Artigos sobre programação nas linguagens MQL4 e MQL5

Neste artigo, ensinarei operações básicas com arquivos e como configurar um handler flexível para personalização. Atualizaremos a classe CLogifyHandlerFile para gravar logs diretamente no arquivo. Realizaremos um teste de desempenho simulando uma estratégia no EURUSD por uma semana, gerando logs a cada tick, com um tempo total de 5 minutos e 11 segundos. O resultado será comparado em um artigo futuro, onde implementaremos um sistema de cache para melhorar o desempenho.

Neste artigo, descreve-se em detalhe o desenvolvimento de uma biblioteca DLL personalizada, destinada a simplificar conexões assíncronas no lado do cliente pelo protocolo WebSocket para programas MetaTrader.

Neste artigo, analisaremos o modelo de classificação com processos gaussianos. Iniciaremos com o estudo de seus princípios teóricos e, posteriormente, desenvolveremos uma biblioteca de PG em MQL5.

As curvas ROC são representações gráficas utilizadas para avaliar o desempenho de classificadores. Apesar de os gráficos ROC serem relativamente simples, existem equívocos e armadilhas comuns ao utilizá-los na prática. Este artigo tem como objetivo fornecer uma introdução aos gráficos ROC como uma ferramenta para profissionais que buscam compreender a avaliação de desempenho de classificadores.

Existe uma falsa sensação por parte do grande público, de que uma rede neural, ou inteligência artificial, consegue de alguma forma compreender o mundo em que vivemos. Isto em alguns casos pode até ser verdade. Mas você, que deseja fazer com que uma rede neural, ou mesmo um neurônio, possa conseguir convergir mais rápido. Precisa entender que a escala usada nos valores, em muitas das vezes acaba influenciando a velocidade de convergência. Além disto, neste artigo, irei mostrar algo bizarro que acontece em redes neurais. Algo que vai te levar a loucura, e a se questionar sobre o tema.

Em um mundo repleto de dados ruidosos e imprevisíveis, identificar padrões significativos pode ser desafiador. Neste artigo, exploraremos a decomposição sazonal, uma poderosa técnica analítica que ajuda a separar os dados em seus principais componentes: tendência, padrões sazonais e ruído. Ao decompor os dados dessa forma, podemos revelar insights ocultos e trabalhar com informações mais limpas e interpretáveis.

Junte-se a nós para uma discussão aprofundada sobre os mais recentes avanços no design de interfaces em MQL5 enquanto apresentamos o Painel de Comunicações redesenhado e continuamos nossa série sobre a construção do Novo Painel de Administração utilizando princípios de modularização. Desenvolveremos a classe CommunicationsDialog passo a passo, explicando detalhadamente como herdá-la da classe Dialog. Além disso, utilizaremos arrays e a classe ListView em nosso desenvolvimento. Obtenha insights práticos para elevar suas habilidades em desenvolvimento MQL5 — leia o artigo e participe da discussão na seção de comentários!

O primeiro de uma série de artigos que analisam a matemática dos Critérios Personalizados com foco específico em funções não lineares usadas em Redes Neurais, código MQL5 para implementação e o uso de offsets direcionados e corretivos.

Este artigo apresenta o perceptron como base de uma rede neural e detalha sua implementação em MQL5. Explicamos funções de ativação e suas derivadas, a distinção entre forward e backpropagation e o uso de custo por mínimo quadrado e por gradiente. Você aprenderá a treinar pesos e viés, validar com scripts de teste e ajustar a taxa de aprendizagem para obter convergência estável.

Os padrões geométricos oferecem aos traders uma forma concisa de interpretar o movimento dos preços. Muitos analistas desenham linhas de tendência, retângulos e outras figuras manualmente e, em seguida, baseiam suas decisões de negociação nas formações que enxergam. Neste artigo, examinaremos uma alternativa automatizada: o uso de MQL5 para detectar e analisar os padrões geométricos mais populares. Vamos detalhar a metodologia, discutir os detalhes da implementação e mostrar como o reconhecimento automático de padrões pode aprimorar a compreensão do mercado pelo trader.

O acesso às notícias é um fator crítico ao operar no terminal MetaTrader 5. Apesar da existência de várias APIs de notícias, muitos traders enfrentam dificuldades para acessá-las e integrá-las de forma eficiente ao seu ambiente de negociação. Neste artigo, nosso objetivo é desenvolver uma solução otimizada que exiba as notícias diretamente no gráfico, onde elas são mais necessárias. Faremos isso criando o EA "Manchetes de Notícias", que monitora e exibe atualizações em tempo real a partir de APIs de notícias.

Este artigo descreve em detalhes a criação de um sistema de detecção do regime de mercado em MQL5 usando métodos estatísticos, como autocorrelação e volatilidade. O artigo apresenta o código de classes capazes de classificar condições de tendência, de range e de mercado volátil, bem como um indicador personalizado.

A Média Móvel e o Oscilador Estocástico são indicadores muito comuns que alguns traders podem não usar com frequência devido à sua natureza atrasada. Em uma “minissérie” de 3 partes que considera as 3 principais formas de aprendizado de máquina, buscamos verificar se esse viés contra esses indicadores é justificado ou se eles podem estar mantendo alguma vantagem. Realizamos nossa análise em Expert Advisors montados pelo wizard.

Neste artigo, exploraremos e implementaremos métodos para avaliar a qualidade de modelos que utilizam um único conjunto de dados tanto para treinamento quanto para validação.

As corretoras frequentemente fornecem relatórios de contas de negociação em intervalos regulares, com base em uma programação predefinida. Essas empresas, por meio de suas APIs, têm acesso à atividade da sua conta e ao histórico de negociação, o que permite que elas criem relatórios de desempenho para você. De modo semelhante, o terminal MetaTrader 5 armazena registros detalhados da sua atividade de negociação, que podem ser aproveitados com MQL5 para criar relatórios totalmente personalizáveis e configurar formas de envio personalizadas.

Neste artigo, mostramos que parte dos problemas que enfrentamos está enraizada em seguir cegamente as "melhores práticas". Ao apresentar ao leitor evidências simples, baseadas no mercado real, explicaremos por que devemos evitar esse comportamento e, em vez disso, adotar boas práticas baseadas em domínios específicos, caso nossa comunidade queira ter alguma chance de recuperar o potencial oculto da IA.

Hoje damos mais um passo à frente, integrando uma API externa de notícias como fonte de manchetes para o nosso EA "Manchetes de notícias". Nesta etapa, vamos explorar diferentes fontes de notícias, tanto já existentes quanto novas, e aprender como usar suas APIs de forma eficiente. Também veremos métodos para fazer o parsing dos dados recebidos em um formato otimizado para exibição no nosso EA. Acompanhe a discussão enquanto analisamos as vantagens de usar manchetes de notícias e o calendário econômico diretamente no gráfico. Tudo isso em uma interface compacta e discreta.

O artigo aborda estratégias simples com opções e sua implementação em MQL5. Escrevemos um EA básico que será modernizado e gradualmente ampliado.

Neste artigo, daremos continuidade à apresentação do EA "manchetes", apresentando uma faixa especial de "Análise de indicadores" (indicator insights): uma exibição compacta, no gráfico, dos principais sinais técnicos gerados por indicadores populares, como RSI, MACD, Stochastic e CCI. Essa abordagem elimina a necessidade de várias subjanelas de indicadores no terminal MetaTrader 5, mantendo sua área de trabalho limpa e eficiente. Usando a API MQL5 para acessar dados dos indicadores em segundo plano, podemos processar e visualizar informações de mercado em tempo real com lógica personalizada.