Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, маленькая, на 1 паре, если деверсифицировать на 15 пар, и поднть депозит в двое, то доходность подымается до 100% годовых, а это уже не маленькая прибыль. На самом деле все проверено и потрачено исследование тестов очень много часов. Это дает результат, просадки не пересекаются между собой. Так что если применить голову, не только для того, чтобы подпирать ею левую руку, то из мартина можно получить прибыльный инструмент.
Конечно для многих тут 100% годовых неочем, но эти люди как правило сливают, а пишу я это для тех, кто реально понимает цену каждому проценту.
Я написал мартин, с простым определением текущей ситуации на рынке. Вход рандомный, то есть распределение получается примероно 50/50. Вот смотрите что получается: тест с 2000 года по сегодняшний день проходит по любой паре, тестил на всех, где есть история с 2000, а там где нет истории, тестил с 2008 года. Всего проверил 40 пар, включая золото и экзотические.
Вы хотите сказать что грамотный манименеджмент способен вытянуть в плюс МО прибыли стратегии на случайных входах-выходах, и объёме не зависящем от состояния рынка, а только от результата прошлых сделок?
Переформулирую: Возможно ли по Вашему имея в распоряжении случайный поток сделок в некотором диапазоне, с МО~0 затем за счёт только масштабирования данного лота, основываясь на данных предыдущих сделок, так перераспределить объём, чтобы сдвинуть МО в ту или иную сторону?
В потоке сделок нет структуры, например шум с нормальным распределением.
Для простоты уберём издержки.
А как считаете, если бы Вы использовали другой ММ, например % от свободных средств, то это бы дало худший результат на всём диапазоне множителя этого %-та? Мартин наиболее удачный выбор для вашей логики прогноза?
Как считаете обведённые красненьким места, насколько рискованны?
Вы хотите сказать что грамотный манименеджмент способен вытянуть в плюс МО прибыли стратегии на случайных входах-выходах, и объёме не зависящем от состояния рынка, а только от результата прошлых сделок?
Переформулирую: Возможно ли по Вашему имея в распоряжении случайный поток сделок в некотором диапазоне, с МО~0 затем за счёт только масштабирования данного лота, основываясь на данных предыдущих сделок, так перераспределить объём, чтобы сдвинуть МО в ту или иную сторону?
В потоке сделок нет структуры, например шум с нормальным распределением.
Для простоты уберём издержки.
А как считаете, если бы Вы использовали другой ММ, например % от свободных средств, то это бы дало худший результат на всём диапазоне множителя этого %-та? Мартин наиболее удачный выбор для вашей логики прогноза?
Как считаете обведённые красненьким места, насколько рискованны?
Это не мани менеджмент, манименеджмент, это несколько иное понятие, не относящиеся к данной системе. В данном случае мартингейл является частью системы, основанной не на угадывании напрвления входа, а на предположении будующего поведения рынка. График на рисунке отражает как раз результат со случайным входом, что еще можно тут сказать, ровно 50%, это даже в стейте написано.
Насколько рискованы эти места? Максимальная просадка 3257$, что равно 65 % от депозита, общая прибыль 8300$ что равно 167%.
даже если один раз потерять 100% депозита, то все равно останешся в прибыли 67%. Не нужно забывать, что это тест за 13 лет. За это время рынки колосально изменились, а мартин работает. И будет работать, по тому ,что рынок имеет не нормальное распределение.
Это не тупой мартин, это система на основе него. Если вы умеете предсказывать будущее направление движение цены, то вы гений, мне проще предсказать возможный вариант развития событий, все мои системы построены так или иначе на вероятностях, в тм числе и эта.
Я тут не собираюсь не с кем спорить, или доказывать, я просто хочу показать людям, что мартин может быть стабильным, что в этом направлении можно создать прибыльную систему.
Кстати он не оптимизирован. По сути тут нет параметров, которые оптимизируются, он работает на 40 парах с одними и теми же парраметрами.
Боковик - он же в английском варианте - флэт (flat). В отличии от тренда, боковик характеризует движение рынка без явно выраженного направления. Котировки движуться как бы вбок, flat - ровный (англ.). Однако действительно ровным боковик бывает довольно редко. Чаще встречается, т.н. пилообразный боковик. См. "распилить"
На поиске тренда в боковике штабелями в могилу ложатся миллионы счетов горе-трейдеров. Маркетмейкеры научились успешно вводить публику в заблуждение и то, что многим кажется началом тренда в действительности может оказаться смещением рынка в новый боковик на чуть более других уровнях.
Да, маленькая, на 1 паре, если деверсифицировать на 15 пар, и поднть депозит в двое, то доходность подымается до 100% годовых, а это уже не маленькая прибыль. На самом деле все проверено и потрачено исследование тестов очень много часов. Это дает результат, просадки не пересекаются между собой. Так что если применить голову, не только для того, чтобы подпирать ею левую руку, то из мартина можно получить прибыльный инструмент.
Конечно для многих тут 100% годовых неочем, но эти люди как правило сливают, а пишу я это для тех, кто реально понимает цену каждому проценту.
на 15 парах не диверсифисируетесь)
Наверное я не просто так говорю, а знаю и понимаю о чем говорю.
Вот пример из жизни: Вы если не секрет кем работаете?
Наверное я не просто так говорю, а знаю и понимаю о чем говорю.
Вот пример из жизни: Вы если не секрет кем работаете?
Это не мани менеджмент, манименеджмент, это несколько иное понятие, не относящиеся к данной системе. В данном случае мартингейл является частью системы, основанной не на угадывании напрвления входа, а на предположении будующего поведения рынка. График на рисунке отражает как раз результат со случайным входом, что еще можно тут сказать, ровно 50%, это даже в стейте написано.
Насколько рискованы эти места? Максимальная просадка 3257$, что равно 65 % от депозита, общая прибыль 8300$ что равно 167%.
даже если один раз потерять 100% депозита, то все равно останешся в прибыли 67%. Не нужно забывать, что это тест за 13 лет. За это время рынки колосально изменились, а мартин работает. И будет работать, по тому ,что рынок имеет не нормальное распределение.
Это не тупой мартин, это система на основе него. Если вы умеете предсказывать будущее направление движение цены, то вы гений, мне проще предсказать возможный вариант развития событий, все мои системы построены так или иначе на вероятностях, в тм числе и эта.
Я тут не собираюсь не с кем спорить, или доказывать, я просто хочу показать людям, что мартин может быть стабильным, что в этом направлении можно создать прибыльную систему.
Кстати он не оптимизирован. По сути тут нет параметров, которые оптимизируются, он работает на 40 парах с одними и теми же парраметрами.
Да вроде все мы тут только вероятности рассматриваем:))) Разве «поведение рынка» и вероятность движения в каком то конкретном направлении, такие разные сущности?
«поведение рынка» это структура, то есть совокупность отдельных движений, вверх вниз, с определёнными характеристиками, динамика МО, дисперсия и тп. Но всегда торговый приказ основывается на конкретном прогнозе движения цены в одном из двух направлений. Торговля на боковике, основывается на предположении сохранения нулевого МО и константной или хотябы непрерывной дисперсии, лимитники на отскок на границах канала ведь не от фонаря ставятся, а так как есть прогноз того что цена развернётся и пойдёт в направлении лимитника.
Я не вижу особой разницы в предсказании динамики МО и волатильности, или конкретного направления движения цены на каком либо из временных масштабов. То что МО на одном масштабе прайс на другом, то что волатильность на одном H-L свечи на другом, поэтому грубо говоря нет разницы. Значит всё равно нужно иметь чуток гениальности и верно прогнозировать. Невозможно никак без этого, ММ постэффект а не источник, нельзя случайный прогноз вывести в плюс с помощью ММ, также как нельзя восстановить детали на снимке с низким разрешением.
А мартингейл совершенно абсурдный ММ. Он подобен трейдеру пытающегося бороться с рынком и вернуть своё, задирая риски на максимум. Зачем спрашивается? Ради сохранения тренда эквити? А взрывные колебания риска? Я ещё могу понять тех кто ограничивает число удвоений до 3-5, но тогда это не особо влияет на кривую. Но до мэржинкола, это полный абсурд.
ЗЫ Я не про средний риск спрашивал, говоря о "рискованности мест". Проблема классического мартина в том что пройдя до более чем половины расстояния между от начала просадки до мэржинкола, риск становится 100%, что согласитесь позволительно только Исусу или Пифии.
Я почему спросил про профессию? Просто я уже 3 года зарабатываю трейдингом. Значит по профессии я трейдер. И спорить мне интересно с профессиональными трейдерами. Это примерно тоже самое,что инженер будет спорить с хирургом, о том,как сердце пересаживать). Кстати когда-то давно я тожк инженером был.