Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
massUp[1] 36/68 massDw[1] 42/63
massUp[2] 30/38 massDw[2] 35/28
massUp[3] 15/23 massDw[3] 12/16
massUp[4] 4/19 massDw[4] 3/13
massUp[5] 9/10 massDw[5] 4/9
massUp[6] 2/8 massDw[6] 4/5
massUp[7] 3/5 massDw[7] 3/2
massUp[8] 2/3 massDw[8] 0/2
massUp[9] 2/1 massDw[9] 1/1
massUp[10] 1/0 massDw[10] 1/0
(massUp[1] 36/68 это означает что на первой ступени при покупке, 36 раз был профит и 68 убыток)
ну вот к примеру швейцарец со 2 сентября, шаг 100п (5 знаков) видно что максимальная просадочная серия была из 10 просадочных шагов и что усредняться??)) или торговать только последние 5 шагов? так это сделок маловато будет(за 2 месяца 10 в бай сторону и 9 в сел) так что мартин не вариант если торговать им без остановок, а если выбирать какие то удачные периоды для торговли, например ночной флет, то тоже нет 100% уверенности что не нарвешся на трендовый нежданчик, если мартинить сигнал то опять же непрерывный проигрыш должен быть 4-5 раз, не больше
ну и видно что за 2 месяца было 3 серии по 7 ступеней, 2 серии по 8 ступеней и т.д. что для мартина не приемлемо, т. к. слишком маленький доход при высоких рисках
Слишком прямолинейно рассматриваете (даже не рассматриваете, а просто себе обозначаете) вопрос. Канал усреднения/доливки с переворотом позы можно делать динамическим и домножать не на 2, а на иные коэффициенты... См. мой пост на пред странички.
Вот зарядил мониторинг: 90 % в + за два месяца.
у Вас есть, для начала, хотя бы тесты этих советников.
А то так не совсем понятно, насколько они хорошо торгуют и насколько правильные настройки.
тестов нет торговля была на реале...скажу что с 30$ депо советник Double(Ilan1_5&Ilan1_6) мне поднял за полторы недели до 850$ .............жадность поборола поднял объем в настройках что привело к сливу))))))))).....сейчас советник на метатрейдере даже не комплимируется не знаю в чем проблема я в этих вещах ни бум-бум)))) в любом случае такие советники боятся тренда в одну сторону без откатов...хотя при большом депо и грамотной настройки будет работать в плюс
Надо всё и всех :-) оптимизировать. Всё выложено в ветке "Учитесь зарабатывать селяни..." на четвёртом.
Подходы к тестированию и оптимизации никто не отменял...
Продолжение рисунков с предыдущей страницы
Надо всё и всех :-) оптимизировать. Всё выложено в ветке "Учитесь зарабатывать селяни..." на четвёртом.
Подходы к тестированию и оптимизации никто не отменял...
2014 год был неудачным для советников использующих мартингейл с усреднением. Именно такие использовал и я. Это заставило меня полностью пересмотреть алгоритмы, оптимизацию и использование подобных советников.
1. Ранее я использовал советники, которые хорошо работали при боковом тренде и с трудом переносили длительные безоткатные тренды. Теперь создал советник с мартингейлом, которому безразлично какой рынок трендовый или флетовый.
2. Ранее я стремился к тому, чтобы после оптимизации советники могли годами работать без слива и без дополнительной оптимизации. Вновь разработанный эксперт не обладает способностью работать длительный срок без слива, если его регулярно не оптимизировать. Зато при регулярной оптимизации работает устойчиво на всей истории и на любом инструменте и не использует индикаторов.
Советник работает и тестируется по тикам, а оптимизация для увеличения скорости проводится по ценам открытия. Проверку я проводил так:
Оптимизировал на интервале 2 недели, и далее прогонял тест на интервале 2 недели, начиная с даты конца периода оптимизации. И так передвигался по истории в течении нескольких лет. Проверка показала, что изредка советник закрывает серию в убыток(заложено в алгоритм закрытие убытка при 50% просадки). При этом выяснилось,что если оптимизировать на интервале 2 недели предшествующих тесту ежедневно, убыточных серий не бывает. Тем не менее предполагаю выводить прибыль при приросте депозита на 50%.
Продолжение рисунков с предыдущей страницы
Выложу-ка я небольшое исследование серийности и системы ставок, может быть кто захочет обсудить, это как бы альтернатива мартину :)
Исходные данные : тестирование EURUSD с периодом М5, на интервале с 2015.03.01 по 2015.03.30, т.е. последний месяц, для недоверчивых скажу, что на интервале в год результаты те же, только цифр больше
Выбранная стратегия : открытие по перекупленности / перепроданности RSI на уровнях 30 / 70, т.е. против тренда с SL / TP = 200 / 200
Результат : 54% убыточных сделок и 46% прибыльных, максимальная серия убытков - 7 подряд, как видно на картинке это выглядит печально
Пробуем применить самый дубовый мартин с удвоением после проигрыша : видно, что с большими потугами, но какой-то мизерный профит смогли выдрать, значит, есть ММ, который работает
Если цена ходит случайным образом, то по теории вероятности профит и убыток чередуются непредсказуемо, 50 / 50, но ведь есть такое понятие как тренды, которые врядли происходят сами по себе, а значит, есть вероятность, что если мы смотрим не на выпадение орла и решки, а на начало определенной серии их выпадений, то возможно, делая ставки на наиболее вероятные участки серий мы можем словить тренд ...
По результатам сделок составляем такую табличку :
Выпадений в серии / Сколько раз была такая серия / Количество выиграшей / Проигрыши
1 : 128 : 60 : 68
2 : 68 : 31 : 37
3 : 37 : 18 : 19
4 : 19 : 7 : 12
5 : 12 : 4 : 8
6 : 8 : 5 : 3
7 : 3 : 2 : 1
8 : 1 : 1 : 0
Чтобы было понятней, что с ней делать дальше, ее можно представить в двоичном виде, т.е. одна строка - одна серия, 0 показывает проигрыш, 1 - выигрыш :
0:1
0:0:1
0:0:1
0:1
0:0:0:0:0:0:1
0:0:1
1
0:1
0:1
1
0:0:0:1
0:1
0:1
1
0:0:1
0:0:1
0:0:0:0:0:0:0:1
1
0:1
0:0:0:1
1
0:0:0:0:0:1
0:1
1
0:1
1
0:1
1
0:1
0:0:0:0:1
1
0:0:0:0:0:1
0:1
1
0:1
0:0:1
0:0:1
0:0:1
1
0:1
1
1
1
1
0:0:1
1
0:0:0:0:0:0:1
1
1
0:1
0:1
0:1
1
0:0:0:1
0:0:1
0:1
1
0:1
0:0:1
1
1
0:0:0:0:1
0:1
1
1
1
0:0:0:1
0:1
0:1
0:1
1
1
0:0:1
1
0:0:1
0:0:0:1
1
0:0:0:0:0:1
0:1
1
0:0:0:1
0:1
1
0:0:0:1
1
1
1
1
0:0:0:0:0:1
1
1
1
1
1
1
0:0:1
0:1
1
0:0:1
1
1
1
1
1
0:1
1
0:1
0:0:1
1
1
0:0:0:0:1
0:1
1
1
0:0:1
0:1
0:0:0:0:0:1
1
1
1
0:0:1
0:0:0:0:1
1
1
1
0:1
1
1
Теперь у нас есть статистика серий для орла и решки и мы попытаемся делать ставки только на те участки новых серий, на которых вероятность положительного исхода больше, допустим, считаем на каждом шаге сколько единиц в первом столбике, если больше 60%, то входим, если меньше, то пропускаем шаг и просто запоминаем его, вобщем, совершаем виртуальную сделку.
Результат : за месяц сделок получается всего 4, поэтому график здесь за 3 месяца, для наглядности - что-то конечно изменилось, но все равно печально, количество прибылей - 38%, убытков - 62%, самая неудачная серия - 5 подряд
Мораль возможно такая :
1. тренды всегда разные и разной силы и найти закономерность с помощью вероятности как-то не получается
2. пропуск неудачных участков серий, похоже, просто начинает новую серию, которая также независима, как и отдельные выпадения орла и решки, поэтому, если 7 раз подряд неудача, то, начав ставить с 4 или 5 раза, сильно делу не поможешь
Если у кого есть замечания по системам ставок или я в каком-то месте явно нафакапил - кричите :)
P.S. на форуме надо добавить возможность сворачивоемого текста, а то цифры из отчета много места занимают