Lorentzian Classification EA

Dieser Lorenz-Klassifizierungsexperte für MetaTrader 5 analysiert Marktdaten und automatisiert den Handel mithilfe eines anpassbaren Regelsystems. Er kombiniert eine auf der Lorenz-Distanz basierende Klassifizierungsmethode (KNN) mit zusätzlicher Validierung durch Kernelregression, Marktfilterung und anpassbaren Funktionen zur Handelsverwaltung.

Dieses automatisierte Handelssystem richtet sich an Trader, die den automatisierten Handel auf Basis mehrerer technischer Indikatoren – anstatt nur eines einzigen – erkunden, testen und nutzen möchten. Es wertet historische und aktuelle Marktdaten anhand ihrer Merkmale aus und wendet vordefinierte Filter und Ausführungseinstellungen an, bevor neue Aufträge verarbeitet werden.

Hauptmerkmale

• KNN-Klassifizierungsstruktur basierend auf der Lorentz-Distanz
• Sie können Ihren Datenverarbeitungs-Workflow mithilfe von RSI, WaveTrend, CCI, ADX und anderen unterstützten Parametern individuell anpassen.
• Eine weitere Überprüfung erfolgte mittels Kernelregression, die aus rationalen quadratischen Funktionen und Gaußverteilungen geschätzt wurde.
• Sie können benutzerdefinierte Filter verwenden, die auf Volatilität, Mustern, ADX, EMA, SMA, Handelssitzungen, Spreads und Kerndaten basieren.
• Risikobasierte Kontrolle der Positionsgröße bei Optionen mit festem Volumen
• Stop-Loss- und Gewinnmitnahmemodelle basierend auf ATR oder fester Distanz.
• Weitere Einstellmöglichkeiten: Verlustlimit, Gewinnschwelle, Teilliquidation, Positionslimit.
• Bitte geben Sie eine eindeutige magische Zahl ein, um mehrere EA-Instanzen zu unterscheiden.
• Zusätzliche Bedienfelder und Signalmarkierungen auf der Seekarte.
• Sieben davon enthalten Konfigurationsdateien, einschließlich der anfänglichen Einstellungen.
• Es wurde speziell für die Erkundung, das Testen und die Überprüfung von Parametern innerhalb des MetaTrader 5 Strategietesters entwickelt.

Klassifizierungsstruktur

Für jeden Schlusskurs, der die Kriterien erfüllt, erstellt der Expert Advisor (EA) eine interne Merkmalsdarstellung basierend auf ausgewählten technischen Indikatoren. Je nach den aktuellen Einstellungen können diese Indikatoren RSI, WaveTrend, CCI, ADX und RSI-Merkmale mit variablen Parametern umfassen. Anhand der konfigurierten Distanzberechnungsmethode vergleicht der EA diese Merkmalsdarstellungen mit verfügbaren historischen Daten, um mathematisch ähnliche Marktbedingungen zu identifizieren.

Sofern die gewählten Einstellungen und der Chartverlauf dies zulassen, kann der KNN-Algorithmus bis zu 2000 konfigurierbare historische Balkenmuster auswerten. Er sortiert benachbarte historische Balken mithilfe der Lorentz-Distanz und erstellt eine interne Richtungsrangfolge basierend auf der jeweils nächsten Übereinstimmung.

Die Lorentz-Distanz ist eine mathematische Methode zum Vergleich von Unterschieden zwischen Variablen. Im Vergleich zur einfachen Berechnung der euklidischen Distanz mildert sie die relative Bedeutung übermäßiger Unterschiede zwischen einzelnen Variablen. Dies ist eine Eigenschaft dieser Berechnungsmethode und garantiert weder bessere Handelsergebnisse noch Robustheit gegenüber allen Schwankungen.

Die endgültigen Klassifizierungsergebnisse stellen interne Analysewerte dar, die vom Berater im Rahmen der Transaktionsbewertung verwendet wurden, und stellen weder eine Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen noch eine Anlageempfehlung oder eine Garantie dar.

Bestätigung des radioaktiven Zerfalls

Zusätzlich zu den Klassifizierungsergebnissen können Berater weitere Validierungstechniken auf Basis der Kernelregression einsetzen. Mithilfe rationaler quadratischer und Gaußscher Kernel-Schätzungen können sie Marktumfelder mit spezifischen Richtungsmerkmalen analysieren.

Durch Aktivierung des Hauptfilters kann der Trading-Advisor festlegen, dass die Ranking-Ergebnisse bestimmte Kriterien erfüllen müssen, bevor eine neue Position eröffnet wird. Standardmäßig ist beispielsweise ein Aufwärtstrend für die Bewertung von Long-Positionen und ein Abwärtstrend für die Bewertung von Short-Positionen erforderlich.

Durch Aktivierung dieser Funktion können Sie außerdem kernelbasierte Logik als einen der Eingabeparameter für die Ausgabesteuerung verwenden. Kein Filter, kein Modell und keine Verifizierungsmethode kann garantieren, dass ein Handel vollständig vor ungünstigen Preisschwankungen, Seitwärtsbewegungen, Verlusten oder Kapitalverlusten geschützt ist.

Funktionen und Filter

Dieses Klassifizierungsmodell kann bis zu fünf technische Merkmale gleichzeitig darstellen. Sowohl Art als auch Dauer der Merkmale sind konfigurierbar. Eine Änderung der Art oder Dauer eines Merkmals beeinflusst die für die Ähnlichkeitsberechnungen verwendeten Informationen und kann das Verhalten des evolutionären Algorithmus erheblich verändern.

Nach der Festlegung der internen Induktionsbedingungen im Rahmen des Klassifizierungsprozesses müssen potenzielle Zielobjekte eine vordefinierte Reihe von Auswahlkriterien erfüllen. Zu den verfügbaren Auswahlkriterien gehören:

• Variabilitätsfilter
• Marktstandardfilter
• ADX-Filter
• EMA-Trendfilter
• SMA-Trendfilter
• Filter für Handelssitzungen
• Maximaler Diffusionsfilter
• Hauptregressionsfilter

Die Filter sind individuell anpassbar, sodass Sie Trades blockieren können, wenn die aktuellen Marktbedingungen Ihren Anforderungen nicht entsprechen. Sie dienen zwar dazu, vordefinierte Regeln auf Ihren Einstiegsprozess anzuwenden, eliminieren jedoch weder das Risiko vollständig, verbessern die Handelsqualität noch garantieren sie eine gute Performance.

Unternehmensführung

Der Lorenz Rating Expert Advisor (EA) bietet anpassbare Funktionen für das Handelsmanagement. Nutzer können zwischen festen oder risikobasierten Positionsgrößen wählen sowie Stop-Loss- und Take-Profit-Logik basierend auf dem ATR oder einer festen Distanz festlegen, abhängig von den Eingangsdaten des EA und den Anforderungen des Brokers an das jeweilige Handelsinstrument.

Funktionen wie Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop, Break-Even und Teilliquidation hängen vom Betriebszustand der Handelsplattform, den Brokerregeln, der Marktliquidität, Preisschwankungen und den Ausführungsbedingungen ab. Diese Funktionen garantieren nicht, dass Trades zum gewünschten Preis ausgeführt werden.

Die Konfigurationsdatei wurde aktiviert.

Dieses Produkt umfasst sieben Profile, die als strukturierte Ausgangskonfigurationen für Forschungs- und Testzwecke konzipiert wurden. Diese Konfigurationen stellen keine Leistungsempfehlungen dar und ihre Funktionalität wird unter keinen Umständen für ein bestimmtes Konto, einen bestimmten Broker, ein bestimmtes Handelsinstrument oder Marktbedingungen garantiert.

Die Portfolionamen dienen lediglich der Veranschaulichung und geben weder Eignung, Sicherheit, Förderfähigkeit für Projekte, spezifische Risikostufen noch erwartete Renditen an. Prüfen Sie vor der Verwendung jedes Portfolio anhand der historischen Daten des Brokers, um die Übereinstimmung mit den Prognosedaten sicherzustellen.

Ein- und Ausreiseverfahren

Potenzielle Kauf- oder Verkaufsaufträge werden nur dann bewertet, wenn sie die festgelegten Klassifizierungskriterien erfüllen und alle Filterkriterien aktiviert sind. Zu diesen Kriterien können je nach den aktuellen Einstellungen Trendübereinstimmung, akzeptabler Spread, aktive Handelszeiten, Marktmusteranforderungen und Bestätigung durch Kernel-Regression gehören.

Intelligente Handelssysteme können nicht nur auf feste Preistrends reagieren, sondern auch so konfiguriert werden, dass sie Veränderungen der Marktbedingungen verfolgen. Ihre genaue Funktionsweise hängt von den gewählten Eingangsparametern und den verfügbaren Marktdaten ab.

Positionen lassen sich mithilfe ausgewählter Parameter wie Stop-Loss-Auftrag, Kursziel, Positionsdauer, Trailing-Stop-Loss, Break-Even-Punkt, Teilliquidation und Kernel-basiertem Abrechnungsmechanismus verwalten. Die Festlegung von Ein- und Ausstiegslogiken garantiert nicht, dass das Terminal einen Auftrag übermittelt, der Broker diesen annimmt oder der Auftrag zum gewünschten Preis ausgeführt wird.

Bedienfeld und Visualisierungswerkzeuge

Dieser Trading-Advisor verfügt über ein zusätzliches Chart-Panel für die Echtzeitanalyse. Abhängig von Ihren aktuellen Einstellungen kann es den internen Signalstatus, Sortierergebnisse, den Kernel-Status, den Filterstatus, Eigenwerte, Spread-Informationen, Positionsdetails und seit der Initialisierung aufgezeichnete interne Statistiken anzeigen.

Sie können zusätzliche Markierungen im Chart verwenden, um den Aktivitätsverlauf des Expert Advisors (EA) anzuzeigen. Die im Panel und im Chart angezeigten Werte dienen lediglich als Referenz und haben keinen Einfluss auf die zugrundeliegende Handelslogik. Sie können das Panel deaktivieren, wenn die Visualisierung nicht benötigt wird, beispielsweise in einer Testumgebung oder auf einem VPS.

Testen und Konfigurieren

Bevor Sie einen Expert Advisor (EA) im realen Handel einsetzen, testen Sie ihn mit dem MetaTrader 5 Strategietester und hochwertigen Daten Ihres Brokers. Bei ausreichender Datenmenge können Sie die Option „Jeder Preis basiert auf Echtzeitpreisen“ auswählen. Testergebnisse sind Simulationen und können aufgrund von Faktoren wie Spreads, Kommissionen, Übernachtzinsen, Slippage, Liquidität, Ausführungsverzögerungen, Orderablehnungen, Kurslücken, Brokerbedingungen und Datenunterschieden erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen.

Bei der Anpassung der Einstellungen ist die Anzahl der gleichzeitig geänderten Parameter begrenzt, und die Ergebnisse werden über verschiedene Zeiträume hinweg, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stichprobe, ausgewertet. Dieser schrittweise Validierungsansatz ermöglicht es, die Stabilität der Einstellungen auch mit Daten zu überprüfen, die nicht zur Parameterauswahl verwendet wurden. Eine Optimierung garantiert jedoch keine zukünftige Leistungsfähigkeit, und die Einstellungen können letztendlich den historischen Daten sehr ähnlich sein.

Wichtige Arbeitsabläufe

• Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) benötigt ausreichende historische Daten, um sicherzustellen, dass die Klassifizierungsberechnungen wie vorgesehen korrekt durchgeführt werden.
• Wenn Sie mehrere EA-Instanzen unter einem einzigen Konto betreiben, verwenden Sie bitte eine eindeutige „magische Nummer“.
• Brokercodes, Suffixe, Nummern, Kontraktgrößen, Mindest-Tickgrößen, Mindesthandelsvolumen, Stop-Loss-Niveaus, Hebelwirkung, Margin-Anforderungen, Übernachtzinssätze und Handelszeiten können variieren.
• Finanzinstrumente mit kurzen Handelsperioden und hohen Spreads und Volatilität (einschließlich Gold) sind besonders anfällig für die Ausführungsbedingungen des Brokers.
• Aufgrund historischer Daten, Spreads, der Geschwindigkeit der Orderausführung und der Eigenschaften der Handelsinstrumente kann das Orderverhalten in Echtzeit von den Testergebnissen der Vergangenheit abweichen.
• Wir empfehlen, vor der Bereitstellung in der Produktionsumgebung einen Demo-Test durchzuführen, um die Ergebnisse zu überprüfen.
• Ein VPS trägt zwar zur Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit von Endpunkten bei, garantiert jedoch weder Konnektivität, Brokerdienste noch die Ausführung von Aufträgen und bietet auch keinen Schutz vor sich schnell ändernden Marktbedingungen.

Offenlegung wesentlicher Risiken

Der Handel mit Währungen, Edelmetallen, Differenzkontrakten (CFDs), Kryptowährungen und anderen Hebelprodukten birgt erhebliche Risiken und kann zum Verlust des gesamten oder eines Teils Ihres investierten Kapitals führen. Der Lorenz Ranking Expert Advisor (EA) ist ein automatisiertes Handelstool und bietet keine Anlageberatung, Gewinngarantien, präzise Ranglisten, exakte Einstiegspunkte, spezifische Trefferquoten, maximale Verlustbegrenzung, Einhaltung der Kapitalanforderungen oder Garantien für zukünftige Rentabilität. Methoden des maschinellen Lernens, Berechnungen historischer Ähnlichkeiten, technische Indikatoren, Kernel-Funktionsauswertungen, Filter und Optimierungsprogramme können zukünftige Markttrends nicht vorhersagen oder Risiken eliminieren. EAs können Verluste, Verlustserien und Kapitalminderungen erleiden. Historische Tests, Optimierungsergebnisse, Profile, Demokontoergebnisse und historische Performance-Informationen können zukünftige Ergebnisse nicht zuverlässig in Echtzeit vorhersagen. Marktbedingungen, Datenqualität, Spreads, Gebühren, Übernachtzinsen, Slippage, Liquidität, Kurslücken, Ausführungsverzögerungen, Brokerressourcen, Hebelwirkung, Margin-Anforderungen und Kontoeinstellungen können die Ergebnisse erheblich beeinflussen. Funktionen wie Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop, Break-Even und Teilliquidation garantieren keine genauen Ausführungspreise. Führen Sie stets gründliche Tests durch, verwenden Sie angemessene und konservative Risikoeinstellungen und handeln Sie nur mit Geldern, deren Verlust Sie sich leisten können.