|
нет
опыт работы
|
1
продуктов
|
0
демо-версий
|
|
0
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Расширенный отчет оптимизации (Advanced Optimization Report)
Оптимизируете торговые стратегии в Meta Trader 5 (MT5)? Используйте расширенное и более наглядное представление результатов оптимизации с преимуществами интерактивных HTML страниц.
Коротко о преимуществах:
- Фильтры по любому критерию и порогу (min/max).
- Удобные для восприятия и понимания графики.
- 43 критерия оптимизации вместо 8. Доступно всё что записано в .opt файлах.
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report1__3.htm
- Если есть доступ к коду советника, то можно добавить графики баланса и эквити к каждому проходу и 38 кастомных критериев оптимизации (коэффициенты Шарпа, Сортино, мат. ожидание в пипсах, стандартное отклонение и другое. Можно добавить самостоятельно запрограммированные критерии).
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report3__3.htm
Этот отчет должен видеть каждый, кто оптимизирует торговые стратегии.
Доступно в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/158705
Оптимизируете торговые стратегии в Meta Trader 5 (MT5)? Используйте расширенное и более наглядное представление результатов оптимизации с преимуществами интерактивных HTML страниц.
Коротко о преимуществах:
- Фильтры по любому критерию и порогу (min/max).
- Удобные для восприятия и понимания графики.
- 43 критерия оптимизации вместо 8. Доступно всё что записано в .opt файлах.
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report1__3.htm
- Если есть доступ к коду советника, то можно добавить графики баланса и эквити к каждому проходу и 38 кастомных критериев оптимизации (коэффициенты Шарпа, Сортино, мат. ожидание в пипсах, стандартное отклонение и другое. Можно добавить самостоятельно запрограммированные критерии).
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report3__3.htm
Этот отчет должен видеть каждый, кто оптимизирует торговые стратегии.
Доступно в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/158705
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код Код, который записывает графики баланса и капитала и рассчитывает дополнительные критерии оптимизации
Если у вас есть доступ к коду эксперта, вы можете сохранять графики баланса и капитала, а также рассчитывать дополнительные критерии оптимизации, добавляя дополнительный код из этой библиотеки.
96
101
Aleksei Kuznetsov
Connecting functions for saving balance, equity, and optimization statistics graphs for Advanced Optimization Report If you have access to the Expert Advisor code, you can extend the report by adding additional code. Download the Advanced Optimization Report Saver...
· 3
157
1
Aleksei Kuznetsov
Advanced Optimization Report for MT5 - Detailed description and samples
26 января 2026, 09:50
Detailed description and samples for Advanced Optimization Report This description is available in Russian. Optimizing trading strategies in Meta Trader 5 (MT5)? Use an advanced and more visual representation of optimization results with the benefits of interactive HTML pages...
· 4
283
5
Aleksei Kuznetsov
Created to open HTML pages from Advanced Optimization Report . Opens *.htm or *.html pages in the default browser. Performs a preliminary security check: It is allowed to run only from the "Advanced Optimization Report.ex5". If the file extension is not .htm or .html, it stops working...
· 2
99
1
Aleksei Kuznetsov
Выставил продукт
Оптимизируете торговые стратегии? Используйте расширенное и более наглядное представление результатов оптимизации с преимуществами интерактивных HTML страниц. Примеры и подробная инструкция. Удобные для восприятия и понимания графики. Фильтры по любому критерию и порогу (min/max). В MT5 их всего 5. 43 критерия оптимизации вместо 8. Доступно всё что записано в .opt файлах. Если есть доступ к коду советника , то можно добавить графики баланса и эквити к каждому проходу и 38 кастомных критериев
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код TickCompressor - со сжатием 1 тика до 2-3 байт в среднем
Сжатие тиковых данных для хранения в компактном виде до 3,5 раз компактнее, чем .tcs файлы MQ. И для быстрой работы с ними, т.к. на чтение 3 байт тратится меньше времени, чем на 60 байт MqlTick структуры.
· 1
462
98
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код MathTicker - генератор тиков в математическом режиме
Записывает тики в режиме по реальным тикам и считывает их в математическом вызывая вашу стратегию с каждым тиком.
· 1
406
152
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост События времени из тиковых данных
Получение момента появления новой минуты, часа, дня, недели и месяца. Так же можно использовать функции OnMinute, OnHour, OnDay, OnWeek, OnMonth ... Может пригодиться, как замена OnTimer() в режиме математических расчетов и в других случаях...
58
2
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код GZIP - Decode
Распаковка GZIP архивов из *.gz файлов или ответов с сайтов сжатых этим форматом.
· 3
425
226
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Сравнение скорости Resize матриц и динамических массивов структур с динамическим массивом
До появления матриц создание их аналог делался через динамический массив структур с динамическим массивом: struct dar{ double d[];}; dar d[]; И обоим измерениям можно в процессе работы изменять размер: ArrayResize (a,rows); ArrayResize
6
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код Control_Trade_Sessions
Библиотека для контроля торговой сессии. При запуске считает время торговых сессий за все 7 дней недели (в сб и вс может быть торговля по криптовалютам), до 10 сессий в день. Затем в OnTick() можно делать проверки, и если тик пришел вне торговой сессии, то можно выйти из дальнейшей его обработки.
· 3
2411
254
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал код MT4Orders QuickReport
Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual.
Работает до 10 раз быстрее, размер НТМL файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета.
· 1
1575
244
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост OnTickMulti - с добавленными пересчетом прибыли в валюту депозита, свопами, комисссией в % за лот.
Текущий вариант OnTickMulti https://www.mql5.com/ru/code/47647 считает прибыль в валюте каждого символа или можно получить в пипсах. Но на общий баланс они влияют в другой пропорции, согласно текущему курсу каждого из символов...
· 4
326
13
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Масштабирование линий одного индикатора в одном окне
Здравствуйте, сделал индикатор у которого линии имеют разные масштабы. У большинства +-100, а один накопительный (суммирует значения от самого раннего бара) достигает -992582. В итоге графиков линий малого масштаба не видно, они слились в одну линию
14
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост Сравнение разных методов оценки важности предикторов.
Провел сравнение разных методов оценки важности предикторов. Тесты проводил на данных титаника (36 фичей и 891 строки) при помощи случайного леса из 100 деревьев. Распечатка с результатами ниже...
· 1
547
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост Rand 0 ... Max Int с равномерным распределением
Потребовалась функция ГСЧ с гнерацией числа Int от 0 до любого значения. Получилась такая функция. Думаю распределение получилось равномерным. int RandomInteger(int max_vl){return (int)MathFloor((MathRand()+MathRand()*32767.0)/1073741824...
· 2
291
3
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Как тестировать биржевых роботов?
Здравствуйте, на форексе история котировок символов неперерывна на многие годы. На МОЕХ все разбито по кварталам. Как биржевые алготрейдеры тестируют/оптимизируют свои советники? Первое что приходит в голову - склеивать поквартальную историю в один
33
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост Еще про оценку предикторов
Пробую оценить важность предикторов для обученного леса, удаляя 1 из них и обучая лес снова. После чего из ошибки полного леса вычитаю ошибку леса c удаленным предиктором. Если ошибка уменьшилась, значит предиктор шумовой и его надо удалять, если увеличилась - то он полезный и его надо оставить...
292
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост Нужна ли деревьям и лесам балансировка по классам?
Я тут читаю: Флах П. - Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают знания из данных - 2015 там есть несколько страниц посвященных этой теме. Вот итоговая: Отмеченный пункт 1 говорит, что балансировка полезна. Но имеется и пункт 2...
337
1