Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исследуйте каждую просадку в режиме визуализации, чтобы выяснить, что же там на самом деле происходило. При подробном анализе появляются идеи, как можно уменьшить просадки. А ещё можно обнаружить ошибки, после устранения которых результат тоже может улучшиться. ))
Знакомо Мне такое. Увидел убыточную сделку. Пришла идея, как можно от неё избавиться. Добавил новую функцию в советника, прогнал новый тест. И "О, Чудо!" этой убыточной сделки нет и некоторых других тоже!! Но зато часть остальных сделок стала запаздывать, а некоторые вовсе фильтруются! :DDD
И начинаешь разбирать отчёт, сформированный после теста и думать какой же вариант всё же лучше. Да и он будет лучше только для участка истории, на котором Мы проводили тест... Одни заморочки! ;)))))))
P.S.: извиняюсь, что влез в Ваш диалог...
Знакомо Мне такое. Увидел убыточную сделку. Пришла идея, как можно от неё избавиться. Добавил новую функцию в советника, прогнал новый тест. И "О, Чудо!" этой убыточной сделки нет и некоторых других тоже!! Но зато часть остальных сделок стала запаздывать, а некоторые вовсе фильтруются! :DDD
И начинаешь разбирать отчёт, сформированный после теста и думать какой же вариант всё же лучше. Да и он будет лучше только для участка истории, на котором Мы проводили тест... Одни заморочки! ;)))))))
P.S.: извиняюсь, что влез в Ваш диалог...
Да ладно Вам. Каждый может выразить своё мнение. )) А вариант лучше тот, где меньше убыточных серий и соответственно просадки меньше и количество просадок меньше. Окончательный тест на, например, десятилетней истории с разнообразным ландшафтом волатильности.
Мне вот чё-то не понятно - это что за схема такая накрутки объёмов: " Таким образом ТР =2*СЛ . при срабатывании одной из отложек вторая модифицируеся по обьему открываемой позиции по схеме 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 и тд."
Так вообще реально в профит по итогам серии сделок выйти?
Можно чуть пожевать, сходу мне не понятно... Пока этот вариант ММ в код не перекладывал и на своей Лавине не смотрел...
Мне вот чё-то не понятно - это что за схема такая накрутки объёмов: " Таким образом ТР =2*СЛ . при срабатывании одной из отложек вторая модифицируеся по обьему открываемой позиции по схеме 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 и тд."
Так вообще реально в профит по итогам серии сделок выйти?
Можно чуть пожевать, сходу мне не понятно... Пока этот вариант ММ в код не перекладывал и на своей Лавине не смотрел...
Я пока не пробовал эту схему, но обязательно попробую. В тех результатах, которые я приводил выше SL == TP, а при убыточных сделках происходит удвоение. Просто разработал блок для принятия решения, который отвечает на вопрос: "Что делать, если что-то пошло не так?". А пойти может не так, только если будет затяжная серия убыточных сделок. А если есть ограничитель и сброс, то можно ещё подумать, что делать, если после одной серии сразу же началась ещё одна. Можно ещё переключать алгоритмы. Необязательно должен работать всегда только один.
Я делаю так, когда начинаю новый проект. Я не пытаюсь понять, как может работать та или иная идея, которая приходит ко мне в голову или я прочитал где-то интересный алгоритм, который кто-то описал словами. Пытаясь понять, что может из этого выйти, можно прийти к неверным умозаключениям. Может показаться, что это будет работать, а может и нет. А в итоге окажется, что всё наоборот. Поэтому я сразу начинаю кодировать, тесты всё покажут.
Мне вот чё-то не понятно - это что за схема такая накрутки объёмов: " Таким образом ТР =2*СЛ . при срабатывании одной из отложек вторая модифицируеся по обьему открываемой позиции по схеме 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 и тд."
Так вообще реально в профит по итогам серии сделок выйти?
Можно чуть пожевать, сходу мне не понятно... Пока этот вариант ММ в код не перекладывал и на своей Лавине не смотрел...
Здесь все подробно расписано https://www.mql5.com/ru/forum/138220
Стоит заметить что никакая схема мартина не дает положительного математическое ожидания, на случайном блуждании. Слив по мартину в любой его схеме неизбежен это только вопрос времени, и этот временной промежуток может быть на много короче чем при торговле постоянным лотом.
Теперь к нашим баранам. Реальный ценовой ряд отличается изменением волатильности от случайного блуждания. Если рассматривать внутридневные периоды, то волатильность периодическая и связана с вращением Земли. На этом и пытаюсь построить модель.
На счет реального профита пока не отвечу, надо тесты доделать. Пока предварительные результаты такие. Макс просадка в деньгах на постоянном лоте 0.1 с плечом 100.
Здесь все подробно расписано https://www.mql5.com/ru/forum/138220
Стоит заметить что никакая схема мартина не дает положительного математическое ожидания, на случайном блуждании. Слив по мартину в любой его схеме неизбежен это только вопрос времени, и этот временной промежуток может быть на много короче чем при торговле постоянным лотом.
Теперь к нашим баранам. Реальный ценовой ряд отличается изменением волатильности от случайного блуждания. Если рассматривать внутридневные периоды, то волатильность периодическая и связана с вращением Земли. На этом и пытаюсь построить модель.
На счет реального профита пока не отвечу, надо тесты доделать. Пока предварительные результаты такие. Макс просадка в деньгах на постоянном лоте 0.1 с плечом 100.
О! Благодарю... Знакомые ссыли - почитаю, освежу инфу... На пауке ещё давным - давно тема поднималась: "Закономерности почасового движения евро"... как раз была связана с изменением волатильности.
Скачал сова на мкл4 - у самого лежит в задачах, ещё не смотрел на него.
Есть такой параметр в результатах тестирования как Z-Счет. Именно он покажет можно использовать мартин или нет. Вот тут ясненький и понятненький пример http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
З.Ы. Может кто знает как сделать в качестве критерия оптимизации именно Z-счет?
Есть такой параметр в результатах тестирования как Z-Счет. Именно он покажет можно использовать мартин или нет. Вот тут ясненький и понятненький пример http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
З.Ы. Может кто знает как сделать в качестве критерия оптимизации именно Z-счет?
Есть такой параметр в результатах тестирования как Z-Счет. Именно он покажет можно использовать мартин или нет. Вот тут ясненький и понятненький пример http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
З.Ы. Может кто знает как сделать в качестве критерия оптимизации именно Z-счет?
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
Количество трейдов в самой длинной серии убыточных трейдов STAT_MAX_CONLOSSES
Есть такой параметр в результатах тестирования как Z-Счет. Именно он покажет можно использовать мартин или нет. Вот тут ясненький и понятненький пример http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
З.Ы. Может кто знает как сделать в качестве критерия оптимизации именно Z-счет?