Dez "erros" cometidos por novatos em transações comerciais?
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Introdução
Um novato no mundo das negociações escuta repetidamente: "A tendência é sua amiga, não faça movimentos contra a tendência" ou "faça os seus pedidos de parada do modo mais curto possível, mas permita que o lucro cresça" (ver, por exemplo, [1]). Não parece haver motivo para duvidar da validade destas afirmações, especialmente dado que essa validade foi provada demonstrativamente por muitas pesquisas (ver, por exemplo, [2, pp. 35-40]). Quem se oporia a colocar uma posição "em acordo com a tendência" e lucrar?! Mas e se nós tivermos cometido um erro, e a nossa tendência for, na verdade, uma "não-tendência"? Então as afirmações inicias começam a ser desenvolvidas: para reduzir riscos, é necessário utilizar cobertura, pois nós podemos nos enganar ao definir a tendência ou ao prever alterações aleatórias de preços em um mercado altamente volátil, etc. Isso significa que nós devemos tomar algumas medidas – um perigo previsto pode ser mais facilmente evitado – para o caso de os preços seguirem uma direção imprevista por nós.
Portanto, nós temos que considerar que os movimentos de preço possuem uma natureza aleatória. Então todas as tentativas de agir "de acordo com o que nos ensinaram" não garantem resultados positivos. Do contrário, por que aqueles "erros de novatos em negociações" ocorreriam? Eles são novatos, então não tiveram tempo de esquecer as máximas que lhe foram ensinadas, e que lhe foram praticamente como os "dez mandamentos".
O autor deste artigo não deseja, de forma alguma, censurar o meu estimado colega, Collector. Em seu artigo [1], ele conscientemente descreveu brevemente afirmações conhecidas, lembradas por muitos e repetidas com frequência. Aquelas ideias são tão disseminadas porque muitas pessoas se esforçam em alcançar resultados positivos estando no mercado com apenas uma posição aberta. Isso significa que eles acham necessário fechar uma posição antes de abrir uma nova. Seria comparável a pescar com uma única vara: trata-se de uma agradável atividade recreativa para amadores, mas os profissionais geralmente usam uma série de anzóis e linhas diferentes. Quando uma questão é relativa ao sistema de transações, é melhor não limitar a análise a um único pedido. A possibilidade de usar vários pedidos abertos e fechados tanto consecutivamente quanto simultaneamente, de acordo com a situação de posições já aberta e com os alertas normais, deveria, na opinião do autor, ser considerada imediatamente como uma oportunidade básica de adaptação ao comportamento do preço, como o "poder discricionário" básico do desenvolvedor do sistema de transações, e não apenas como um instrumento de poupança.
Dez "erros" cometidos por novatos em transações comerciais?
Vamos supor que estamos "no negativo" em uma posição longa. De acordo com as regras convencionais, nós deveríamos fechá-la assim que possível: "reduza as suas perdas". Mas, na minha opinião, se nós tomamos a decisão de comprar, nós tínhamos a certeza de que o preço subiria – por exemplo, porque um oscilador "marcado" havia desenhado a divergência na zona de venda excessiva. Por que agora, quando o preço está baixo e a compra é mais do que preferível, nós deveríamos sair do mercado? É mais lógico entrar na mesma direção, de modo a reforçar a posição longa. Isso, ao menos, parece ser mais consequente. Agora o resultado positivo total será o total positivo em duas posições, e não uma por uma. Em casos como esse, o autor às vezes abre uma terceira posição, curta. Então o resultado total depende de três pedidos.
É o controle sobre uma coleção finita de pedidos (incluindo as regras de abertura, fechamento, escolha de um volume, modificação dos níveis de StopLoss e do TakeProfit a tempo em relação a mudanças nos preços e outras condições) que, em geral, deve formar a base de um sistema de transações. A limitação da quantidade de pedidos a um, dois ou três é um caso particular em relação a essa abordagem geral.
Portanto, ninguém se opõe a seguir a tendência. A questão é: Como nós podemos reconhecê-la corretamente e a tempo? Poderíamos dizer que este é o "ser ou não ser?" da maioria dos sistemas de transações conhecidos.
Caso bandas de Bollinger sejam comparadas em diferentes períodos de cálculo da média, é fácil ver que elas são mais largas em períodos mais longos (ver a figura abaixo: o período menor é de 70 minutos, o maior é de 370 minutos). O valor médio em um período menor contribui para a dispersão em um período maior.
Quando a linha média (média móvel) é movida para trás em metade do período selecionado, ela pode ser considerada a linha da tendência (a posteriori). Assumindo que nós sabemos a priori o modo com que aquele próximo valor da média de curto período irá mudar, pode-se considerar que a mudança aleatória de preço possui dispersão igual à do cronograma menor, mas um valor médio de mudança determinado (desvio, tendência). Ao examinar o processo obviamente não-estacionário da mudança de preços (o período curto é igual ao comprimento da barra), todos 'vêem' (pois todos querem ver!) a totalidade do processo aleatório (caracterizado pela dispersão em um intervalo curto, visualmente dentro da amplitude – pela diferença entre alto e baixo, ou seja, por um valor bastante pequeno) e um processo desconhecido, mas pré-definido e não aleatório (tendência) com uma amplitude significativamente maior. Isto cria a ilusão da possibilidade - e o desejo coletivo - de adivinhar a direção da tendência no futuro imediato. Nós 'vemos' objetos de análise técnica no gráfico de preços ao longo do tempo assim como vemos animais ou objetos ao observar nuvens. Nós apenas vemos as coisas que nós queremos e estamos preparados para ver: é assim que a nossa percepção funciona.
A estatística nos conta a verdade. Ela diz que, em média, a probabilidade de se adivinhar corretamente está próxima de 0,5, até mesmo para traders bem sucedidos. Mas estes últimos não obtêm os seus lucros através da adivinhação. Eles fazem isso através da sua experiência, habilidade de controlar uma posição aberta, cobertura, portfólio, etc. E também através da sorte: leia entrevistas dadas por eles. Não seria mais fácil um iniciante recusar todas estas tentativas e simplesmente aceitar que o processo é completamente aleatório e praticamente estacionário? Que resultados nós conseguiremos?
Em primeiro lugar, ficará claro que qualquer desvio da média provavelmente resultará no retorno ao estado inicial e que, portanto, não se deve ter medo de fazer pedidos contra a tendência. Também não é preciso ter medo de ter prejuízos com uma posição aberta ou ter pressa no momento de fechá-la.
Em segundo lugar, as negociações Forex se tornarão um fator estabilizante na economia global: as transações contra a tendência irão criar um feedback negativo e reduzir consideravelmente as flutuações nas taxas de câmbio. Por sinal, sabe-se que a própria economia possui uma auto-regulação do tipo: o crescimento da taxa de câmbio aumenta os preços de exportação e estimula a importação, o que diminui os valores da taxa de câmbio, e assim em diante. Pedimos desculpas pela simplificação exagerada (e pela tautologia). Não é preciso superestimar a situação e imaginar que a taxa será fixada caso todos comecem a negociar contra a tendência: este é um prospecto muito distante e, mais importante, há outros fatores fundamentais que influenciam os preços (é aqui que a análise fundamental começa a funcionar!).
Em terceiro lugar, os dez "erros" cometidos por novatos em transações comerciais descritos em [1] não são, afinal, erros, mas passos corretos. Vamos examiná-los um por um [1].
- Realização de transações quando o mercado acabou de abrir
Como nós desistimos de adivinhar a direção da tendência, não é preciso esperar pelo momento correto: nós devemos entrar no mercado assim que for possível. Também faria sentido abrir duas posições de mesmo volume, mas direção diferentes - uma curta e uma longa. Uma delas irá obter lucros primeiro, e a outra pode obtê-los mais tarde, quando o preço retornar e seguir uma direção lucrativa. Além disso, no momento da abertura, e até que qualquer uma das duas posições seja fechada, a negociação pode ser 100% coberta, e o risco fica próximo do zero (nós podemos apenas perder em relação à comissão, se houver alguma, na dispersão, e na diferença entre trocas de posições longas e curtas, contanto que o seu fechamento leve mais do que um dia).
- Pressa excessiva de obter lucros
Nunca é cedo demais para se obter lucros! Isso não irá piorar a nossa situação. Caso nós tenhamos fixado o lucro em, por exemplo, uma posição longa, e o preço tiver diminuído um valor que exceda a dispersão+comissão, nós podemos comprar novamente. Nós seremos capazes de dobrar o lucro obtido no mesmo segmento, mas certamente não perderemos o lucro fixado antes! Por exemplo, se nós compramos em 1,2300 e fechamos em 1,2340, então o preço caiu para 1,2320 – compra. Caso o preço volte a subir, nós novamente vamos lucrar na faixa entre 1, 2320 e 1,2340. Se nós não tivéssemos fixado o lucro em 1,2340, nós o teríamos feito em 1,2320, apenas vinte pips indefinidos ao invés de quarenta apreciáveis.
- Adição de lotes a uma posição desvantajosa
...às vezes simplesmente é necessária caso uma posição desvantajosa seja o resultado de um desvio da média, ou seja, a probabilidade de retorno à media tiver aumentado. Lotes devem ser adicionados à posição de pose, e quanto mais o preço for na "direção errada", mais lotes devem ser adicionados.
- Fechamento de posições começando pela melhor delas
Este problema tem muito a ver com o problema número 2. É melhor fechar posições lucrativas, e não posições desvantajosas. Estas últimas podem se tornar lucrativas se nós não as fecharmos agora!
- Vingança
Este sentimento não irá surgir se a pessoa não fechar posições desvantajosas ou fechá-las junto a posições lucrativas, obtendo um resultado total positivo, como foi feito no sistema de transações [4] cujos resultados são apresentados no fim do presente artigo. Além disso, apenas humanos podem buscar vingança. Com a criação de um sistema de transações automático, nós vamos nos proteger de medidas emocionais.
- As posições mais preferíveis
Ao adicionar lotes a uma posição desvantajosa, a "adição" mais recente será, é claro, a mais preferível. Caso o preço comece a cair (nós estamos falando agora sobre uma posição longa), nós voltamos a adicionar. Mas é a última "adição" que irá nos fornecer mais que o total. Isso ocorrerá no ponto mais baixo, no exato início de uma virada.
- Realização de transações partindo do princípio de "comprado para sempre"
A realização de transações a partir de tais princípios é possível por dois motivos. Em primeiro lugar, como eu já mencionei, não se deve fechar uma posição desvantajosa apressadamente, mesmo que ela seja bastante "velha". É preciso esperar até a chegada de um momento melhor (ver cláusulas 1 e 4). Em segundo lugar, é possível lucrar através do uso de trocas: 350% ao ano, o que não é ruim. [3:356]
- Fechamento de um posição estratégica lucrativa no primeiro dia
Aqui nós repetimos a cláusula 2: nunca é cedo demais para se fechar uma posição lucrativa.
- Fechamento de uma posição quando alertado a abrir uma posição oposta
Em seu artigo [1], o respeitado Collector não exclui tal possibilidade. O autor do presente artigo não considera isso um erro - trata-se apenas de um elemento de um sistema de transações.
- Dúvidas
Na minha opinião, nenhum trader é invulnerável a dúvidas. Uma vez, George Soros disse (parafraseando um famoso dito de Napoleão): "É preciso entrar no mercado de uma vez, e então decidir o que fazer em seguida". A ideia não é ruim, com exceção da primeira parte, "fechar todas as posições". Eu parafrasearia da seguinte forma: Deixe o seu PC gerenciá-las e vá dar uma volta.
Explicação da estratégia de transações
Seria sensato, contudo, verificar a estratégia de transações com base na abordagem proposta: "rouxinóis não vivem de contos de fadas!", nós temos sorte por contar com todas essas ferramentas incríveis no MT4. Para verificá-la excluindo as influências de quaisquer outros fatores adicionais (a seleção do tempo de entrada e saída por meio de alertas), não vamos usar alertas no expert advisor [4]. Vamos fazer as coisas sem o "ser ou não ser". Nós vamos abrir dois pedidos opostos ao mesmo tempo, a serem executados instantaneamente, ou seja, nós cometeremos os erros 1 e 7.kk=0; tic=-1; if (sob) { if(max_lot_b==0.0)lotsi=0.1;else lotsi=2.0*max_lot_b; while(tic==-1 && kk<3) { tic=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lotsi,Ask,slip,0,Ask+(tp+25)*Point," ",m,0,Yellow); Print("tic_buy=",tic); if (tic==-1) { gle=GetLastError(); kk++; Print("Error #",gle," at buy ",kk); Sleep(6000); RefreshRates(); } } lastt=CurTime(); return; } tic=-1; kk=0; if (sos) { if(max_lot_s==0.0)lotsi=0.1;else lotsi=2.0*max_lot_s; while(tic==-1 && kk<3) { tic=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lotsi,Bid,slip,0,Bid-(tp+25)*Point," ",m,0,Red); Print("tic_sell=",tic); if (tic==-1) { gle=GetLastError(); kk++; Print("Error #",gle," at sell ",kk); Sleep(6000); RefreshRates(); } } lastt=CurTime(); return; }Caso um deles toque o nível de TakeProfit, abra-o novamente após o lucro ter sido fixado, ou seja, nós cometeremos os "erros" 2, 4 e 8.
sob=(kol_buy()<1 || buy_lev_min-sh*Point>Ask) && AccountFreeMargin()>AccountBalance()*0.5; sos=(kol_sell()<1 || sell_lev_max+sh*Point<Bid) && AccountFreeMargin()>AccountBalance()*0.5;O segundo pedido, desvantajoso, será reforçado com a duplicação do volume após o preço ter mudado a um dado intervalo, e então - após o mesmo intervalo - será novamente reforçado. Isso será feito até que ele chegue ao nível de lucro pré-definido, e nós fecharmos todos os pedidos na mesma direção. Cometeremos os "erros" 3 e 6, em sucessão.
if(M_ob[kb_max][2]>0.0)scb=M_ob[kb_max][7]/(M_ob[kb_max][2]*10)>tp; if(M_os[ks_max][2]>0.0)scs=M_os[ks_max][7]/(M_os[ks_max][2]*10)>tp; kk=0; ii=0; if (scb) { while(kol_buy()>0 && kk<3) { kk++; for(i=1;i<=kb;i++) { if(M_ob[i][0]==0)break;else ii=M_ob[i][0]; if (!OrderClose(ii,M_ob[i][2],Bid,slip,White)) { gle=GetLastError(); Print("Error #",gle," at close buy ",ii," (",kk,")"); Sleep(6000); RefreshRates(); } } } } kk=0; ii=0; if (scs) { while(kol_sell()>0 && kk<3) { kk++; for(i=1;i<=ks;i++) { if(M_os[i][0]==0)break;else ii=M_os[i][0]; if (!OrderClose(ii,M_os[i][2],Ask,slip,White)) { gle=GetLastError(); Print("Error #",gle," at close sell ",ii," (",kk,")"); Sleep(6000); RefreshRates(); } } } }Faremos isso de modo permanente, cometendo o "erro" 10. O único "erro" entre aqueles listados acima que nós ainda não cometemos é o de número 9, mas ele nunca havia sido um "erro" real. Nós nos protegemos do "erro" 5 ao passar o controle ao nosso PC. Nas matrizes M_ob e M_os, estão armazenadas as informações atuais a respeito de posições abertas:
int kb,kb_max=0; kb=kol_buy()+1; double M_ob[11][8]; ArrayResize(M_ob,kb); int ks=0,ks_max=0; ks=kol_sell()+1; double M_os[11][8]; ArrayResize(M_os,ks); ArrayInitialize(M_ob,0.0); int kbi=0; for(i=0;i<OrdersTotal();i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY) { kbi++; M_ob[kbi][0]=OrderTicket(); M_ob[kbi][1]=OrderOpenPrice(); M_ob[kbi][2]=OrderLots(); M_ob[kbi][3]=OrderType(); M_ob[kbi][4]=OrderMagicNumber(); M_ob[kbi][5]=OrderStopLoss(); M_ob[kbi][6]=OrderTakeProfit(); M_ob[kbi][7]=OrderProfit(); } } M_ob[0][0]=kb; double max_lot_b=0.0; for(i=1;i<kb;i++) { if(M_ob[i][2]>max_lot_b) { max_lot_b=M_ob[i][2]; kb_max=i; } } double buy_lev_min=M_ob[kb_max][1]; ArrayInitialize(M_os,0.0); int ksi=0; for(i=0;i<OrdersTotal();i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL) { ksi++; M_os[ksi][0]=OrderTicket(); M_os[ksi][1]=OrderOpenPrice(); M_os[ksi][2]=OrderLots(); M_os[ksi][3]=OrderType(); M_os[ksi][4]=OrderMagicNumber(); M_os[ksi][5]=OrderStopLoss(); M_os[ksi][6]=OrderTakeProfit(); M_os[ksi][7]=OrderProfit(); } } M_os[0][0]=ks; double max_lot_s=0.0; for(i=1;i<ks;i++) { if(M_os[i][2]>max_lot_s) { max_lot_s=M_os[i][2]; ks_max=i; } } double sell_lev_max=M_os[ks_max][1];
Pode haver uma certa quantidade de intervalos se movendo contra a tendência, então é preciso possuir um depósito suficiente (no exemplo acima, não menos que $50.000). Contudo, o sistema trabalha com depósitos iniciais menores, apenas o intervalo de sl deve ser maior. Caso o depósito seja de $1.000, o intervalo deve ser de 300, e o lucro também deve ser um pouco menor, neste caso.
Resultados do teste
Nós fizemos os testes em USDCHF. O gráfico de um minuto foi escolhido, para que a influência da qualidade da modelagem fosse excluída. Nós obtivemos resultados semelhantes em relação a outros símbolos, mas as entradas sl e tp devem ser combinadas para que se obtenha melhores resultados.Relatório do provador de estratégias
| Símbolo | USDCHF (franco suíço vs dólar norte-americano) | ||||
| Cronograma | 1 minuto (M1) 2006.02.16 18:06 - 2006.09.27 18:02 | ||||
| Modelo | Apenas preços abertos (método mais rápido de análise da barra recém completada). | ||||
| Entradas | tp=65; sl=41; | ||||
| Barras no histórico | 200061 | Ticks modelados | 400022 | Qualidade da modelagem | n/a |
| Depósito inicial | 50000,00 | ||||
| Lucro líquido | 168959,39 | Lucro bruto | 204777,37 | Perda bruta | -35817,98 |
| Fator de lucro | 5,72 | Retorno esperado | 413,10 | ||
| Redução absoluta | 0,00 | Redução máxima | 5602,61 (3.41%) | Redução relativa | 4.56% (2611,85) |
| Total de negociações | 409 | Posições curtas (vencidas, %) | 205 (59.51%) | Posições longas (vencidas, %) | 204 (61.27%) |
| Negócios lucrativos (% do total) | 247 (60.39%) | Negócios perdidos (% do total) | 162 (39.61%) | ||
| Maior | lucro de negociação | 18874,04 | perda de negociação | -1461,09 | |
| Média | lucro de negociação | 829,06 | perda de negociação | -221,10 | |
| Máximos | ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) | 14 (6950.34) | perdas consecutivas (perdas em dinheiro) | 7 (-5602.61) | |
| Máximo | lucro consecutivo (contagem de vitórias) | 25476,79 (8) | perdas consecutivas (contagem de perdas) | -5602,61 (7) | |
| Média | de ganhos consecutivos | 4 | de perdas consecutivas | 3 |
| # | Tempo | Tipo | Ordem | Lotes | Preço | S / L | T / P | Lucro | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006.02.16 19:51 | compra | 1 | 0,10 | 1,3120 | 0,0000 | 1,3210 | ||
| 2 | 2006.02.16 19:52 | venda | 2 | 0,10 | 1,3115 | 0,0000 | 1,3025 | ||
| 3 | 2006.02.17 14:06 | venda | 3 | 0,20 | 1,3158 | 0,0000 | 1,3068 | ||
| 4 | 2006.02.20 04:21 | t/p | 3 | 0,20 | 1,3068 | 0,0000 | 1,3068 | 135,19 | 50135,19 |
| 5. | 2006.02.20 04:21 | compra | 4 | 0,20 | 1,3073 | 0,0000 | 1,3163 | ||
| 6 | 2006.02.23 16:15 | fechar | 2 | 0,10 | 1,3028 | 0,0000 | 1,3025 | 58,02 | 50193,21 |
| 7 | 2006.02.23 16:15 | compra | 5. | 0,40 | 1,3028 | 0,0000 | 1,3118 | ||
| 8 | 2006.02.23 16:16 | venda | 6 | 0,10 | 1,3038 | 0,0000 | 1,2948 | ||
| 9 | 2006.02.23 16:55 | venda | 7 | 0,20 | 1,3081 | 0,0000 | 1,2991 | ||
| 10 | 2006.02.24 10:14 | fechar | 1 | 0,10 | 1,3114 | 0,0000 | 1,3210 | 3,84 | 50197,05 |
| 11 | 2006.02.24 10:14 | fechar | 4 | 0,20 | 1,3114 | 0,0000 | 1,3163 | 75,17 | 50272,22 |
| 12 | 2006.02.24 10:14 | fechar | 5 | 0,40 | 1,3114 | 0,0000 | 1,3118 | 266,53 | 50538,75 |
| 13 | 2006.02.24 10:15 | compra | 8 | 0,10 | 1,3110 | 0,0000 | 1,3200 | ||
| 14 | 2006.02.24 10:36 | venda | 9 | 0,40 | 1,3123 | 0,0000 | 1,3033 | ||
| 15 | 2006.02.24 17:58 | venda | 10 | 0,80 | 1,3167 | 0,0000 | 1,3077 | ||
| 16 | 2006.02.27 01:20 | t/p | 8 | 0,10 | 1,3200 | 0,0000 | 1,3200 | 69,22 | 50607,97 |
| 17 | 2006.02.27 01:20 | compra | 11 | 0,10 | 1,3205 | 0,0000 | 1,3295 | ||
| 18 | 2006.02.27 01:22 | venda | 12 | 1,60 | 1,3211 | 0,0000 | 1,3121 | ||
| 19 | 2006.02.28 12:47 | compra | 13 | 0,20 | 1,3163 | 0,0000 | 1,3253 | ||
| 20 | 2006.02.28 17:24 | fechar | 6 | 0,10 | 1,3123 | 0,0000 | 1,2948 | -68,52 | 50539,45 |
| 21 | 2006.02.28 17:24 | fechar | 7 | 0,20 | 1,3123 | 0,0000 | 1,2991 | -71,52 | 50467,93 |
| 22 | 2006.02.28 17:24 | fechar | 9 | 0,40 | 1,3123 | 0,0000 | 1,3033 | -10,01 | 50457,92 |
| 23 | 2006.02.28 17:24 | fechar | 10 | 0,80 | 1,3123 | 0,0000 | 1,3077 | 248,21 | 50706,13 |
| 24 | 2006.02.28 17:24 | fechar | 12 | 1,60 | 1,3123 | 0,0000 | 1,3121 | 1052,91 | 51759,04 |
| 25 | 2006.02.28 17:25 | compra | 14 | 0,40 | 1,3113 | 0,0000 | 1,3203 | ||
| 26 | 2006.02.28 17:26 | venda | 15 | 0,10 | 1,3111 | 0,0000 | 1,3021 | ||
| 27 | 2006.03.01 15:07 | compra | 16 | 0,80 | 1,3064 | 0,0000 | 1,3154 | ||
| 28 | 2006.03.01 18:52 | fechar | 11 | 0,10 | 1,3150 | 0,0000 | 1,3295 | -39,72 | 51719,31 |
| 29 | 2006.03.01 18:52 | fechar | 13 | 0,20 | 1,3150 | 0,0000 | 1,3253 | -17,66 | 51701,65 |
| 30 | 2006.03.01 18:52 | fechar | 14 | 0,40 | 1,3150 | 0,0000 | 1,3203 | 116,76 | 51818,41 |
| 31 | 2006.03.01 18:52 | fechar | 16 | 0,80 | 1,3150 | 0,0000 | 1,3154 | 523,19 | 52341,60 |
| 32 | 2006.03.01 18:53 | compra | 17 | 0,10 | 1,3162 | 0,0000 | 1,3252 |
etc.
O autor do presente artigo, tendo iniciado as práticas de negociação em 2002 e ainda considerando-se um iniciante, tem certeza apenas em relação a dois postulados (axiomas, verdades, como você preferir) no FOREX:
- o mercado não possui obrigações em relação a nada ou a ninguém;
- o preço não é obrigado a se mover de acordo com as previsões, não importa quem as tenha feito.
Mais vale prevenir do que remediar!
Lista de referências:
- Dez erros básicos cometidos por novatos em transações comerciais: Um artigo escrito por Collector, encontrado em /en/articles/1418
- Torgovaya sistema treidera: faktor uspekha / Pod red.V.I. Safina. – SPb.: Piter, 2004. – 240 p.: Em russo (sistema de transações de um trader: um fator de sucesso)
- Yakimkin V.N., Cand.Sc. (Física/matemática). Forex: kak zarabotat' bol'shie den'gi" - M.: IKF Omega-L, 2005. - 413 p.: Em russo (Forex: como ganhar muito dinheiro)
- https://www.mql5.com/ru/code/7097
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1424
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