Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 28

[Victor Leschenko]

sergeev:

для танкистов повторяю - будете толкать рекламу на форуме - будет баня. так понятней?

рекомендую поберечь прыть для клиентов. здесь ваши оправдания неинтересны.

.....После точки-Следующее предложение начинается с большой буквы.

[Victor Leschenko]

Urain:

Форум создавался для популяризации MQL5

Сюда входит общение программистов, вопросы по программированию, так же косвенно разработка ТС, площадка где трейдер может встретиться с программистом.

если вас что то в вашем советнике или ТС не устраивает, то можете спрашивать, на форуме много народа, найдётся тот кто компетентен.

если же у вас есть готовый советник, он работает и вас устраивает, и вам не нужна помощь в его отладке итд, то вам прямая дорога в Маркет или Сигналы (потому как посты типа вашего, это и есть реклама, скрытая, явная не суть важно).

Я могу стейт выложить? Или это тоже запрещенно?

[Victor Leschenko]

iModify:

.....После точки-Следующее предложение начинается с большой буквы.

Поражает безалаберность модераторов))

[Vasiliy Smirnov]

iModify:

.....После точки-Следующее предложение начинается с большой буквы.

Не суди и не судим будешь(с)

[Женя]

Alex_Bondar:

Да на ютубе полно, если лень книги читать или ковыряться в статистике

Вот например:

Плохое доказательство, не исчерпывающее, тем более на основе случайного процесса. К тому же «в интернете» полно и противоположных мнений, нужно рассматривать аргументы и доказательства со всех сторон, если спор для выяснения истины идёт, а не для кратковременной победы.

Я потратил некоторое время проанализировать мартиноподобные логики мани менеджмента и у меня выводы другие. В целом я согласен с imodify. Всё зависит от ТС. Мартин или любая система умножения лота( не обязательно на 2) при ошибке прогноза, только перераспределяет риски для сглаживания эквити.

А гладкое эквити это согласитесь хорошо.

И даже в казино где отрицательное МО выйграша, Мартингейл ограничивают максимальном лотом и не с проста, потому что иначе клиент обыграет казино.

Конечно же если применительно к Форексу то глупо использовать Мартин на слишком маленьких счетах(<10к$). Но тогда лучше вообще не торговать на реале, а оттачивать свою ТС на демо. А когда ТС будет достаточно эффективной открывать ПАММ и быстро заливаться достаточной ликвидностью, добро что на Форексе нет в этом дефицита.

Истерия негатива связанная с Мартингейлом связанна с количеством людей по мелкому слившихся, в первую очередь из за сверх малого депозита сравнимого с средней зп. рядового офисного клерка, а это очень мало, не продохнуть для любой ТС. Надо бы представить некое наглядное объяснение этому процессу для вновь прибывших, для желающих «разогнать депозит» со 100$.

Вот толпа таких любителей скорости и вопит. Их на много порядков больше. А вот тех кто имеет достаточно ликвидности не слышно и невидно.

Но позиция imodify мне не совсем понятна честно говоря. Что требуется или ожидается в качестве реакции от комъюнити? Я так понял помощь не нужна, как и доработка логики експерта, в тоже время если это просто рекламное сообщение, то место выбрано не корректно. Конечно раздавать код это кошунство по отношению к собственному труду, но обсудить логические моменты например прогнозирования пронзительно к Мартиноподобным ММ можно было бы. Иначе совсем пустая беседа, которую даже к чёрному пиару отнести нельзя, когда за счёт негативных дискуссий, предполагается запечатлеть в памяти сведения о продукте. В общем непонятны цели уважаемого imodify. Если бы он прояснил их...

[---]

EvMir:

Плохое доказательство, не исчерпывающее,

Вот толпа таких любителей скорости и вопит. Их на много порядков больше. А вот тех кто имеет достаточно ликвидности не слышно и невидно.

Усреднение убыточной позиции

...Очень часто трейдеры продолжают открываться в заранее заданном направлении, успевшим стать убыточным. Они стремятся выбраться на уровень безубыточности, а если повезет, то и закрыться с маленькой прибылью. Это называется усреднением убыточных позиций.

Впервые сойдя на площадку, я повстречал там старого и мудрого человека, которого звали Сэм. Он относился ко мне с симпатией. Я все время пытался рассмешить Сэма, рассказывая ему шутки и анекдоты. Зная, что я новичок, он по утрам подходил к моему рабочему столу и задавал вопросы о предстоящем выходе экономических данных в надежде на то, что я рано или поздно начну обращать внимание на нужные индикаторы. Торгуя, я замечал на себе взгляд Сэма, наблюдавшего за мной из своего угла площадки.

В конце моей первой рабочей недели Сэм – мой новый гуру – отвел меня в сторонку и сказал: «Джек, ты же армянин, верно? Не забывай, мой мальчик, что усреднение убытков убило больше армянских трейдеров, чем турки». Сказав это любящим тоном, он отошел прочь. Я не знал, что и подумать. Я был в шоке, потому что до этого момента занимался только усреднением позиций в минусе. Он видел, как я добавляю позиции одну за другой. Я открыл подряд четыре позиции, и все они были убыточными. В итоге я закрылся в минус. Логика моих действий основывалась на возможности отката, который позволил бы мне избежать потерь и закрыться по нулям. Задумайтесь, насколько глупый посыл! Да, я был неопытным трейдером, но, тем не менее, я провел несколько лет рядом с площадкой, пока не заимел счет. Поэтому мысль о том, что я совершил типичную для новичка ошибку, терзала мое сердце и хрупкое трейдерское эго. Замечание Сэма стало для меня хорошим уроком о соотношении риска и доходности. Нет смысла добавлять к плохим позициям еще такие же, увеличивая тем самым риск. Так нельзя торговать на рынке.

[Женя]

sergeev:

Усреднение убыточной позиции

...Очень часто трейдеры продолжают открываться в заранее заданном направлении, успевшим стать убыточным. Они стремятся выбраться на уровень безубыточности, а если повезет, то и закрыться с маленькой прибылью. Это называется усреднением убыточных позиций.

Впервые сойдя на площадку, я повстречал там старого и мудрого человека, которого звали Сэм. Он относился ко мне с симпатией. Я все время пытался рассмешить Сэма, рассказывая ему шутки и анекдоты. Зная, что я новичок, он по утрам подходил к моему рабочему столу и задавал вопросы о предстоящем выходе экономических данных в надежде на то, что я рано или поздно начну обращать внимание на нужные индикаторы. Торгуя, я замечал на себе взгляд Сэма, наблюдавшего за мной из своего угла площадки.

В конце моей первой рабочей недели Сэм – мой новый гуру – отвел меня в сторонку и сказал: «Джек, ты же армянин, верно? Не забывай, мой мальчик, что усреднение убытков убило больше армянских трейдеров, чем турки». Сказав это любящим тоном, он отошел прочь. Я не знал, что и подумать. Я был в шоке, потому что до этого момента занимался только усреднением позиций в минусе. Он видел, как я добавляю позиции одну за другой. Я открыл подряд четыре позиции, и все они были убыточными. В итоге я закрылся в минус. Логика моих действий основывалась на возможности отката, который позволил бы мне избежать потерь и закрыться по нулям. Задумайтесь, насколько глупый посыл! Да, я был неопытным трейдером, но, тем не менее, я провел несколько лет рядом с площадкой, пока не заимел счет. Поэтому мысль о том, что я совершил типичную для новичка ошибку, терзала мое сердце и хрупкое трейдерское эго. Замечание Сэма стало для меня хорошим уроком о соотношении риска и доходности. Нет смысла добавлять к плохим позициям еще такие же, увеличивая тем самым риск. Так нельзя торговать на рынке.

Романтично, что сказать... Мудрый гуру и ученик, сомневаться в словах гуру не стоит. Но согласитесь такую историю можно рассказать наоборот, дополнив тезисами о том что цена рано или поздно возвращается к своему МО за некоторый период, на флэте на этом основаны все все отбойные ТС.

Можно продолжить логику и прийти к тому что на рынке не существуют флэты, по причине того что цена никогда не возвышается к среднему, или что нет «аттракторов», «уровней» и тп. Но ведь это не так.

Мартингейл прекрасно работает для отбойных ТС и плохо на трендовых, по простой причине того что основан на предположении отката. Теперь рассуждая дальше и исследуя статистику нахождения рынка в состоянии тренда и флэта, приходим к выводу что 15\85% в среднем соотношение это. То есть откатные системы более чем в 5 раз надёжнее трендовых. А и Мартин работает в плюс с вероятностью(1- 1\5.6). Это очень грубые рассуждения, но тем не менея верные.

Все стоящие ТС гибридные, то есть и трендовые и флэтовые, когда распознаётся тренд то включаются трендовые, когда флэт то флэтовые, соответственно на тренде можно работать по принципу «антимартингейла» и мартингейл на флэте, где он выгоден. Никтож не заставляет рабоать в лоб.

Смущает слишком эмоциональные вопли сливающего большинства, которые так и так сольют, так как депозит менее 10К$ это сверх риск, нет запаса прочности, к тому же как правило используется строго трендовая или строго флэтовая стратегия, естественно в среднем сливающая спред и никакой ММ не поможет в таком случае.

[TheXpert]

EvMir:

Мартингейл прекрасно работает для отбойных ТС и плохо на трендовых, по простой причине того что основан на предположении отката. Теперь рассуждая дальше и исследуя статистику нахождения рынка в состоянии тренда и флэта, приходим к выводу что 15\85% в среднем соотношение это. То есть откатные системы более чем в 5 раз надёжнее трендовых. А и Мартин работает в плюс с вероятностью(1- 1\5.6). Это очень грубые рассуждения, но тем не менея верные.

Да ладно? Кто сказал? Пруф всех цифирок и подтверждение что они верные в студию.

Все стоящие ТС гибридные, то есть и трендовые и флэтовые, когда распознаётся тренд то включаются трендовые, когда флэт то флэтовые, соответственно на тренде можно работать по принципу «антимартингейла» и мартингейл на флэте, где он выгоден. Никтож не заставляет рабоать в лоб.

Вот он как... А посоны не знали

[Женя]

TheXpert:

Вот он как... А посоны не знали

Если бы знали то так бы бескомпромисно не утверждали на счёт мартина.

Да ладно? Кто сказал? Пруф всех цифирок и подтверждение что они верные в студию.

Расчеты делались в другом аналитическом софте, выложить то я могу, но проверять придётся в ручную если захочется, или самому писать mql5 код по алгоритму. Как приведу в нормальный вид то выложу циферки.

В другой софтине по причине того что требуется исследовать различные таймсерии, с разных истоников, искуственные и тп. а в mt5 к сожалению пользовательские котировки недоступны и нет функционала для их генерации и тестирования на произвольных котирах логик ТС.

[---]

EvMir:

Мартингейл прекрасно работает для отбойных ТС и плохо на трендовых, по простой причине того что основан на предположении отката. 

...приходим к выводу что 15\85% в среднем соотношение это. То есть откатные системы более чем в 5 раз надёжнее трендовых.

А и Мартин работает в плюс с вероятностью(1- 1\5.6). Это очень грубые рассуждения, но тем не менея верные.

Романтично, что сказать... Мудрый гуру... сомневаться в словах гуру не стоит. Но согласитесь такую историю можно рассказать наоборот...