Биржевая сеточная торговля экспертом со стоповыми отложенными ордерами на Московской бирже (MOEX)

Введение

В предыдущей статье был представлен торговый подход, основанный на лимитных отложенных ордерах для торговли на Московской бирже на языке торговых стратегий MQL5. В этой статье мы подробно сообщим об использовании сеточного торгового подхода на стоповых отложенных ордерах с использованием стоп-лосса и/или тейк-профита. 

Сеточный метод торговли (в англоязычной литературе закрепился термин «гридерный» от слова grid – решётка, сетка) представляет собой метод торговли, который не описан в классических книгах по трейдингу, возможно, благодаря своему относительно недавнему времени появления.  

При торговле на рынке одной из наиболее простых стратегий является сетка из ордеров, предназначенная для «поимки» рыночной цены. Системы торговли, использующие данный метод, как правило, не преследуют цель поиска точных точек входа и выхода — задача сводится к развертыванию на рынке сетки из позиций с автоматически открывающимися сделками.

1. Сетка с использованием стоповых отложенных ордеров (Buy Stop, Sell Stop)

Данный метод является очень распространенным в работе начинающих трейдеров, так как не требует особых знаний, касающихся валютного рынка, и даже таких распространенных вещей, как технический или фундаментальный анализ. Но успешная сеточная стратегия предполагает грубое знание основного тренда на выбранном временном отрезке — вверх, вниз или же боковое движение цены с периодическим возвратом к среднему значению.

Общие положения выстраивания сетки на рынке весьма просты:

• Ордера выстраиваются друг за другом на равном расстоянии в пунктах
  
• Направление сделки заранее определено
  

• Для сетки задается определенный диапазон
  

Сетка характеризуется следующими параметрами:

• ширина сетки
• шаг сетки
• величина take profit
• величина stop loss
  

Ширина сетки – это область, покрытая установленными ордерами. Шаг сетки – расстояние между ордерами. Ширина и шаг сетки вычисляется в пунктах. Таким образом, мы подошли к определению сеточного метода торговли. Метод торговли, в котором вход в рынок осуществляется при помощи множества ордеров, расположенных (обычно) на одном и том же расстоянии друг от друга и по обе стороны от текущей цены, называется сеточным или гридерным методом торговли. 

В какую бы сторону ни отправилась рыночная цена, она все равно будет проходить через сетку позиций. Прибыльные сделки могут накапливаться до определенного размера, но могут при этом и закрываться, как только цена превратит очередной выставленный на сетке ордер в рыночную позицию.  Причем выставление очередных ордеров в сетке, например, при движении цены вверх и сработки стоповых ордеров на покупку, и, накапливания объемов рыночной позиции, при последующем выставлении ближе к цене (обновление сетки) рыночных ордеров на продажу - при последующих не больших откатах цены вниз, вызывая сработку стоповых ордеров на продажу, выполняет роль так называемого частичного закрытия позиции, что отражено на рис. 1.

Рис. 1.  Выставление сетки ордеров и их сработка

При этом график баланса и эквити в тестере стратегий имеет следующий вид (рис .2)

Рис.2 График с  тестера стратегий

Каким образом могла возникнуть идея такого подхода к торговле? Предположительно, трейдерская мысль работала в таком направлении: вначале трейдер постигает процесс открытия одной сделки по символу и закрывает её либо по тейк-профиту (ТП) либо по стоп-лоссу (СЛ). Со временем трейдер узнаёт, что можно входить в рынок более изощрённо, а именно – ступенчато.

Входя в рынок ступенчато, трейдер разделяет весь объём позиции на несколько частей и определяет уровни цены, на которых он откроет сделки. Эти уровни могут быть как выше, так и ниже текущей цены, и тогда эти входы будут называться или «добавление позиций на откате», или «добавление позиций по тренду». Позиции большинство трейдеров любят закрывать по ТП, но зачастую бывает так, что цена не доходит до определенного заранее уровня, на который трейдер установил свой ТП, и разворачивается. Трейдер теряет часть накопленной им прибыли, а иногда и всю прибыль. Этот факт не мог не беспокоить трейдеров и поэтому, возможно, у некоторых трейдеров появилась идея о «ступенчатом выходе из рынка» по аналогии со входом.    

Так появились тактики торговли, в которых трейдер закрывает часть открытых позиций на заранее определённых уровнях. И, наконец, совместив ступенчатый вход со ступенчатым выходом и возведя это в некую «симметричную систему», независящую от технического анализа (или ограниченно от него зависящую), трейдерская мысль пришла к понятию сеточной торговли. Симметричную – потому, что теперь уровни входа устанавливаются на одном и том же расстоянии друг от друга и уровни выхода обычно тоже.

Сетка характеризуется следующими параметрами: ширина сетки, шаг сетки, величина ТП, величина СЛ.

Ширина сетки – это область, покрытая установленными ордерами. Шаг сетки – расстояние между ордерами. Ширина и шаг сетки вычисляется в пунктах.

Таким образом мы подошли к определению сеточного метода торговли.  Метод торговли, в котором вход в рынок осуществляется при помощи множества ордеров, расположенных (обычно) на одном и том же расстоянии друг от друга (шаг сетки) и по обе стороны (обычно) от текущей цены называется сеточным или гридерным методом торговли.

Колоссальным преимуществом такого подхода к торговле оказалось то, что не нужным стало осуществлять тяжёлый (и, зачастую, неблагодарный труд) по прогнозированию рынка. Фактически, сеточный метод торговли, сам того не ведая, стал методом, примкнувшим к теории эффективного рынка или теории случайного блуждания цен. 

Стоит задаться важным вопросом: а почему в принципе сеточный тип торговли может быть прибыльным или на чём вообще основана уверенность в том, что прибыль может быть (ведь зачастую, при использовании этого торгового подхода не используется никакой теханализ при работе с сеткой)?

Чтобы понять на чём основана такая уверенность посмотрим на рисунок (см. рис. 3), где изображена сетка стоповых  ордеров  и движение  цены символа фьючерсного контракта на обыкновенные акции ПАО Сбербанка.

Сетка ордеров в стратегии на стоповых ордерах – это открытие отложенных сделок по ходу движения цены, то есть в стороны тренда. Если же расположить стоповые ордера по обе стороны от текущей цены— на покупку и на продажу актива — то в какую бы сторону не пошел тренд (ведь рано или поздно, даже при предварительном движении цены в диапазоне, она пойдет в какую либо сторону с последующим его пробитием с малыми откатами), трейдер получит прибыль (на рис. 3 и 4 представлен вариант тестирования эксперта с установленным значением тейк-профита):

Рис. 3  Принцип прибыльности сеточной торговли и с тейк-профитом менее ширины шага сетки

При этом график баланса и эквити при закрытии по тейк-профиту менее шага сетки имеет вид

Рис 4. График баланса и эквити при закрытии по тейк-профиту

      

Тип этой сетки основан на том, что у трейдера нет никакого предпочтения в дальнейшем направлении движения цены по причине того, что он не делает никакого анализа вообще или считает, что дальнейшее изменение цены как в сторону повышения, так и в сторону понижения курсов равновероятно.

От выбранного уровня, который близок к текущей цене, строится сетка по такому принципу:

- выше выбранного уровня устанавливаются ордера Buy Stop;

- ниже выбранного уровня устанавливаются ордера Sell Stop;

Шаг сетки определяется трейдером, но обычно бывает в интервале от нескольких пунктов (превышающих спред) до среднедневного истинного значения торгуемого символа.  Это значение можно определить исходя из данных индикатора среднего истинного диапазона (ATR), показывающего, насколько цена символа изменилась за определенный период времени (мера волатильности). Выбор величины шага определяет интенсивность торговли сеткой. Естественно, что чем меньше шаг сетки, тем она является более агрессивной и имеет повышенную возможную доходность, например при значении от 5 шагов сетки в диапазоне дневного значения индикатора ATR, по сравнению, например, с 2 шагами сетки в этом же диапазоне. Поэтому при установки и поддержания сетки зачастую используют скрипты и советники.

Стоп-лосс в этом типе сеточного торгового подхода на стоповых ордерах часто не ставится (контролируется визуально по графику), а величина тейк-профита также определяется пользователем в силу предпочтений (можно использовать и значение меньше шага сетки).

На рисунках 5 и 5.1 представлен тест с предустановленными  параметрами:

- ширина сетки 3 500 пунктов;
- шаг сетки 184 пункта;
- тейк-профит 100   пунктов (менее шага сетки).

Рис 5. Значения внешних переменных 

Рис 5.1. Тест с тейк-профитом  100 пунктов, шаг 184 пункта  

В представляемом сеточном торговом подходе возможно регулировка параметров сетки, ее частоту (разным количеством ордеров во внешних параметрах эксперта), задавать верхнюю и нижнюю границы. Далее система автоматически размещает ордера на равном расстоянии друг от друга на основе заданных критериев, выше и ниже конкретной цены торгуемого символа.

Использование этой сеточной торговой стратегии на стоповых ордерах включает в себя следующие этапы:

• установка стартовой структуры сетки. Подразумевает определение ценовых уровней во внешних переменных, задание и размещение стоповых ордеров с курсом выше и ниже рыночного, согласно заданного пользователем количества стоповых ордеров.
• открытие позиций. Сетка активируется рыночной позицией, когда рыночная цена вызывает сработку ближайшего стопового ордера после старта (выше цены стоп-ордера на покупку, ниже цены стоп-ордера на продажу).
• обновление сетки. Структура обновляется всякий раз после достижения одного из выставленных ценовых уровней внутри заданного пользователем ценового диапазона. Другими словами, после сработки очередного стопового ордера, происходит перевыставление стопового ордера в зависимости от направления сработок ордеров (движения цены), при движении цены вниз происходит сработка стоповых ордеров на продажу и в рамках заданного пользователем ценового диапазона происходит установка дополнительных стоповых ордеров на покупку ближе к цене.

Вот к примеру, в тестере стратегий представлен принцип торговли - два крайних справа ордера (buy stop) превратившись в рыночные позиции после сработок, закрылись по тейк-профиту при движении цены символа вверх. При этом ордера сетки sell stop  выставляются новые - ближе к цене тестируемого символа, представлено на рис. 6:

Рис 6. Принцип сработок и выставлений новых ордеров по торговым критериям  

2. Особенности использования торговой стратегии на стоповых отложенных ордерах

Рассмотрим принцип работы с этим типом сетки. После закрытия по тейк-профиту сделок на место уровня их открытия устанавливаются новые ордера по правилу:

• если текущее положение цены выше уровня закрытой сделки, то выставляется отложенный ордер Sell Stop;-
• если текущее положение цены ниже уровня закрытой сделки, то выставляется отложенный ордер Buy Stop;

По мере функционирования сетки, при движении цены символа, если выставлен тейк-профит менее ширины шага сетки, то происходит выход из позиции  по тейк-профиту. Причём это происходит как с позициями на покупку, так и на продажу. Если тейк-профит не выставлен или превышает шаг сетки, то при однонаправленном движении торгуемого символа происходит набор рыночной позиции при сработках отложенных ордеров. Так называемая разгрузка рыночной позиции происходит при откатах от предыдущего основного движения, на величину равную или большую шагу сетки, вызывая сработки противоположных отложенных ордеров, увеличивая баланс счета.   

Таким образом, в какую бы сторону не двигалась цена, получается прибыль благодаря перевесу по торговым позициям в сторону движения тренда.

Преимуществом сетки ордеров Buy-Stop и Sell-Stop является:

1. Возможность торговли с минимальными навыками.
2. Торговля осуществляется всегда в сторону основного тренда.
   

Недостатки сетки ордеров Buy-Stop и Sell-Stop:

1. В случае широкого флетового канала, котировки могут активировать сразу 5-6 и более стоповых ордеров в оба направления, и для выхода из просадки потребуется много времени и ресурса торгового счета.

Необходимость в тщательном прогнозировании рынка отпадает. Но для того, чтобы повысить прибыль, важно учитывать много факторов. Как правило, хороший выбор для такого типа трейдинга – это символ (торгуемый курс которого характеризуется частыми и значительными, желательно однонаправленными и безоткатными взлетами или падениями).

Почему автоматизированная сеточная торговля так востребована:

Это удобно. Разобраться можно быстро и нет слишком сложных расчетов, требующих большого опыта.
Это эффективно с точки зрения управления рисками.
Это надежно. Торговый подход проверен годами и многие трейдеры в настоящее время практикуют его на самых разных рынках.
Это гибкая тактика. Она легко приспосабливается к разным рыночным условиям.
И наконец, сеточный трейдинг идеально подходит для автоматизации – он чрезвычайно логичен, имеет четкую структуру действий и не зависит от поведения рынка.   

Это сеточный метод торговли, при котором трейдер должен взять на себя смелость решить, что на торгуемом участке будет преобладать какой-то тренд. Чем сильнее будет тренд, тем большую прибыль получит трейдер. Здесь используются стоповые ордера, которые открываются в направлении тренда — т.е. Buy Stop открывается на покупку, а Sell Stop на продажу. Стоповые ордера также используются в ситуации, когда цена долгое время находится в диапазоне  при выходе из которого, в какую - либо сторону, также будет происходить так называемая догрузка (сонаправленными движению стоповыми ордерами) и разгрузка (при откатах цены и сработках отложенных ордеров противоположной направленности).

Для этого типа сеточной торговли сильные возвратные колебания невыгодны: крайние ордера Buy Stop и Sell Stop при возврате цены к исходному значению могут потребовать значительной суммы на счете. 

3. Настройки значений параметров торгового эксперта и выбор торговых символов на Московской бирже

В коде часть внешних переменных выглядит следующим образом:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                          ВНЕШНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ СЕТИ
//+------------------------------------------------------------------+
input int Volume = 1;                          //Volume контракта/лота
input double HIGH_PRICE_BuyStop = 5500.00;     //HIGH_PRICE_BuyStop (верхняя цена крайнего BuyStop ордера сетки)
input double LOW_PRICE_SellStop = 4000.00;     //LOW_PRICE_SellStop (нижняя цена крайнего SellStop ордера сетки) 
input double HIGH_PRICE_TP  = 100.00;          // HIGH_PRICE_TP: TP в пунктах от HIGH_PRICE_BuyStop 
input double LOW_PRICE_TP = 100.00;            // LOW_PRICE_TP:  TP в пунктах от LOW_PRICE_SellStop
input double TakeProfit  = 0;                  // TakeProfit в пунктах ордеров от цены их выставления
input double StopLoss  = 0;                    // StopLoss в пунктах ордеров от цены их выставления

Ниже на рисунке приведен пример с вкладки "Настройки" для тестирования торговли экспертом на рис. № 7:

Рис 7. Пример настроек значений параметров для тестирования 

Пути улучшения торговой стратегии

Помимо частичного выхода из совокупной рыночной позиции посредством использования противоположных отложенных ордеров (на откатах цены от основного движения, что заложено в самой логике торговой системы на сетке из отложенных ордеров) или по стоп-лоссам, также можно посмотреть на реализацию выхода посредством варианта трала(-ов).

К примеру, Московская биржа предлагает следующие параметры фьючерсного контракта на обыкновенные акции ПАО Сбербанк (на этих контрактах и проводилось предварительное тестирование сеточного торгового подхода), что представлено на рис. 8 и по ссылке:

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SBRF-6.23

Рис 8. Параметры фьючерсного контракта на обыкновенные акции ПАО Сбербанк выставлений новых ордеров по торговым критериям

Также при торговле сеточным методом не следует забывать о расчете необходимого и достаточного маржинального обеспечения общего количества ордеров и позиции в совокупном объеме контрактов.

Для информации: неплохие однонаправленные движения в настоящее время со сравнительно небольшим значением гарантийного обеспечения показывает в  настоящее время фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО), что представлено на рисунках 9 и 9.1.

Рис 9. График фьючерсного контракта на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)

Рис 9.1.  Параметры фьючерсного контракта на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)

Заключение

В этой статье мы познакомились с сеточной торговлей и видами торговых ордеров: Buy Stop, Sell Stop. Изложенный материал в статье подразумевает и несет информацию для пользователя исключительно в познавательных целях и общего понимания функционирования и возможностях сеточного метода торговли на стоповых ордерах с помощью варианта эксперта (во вложении). Также прилагаю отчет с тестера стратегий при использовании стратегии на фьючерсном контракте на обыкновенные акции ПАО Сбербанк. Сеточная торговля имеет риски для капитала, как и прочая маржинальная торговая стратегия.

Отказ от ответственности: статья не является торговой рекомендацией. Идеи, изложенные в статье, следует рассматривать только как возможную торговую возможность.