Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В википедии нашел интересную инфу для задачи о разорении игрока:
см. Парадокс увеличения ставки при неблагоприятной игре, Задача о разорении игрока
Цитирую только выводы:
Поэтому если вероятность выпадения столь желанного для первого игрока аверса меньше 0.5, то ему выгодно увеличить ставку в r > 1 раз: это уменьшает вероятность его терминального разорения за счёт того, что вырастает вероятность выскочить из коридора в точке B. Это решение кажется парадоксальным, так как складывается впечатление, что при неблагоприятной ситуации надо снизить ставку и уменьшить проигрыш, но в действительности при бесконечном числе игр и низкой ставке проигрывающий игрок в конечном счёте обязательно проиграется в ноль, а игрок с высокой ставкой обладает большими шансами выпадения количества аверсов, достаточного для завершения игры в точке B.
В википедии нашел интересную инфу для задачи о разорении игрока:
см. Парадокс увеличения ставки при неблагоприятной игре, Задача о разорении игрока
Цитирую только выводы:
Поэтому если вероятность выпадения столь желанного для первого игрока аверса меньше 0.5, то ему выгодно увеличить ставку в r > 1 раз: это уменьшает вероятность его терминального разорения за счёт того, что вырастает вероятность выскочить из коридора в точке B. Это решение кажется парадоксальным, так как складывается впечатление, что при неблагоприятной ситуации надо снизить ставку и уменьшить проигрыш, но в действительности при бесконечном числе игр и низкой ставке проигрывающий игрок в конечном счёте обязательно проиграется в ноль, а игрок с высокой ставкой обладает большими шансами выпадения количества аверсов, достаточного для завершения игры в точке B.
Хороший пример, закрепленный математическими доказательствами))
На практике это работает верно, а вот мат. доказательство я подобное вижу первый раз.
Действительно парадоксальное доказательство для большинства кто против усреднения или мартингейла.
Просто надо понять, что мы тут все не на стройке коммунизма, а играем в игру с нулевой суммой, даже с отрицательной. А это значит что все нормальные пацаны будут друг друга дезить. Поэтому и поносят самый выгодный ММ.
Я вначале хотел обосновать математически доказательство верности Мартингейла, но потом подумал а зачем мне оно? Это мне не выгодно, лучше пускай все действуют наоборот.
В трейдинге почти всё парадоксально, играть нужно против толпы, при проигрыше усредняться и повышать ставки… Всё зависит от уверенности в правильности своих действий. Кто более уверен в себе и идёт до конца тот отхватывает куш, а кто сразу паникует и снижает лот тот становится мясом.
Работает целая индустрия по деморализации и высмеиванию верных подходов.
Я вначале хотел обосновать математически доказательство верности Мартингейла, но потом подумал а зачем мне оно?
Математическое доказательство верности игры в мартин предоставленно.....я так понимаю.....несколькими постами выше.
Спасибо огромное Reshetovu))
Все остальное -БЛЕФ. И не больше.
Математическое доказательство верности игры в мартин предоставленно
))) у вас как с головой все нормально?
НЕТ. В Вашем понимании, но вы это не поймете, в с вязи с Вашей ограниченностью.
Я давно уже перешел на другой уровень сознания.
Еще раз повторяюсь, Я из Новосибирска, из академгородка, можете меня считать не совсем нормальным, я Вас прекрасно понимаю.
И хочу Вас отдельно поблагодарить за приятное общение))
))) у вас как с головой все нормально?
Ок )) варитесь дальше в этом вашем соку. Хоть Решетову на телефон скиньтесь )) в качестве благодарности.