifier les paramètres du testeur de stratégie MetaTrader 5.
structure de classification
Pour chaque cours de clôture répondant à des critères spécifiques, le conseiller expert (EA) génère une représentation interne des caractéristiques du marché, basée sur des indicateurs techniques sélectionnés. Selon la configuration actuelle, ces indicateurs peuvent inclure le RSI, le WaveTrend, le CCI, l'ADX et des variantes du RSI à paramètres variables. À l'aide d'une méthode de calcul de distance configurée, l'EA compare ces représentations aux données historiques disponibles afin d'identifier mathématiquement des conditions de marché similaires.
Si les paramètres sélectionnés et l'historique du graphique le permettent, l'algorithme KNN peut évaluer jusqu'à 2 000 configurations de chandeliers historiques. Cet algorithme utilise la distance de Lorenz pour trier les chandeliers historiques adjacents et génère un classement interne des directions en fonction des configurations les plus similaires.
La distance de Lorenz est une méthode mathématique permettant de comparer les différences entre variables. Par rapport au calcul de la distance euclidienne, elle atténue l'importance relative des différences excessives entre les variables. Cette caractéristique inhérente à la méthode de calcul de la distance de Lorenz ne garantit ni de meilleurs résultats de trading ni une stabilité totale face à la volatilité.
Le résultat final de la classification est une valeur d'analyse interne utilisée par le conseiller lors du processus d'évaluation de la transaction et ne constitue pas une prédiction des fluctuations de prix futures, un conseil en investissement ou une garantie.
Confirmation de la désintégration radioactive
Outre les résultats de classification, les consultants peuvent recourir à des techniques de validation complémentaires basées sur la régression à noyau. Les noyaux rationnels du second ordre et l'estimation par noyau gaussien permettent d'analyser des environnements de marché présentant des orientations spécifiques.
Lorsque le filtre principal est activé, le système de conseil en trading peut spécifier que les résultats du classement doivent répondre à certains critères avant l'ouverture d'une nouvelle position. Par exemple, par défaut, une tendance haussière est requise pour évaluer une position longue, et une tendance baissière pour évaluer une position courte.
L'activation de cette fonctionnalité permet d'utiliser une logique basée sur le noyau comme paramètre d'entrée pour le contrôle de la sortie. Aucun filtre, modèle ou méthode de validation ne peut garantir une protection totale contre les fluctuations de prix défavorables, les mouvements latéraux, les pertes ou les pertes en capital.
Fonctionnalités et filtres
Ce modèle de classification peut représenter simultanément jusqu'à cinq caractéristiques techniques. Le type et la durée de ces caractéristiques sont configurables. Toute modification du type ou de la durée des caractéristiques influe sur les informations utilisées pour les calculs de similarité et peut entraîner des changements importants dans le fonctionnement de l'algorithme évolutionnaire.
Une fois les conditions d'induction internes établies dans le cadre du processus de classification, les objets cibles potentiels doivent satisfaire à un ensemble prédéfini de critères de sélection. Les critères de sélection disponibles sont les suivants :
- Filtre variable
- Filtre standard du marché
- Filtre ADX
- Filtre de tendance EMA
- Filtre de tendance SMA
- Filtre de session de transaction
- Filtre à diffusion maximale
- Filtre de régression principale
Les filtres peuvent être personnalisés individuellement afin de bloquer les transactions si les conditions de marché actuelles ne correspondent pas aux critères souhaités. Bien que les filtres soient utiles pour appliquer des règles prédéfinies au processus d'entrée, ils n'éliminent pas totalement le risque, n'améliorent pas la qualité des transactions et ne garantissent pas des rendements élevés.
Gestion d'entreprise
Le conseiller expert Lorenz Rating (EA) offre des fonctionnalités personnalisables pour la gestion des transactions. Les utilisateurs peuvent choisir entre des tailles de position fixes ou basées sur le risque et définir une logique de stop-loss et de take-profit basée sur l'ATR ou une distance fixe, en fonction des données d'entrée de l'EA et des exigences du courtier pour l'instrument de trading concerné.
| fonction | Affectation de la configuration |
|---|---|
| Étendue des travaux | La quantité fixe d'un lot ou d'un composant peut être calculée sur la base d'une évaluation des risques. |
| Arrêtez et protégez | Vous pouvez définir des niveaux de stop-loss et de take-profit basés sur l'ATR ou sur une distance fixe. |
| Restrictions relatives aux offres d'emploi | Le nombre d'embauches peut être limité selon des restrictions spécifiques. |
| Seuil de perte et seuil de rentabilité dynamiques | Il s'agit d'une fonctionnalité supplémentaire qui modifie le lieu de l'activité en fonction de règles sélectionnées. |
| Fermeture partielle | Ajouter une fonctionnalité permettant de réduire la position de placement lorsque certaines conditions sont remplies. |
| Logique initiale | L'activation de cette fonctionnalité vous permet de personnaliser le stop-loss, le take-profit, la période de négociation, le stop suiveur, le seuil de rentabilité, la liquidation partielle ou en fonction des principales conditions de l'actif. |
Des fonctionnalités telles que le stop loss, le take profit, le stop suiveur, le seuil de rentabilité et la liquidation partielle dépendent de l'état opérationnel de la plateforme de trading, des règles du courtier, de la liquidité du marché, des fluctuations de prix et des conditions d'exécution. Ces fonctionnalités ne garantissent pas qu'un ordre sera exécuté au prix souhaité.
Le fichier de configuration a été activé.
Ce produit inclut sept profils de configuration initiaux conçus à des fins de recherche et de test. Ces paramètres ne constituent pas des recommandations de performance et ne garantissent en aucun cas le fonctionnement optimal pour un compte, un courtier, un instrument de trading ou des conditions de marché spécifiques.
| contour | Je propose cela comme point de départ pour la recherche. |
|---|---|
| Rinçage du cuir chevelu M15 | Améliorer la vitesse d'évaluation hebdomadaire du fuseau horaire M15. |
| Trading intraday M30 | Veuillez effectuer l'évaluation pendant la journée, en vous basant sur le fuseau horaire M30. |
| H1 Swing | Évaluation préliminaire du calendrier du premier semestre. |
| Emplacement H4 | Par exemple, évaluez les styles de positionnement en utilisant une période plus longue, comme H4. |
| Organe D1 | Nous prévoyons de procéder à une évaluation à long terme dès le premier jour. |
| Gold Expert H1 XAUUSD | Les préparatifs initiaux de l'enquête XAUUSD pour le premier semestre de cette année sont en cours. |
| Compte H4 conservateur/entrepreneurial | Pour les besoins de la recherche, on utilise généralement des intervalles de temps plus longs et des paramètres plus stricts. |
Les noms des portefeuilles sont donnés à titre indicatif seulement et ne préjugent en rien de leur pertinence, de leur sécurité, de leur admissibilité au financement du projet, de leur niveau de risque ou des rendements attendus. Avant d'utiliser un portefeuille, veuillez le comparer aux données historiques de performance du courtier afin de vérifier sa concordance avec les prévisions.
procédures d'immigration
Les ordres d'achat ou de vente potentiels ne sont évalués que s'ils répondent aux critères de classification définis et si tous les filtres sont activés. Selon la configuration actuelle, ces critères peuvent inclure la correspondance avec la tendance, le spread acceptable, les heures de négociation actives, les exigences relatives aux configurations de marché et la vérification par régression du noyau.
Les systèmes de trading intelligents peuvent être configurés pour réagir non seulement aux tendances de prix fixes, mais aussi pour suivre l'évolution des conditions de marché. Leur fonctionnement précis dépend des paramètres d'entrée sélectionnés et des données de marché disponibles.
La gestion des positions peut s'effectuer à l'aide de paramètres tels que les ordres stop-loss, les prix cibles, les durées de détention des positions, les stop-loss suiveurs, les seuils de rentabilité, les liquidations partielles et les mécanismes de règlement basés sur le noyau. La définition de la logique d'entrée et de sortie ne garantit ni la transmission de l'ordre par le terminal, ni son acceptation par le courtier, ni son exécution au prix souhaité.
Panneau de configuration et outils de visualisation
Cet outil de conseil en trading propose des graphiques supplémentaires pour une analyse en temps réel. Selon les paramètres actuels, il peut afficher l'état des signaux internes, les résultats triés, l'état du noyau, l'état des filtres, les valeurs uniques, les informations sur le spread, les détails des positions et les statistiques internes enregistrées depuis l'initialisation.
Vous pouvez afficher l'historique d'activité du conseiller expert (EA) à l'aide de marqueurs supplémentaires sur le graphique. Les valeurs affichées dans le panneau et sur le graphique sont fournies à titre indicatif uniquement et n'affectent pas la logique de trading sous-jacente. Vous pouvez désactiver le panneau si la visualisation n'est pas nécessaire, par exemple dans les environnements de test ou les environnements VPS.
Test et configuration
Avant d'utiliser un Expert Advisor (EA) en trading réel, testez-le avec le testeur de stratégie MetaTrader 5 et des données de haute qualité fournies par votre courtier. Si les données disponibles sont suffisantes, vous pouvez sélectionner l'option « Tous les prix sont basés sur les prix en temps réel ». Les résultats des tests sont des simulations et peuvent différer sensiblement des résultats réels en raison de facteurs tels que les spreads, les frais, les intérêts overnight, le slippage, la liquidité, les délais d'exécution, les rejets d'ordres, les différences de prix, les conditions générales du courtier et les incohérences dans les données.
Lors du réglage des paramètres, le nombre de paramètres modifiables simultanément est limité, et les résultats sont évalués sur différentes périodes, tant au sein qu'en dehors de l'échantillon. Cette méthode de vérification par étapes permet de confirmer la stabilité des paramètres, même à partir de données non utilisées pour leur sélection. Toutefois, l'optimisation ne garantit pas les performances futures, et les paramètres finaux peuvent être très proches des données historiques.
Processus clés de l'entreprise
- L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) exige des données historiques suffisantes pour garantir que les calculs de classification soient effectués avec précision, comme prévu.
- Si vous exécutez plusieurs instances d'EA avec un seul compte, veuillez utiliser un « numéro magique » unique.
- Le code du courtier, le suffixe, le numéro, la taille du contrat, la taille minimale du tick, le volume de négociation minimal, le niveau de stop-loss, l'effet de levier, les exigences de marge, les taux de nuit et les heures de négociation peuvent varier.
- Les instruments financiers caractérisés par des périodes de négociation courtes, des spreads élevés et une forte volatilité (dont l'or) sont particulièrement sensibles aux conditions d'exécution du courtier.
- Les mouvements d'ordres en temps réel peuvent différer des résultats des tests précédents en raison des données historiques, des spreads, des vitesses d'exécution des ordres et des caractéristiques des instruments de négociation.
- Il est recommandé de vérifier les résultats en effectuant un test de démonstration avant le déploiement dans l'environnement de production réel.
- Bien que le VPS contribue à maintenir la disponibilité des terminaux, il ne garantit pas la connectivité, les services de courtage, l'exécution des ordres ni la protection contre l'évolution rapide des conditions du marché.
Divulgation des risques importants
Le trading sur le Forex, les métaux précieux, les CFD (contrats sur différence), les cryptomonnaies et autres produits à effet de levier comporte des risques importants et peut entraîner la perte totale ou partielle de votre capital investi. Les Expert Advisors (EA) de Lorenz Ranking sont des outils de trading automatisés et ne fournissent aucun conseil en investissement, garantie de profit, classement précis, point d'entrée exact, taux de réussite spécifique, limite de perte maximale, conformité aux exigences de capital ni garantie de rentabilité future. Les méthodes d'apprentissage automatique, les calculs de similarité historique, les indicateurs techniques, les évaluations de fonctions noyau, les filtres et les optimiseurs ne peuvent prédire les tendances futures du marché ni éliminer les risques. Les EA peuvent subir des pertes, des pertes consécutives et des réductions de capital. Les tests historiques, les résultats d'optimisation, les profils, les résultats du compte démo et les informations sur les performances historiques ne permettent pas de prédire avec fiabilité les résultats futurs en temps réel. Les conditions de marché, la qualité des données, les spreads, les frais, les taux overnight, le slippage, la liquidité, les différences de prix, les délais d'exécution, les ressources du courtier, l'effet de levier, les exigences de marge et les paramètres du compte peuvent avoir un impact significatif sur les résultats. Des fonctionnalités telles que les ordres stop-loss, take-profit, les stops suiveurs, les seuils de rentabilité et les liquidations partielles ne garantissent pas l'exactitude des prix d'exécution. Il est essentiel de toujours effectuer des tests approfondis, d'utiliser des paramètres de risque appropriés et prudents, et de n'investir que les fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.
