Статьи по программированию на языках MQL4 и MQL5

В статье описан воспроизводимый метод оценки риска портфеля из нескольких символов с использованием матриц MQL5 и OpenBLAS. В ней рассматриваются расчет логарифмических доходностей, построение ковариационной матрицы и вычисление wᵀΣw вместо суммирования отдельных дисперсий. Полностью готовый скрипт выводит для сравнения наивную и истинную оценки волатильности, а также вклад перекрестных членов, позволяя выявить случаи, когда коррелирующие инструменты увеличивают рисковую экспозицию сверх оценок для отдельных активов.

В этой статье в процесс отладки и профилирования при разработке на MQL5 добавляется барьер регрессионного контроля. При этом сохраняются контракты профилировщика, средства запуска тестов TestLite и вспомогательного модуля торговых расчетов из Части II, а текущие диагностические данные профилировщика сравниваются с принятым эталоном. В рабочий процесс также добавляются проверки утверждений с учетом свойств символа, компактные файлы статусов и таблицы отчетов, чтобы изменения производительности, отсутствующие тесты и проблемы с допущениями об условиях брокера были видны еще до принятия сборки.