Lorentzian Classification EA

Lorentzianische Klassifizierung EA für MetaTrader 5

Lorentzian Classification EA ist ein auf maschinellem Lernen basierender Expert Advisor für MetaTrader 5, der die Marktbedingungen klassifiziert und die Handelsausführung mithilfe eines strukturierten Bestätigungsprozesses automatisiert. Er kombiniert die Lorentzian Distance K-Nearest Neighbors (KNN) Klassifizierung mit der Kernel Regression Trendbestätigung und wendet dann mehrere Marktfilter und konfigurierbare Handelsmanagementregeln an, bevor er eine Position eröffnet.

Das System wurde für Händler entwickelt, die einen anpassungsfähigeren, datengesteuerten Ansatz wünschen als Indikatoren mit festen Regeln allein. Anstatt sich auf eine einzige Signalquelle zu verlassen, wertet der EA einen Marktzustand mit mehreren Merkmalen aus, vergleicht ihn mit historischen Mustern und verwendet eine Konfluenzlogik, um schwache oder minderwertige Einträge zu reduzieren.

Kernidee des Systems

Im Zentrum des EA steht ein Lorentzian Distance Classifier. Für jeden neuen geschlossenen Balken erstellt das System einen Merkmalsvektor aus technischen Messungen wie RSI, WaveTrend, CCI und ADX und vergleicht dann den aktuellen Marktzustand mit historischen Daten, um ähnliche Muster zu finden. Basierend darauf, wie sich diese ähnlichen Muster in der Vergangenheit aufgelöst haben, erstellt der Klassifikator eine Richtungsprognose.

Der Lorentzsche Abstand wird verwendet, weil er große Merkmalsunterschiede besser komprimiert als der standardmäßige euklidische Abstand. In der Praxis bedeutet dies, dass die Ähnlichkeitsberechnung widerstandsfähiger gegen Ausreißer und Volatilitätsspitzen ist, die Finanzdaten oft verzerren.

Die KNN-Engine kann bis zu 2.000 historische Balken durchsuchen, die Nachbarn anhand der Lorentz-Metrik bewerten und auf der Grundlage der Ergebnisse der nächsten historischen Übereinstimmungen ein bullisches oder bearisches Votum erstellen. Die sich daraus ergebende Punktzahl für die Vorhersage hilft zu bestimmen, ob die aktuellen Bedingungen eine Long- oder Short-Position begünstigen.

Kernel-Regressionsbestätigung

Um zu vermeiden, dass nur auf die rohe Klassifizierungsausgabe reagiert wird, enthält der EA eine Kernelregressionsbestätigungsschicht. Sie verwendet rationale quadratische und Gaußsche Kernel-Schätzungen, um die Trendausrichtung zu bewerten und zu bestätigen, ob ein KNN-Signal durch die aktuelle Richtungsstruktur des Marktes unterstützt wird.

Wenn der Kernel-Filter aktiviert ist, erfordern Long-Signale eine bullische Kernel-Ausrichtung und Short-Signale eine bearische Kernel-Ausrichtung. Dieser zusätzliche Bestätigungsschritt soll falsche Signale reduzieren, insbesondere bei schwankenden oder instabilen Bedingungen.

Die gleiche Kernel-Logik kann auch für das dynamische Exit-Management verwendet werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Trades auf der Grundlage des Kernel-Crossover-Verhaltens geschlossen werden, anstatt nur ein festes Haltemodell zu verwenden.

Feature-gesteuerte Marktklassifizierung

Der EA unterstützt bis zu fünf gleichzeitige Merkmale in seinem Klassifizierungsmodell. Die Standardkonfiguration verwendet RSI, WaveTrend, CCI, ADX und einen zweiten RSI mit unterschiedlichen Einstellungen, damit der Algorithmus Momentum, Abweichung, Zyklusverhalten und Trendstärke aus mehreren Blickwinkeln analysieren kann.

Jede Funktion ist konfigurierbar, so dass der Benutzer das Verhalten des Klassifizierers an verschiedene Symbole und Zeitrahmen anpassen kann. Dadurch eignet sich der EA für Händler, die die standardmäßige forschungsbasierte Struktur beibehalten möchten, aber dennoch in der Lage sind, das Eingabeprofil für ihre eigene Marktauswahl zu optimieren.

Da das Feature-Set Teil der Ähnlichkeitsberechnung ist, wirkt sich eine Änderung der Feature-Perioden oder -Typen direkt darauf aus, wie das System historische Marktzustände interpretiert. Dies gibt fortgeschrittenen Benutzern die Möglichkeit, Optimierungen und Walk-Forward-Validierungen durchzuführen, ohne die Gesamtarchitektur der Strategie zu verändern.

Filterstapel für die Handelsqualität

Nachdem der Klassifikator eine Richtungsvorspannung erzeugt hat, muss das Signal einen konfigurierbaren Filterstapel durchlaufen, bevor ein Handel eröffnet werden kann. Zu den verfügbaren Filtern gehören ein Volatilitätsfilter, ein Regime-Filter, ein ADX-Filter, ein EMA-Trendfilter, ein SMA-Trendfilter, ein Session-Filter, ein Spread-Filter und ein Kernel-Filter.

Der Volatilitätsfilter wurde entwickelt, um den Handel während abnormaler Ausschläge zu blockieren, während der Regime-Filter dabei hilft, Trendbedingungen von flachen Marktstrukturen zu unterscheiden. Die EMA- und SMA-Filter können verwendet werden, um den Handel am breiteren Trend auszurichten, und der ADX-Filter kann den Einstieg auf Zeiträume mit ausreichender Richtungsstärke beschränken.

Diese mehrschichtige Struktur ist nützlich, da eine Bedingung allein in lebenden Märkten selten ausreicht. Der EA ist so konzipiert, dass Klassifizierung, Trendausrichtung, Volatilitätskontrolle und Ausführungsfilter zusammenarbeiten können und nicht von einem einzigen Auslöser abhängen.

Flexibilität im Handelsmanagement

Der Lorentzian Classification EA bietet sowohl grundlegende als auch erweiterte Optionen für das Handelsmanagement. Benutzer können eine feste Losgröße oder eine risikobasierte Größe auswählen, ATR-basierte oder feste Stop-Loss- und Take-Profit-Modelle wählen, die Anzahl der offenen Positionen begrenzen und eine eindeutige magische Zahl für jede Chart-Instanz definieren.

Zu den erweiterten Kontrollen gehören Trailing Stop, Breakeven, Partial Close und Maximum Spread Protection. Diese Optionen ermöglichen es, den EA für eine aggressivere Ausführung, einen ausgewogenen Swing-Handel oder konservativere Kapitalerhaltungs-Workflows zu konfigurieren.

Der Stop- und Zielrahmen ist so konzipiert, dass er sich an unterschiedliche Umgebungen anpassen lässt. ATR-basierte Stops können auf sich ändernde Volatilität reagieren, während Fixed-Pip-Einstellungen für Händler, die ein einfaches und vollständig deterministisches Handelsmanagement bevorzugen, verfügbar bleiben.

Enthaltene Dateiprofile

Der EA wird mit sieben vorkonfigurierten Set-File-Profilen geliefert, die strukturierte Ausgangspunkte für verschiedene Handelsstile und Zeithorizonte bieten. Diese Profile umfassen M15 Scalping, M30 Intraday, H1 Swing, H4 Position, D1 Long-Term, H1 XAUUSD Gold Specialist und H4 Conservative / Prop Account.

Das Profil H4 Position ist der primäre empfohlene Ausgangspunkt, da das zugrundeliegende Lorentzian-Framework ursprünglich für höhere Intraday- bis Swing-Zeitrahmen entwickelt und getestet wurde. Die anderen Profile sind für Händler gedacht, die eine schnellere Ausführung, eine goldspezifische Abstimmung, eine langfristige Trendteilnahme oder einen risikoärmeren Betrieb mit einem Fondskonto bevorzugen.

Diese Profile sind nicht als feste endgültige Einstellungen zu verstehen. Sie sind als strukturierte Grundlinien konzipiert, die Händler weiter testen und für ihre eigenen Brokerbedingungen, Symbole und Ausführungsstile verfeinern können.

Wie Einträge generiert werden

Ein Kauf-Setup erfordert ein positives Klassifizierungsergebnis und die Bestätigung durch alle aktivierten Filter. Je nach aktueller Konfiguration kann dies eine Trendausrichtung mit EMA- oder SMA-Filtern, akzeptable Spread-Bedingungen, gültiges Trading-Session-Timing und eine bullische Kernel-Bestätigung beinhalten.

Ein Verkaufs-Setup folgt der gleichen Logik in umgekehrter Richtung. Der EA prüft auch, ob es sich um ein neues Signal handelt und nicht um eine Fortsetzung des vorherigen Zustands, was dazu beiträgt, wiederholte Einstiege aus derselben Richtung zu verhindern.

Ausstiege können durch eine feste Handelsdauerlogik, kernelbasierte dynamische Ausstiege, Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop, Breakeven oder Partial-Close-Verhalten gehandhabt werden. Dies macht das Ausführungsmodell anpassungsfähig, ohne dass Änderungen an der Signalerzeugungsmaschine selbst erforderlich sind.

Chart-Dashboard und visuelle Tools

Der EA verfügt über ein Chart-Dashboard, das den aktuellen Signalstatus, die Vorhersagebewertung, den Kernel-Trend-Status, die Pass/Fail-Bedingungen des Filters, Merkmalswerte, Spread-Informationen, Positionsdetails und interne Handelsstatistiken, die seit dem Start verfolgt wurden, anzeigt.

Optional können auch Signalpfeile auf dem Chart angezeigt werden, um historische Einträge visuell leichter zu überprüfen. Diese Elemente sollen Händlern helfen zu verstehen, warum ein Handel getätigt oder nicht getätigt wurde, und das Testen, die Validierung und die laufende Überprüfung der Parameter vereinfachen.

Für VPS- oder Optimierungsumgebungen kann das Dashboard deaktiviert werden, um den visuellen Overhead zu reduzieren. Die Anzeigeschicht dient der Information und ändert die eigentliche Handelslogik nicht.

Verwendung für Backtesting und Optimierung

Der EA wurde mit Blick auf Backtesting und Optimierung dokumentiert. Er soll in MetaTrader 5 mit "Every tick based on real ticks" getestet werden, damit Händler den Klassifikator, die Filter und die Handelsmanagementlogik unter realistischeren Simulationsbedingungen bewerten können.

Das Handbuch skizziert auch einen phasenweisen Optimierungsworkflow, der Feature-Tuning, Nachbarschaftszählung, Filterkalibrierung und ATR-basierte Handelsmanagement-Verfeinerung umfasst. Dies ist besonders nützlich für Händler, die den EA an bestimmte Paare anpassen möchten, ohne jeden Parameter auf einmal zu optimieren.

Bei der Verfeinerung der Einstellungen wird eine Walk-forward-Analyse dringend empfohlen. Das Ziel ist nicht einfach nur, attraktive Backtest-Ergebnisse zu finden, sondern Parameterkombinationen zu identifizieren, die stabil bleiben, wenn sie mit ungesehenen Marktdaten getestet werden.

Für wen ist dieser EA gedacht?

Dieser Expert Advisor eignet sich für Händler, die ein strukturiertes, forschungsbasiertes System wünschen, das die Klassifizierung durch maschinelles Lernen mit praktischen Marktfiltern und konfigurierbarem Ausführungsmanagement verbindet. Er kann sowohl von Händlern verwendet werden, die einen automatisierten Betrieb bevorzugen, als auch von fortgeschrittenen Nutzern, die einen Rahmen wünschen, den sie untersuchen, optimieren und über mehrere Paare oder Zeitrahmen hinweg einsetzen können.

Die enthaltenen Profile decken alles ab, von der Ausführung im unteren Zeitrahmen bis zum Positionshandel im oberen Zeitrahmen, einschließlich eines speziellen XAUUSD-Profils und eines konservativen Profils im Stil eines fundierten Kontos. Dies verleiht dem Produkt Flexibilität, ohne dass jeder Benutzer gezwungen ist, das gleiche Setup zu verwenden.

Wichtigste Merkmale

• Lorentzian Distance KNN-Klassifizierungs-Engine für musterbasierte Richtungsanalysen.
• Kernelregression mit Rational Quadratic und Gaussian Schätzer.
• Konfigurierbare Feature-Pipeline mit RSI-, WaveTrend-, CCI- und ADX-Eingängen.
• Mehrschichtiger Filterstapel einschließlich Volatilitäts-, Regime-, ADX-, EMA-, SMA-, Session-, Spread- und Kernel-Filter.
• ATR-basiertes oder Fixed-Pip-Stop-Loss- und Take-Profit-Management.
• Optionale Trailing-Stop-, Breakeven- und Partial-Close-Funktionen.
• Risikobasierte Losgrößenbestimmung und Unterstützung für mehrere Einsatzprofile.
• Sieben vorkonfigurierte Set-Dateien für verschiedene Stile, Symbole und Risikopräferenzen.
• On-Chart Dashboard mit Signalstatus, Filterstatus, Merkmalswerten und Handelsstatistiken.
• Entwickelt für systematisches Backtesting, phasenweise Optimierung und Walk-Forward-Validierung.

Wichtige Nutzungshinweise

• Der EA benötigt historische Daten, um die Klassifizierungs-Engine aufzuwärmen, bevor Signale generiert werden können.
• Unterschiedliche Broker, Spreads, Ausführungsgeschwindigkeiten und Symbolspezifikationen können das Live-Verhalten im Vergleich zu den Testergebnissen beeinflussen.
• Für niedrigere Zeitrahmen und den Goldhandel sind die Qualität der Broker und die Kontrolle der Spreads besonders wichtig.
• Wenn mehrere Instanzen auf demselben Konto laufen, sollten eindeutige magische Nummern verwendet werden.
• Vor dem Live-Einsatz werden Demotests und eine Vorwärtsvalidierung empfohlen.