Zehn "Fehler" eines Traderanfängers?
719
0
Einführung
Jedem Traderanfänger wird wiederholt: «Trend ist dein Freund, gehe nicht gegen den Trend» oder "setze deine Stop-Orders kurzer, und lass deinen Gewinn wachsen" (siehe., Beispiel, [1]). Es scheint, dass es keinen Grund gibt, diese Aussagen anzuzweifeln, denn es wurde schon durch viele Untersuchungen bewiesen(siehe zB [2, S. 35-40]). Wer wäre doch dagegen, eine Position "mit Trend" zu stellen und dadurch den Gewinn zu kassieren?! Aber was, wenn wir einen Fehler gemacht haben und haben es nicht "mit Trend" gestellt? Dann beginnen die ersten Aussagen, sich zu «entwickeln»: um die Risiken zu verringern, ist es notwendig, Absicherung zu nutzen, da wir die Trend-Richtung falsch bestimmen können oder zufällige Preisänderungen auf einem Markt mit hoher Volatilität nicht angenommen u.s.w . Das heißt, wir sollten einige Maßnahmen treffen - welche die Gefahr vermeiden sollen - wenn der Preis in die Richtung geht, die wir nicht vorgenommen haben.
So müssen wir akzeptieren, dass die Preisbewegungen eine zufällige Natur haben und sind alle Versuche zu handeln, wie es uns «gelehrt» wurde, garantieren nicht ein positives Ergebnis. Andernfalls warum diese Fehler die Anfänger im Handel haben, sie sind doch Neulinge, sie hatten doch noch keine Zeit, um die grundlegenden Wahrheiten zu vergessen, die praktisch als die "Zehn Gebete" vorgestellt sind.
Der Autor will keineswegs den geschätzten Kollegen Collector'a schelten. Er hat gewissenhaft in seinem Artikel [1] die bekannteste Punkte kurz beschrieben, die von vielen Menschen angenommen wurden und oft veröffentlicht. Die entstandenen Ansichten sind so weit verbreitet, weil den Wunsch gibt, um ein positives Ergebnis auf dem Markt mit einer einzigen offenen Position zu bekommen, wenn es angenommen wird, dass vor einer neuen Positionsöffnung die alte Position beendet werden muss. Ich würde es mit Fischfang vergleichen - ein guter Spaß für Neulinge, aber Profis verwenden in der Regel andere Ausrüstung. Wenn es um das Handelssystem geht, dann soll man nicht die Analyse nur mit einer einzigen Order durchführen. Die Möglichkeit, mehrere geöffneten und geschlossenen Orders in der Reihe und parallel zu verwenden, mit der Berücksichtigung, dass die Situation nach den offenen Positionen in Verbindung mit Signalen geworden ist, ist nach der Meinung des Autors eine grundlegende Gelegenheit, sich an das Verhalten der Preise anzupassen. Als ob es die grundlegende "Freiheit" vom Entwickler des Handelssystems wäre, und nicht nur als ein Werkzeug der Einsparung.
Zehn "Fehler" eines Traderanfängers?
Nehmen wir an, dass wir in «minus» mit einer Long-Position sind. Nach den anerkannten Regeln, sollten wir es möglichst schnell schließen – «Legen die Verluste ab». Aber, sage ich, wir haben doch eben beschlossen, zu kaufen, das bedeutet, dass wir sicher waren, dass der Preis steigen wird - beispielsweise ein "geprüfter" Oszillator hatte Divergenz in den überverkauften Bereich gezogen. Warum gerade jetzt, wenn der Preis niedriger ist und der Kauf ist attraktiver, sollten wir aus dem Markt raus? Es ist logischer, in die gleiche Richtung einzugehen, um die Long-Position zu stärken. Das sieht zumindest mehr danach aus. Jetzt wird das gesamte Plus von zwei Positionen das positive Ergebnis bringen, und nicht eine von ihnen getrennt. Der Autor öffnet in solchen Fällen manchmal die dritte Position, jedoch Sie nur zu verkaufen. Dann wird das Gesamtergebnis von drei Orders abhängig.
Es ist die Kontrolle über die endgültige Menge von Orders, einschließlich über Öffnungsregeln, Schließen, die Lotswahl, Änderung der Stoploss und Takeprofit Ebenen in der Zeit in Bezug auf Preisänderungen und anderen Bedingungen, die im Allgemeinen die Grundlage für ein Handelssystem bilden müssen. Die Begrenzung der Anzahl der Orders mit einer, zwei oder drei Orders, ist ein besonderer Fall für diese allgemeine Methode.
So ist niemand gegen den Trend, die Frage ist nur, diesen Trend rechtzeitig und richtig zu erkennen(zu erraten). Es kann gesagt werden, "sein oder nicht sein", also dürfen die mehrere bekannte Handelssystems sein.
Wenn Sie die Breite der Bollinger-Bänder in verschiedenen Perioden der Mittelwertbildung vergleichen, ist es leicht zu sehen, dass sie für längere Zeiträume breiter sind(siehe Abbildung, eine kürzere Periode - 70 Minuten, längere - 370 Minuten) - die Dispersion über einer langen Periode trägt dazu, dass die mittlere Periode mehr in kurzer Periode ist.
Die Mittellinie (gleitender Mittelwert) kann man bei dem Versatz der gewählten hälften Mittelperiode als die Trendlinie (a posteriori) berücksichtigen. Wenn wir annehmen, dass wir im Voraus wissen, wie der nächste Wert des kurzfristigen Mittelwerts sich ändern wird, kann der zufällige Preiswechsel so betrachtet werden, dass er die Dispersion auf dem kleineren Zeitrahmen hat, aber ändert bestimmt den Mittelwert (Drift, Trend). Mit Blick auf den offensichtlich nicht-stationären Prozess des Preiswechsels (die kurze Periode ist der Bar-Länge gleich), jeder «sieht» (nur, weil jeder es einfach sehen will!) die Summe des Zufallsprozess (gekennzeichnet durch Dispersion auf einem kurzen Intervall, im visuellen Bereich - durch die Differenz zwischen high und low. das heißt durch einen kleinen Wert) und eine unbekannte, aber nicht zufälligen, ein vorbestimmter Prozess (Trend) mit einem deutlich größeren Bereich. Das schafft die Illusion der Möglichkeit und der Masse Lust, um die Trendrichtung in der Zukunft zu erraten. Wir «sehen» Objekten der technischen Analyse in der Grafik auf Zeit genauso, wie wir Tiere oder Dinge Figuren mit dem Blick auf Wolken sehen. Wir sehen nur das, worauf wir bereit sind und das, was wir sehen wollen - das zeigt, wie unsere Wahrnehmung funktioniert.
Statistik weiß alles. Und die behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit richtig zu erraten, im Durchschnitt ungefähr 0,5 ist, auch für sehr erfolgreiche Händler. Aber sie verdienen nicht durch Erraten, sondern verdienen sie auf Grund ihrer Erfahrungen, der Kontrolle einer offenen Position, hadging, Portfolio usw. auch wegen ihr Glück zu steuern - lesen Sie einfach ihre Interviews. Wäre es nicht einfacher für Anfänger, diese Versuche zu verweigern, und zu zugeben, dass dieser Prozess vollständig zufällig und praktisch stationär ist? Was bringt es uns?
Erstens wird es klar sein, dass jede Abweichung von dem Mittelwert höchstwahrscheinlich mit der Rückkehr in den Anfangszustand beendet, deswegen sollte man keine Angst vor "gegen den Trend" mit einer Position haben oder mit einer offenen Position «in Minus» geraten zu werden und sie schnell zu schließen.
Zweitens wird das Handeln in Forex ein stabilisierender Faktor für die Weltwirtschaft sein - das Handeln gegen den Trend würde ein negatives Feedback schaffen und es würde deutlich die Wechselkursschwankungen reduzieren. Übrigens, wie wir wissen, hat die Wirtschaft selbst diese Selbstregulation - Eine Erhöhung des Währungskurses erhöht die Kosten für die Exporte und stimuliert Import, was dabei den Kurs zurück bewegt. Sorry für die Vereinfachung (und die Tautologie). Man sollte nicht übertreiben und fürchten, dass der Kurs sich fixiert, wenn alle beginnen, gegen den Trend zu handeln - das ist noch sehr weit weg, und was noch wichtig ist - es gibt auch andere (Grund-) Faktoren, die den Preis beeinflussen (da zeigt sich schon die Fundamentalanalyse!).
Drittens zehn "Fehler" für den Traderanfänger [1] sind einmal nicht nur Fehler, sondern werden Sie schließlich als richtige Schritte bezeichnet. Lassen Sie uns die Schritte in der Reihe besser betrachten [1].
- Das Handeln auf der Marktöffnung
Da wir die Hoffnung aufgegeben haben, die Trend-Richtung zu erraten, gibt es keine Notwendigkeit mehr, auf eine passende Zeit zu warten - wir sollten in den Markt so schnell eingehen, solange eine technische Möglichkeit dazu passt. Es wäre auch sinnvoll, zwei Positionen mit gleichen Volumen zu öffnen, aber mit auseinander entgegen eingerichteten Richtungen - eine kurze und eine lange Position. Einer von ihnen wird ein Ergebnis früher bringen, die andere kann später bringen, wenn der Preis zurückkommt und weiter geht. In diesem Fall, zum Zeitpunkt der Öffnung und vor dem Schließen einer von zwei Positionen wird die Absicherung 100% erreichen, das Risiko wird fast Null (Wir verlieren nur in der Kommission, wenn es eine Kommission gibt. Auch wenn es eine Differenz des Swaps für die Kauf- und Verkaufspositionen vorgesehen ist, die vor der Schließung länger als einen Tag dauert).
- Übermäßige Eile bei der Einnahme des Gewinns
Es ist nie früh, den Gewinn zu nehmen! Dadurch verschlechtern wir nicht unsere Lage. Wenn nach der Gewinneinnahme, zum Beispiel in einer Long-Position, wird der Preis um einen Betrag größer als Spread + Kommission verringert. Wir können wieder kaufen - dann können zweimal den Gewinn in einem Intervall einnehmen, aber dabbei verlieren wir schon keinen Gewinn, den wir fixiert haben! Beispielsweise wir haben es bei 1,2300 gekauft, und bei 1,2340 geschlossen; dann ist der Preis auf 1,2320 gesunken - also kaufen. Wenn der Preis wieder steigt, werden wir wieder im Bereich zwischen 1.2320 - 1,2340 verdienen. Hätten wir den Gewinn bei 1,2340 nicht fixiert, dann würden wir bei 1,2320 nur zwanzig Pips statt «einfache» vierzig bekommen.
- Hinzufügen zu einer Verlustposition
… Manchmal ist es einfach notwendig, denn eine Verlustposition wird eine Folge der Abweichung vom Mittelwert sein, das heißt, wird die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zu dem Mittelwert erhöht. Es muss zu einer Verlustposition hinzugefügt werden, und je weiter der Preis im «falschen Weg» geht, desto mehr muss es hinzugefügt werden.
- Schließung der Positionen, beginnend mit der besten
Dieses Problem hat viele Gemeinsamkeiten mit der Ausgabe 2. Es ist besser, profitable Positionen zu schließen, und nicht im Gegenteil die verlustbringende Positionen - die letzte können nach einer Weile profitabel werden, wenn wir sie jetzt nicht schließen!
- Rachsucht
Dieses Gefühl tritt nicht auf, wenn man die Verlustpositionen nicht schließt oder sie mit den profitablen Positionen zusammen schließt, nachdem das gesamte positives Ergebnis kommt, genauso wie es im Handelssystem [4] gemacht wurde, werden die Testergebnisse am Ende dieses vorliegenden Artikels gezeigt. Außerdem fühlen nur Menschen dieses Gefühl Rache. Nachdem wir ein automatisiertes Handelssystem erstellen, werden wir uns gegen emotionalen Schritte versichern.
- Die am meisten bevorzugten Positionen
Beim Hinzufügen zur verlustbringenden Position wird das letzte "Hinzufügen" natürlich am liebsten. Wenn der Preis weiter runter geht (wir sprechen jetzt über eine Long-Position), dann fügen wir wieder. Aber eben das letzte "Hinzufügen" muss uns den gesamten Gewinn bringen - es wird ganz unten, wo die Wende sich beginnt.
- Das Handeln mit dem Prinzip "Gekauft, für ewig Gekauft"
Das Handeln mit diesem Prinzip ist aus zwei Gründen möglich. Erstens: wie ich bereits bemerkt habe, sollte man sich nicht beeilen, um eine Verlustposition zu schließen, wenn es auch sehr "alt" ist - man muss nur warten, bis eine bessere Zeit kommt (siehe die Punkte 1 und 4). Zweitens: man kann mit Swaps verdienen- 350% pro Jahr - nicht schlecht, [3, S. 356].
- Schließung der rentablen strategischen Position am ersten Tag
Hier wiederholen wir den Punkt 2 - es ist nie zu früh, eine profitable Position zu schließen.
- Schließung der Position nach dem Eröffnungssignal der gegenüberliegenden Position
Der geehrte Collector in [1] schließt nicht diese Möglichkeit aus. Der Autor dieses Artikels hält es auch nicht für einen Irrtum - es ist nur ein Element eines Handelssystems.
- Zweifel
Meiner Meinung nach muss man immer handeln, und es gibt keine Händler ohne Zweifel. George Soros sagte einmal (wie eine Umformulierung des Napoleons Sprichworts): Man muss erstmal in den Markt springen, und erst danach überlegen, was als nächstes getan werden muss. Ich bin persönlich nicht gegen Spaziergänge, wirklich ohne Zweifel. Die Idee ist in Ordnung, aber der erste Teil - «schließen Sie alle Positionen», würde ich anders formulieren: Lassen Sie Ihren PC die Kontrolle übernehmen, und wir machen lieber einen Spaziergang.
Erklärungen der Handelsstrategie
Allerdings wäre es sinnvoller, die Handelsstrategie auf der vorgeschlagenen Methode zu überprüfen - «keine Nachtigallen leben auf Märchen!», und da haben wir das Glück, all diese wunderbaren Werkzeuge in MT4 zu verwenden. Um es ohne Einflüsse von zusätzlichen Faktoren zu überprüfen, (Auswahl der Eingabe von Uhrzeit und Verlassen von Alerts), werden wir keine Alerts im Expert Advisor [4] benutzen - also ohne «Sein oder nicht sein». Wir werden zwei gegenüberliegende Orders zur gleichen Zeit mit ihren sofortigen Ausführungen öffnen, das heißt, wir machen «Fehler» # 1 und # 7.
kk=0; tic=-1; if (sob) { if(max_lot_b==0.0)lotsi=0.1;else lotsi=2.0*max_lot_b; while(tic==-1 && kk<3) { tic=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lotsi,Ask,slip,0,Ask+(tp+25)*Point," ",m,0,Yellow); Print("tic_buy=",tic); if (tic==-1) { gle=GetLastError(); kk++; Print("Error #",gle," at buy ",kk); Sleep(6000); RefreshRates(); } } lastt=CurTime(); return; } tic=-1; kk=0; if (sos) { if(max_lot_s==0.0)lotsi=0.1;else lotsi=2.0*max_lot_s; while(tic==-1 && kk<3) { tic=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lotsi,Bid,slip,0,Bid-(tp+25)*Point," ",m,0,Red); Print("tic_sell=",tic); if (tic==-1) { gle=GetLastError(); kk++; Print("Error #",gle," at sell ",kk); Sleep(6000); RefreshRates(); } } lastt=CurTime(); return; }
Wenn einer von ihnen den Takeprofit Level erreicht, öffnen Sie es neu, nachdem der Gewinn fixiert worden ist, das heißt, wir machen «Fehler» №2, №4 und №8 nacheinander.
sob=(kol_buy()<1 || buy_lev_min-sh*Point>Ask) && AccountFreeMargin()>AccountBalance()*0.5; sos=(kol_sell()<1 || sell_lev_max+sh*Point<Bid) && AccountFreeMargin()>AccountBalance()*0.5;
Die zweite, verlustbringende Order wird mit doppelter Lot verstärkt. wenn der Preis in einem bestimmten Intervall geändert wird. Nach dem gleichen Intervall - wird es wieder verstärkt, und wir machen es weiter so, bis sie den vorgegebenen Gewinn erreicht, da schließen wir alle Orders in der gleichen Richtung - also machen die «Fehler» №3 und №6.
if(M_ob[kb_max][2]>0.0)scb=M_ob[kb_max][7]/(M_ob[kb_max][2]*10)>tp; if(M_os[ks_max][2]>0.0)scs=M_os[ks_max][7]/(M_os[ks_max][2]*10)>tp; kk=0; ii=0; if (scb) { while(kol_buy()>0 && kk<3) { kk++; for(i=1;i<=kb;i++) { if(M_ob[i][0]==0)break;else ii=M_ob[i][0]; if (!OrderClose(ii,M_ob[i][2],Bid,slip,White)) { gle=GetLastError(); Print("Error #",gle," at close buy ",ii," (",kk,")"); Sleep(6000); RefreshRates(); } } } } kk=0; ii=0; if (scs) { while(kol_sell()>0 && kk<3) { kk++; for(i=1;i<=ks;i++) { if(M_os[i][0]==0)break;else ii=M_os[i][0]; if (!OrderClose(ii,M_os[i][2],Ask,slip,White)) { gle=GetLastError(); Print("Error #",gle," at close sell ",ii," (",kk,")"); Sleep(6000); RefreshRates(); } } } }Das machen wir alles unter permanenten Zustand, «Fehler» №10. Der einzige "Fehler" von oben, den wir nicht gemacht haben, ist noch der "Fehler" №9, aber der war von Anfang an kein echter "Fehler". Von "Fehler" №5 waren wir schon durch die Kontrollangabe zu unserem PC versichert. In Arrays M_ob und M_os werden die aktuellen Daten über offenen Positionen gespeichert:
int kb,kb_max=0; kb=kol_buy()+1; double M_ob[11][8]; ArrayResize(M_ob,kb); int ks=0,ks_max=0; ks=kol_sell()+1; double M_os[11][8]; ArrayResize(M_os,ks); ArrayInitialize(M_ob,0.0); int kbi=0; for(i=0;i<OrdersTotal();i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY) { kbi++; M_ob[kbi][0]=OrderTicket(); M_ob[kbi][1]=OrderOpenPrice(); M_ob[kbi][2]=OrderLots(); M_ob[kbi][3]=OrderType(); M_ob[kbi][4]=OrderMagicNumber(); M_ob[kbi][5]=OrderStopLoss(); M_ob[kbi][6]=OrderTakeProfit(); M_ob[kbi][7]=OrderProfit(); } } M_ob[0][0]=kb; double max_lot_b=0.0; for(i=1;i<kb;i++) { if(M_ob[i][2]>max_lot_b) { max_lot_b=M_ob[i][2]; kb_max=i; } } double buy_lev_min=M_ob[kb_max][1]; ArrayInitialize(M_os,0.0); int ksi=0; for(i=0;i<OrdersTotal();i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL) { ksi++; M_os[ksi][0]=OrderTicket(); M_os[ksi][1]=OrderOpenPrice(); M_os[ksi][2]=OrderLots(); M_os[ksi][3]=OrderType(); M_os[ksi][4]=OrderMagicNumber(); M_os[ksi][5]=OrderStopLoss(); M_os[ksi][6]=OrderTakeProfit(); M_os[ksi][7]=OrderProfit(); } } M_os[0][0]=ks; double max_lot_s=0.0; for(i=1;i<ks;i++) { if(M_os[i][2]>max_lot_s) { max_lot_s=M_os[i][2]; ks_max=i; } } double sell_lev_max=M_os[ks_max][1];
Es können einige Intervallen gegen den Trend sein, deshalb muss man eine ausreichende Ablagerung haben(im obigen Beispiel - nicht weniger als $ 50000). Jedoch funktioniert das System auch mit weniger Deposits, man muss bloß den Intervalls-Wert sh erhöhen. Beim Deposit $ 1000 soll das Intervall 300 sein, der Gewinn wird in diesem Fall klar ein bisschen weniger.
Testergebnisse
Wir hatten Tests auf USDCHF. Es wurde Ein-Minutiges-Chart gewählt, um den Einfluss von der Modellierung-Qualität auszuschließen. Wir haben ähnliche Ergebnisse auf anderen Werkzeugen bekommen, aber SL und TP-Parameter müssen für bessere Ergebnisse gut ausgewählt werden.
Strategy Tester Report
| Symbol | USDCHF (Swiss Franc vs US Dollar) | |||||
| Die Periode | 1 Minute (M1) 2006.02.16 18:06 - 2006.09.27 18:02 | |||||
| Model | Bei Erröfnungspreisen (schnellste Methode, um die Bars zu analysieren) | |||||
| Parameter | tp=65; sh=41; | |||||
| Bars in der History | 200061 | |||||
| Ersteinlage | 50000.00 | |||||
| Nettogewinn | 168959.39 | |||||
| Die Rentabilität | 5.72 | |||||
| Absolute Drawdown | 0.00 | |||||
| Trades insgesamt | 409 | |||||
| Profit Trades (% von allen ) | ||||||
| Das größte profitable | Trades | |||||
| Durchschnittliches | Trades | |||||
| Die maximale Anzahl | von nacheinander folgenden Gewinnstrades (Gewinn) | |||||
| Der maximale | folgende Gewinn (die Anzahl der Gewinnstrades) | |||||
| Durchschnittlicher | folgender Gewinn | |||||
| № | Zeit | Typ | Order | Lots | Preis | S / L | T / P | Gewinn | Balance |
| 1 | 2006.02.16 19:51 | buy | 1 | 0.10 | 1.3120 | 0.0000 | 1.3210 | ||
| 2 | 2006.02.16 19:52 | sell | 2 | 0.10 | 1.3115 | 0.0000 | 1.3025 | ||
| 3 | 2006.02.17 14:06 | sell | 3 | 0.20 | 1.3158 | 0.0000 | 1.3068 | ||
| 4 | 2006.02.20 04:21 | t/p | 3 | 0.20 | 1.3068 | 0.0000 | 1.3068 | 135.19 | 50135.19 |
| 5 | 2006.02.20 04:21 | buy | 4 | 0.20 | 1.3073 | 0.0000 | 1.3163 | ||
| 6 | 2006.02.23 16:15 | close | 2 | 0.10 | 1.3028 | 0.0000 | 1.3025 | 58.02 | 50193.21 |
| 7 | 2006.02.23 16:15 | buy | 5 | 0.40 | 1.3028 | 0.0000 | 1.3118 | ||
| 8 | 2006.02.23 16:16 | sell | 6 | 0.10 | 1.3038 | 0.0000 | 1.2948 | ||
| 9 | 2006.02.23 16:55 | sell | 7 | 0.20 | 1.3081 | 0.0000 | 1.2991 | ||
| 10 | 2006.02.24 10:14 | close | 1 | 0.10 | 1.3114 | 0.0000 | 1.3210 | 3.84 | 50197.05 |
| 11 | 2006.02.24 10:14 | close | 4 | 0.20 | 1.3114 | 0.0000 | 1.3163 | 75.17 | 50272.22 |
| 12 | 2006.02.24 10:14 | close | 5 | 0.40 | 1.3114 | 0.0000 | 1.3118 | 266.53 | 50538.75 |
| 13 | 2006.02.24 10:15 | buy | 8 | 0.10 | 1.3110 | 0.0000 | 1.3200 | ||
| 14 | 2006.02.24 10:36 | sell | 9 | 0.40 | 1.3123 | 0.0000 | 1.3033 | ||
| 15 | 2006.02.24 17:58 | sell | 10 | 0.80 | 1.3167 | 0.0000 | 1.3077 | ||
| 16 | 2006.02.27 01:20 | t/p | 8 | 0.10 | 1.3200 | 0.0000 | 1.3200 | 69.22 | 50607.97 |
| 17 | 2006.02.27 01:20 | buy | 11 | 0.10 | 1.3205 | 0.0000 | 1.3295 | ||
| 18 | 2006.02.27 01:22 | sell | 12 | 1.60 | 1.3211 | 0.0000 | 1.3121 | ||
| 19 | 2006.02.28 12:47 | buy | 13 | 0.20 | 1.3163 | 0.0000 | 1.3253 | ||
| 20 | 2006.02.28 17:24 | close | 6 | 0.10 | 1.3123 | 0.0000 | 1.2948 | -68.52 | 50539.45 |
| 21 | 2006.02.28 17:24 | close | 7 | 0.20 | 1.3123 | 0.0000 | 1.2991 | -71.52 | 50467.93 |
| 22 | 2006.02.28 17:24 | close | 9 | 0.40 | 1.3123 | 0.0000 | 1.3033 | -10.01 | 50457.92 |
| 23 | 2006.02.28 17:24 | close | 10 | 0.80 | 1.3123 | 0.0000 | 1.3077 | 248.21 | 50706.13 |
| 24 | 2006.02.28 17:24 | close | 12 | 1.60 | 1.3123 | 0.0000 | 1.3121 | 1052.91 | 51759.04 |
| 25 | 2006.02.28 17:25 | buy | 14 | 0.40 | 1.3113 | 0.0000 | 1.3203 | ||
| 26 | 2006.02.28 17:26 | sell | 15 | 0.10 | 1.3111 | 0.0000 | 1.3021 | ||
| 27 | 2006.03.01 15:07 | buy | 16 | 0.80 | 1.3064 | 0.0000 | 1.3154 | ||
| 28 | 2006.03.01 18:52 | close | 11 | 0.10 | 1.3150 | 0.0000 | 1.3295 | -39.72 | 51719.31 |
| 29 | 2006.03.01 18:52 | close | 13 | 0.20 | 1.3150 | 0.0000 | 1.3253 | -17.66 | 51701.65 |
| 30 | 2006.03.01 18:52 | close | 14 | 0.40 | 1.3150 | 0.0000 | 1.3203 | 116.76 | 51818.41 |
| 31 | 2006.03.01 18:52 | close | 16 | 0.80 | 1.3150 | 0.0000 | 1.3154 | 523.19 | 52341.60 |
| 32 | 2006.03.01 18:53 | buy | 17 | 0.10 | 1.3162 | 0.0000 | 1.3252 | ||
Wie Sie sehen können, das Testergebnis bestätigt die Machbarkeit der «Widerlegung der Postulate».
Der Autor dieses Artikels begann mit Handelspraktiken von 2002 und findet sich immer noch als ein Anfänger im Handel, aber er ist inzwischen nur in zwei Postulaten auf FOREX sicher geworden(Axiome, Wahrheiten, wie Sie nennen mögen):
- Der Markt ist niemandem verpflichtet;
- der Preis ist nicht verpflichtet, sich so zu bewegen, wie es vorhergesagt wurde.
Referenzen:
- Zehn grundlegende Fehler eines Traderanfängers. Autor. Collector http://articles.mql4.com/ru/articles/1418
- Traders Trading System: Erfolgsfaktor / Ed. V. I. Safin. – SPb.: Petersburg, 2004. – 240 S.: I-n.
- Yakimkin V. N., Ph.D. «Forex: Wie man großes Geld verdient » - М.: IKF Omega-L, 2005 - 413 с.
- https://www.mql5.com/ru/code/7097
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/1424
Test-Visualisierung: manuelles Handeln
Geheimnisse des Client Terminals MetaTrader 4: Indikatoren
Die Entwicklung der Trading-Taktiken für FOREX
Die MQL4-Programmiersprache für Neueinsteiger: Individuelle Indikatoren (Teil 1)
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.