Artigos com exemplos de como programar na linguagem MQL5

O número de estratégias que podem ser integradas em um Expert Advisor é praticamente ilimitado. No entanto, cada estratégia adicional aumenta a complexidade do algoritmo. Ao incorporar múltiplas estratégias, um Expert Advisor pode se adaptar melhor às condições variáveis do mercado, potencialmente aumentando sua lucratividade. Hoje, exploraremos como implementar em MQL5 uma das estratégias mais conhecidas desenvolvidas por Richard Donchian, enquanto continuamos a aprimorar a funcionalidade do nosso Trend Constraint Expert.

Neste artigo começaremos a resolver, o detalhe sobre o excesso de ticks, que pode acometer a aplicação, quando usamos dados reais. Tal excesso faz com que o serviço muitas das vezes dificulta a correta temporização a fim de conseguir construir a barra de um minuto dentro da janela adequada.

Aprenda a recuperar, processar, classificar, ordenar, analisar e gerenciar posições fechadas, ordens e históricos de negociações usando MQL5, criando uma ampla biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com um método detalhado passo a passo.

Determinar a direção do mercado pode ser simples, mas saber quando entrar pode ser desafiador. Como parte da série intitulada "Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action", tenho o prazer de apresentar mais uma ferramenta que fornece pontos de entrada, níveis de take profit e definições de stop loss. Para isso, utilizamos a linguagem de programação MQL5. Vamos nos aprofundar em cada etapa neste artigo.

Neste artigo, continuamos nossa exploração de modelos ensemble discutindo o conceito de gates, especificamente como eles podem ser úteis na combinação das saídas dos modelos para aprimorar a precisão das previsões ou a generalização do modelo.

Muitas vezes somos obrigados a dar um passo para trás para logo depois dar alguns passos a frente. Neste artigo irei mostrar todas as mudanças que foram necessárias serem feitas para que os indicadores de Mouse e Chart Trade não viessem a ter a sua performance comprometidas. Como bônus irei já apresentar outras mudanças que ocorreram em outros arquivos de cabeçalho, que serão muito usados no futuro.

Apresentamos o algoritmo Artificial Cooperative Search (ACS). Este método inovador utiliza uma matriz binária e várias populações dinâmicas, baseadas em relações mutualísticas e cooperação, para encontrar rapidamente e com precisão soluções ótimas. A abordagem única do ACS em relação a "predadores" e "presas" permite alcançar excelentes resultados em problemas de otimização numérica.

Neste artigo iremos ver duas coisas. A primeira é como a biblioteca padrão consegue transformar valores binários em outras formas de representação, como octal, decimal e hexadecimal. A segunda coisa será a de como poderíamos com o conhecimento mostrado até aqui, definir uma largura para nossa senha, baseada em uma frase secreta. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.

Neste artigo, iremos ver como construir o primeiro dos módulos, realmente funcional a fim de ser utilizado no sistema de replay / simulador. Além de ter como proposito geral servir para outras coisas também. O módulo que será construído aqui será o do indicador de mouse.

Neste artigo iremos ver como podemos fazer algo muito parecido com o encontrado em linguagens como C, C++ e Java. Onde podemos enviar um número quase infinito de parâmetros para dentro de uma função ou procedimento. Apesar de aparentemente ser um tópico avançado. Na minha visão, o que será visto aqui, pode muito bem ser implementado por qualquer iniciante. Desde que ele tenha compreendido os conceitos vistos arteriormente. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.

Neste artigo vamos começar a montar a classe C_Orders, para poder enviar pedidos ao servidor de negociação. Vamos fazer isto aos pouco. Já que o intuito será explicar o mais detalhadamente possível como isto será feito, via sistema de mensagens.

Neste artigo vamos ver o que seria de fato um código estruturado. Muita gente confunde código estruturado com um código organizado. No entanto, existe uma diferença entre ambos conceitos. E isto será explicando neste artigo. Apesar da aparente complexidade que será notada no primeiro contato com este tipo de codificação, procurei abordar o tema da melhor maneira possível. Mas este artigo é apenas o primeiro passo para algo ainda maior.

Aqui, vamos mergulhar no mundo da hibridização de algoritmos de otimização, analisando três tipos principais: mistura de estratégias, hibridização sequencial e paralela. Realizaremos uma série de experimentos combinando e testando algoritmos de otimização relevantes.

Neste artigo veremos como controlar de forma simples via código algumas propriedades de objetos. Vermos como podemos colocar mais de um objeto em um mesmo gráfico, usando para isto uma aplicação. E além disto, começaremos a ver a importância de definir um nome curto, para todo e qualquer indicador que venhamos a implementar.

Este é com toda a certeza, o assunto mais complicado de explicar somente utilizando a parte teórica do mesmo. Sendo assim, aconselho a você, meu caro leitor, procurar praticar o que será mostrado aqui. Mesmo quando tudo parece simples a principio, esta questão sobre operadores, de fato, somente será bem compreendida com a pratica aliada ao estudo constante. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.

Neste artigo, fazemos nossa segunda tentativa de converter as variações nos níveis de preço em qualquer mercado em uma variação correspondente de ângulo. Desta vez, selecionamos uma abordagem matematicamente mais sofisticada do que a escolhida em nossa primeira tentativa, e os resultados que obtivemos sugerem que a mudança de abordagem pode ter sido a decisão correta Junte-se a nós hoje, enquanto discutimos como podemos usar coordenadas polares para calcular o ângulo formado pelas variações nos níveis de preço, de forma significativa, independentemente de qual mercado você esteja analisando.

Neste artigo, discutimos o conceito de dynamic time warping como uma forma de identificar padrões preditivos em séries temporais financeiras. Veremos como ele funciona e também apresentaremos sua implementação em MQL5 puro.

Neste artigo vamos compreender como o código faltante no artigo anterior, DispatchMessage, funciona. Aqui será feita a introdução do que será visto no próximo artigo. Sendo assim é importante compreender o funcionamento deste procedimento antes de ver o próximo artigo. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.

Nesta série de artigos, exploramos estratégias de negociação populares e tentamos melhorá-las usando IA. No artigo de hoje, revisitamos a estratégia clássica de negociação baseada na relação entre o mercado de ações e o mercado de títulos.

Vamos analisar dados alternativos selecionados pela Chicago Board Of Options Exchange (CBOE) para melhorar a precisão de nossas redes neurais profundas ao prever o símbolo XAUEUR.

Adicionaremos Aprendizado Profundo a esses três exemplos que foram publicados em artigos anteriores e compararemos os resultados com os anteriores. O objetivo é aprender como adicionar Deep Learning a outros EAs.

Neste artigo iremos entender por que estrutura foram criadas em linguagens de programação como o MQL5. Assim como também por que alguns momentos, estruturas formas ideais de transferir valores entre funções e procedimentos. Enquanto em outros momentos, elas podem não ser a melhor forma de se fazer isto.

Os cruzamentos de médias móveis são amplamente conhecidos pelos traders em nossa comunidade, e ainda assim o núcleo da estratégia mudou muito pouco desde sua criação. Nesta discussão, apresentaremos um leve ajuste à estratégia original, que busca minimizar o atraso presente na estratégia de negociação. Todos os fãs da estratégia original podem considerar revisar a estratégia de acordo com os insights que discutiremos hoje. Ao usar 2 médias móveis com o mesmo período, reduzimos consideravelmente o atraso na estratégia de negociação, sem violar os princípios fundamentais da estratégia.

Neste artigo, implementaremos o sistema de gerenciamento de risco desenvolvido em publicações anteriores e adicionaremos o indicador Order Blocks apresentado em outros artigos. Além disso, será realizado um backtest para comparar os resultados com a aplicação do sistema de gerenciamento de risco e para avaliar o impacto do risco dinâmico.

Neste artigo, escreveremos um exemplo de visualização do processo de otimização e exibiremos os três melhores passes para quatro critérios de otimização. Além disso, implementaremos a possibilidade de selecionar um dos três melhores passes para exibir seus dados em tabelas e no gráfico.