программист
в
фрилансер
Начинающий трейдер
Forester
Добавил тему Сравнение скорости Resize матриц и динамических массивов структур с динамическим массивом
До появления матриц создание их аналог делался через динамический массив структур с динамическим массивом: struct dar{ double d[];}; dar d[]; И обоим измерениям можно в процессе работы изменять размер: ArrayResize (a,rows); ArrayResize
6
Forester
Опубликовал код Control_Trade_Sessions
Библиотека для контроля торговой сессии. При запуске считает время торговых сессий за все 7 дней недели (в сб и вс может быть торговля по криптовалютам), до 10 сессий в день. Затем в OnTick() можно делать проверки, и если тик пришел вне торговой сессии, то можно выйти из дальнейшей его обработки.
· 2
671
41
Forester
Опубликовал код MT4Orders QuickReport
Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual.
Работает до 10 раз быстрее, размер НТМL файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета.
· 1
543
19
Forester
Опубликовал пост OnTickMulti - с добавленными пересчетом прибыли в валюту депозита, свопами, комисссией в % за лот.
Текущий вариант OnTickMulti https://www.mql5.com/ru/code/47647 считает прибыль в валюте каждого символа или можно получить в пипсах. Но на общий баланс они влияют в другой пропорции, согласно текущему курсу каждого из символов...
· 3
101
5
Forester
Добавил тему Масштабирование линий одного индикатора в одном окне
Здравствуйте, сделал индикатор у которого линии имеют разные масштабы. У большинства +-100, а один накопительный (суммирует значения от самого раннего бара) достигает -992582. В итоге графиков линий малого масштаба не видно, они слились в одну линию
14
Forester
Опубликовал пост Сравнение разных методов оценки важности предикторов.
Провел сравнение разных методов оценки важности предикторов. Тесты проводил на данных титаника (36 фичей и 891 строки) при помощи случайного леса из 100 деревьев. Распечатка с результатами ниже...
· 1
395
Forester
Опубликовал пост Rand 0 ... Max Int с равномерным распределением
Потребовалась функция ГСЧ с гнерацией числа Int от 0 до любого значения. Получилась такая функция. Думаю распределение получилось равномерным. int RandomInteger(int max_vl){return (int)MathFloor((MathRand()+MathRand()*32767.0)/1073741824...
· 2
211
3
Forester
Добавил тему Как тестировать биржевых роботов?
Здравствуйте, на форексе история котировок символов неперерывна на многие годы. На МОЕХ все разбито по кварталам. Как биржевые алготрейдеры тестируют/оптимизируют свои советники? Первое что приходит в голову - склеивать поквартальную историю в один
33
Forester
Опубликовал пост Еще про оценку предикторов
Пробую оценить важность предикторов для обученного леса, удаляя 1 из них и обучая лес снова. После чего из ошибки полного леса вычитаю ошибку леса c удаленным предиктором. Если ошибка уменьшилась, значит предиктор шумовой и его надо удалять, если увеличилась - то он полезный и его надо оставить...
218
Forester
Опубликовал пост Нужна ли деревьям и лесам балансировка по классам?
Я тут читаю: Флах П. - Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают знания из данных - 2015 там есть несколько страниц посвященных этой теме. Вот итоговая: Отмеченный пункт 1 говорит, что балансировка полезна. Но имеется и пункт 2...
245
1
Forester
Опубликовал пост Нужен ли валидационный участок для обучения НС?
Принято разбивать даныые на 3 участка train|valid|test В darch участок valid можно включить в отбор лучшей модели darch.returnBestModel.validationErrorFactor = valErF,# важность валидационного участка, по умолчанию 0,63 Использование valid как есть нерационально, т.к...
· 1
198
Forester
Добавил тему Какой объем данных можно передать через FrameAdd
Здравствуйте, Вопрос видимо к разработчикам... ну если кто из программистов сталкивался с проблемой - интересно узнать ваш опыт. Пробую передать данные о всех сделках через FrameAdd. Когда тест по маленькому участку истории - тест проходит, фрейм
9
Forester
Добавил тему Кто торгует вручную - чем занимаетесь пока на рынке ничего не происходит?
Здравствуйте! Иногда торгую вручную, пипсовкой/скалипингом. От монитора на долго не отойдешь, т.к. можно пропустить сильные движения, на которых можно заработать либо слить. Но в моменты когда все спокойно или идет по плану, следить за котировками
· 1
9
Forester
Опубликовал пост RNN Решетова переобучается или недообучается?
Я немного поэксперементировал с RNN и похоже, что она просто запоминает примеры обучения (важные в связке с шумовыми предикторами), а на новых данных шумовые предикторы портят результат. Т.е. RNN склонна к переобучению. По крайней мере для логических задач, где 0 и 1...
· 1
474
Forester
Добавил тему Насколько доступные трейдерам нейросети умны?
В новостях, статьях и т.д. говорят о достижениях нейросетей, например, что они котят от щенят отличают, распознают лица и т.п. Но очевидно там оч. дорогие коммерческие или эксперементальные сети, которые обычным трейдерам не по карману и разработать
5
Forester
Добавил опрос Oanda или Clusterdelta (marketdelta) - чем пользуетесь (что из них полезнее для оценки рынка)?
-
26% (14)
-
15% (8)
-
11% (6)
-
48% (26)
Всего проголосовало: 54
3
Forester
Добавил тему indicator_separate_window
Здравствуйте, есть индикатор, который запускается в отдельном чарте командой #indicator_separate_window Можно ли отменить программно эту опцию (указав в настройках это вариант) и не открывать в отдельном окне, а открыть на основном чарте? Это было бы
13
Forester
Добавил тему Какой монитор удобнее использовать для ручной торговли?
Здравствуйте, забросил программирование роботов, решил вручную поторговать. У меня монитор 23' и как оказалось для ручной работы с десятком графиков он не очень то и подходит. Чарты получаются маленькими, а чтобы видеть историю, приходится их делать
27
Forester
Добавил тему "Old tick" при тестировании на реальных тиках
Здравствуйте, заметил такую особенность нарушающую результаты тестов. Если провести тестирование по реальным тикам и конечная дата тестирования попадает на воскресенье или понедельник (т.е. пытаемся тестировать в субботу или воскресенье), то после
35