Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
....Вы не поняли. Речь идет о том чтобы раскрутить депозит и постепенно уменьшать риски.
Для меня совершенно не понятно зачем открывать 10 счетов?
Исходить нужно из общего баланса и что вы хотите получить из него, с какими рисками и за какой срок.
Соответственно если у Вас депозит растет-падают риски.
Я за равенство:
лот(3депозита * 1000$) = лот(1депозит * 3000$).
Мне кажется, что схема выше этого не обеспечивает, если правильно все понял.
P.S: вообще тема ММ очень личная, вряд ли тут можно что-то выяснить.
Я за равенство:
лот(3депозита * 1000$) = лот(1депозит * 3000$).
Мне кажется, что схема выше этого не обеспечивает, если правильно все понял.
P.S: вообще тема ММ очень личная, вряд ли тут можно что-то выяснить.
Как я сказал выше нужно исходить и ТС. Все довольно индивидуально, особенно если к ТС мартин прикручивать.
По поводу корня моё мнение однозначно-должна быть пропорциональность от него.
Из первого Вашего равенства (3депозита * 1000$) = лот(1депозит * 3000$). Я так понял, что Вы все равно не поняли.
Математика вообще штука обманчивая.
Любой инвестор хочет уменьшать риски, особенно когда большие суммы.
Да, прибыльность падает, но устойчивость ТС возрастает.
Какой ММ, на Ваш взгляд, оптимален (если можно, кратко принцип)?
Если вопрос не риторический, то могу посоветовать книги где описывается как общие так и конкретные эвристики и формализмы по поводу сборки ММ наиболее подходящего Вашему алгоритму прогноза.
Основной тезис банален, хотя видимо поэтому многим не воспринят в серьёз или не понят.
Максимизируем прибыль, минимизируем риск. P/L
где P= MO(p) а L=MO(l)
МО – математическое ожидание, р – функция прибыли, l-функция потерь.
Числитель всем интуитивно понятен, знаменатель обычно только кажется что понят. Но на деле мозг не учитывает мультипликативную суть вероятности, точней учитывает, но с искажениями.
Риск это среднее от функции потерь, его следует использовать не как абстрактную величину, а как обратный коэффициент. Не нужно здесь опираться на бытовую интуицию. В системе Мартингейла функция потерь степенная. Степенная функция это взрывная динамика, если проводить аналогии.
Если уйти в вакуум, то можно под любой ММ сфабриковать идеальную ТС. Для мартина это такая абстрактная ситуация когда есть очевидная отрицательная автокорреляция между результатвми предсказаний. Всё просто, тестируем систему прогноза и провенряем автокорреляцию. Тут тоже есть тонкие моменты, иногда можно найти то чего нет. Вообще поиск автокорреляций это искусство даже непосредственно цВР, но для выхлопа ТС это ещё сложнее.
Резюмирую банально: Теоретически Мартингейл имеет место быть, но на практике я не видел ещё логик прогнозирования, дающие выгодное для него статистическое распределение.
Но у меня не так много опыта что бы утверждать что такой ТС не существует в принципе. Могу лиш предположить что человек который настолько искусен что соберёт такую ТС, воистину МАГ РЫНКА, провидец. По другому не представляю как можно конструировать логики произвольных вылхопов от систем прогноза. Как выше писали господа, про «рисование эквити». Я тоже на истории могу так. В реале пока ДЦ побеждают.
У мартина есть и всегда будет большой маркетинговый потенциал, бесспорно. Он увлекает, погружает в грёзы игровой ошибки. Можно не опасаться по поводу потери его маркетинговой эффективности.
Только предлагать такие явно мошеннические продукты стоит на соответствующих ресурсах. Здесь орать что мартин – крутой ММ, всё равно что пытаться убедить Мейдоффа вложиться в МММ. Когда он был жив, хотя без разницы…
Хороший комментарий, самое главное краткий.
Не увлекайтесь математикой сильно, на длинных промежутках времени.
Будьте разумны
Если уйти в вакуум, то можно под любой ММ сфабриковать идеальную ТС. Для мартина это такая абстрактная ситуация когда есть очевидная отрицательная автокорреляция между результатвми предсказаний. Всё просто, тестируем систему прогноза и провенряем автокорреляцию. Тут тоже есть тонкие моменты, иногда можно найти то чего нет. Вообще поиск автокорреляций это искусство даже непосредственно цВР, но для выхлопа ТС это ещё сложнее.
Не увлекайтесь дальше по этому поводу Мартин был-есть и будет.( Пока будет что его подкармливать)
Хороший комментарий, самое главное краткий.
Не увлекайтесь математикой сильно, на длинных промежутках времени.
Будьте разумны
Если уйти в вакуум, то можно под любой ММ сфабриковать идеальную ТС. Для мартина это такая абстрактная ситуация когда есть очевидная отрицательная автокорреляция между результатвми предсказаний. Всё просто, тестируем систему прогноза и провенряем автокорреляцию. Тут тоже есть тонкие моменты, иногда можно найти то чего нет. Вообще поиск автокорреляций это искусство даже непосредственно цВР, но для выхлопа ТС это ещё сложнее.
Не увлекайтесь дальше по этому поводу Мартин был-есть и будет.( Пока будет что его подкармливать)
Согласен. Он был есть и будет и сливающее большинство не изменится, математикой увлекаются не многие и неважно на каких временных промежутках.
Я просто ответил уважаемому 220Volt на вопрос.
Причем тут вообще временные промежутки? Вы издеваетесь? На коротких промежутках нет достоверных данных для статистических исследований. Только длинные промежутки(в пространстве сделок), имеют статистическую ценность и потенциал для анализа.
Я думаю меня Вы тоже можете смело заносить в черный список. Для меня диалог с Вами закончен. Вы или издеваетесь или показательно недооцениваете квалификацию участников дискуссии.
Согласен. Он был есть и будет и сливающее большинство не изменится, математикой увлекаются не многие и неважно на каких временных промежутках.
Я просто ответил уважаемому 220Volt на вопрос.
Причем тут вообще временные промежутки? Вы издеваетесь? На коротких промежутках нет достоверных данных для статистических исследований. Только длинные промежутки(в пространстве сделок), имеют статистическую ценность и потенциал для анализа.
Я думаю меня Вы тоже можете смело заносить в черный список. Для меня диалог с Вами закончен. Вы или издеваетесь или показательно недооцениваете квалификацию участников дискуссии.
Решил протестировать /*реклама удалена*/ на "австралийце", на коротких промежутках времени 2009-2012.
/*реклама удалена*/
Оптимизации не делал, входные параметры такие же .
/*реклама удалена*/
Если рекламу удалили-значит это кому то нужно.
Грубо конечно.
Грубо конечно.