|
нет
опыт работы
|
1
продуктов
|
0
демо-версий
|
|
0
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Расширенный отчет оптимизации (Advanced Optimization Report)
Оптимизируете торговые стратегии в Meta Trader 5 (MT5)? Используйте расширенное и более наглядное представление результатов оптимизации с преимуществами интерактивных HTML страниц.
Коротко о преимуществах:
- Фильтры по любому критерию и порогу (min/max).
- Удобные для восприятия и понимания графики.
- 43 критерия оптимизации вместо 8. Доступно всё что записано в .opt файлах.
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report1__3.htm
- Если есть доступ к коду советника, то можно добавить графики баланса и эквити к каждому проходу и 38 кастомных критериев оптимизации (коэффициенты Шарпа, Сортино, мат. ожидание в пипсах, стандартное отклонение и другое. Можно добавить самостоятельно запрограммированные критерии).
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report3__3.htm
Этот отчет должен видеть каждый, кто оптимизирует торговые стратегии.
Доступно в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/158705
Оптимизируете торговые стратегии в Meta Trader 5 (MT5)? Используйте расширенное и более наглядное представление результатов оптимизации с преимуществами интерактивных HTML страниц.
Коротко о преимуществах:
- Фильтры по любому критерию и порогу (min/max).
- Удобные для восприятия и понимания графики.
- 43 критерия оптимизации вместо 8. Доступно всё что записано в .opt файлах.
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report1__3.htm
- Если есть доступ к коду советника, то можно добавить графики баланса и эквити к каждому проходу и 38 кастомных критериев оптимизации (коэффициенты Шарпа, Сортино, мат. ожидание в пипсах, стандартное отклонение и другое. Можно добавить самостоятельно запрограммированные критерии).
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report3__3.htm
Этот отчет должен видеть каждый, кто оптимизирует торговые стратегии.
Доступно в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/158705
Aleksei Kuznetsov
Advanced Optimization Report - https://www.mql5.com/en/market/product/158705
Update: v 1.5
1) Now you can get a report only from the Charts.opt file, even from an incomplete optimization. Please note that you should use a copy of Charts.opt, as the file will be moved after the report is created, and the ongoing optimization will create a new file without the first part, which will not be read correctly.
2) The optimization time for each pass has been added.
Update: v 1.5
1) Now you can get a report only from the Charts.opt file, even from an incomplete optimization. Please note that you should use a copy of Charts.opt, as the file will be moved after the report is created, and the ongoing optimization will create a new file without the first part, which will not be read correctly.
2) The optimization time for each pass has been added.
· 1
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код Код, который записывает графики баланса и капитала и рассчитывает дополнительные критерии оптимизации
Если у вас есть доступ к коду эксперта, вы можете сохранять графики баланса и капитала, а также рассчитывать дополнительные критерии оптимизации, добавляя дополнительный код из этой библиотеки.
257
159
Aleksei Kuznetsov
Advanced Optimization Report for MT5 - Detailed description and samples
26 января 2026, 09:50
Detailed description and samples for Advanced Optimization Report This description is available in Russian. Optimizing trading strategies in Meta Trader 5 (MT5)? Use an advanced and more visual representation of optimization results with the benefits of interactive HTML pages...
· 4
462
5
Aleksei Kuznetsov
Created to open HTML pages from Advanced Optimization Report . Opens *.htm or *.html pages in the default browser. Performs a preliminary security check: It is allowed to run only from the "Advanced Optimization Report.ex5". If the file extension is not .htm or .html, it stops working...
· 2
137
1
Aleksei Kuznetsov
Выставил продукт
Оптимизируете торговые стратегии? Используйте расширенное и более наглядное представление результатов оптимизации с преимуществами интерактивных HTML страниц. Примеры и подробная инструкция. Удобные для восприятия и понимания графики. Фильтры по любому критерию и порогу (min/max). В MT5 их всего 5. 43 критерия оптимизации вместо 8. Доступно всё что записано в .opt файлах. Если есть доступ к коду советника , то можно добавить графики баланса и эквити к каждому проходу и 38 кастомных критериев
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код TickCompressor - со сжатием 1 тика до 2-3 байт в среднем
Сжатие тиковых данных для хранения в компактном виде до 3,5 раз компактнее, чем .tcs файлы MQ. И для быстрой работы с ними, т.к. на чтение 3 байт тратится меньше времени, чем на 60 байт MqlTick структуры.
· 1
533
143
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код MathTicker - генератор тиков в математическом режиме
Записывает тики в режиме по реальным тикам и считывает их в математическом вызывая вашу стратегию с каждым тиком.
· 1
548
230
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост События времени из тиковых данных
Получение момента появления новой минуты, часа, дня, недели и месяца. Так же можно использовать функции OnMinute, OnHour, OnDay, OnWeek, OnMonth ... Может пригодиться, как замена OnTimer() в режиме математических расчетов и в других случаях...
70
2
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код GZIP - Decode
Распаковка GZIP архивов из *.gz файлов или ответов с сайтов сжатых этим форматом.
· 3
451
272
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Сравнение скорости Resize матриц и динамических массивов структур с динамическим массивом
До появления матриц создание их аналог делался через динамический массив структур с динамическим массивом: struct dar{ double d[];}; dar d[]; И обоим измерениям можно в процессе работы изменять размер: ArrayResize (a,rows); ArrayResize
6
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код Control_Trade_Sessions
Библиотека для контроля торговой сессии. При запуске считает время торговых сессий за все 7 дней недели (в сб и вс может быть торговля по криптовалютам), до 10 сессий в день. Затем в OnTick() можно делать проверки, и если тик пришел вне торговой сессии, то можно выйти из дальнейшей его обработки.
· 3
2490
328
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код MT4Orders QuickReport
Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual.
Работает до 10 раз быстрее, размер НТМL файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета.
· 1
1626
283
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост OnTickMulti - с добавленными пересчетом прибыли в валюту депозита, свопами, комисссией в % за лот.
Текущий вариант OnTickMulti https://www.mql5.com/ru/code/47647 считает прибыль в валюте каждого символа или можно получить в пипсах. Но на общий баланс они влияют в другой пропорции, согласно текущему курсу каждого из символов...
· 4
343
13
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Масштабирование линий одного индикатора в одном окне
Здравствуйте, сделал индикатор у которого линии имеют разные масштабы. У большинства +-100, а один накопительный (суммирует значения от самого раннего бара) достигает -992582. В итоге графиков линий малого масштаба не видно, они слились в одну линию
14
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост Сравнение разных методов оценки важности предикторов.
Провел сравнение разных методов оценки важности предикторов. Тесты проводил на данных титаника (36 фичей и 891 строки) при помощи случайного леса из 100 деревьев. Распечатка с результатами ниже...
· 1
567
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост Rand 0 ... Max Int с равномерным распределением
Потребовалась функция ГСЧ с гнерацией числа Int от 0 до любого значения. Получилась такая функция. Думаю распределение получилось равномерным. int RandomInteger(int max_vl){return (int)MathFloor((MathRand()+MathRand()*32767.0)/1073741824...
· 2
305
3
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Как тестировать биржевых роботов?
Здравствуйте, на форексе история котировок символов неперерывна на многие годы. На МОЕХ все разбито по кварталам. Как биржевые алготрейдеры тестируют/оптимизируют свои советники? Первое что приходит в голову - склеивать поквартальную историю в один
33
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост Еще про оценку предикторов
Пробую оценить важность предикторов для обученного леса, удаляя 1 из них и обучая лес снова. После чего из ошибки полного леса вычитаю ошибку леса c удаленным предиктором. Если ошибка уменьшилась, значит предиктор шумовой и его надо удалять, если увеличилась - то он полезный и его надо оставить...
308
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост Нужна ли деревьям и лесам балансировка по классам?
Я тут читаю: Флах П. - Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают знания из данных - 2015 там есть несколько страниц посвященных этой теме. Вот итоговая: Отмеченный пункт 1 говорит, что балансировка полезна. Но имеется и пункт 2...
350
1