トレーディング初心者の10の「エラー」?

MetaTrader 4 — トレーディングシステム | 16 2月 2016, 13:26

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rsi

はじめに

トレーディングの初心者が繰り返し言われることがあります。「トレンドがフレンド。トレンドに逆らってはいけない。」または、「できるだけ短くストップ注文を出しなさい。けれど利益を増やすように。」（たとえば [1] を参照ください。）こういった意見の有効性に疑いの余地はないようです。特に、この有効性が多くの研究者によって目に見える形で証明されている場合は。（例として35-40]を参照ください。）だれが『トレンドによって』ポジションを出して、利益を得るでしょうか？誤りをおかし、それが『非トレンド』であると判ったらどうなるのでょうか？そうすると最初の意見は発展し始めます。リスクを減じるには、ヘッジをする必要があります。というのも、トレンド定義や大きな変動を伴うマーケットにおけるランダムな価格変化を予測するのに誤りを犯す可能性があるからです、など。それは、なんらかの手段を講じる必要があることを意味します。価格が予想外の方向に向かった場合、予測される危険の半分は回避します。

よって価格変動はランダムな性質であることに配慮が必要となります。『教えられた』とおりに行動してみてもはプラスの結果は保証されないのです。そればかりか、『トレードの初心者のエラー』はなぜ起こるのでしょうか？初心者であるため、お手本の金言を忘れることはできませんでした。それは実質的に『十戒』として存在してきたものなのです。

私は決して尊敬する同僚のコレクターを非難したいのではありません。彼は記事の中で周知の、多くの人に認識されている、頻繁に繰り返される意見の簡単な説明をしています。その考えはひじょうに広く広まっています。なぜならポジションを1つオープンするだけでマーケットにおいてプラスの結果を得ることを数多くの人が共用するからです。それが意味するところは、彼らは新しいポジションをオープンする前にポジションをクローズする必要があると考えている、ということです。私はこれをロッド1つだけで釣りをすることに例えます。- アマチュアにとってすばらしいリクレーションですが、プロは通常かなり異なるフックや釣り糸を使うものです。ことトレーディングシステムに至っては、1つの注文だけで分析を制限するのはやめた方がよいものです。私見ですが、通常のアラートを伴ってすでに一緒にオープンしているポジションの状況に応じて、連続的にまたは同時に数多くのオーダーをオープンしたりクローズする可能性は価格動向に適応する基本的期間として、貯蓄の道具としてだけではなく、トレーディングシステム開発者の基本的な『裁量の範囲』として即考慮されるべきです。

トレーディング初心者の10の『エラー』？

ロングポジションで『マイナス』を出しているとします。受け入れられているルールによると、可能な限り早くそのポジションをクローズすることです。しかし、買いを決めたばかりで、それは価格が上がると確信したことを意味します。たとえば、『チェック済み』オシレータが売りすぎゾーンでダイバージェンスを描きました。今価格が低くなり買いが好ましい時、なぜマーケットを抜ける必要があるのでしょうか？ロングポジションを増強するために同じ方向でマーケットに入るのがより論理的です。すくなくともこれはより当然なことに見受けられます。1つずつではなく、2つのポジションについてトータルのプラス結果がトータルでプラスとなります。そのようなとき、私は第3のポジションをオープンしますが、ショートポジションです。そうすると最終的な結果は3つのオーダーによります。

それは一般的にトレーディングシステムの基礎を形づくるべきオーダー（オープン、クローズ、ボリューム選択、価格変動その他条件に従った時間内でのストップロスおよびテイクプロフィットレベルの変更）の有限のコレクションに対する制御です。1つ、2つ、3つのオーダー数制限はこの一般的方法の特別なケースです。

よってだれもトレンドをフォローすることを気にかけません。問題は、適切に適切なタイミングでそれを認識する方法です。これは知られているトレーディングシステムのほとんどが「そうあるかどうか？」と言うことができるでしょう。

ボリンジャーバンドが異なる平均期間で比較される場合、期間が長いほどそれらが広いというのは簡単です（したの図を参照してください。短い期間は70分で、長い期間は370分です）。長い期間における発散には短い期間における平均値であるところのものが影響します。

選択された期間の半分後退するとき、平均線（移動平均）はトレンドライン（事後）とみなすことができます。短期の平均の次の値がどのように変化するか先験的にわかっているとすると、ランダムな価格変化は短いタイムフレーム同様の発散を持つと考えることができますが、平均値（drift, trend）を変更すると判断することができます。価格変化（短期はバーの長さに等しくなります）の明らかに非定常的プロセスを見ると、誰しもランダムなプロセス（短い間隔の発散による特色で、視覚的に範囲内－高値と安値の差による、すなわちかなり小さい値）と不明の合計が「見えます」（ただ皆が見たがるためです）が、それはランダムではなく、とかなり広範囲の定義済みプロセス（トレンド）です。これにより、直近の将来におけるトレンド方向を予想する可能性と予想したいという集団の願望の錯覚が生まれます。われわれはオンタイムで価格チャートにテクニカル分析のオブジェクトを「確認します」が、これは雲を見て動物や何かが見えるのと同じことです。人は見たいと思う物、見る心づもりのあるものだけを見るのです。これがわれわれの知覚の作用です。

統計はすべてを知っています。統計によると、平均的に、適切な予測確率は 0.5に近づいているとのことです。またひじょうに成功しているトレーダーにとっても同様です。しかし成功しているトレーダーは予測に基づいて利益を得ているわけではありません。彼らは経験、オープンしているポジションを管理する能力、ヘッジング、ポートフォリオ、その他、に基づいて成功しているのです。また彼らのインタビューを読むと、運もあるでしょう。そういった試みを拒否し、プロセスが完全にランダムで実際非定常であると認識することは初心者にとって簡単ではないのでしょうか？それはわれわれに何をもたらすのでしょうか？

まず、明白なことは、平均からの偏差はすべて初期状態に戻ることになるであろうと思われます。そのためトレンドに逆らってオーダーを出すことを恐れる必要はないのです。また開いている1つのポジションで損失を出すことを恐れることも、それを急いでクローズすることもないのです。

次に、orex トレードは世界経済にとっての安定化要因となります。－トレンドに逆らったトレードは否定的なフィードバックを作り、交換レートの変動をかなり減らします。ところで、経済それ自体はそのような自主規制を持つことが知られています。－交換レートが上がれば輸出価格が上がり、レートを引き下げる輸入を刺激する、などです。シンプルにし過ぎたかもしれないこと（また道後反復）をお許しください。状況を深刻に考えすぎたり、皆がトレンドに逆らってトレードを始めたらレートが固定されると怖れる必要はないのです。これはひじょうに遠い見通しですが、もっとも重要なものです。価格に影響を与える（基本的な）要因は他にもあります（これが基本的な分析が役に立ち始める場面です）。

また、[1] で言及されている初心者のトレードにおける10の『エラー』はエラーではなく、適切なステップであることがわかります。それをひとつずつ見ていきましょう [1]。

マーケットが開いたばかりでのトレード　

トレンド方向を予想する希望をすべて失ったので、適切なタイミングを待つ必要はないわけです。マーケットが可能になるとすぐに入るべきです。同一ボリュームでポジションを2つオープンすることも意味があると思われますが、ショートとロングと方向は変えます。1つは早く利益を出し、価格が戻り収益性のある方向に行くと、別の1つは遅れて利益を出すことになります。そこで、ポジションのオープン時と2つのポジションのどちらかがクローズするまで、トレードが100% ヘッジ可能である際、リスクはゼロに近づきます（もしあればコミッション、スプレッド、クローズするまで2日以上かかるとすれば、ロングポジションとショートポジションのスワップ差を失うだけです）。
利益を得るために急いだ取り消し

利益を得るのに早すぎるということは決してありません！このため状況を悪化するようなことはないのです。たとえばロングポジションで利益を固定し、価格がスプレッド+コミッションのを越えた値分落ちたら、再び買います。同じセグメントについての利益を二倍にすることができるでしょう。前に固定した利益を失うことは確かにありません。たとえば 1.2300 で買い 1.2340 でクローズすると、価格は 1.2320 に落ちます。買いです。価格が再び上昇すると、1.2320 と 1.2340 の範囲で再び利益を得ることになります。利益を 1.2340 に固定していなければ、1.2320 でありがたい40pipの代わりに不明確な20pipだけを得ることでしょう。
負けつつあるポジションにロットを追加

… はときとして必要なことがあります。負けつつあるポジションが平均、すなわち増加した平均に戻る確率、からの偏差結果である場合です。ポジションにはロットが追加されるべきです。価格が『誤った道』に行くほど、より多くのロットを追加する必要があります。
ベストな状態で開始しているポジションをクローズ

この問題はケーズ2と共通点がおおくあります。負けつつあるポジションではなく、収益性あるポジションをクローズする方が得策です。－負けつつあるポジションは今クローズしなければ収益性あるものになる可能性があります！!
リベンジ

損失を出しているポジションをクローズしなければ、または利益を上げているポジションとともにそれをクローズし、本稿の末尾で提供しているテスト結果としてトレーディングシステム[4] で行われたと同様にトータルでプラスの結果を出しているのであれば、この感覚は起こりません。その上、リベンジの感覚を持つのは人間だけです。自動売買システムを作成し、感情的ステップから自分を守るのです。
もっとも好ましいポジション

損失を出しているポジションにロットを追加すると、もちろん直近の『追加』がもっとも好ましいものとなります。価格が下がり続ければ（今話しているのはロングポジションについてです）、また追加を行います。ただし、トータルしてプラスをもたらしてくれるのは最後の『追加』です。それは一番下、転換の一番最初にくるものです。
「永遠の買い」原理によるトレーディング

その原理に基づくトレーディングは2つの理由で可能です。まず、すでに分かっているように、ひじょうに『古い』ものであったとしても損失を出しているポジションを慌ててクローズすることはありません。ただ時期を待つのです（1節および4節参照）。つぎに、スワップを利用して利益を得ることができます。－1年ごとに 350% です。これはまた悪くありません。[3:356]
収益性ある戦略的ポジションを初日にクローズする

ここで第2節を繰り返します。収益を上げるポジションをクローズするのに決して早すぎることはないのです。
逆ポジションをオープンするように警告された場合のポジションクローズ

ひじょうに尊敬されるコレクターは自身の記事 [1] でそのような可能性を排除していません。私はこれをエラーとはみなしません。トレーディングシステムのエレメントに過ぎないのです。
疑い

私見ですが、疑いを持たないトレーダーはいません。George Soros はかつてこう言いました（ナポレオンの有名な格言の言い換えです）。「マーケットに飛び込めば、次になにをすべきかはおのずからわかるものだ」。考え方は間違っていませんが、最初の「ポジションをすべてクローズする」の部分です。私は次のように言い換えたいと思います。：PCに管理させ、散歩に出なさい。

[1] その他あらゆる場所でみなによって採りあげた『十戒』は究極の真実であるとか、損失に対してすべてを癒す解決法であるとかみなすべきではありません。現時点では、初心者や上級トレーダーにとって誤りをほとんどおかさない方法がただ一つあります。自分のPCで自身のトレーディングシステムをモデル化し、履歴データ上でそれを確認するのです。これは非の打ちどころのない処理を保証するものではありませんが、暗黙の信仰があるだけでなく、正確な計算をする武器です。

トレーディング戦略の説明

ただ、提案した方法に基づきトレーディング戦略を確認することは合理的だと思われます。「おとぎ話にナイチンゲールはいない」のです。 MT4 にそういう優れたツールがそろっているのはラッキーです。余計な要因の影響を排除してそれを確認するため、Expert Advisor [4] ではアラートをまったく使用しません。『あるべきか否か』はなしで行うのです。即時実行するために逆オーダーを2件同時にオープンします。すなわち、間違い #1 と #7 を作るのです。

  kk=0; 
   tic=-1;  
   if (sob) 
         {
         if(max_lot_b==0.0)lotsi=0.1;else lotsi=2.0*max_lot_b;
         while(tic==-1 && kk<3)
            {
            tic=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lotsi,Ask,slip,0,Ask+(tp+25)*Point," ",m,0,Yellow);
            Print("tic_buy=",tic);
            if (tic==-1)
               {
               gle=GetLastError();
               kk++;               
               Print("Error #",gle," at buy ",kk);
               Sleep(6000);
               RefreshRates();   
               }
            }   
         lastt=CurTime();
         return;
         }
      tic=-1;
      kk=0;  
      if (sos) 
         {
         if(max_lot_s==0.0)lotsi=0.1;else lotsi=2.0*max_lot_s;
         while(tic==-1 && kk<3)
            {
            tic=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lotsi,Bid,slip,0,Bid-(tp+25)*Point," ",m,0,Red);
            Print("tic_sell=",tic);
            if (tic==-1)
               {
               gle=GetLastError();
               kk++;               
               Print("Error #",gle," at sell ",kk);
               Sleep(6000);
               RefreshRates();   
               }
            }
         lastt=CurTime();
         return;
         }

そのうちどちらかがテイクプロフィットレベルに到達すると、利益が確定したあとで再びそれをオープンします。すなわち、『間違い』# 2、4、8 をひとつづつ作るのです。

   sob=(kol_buy()<1 || buy_lev_min-sh*Point>Ask) && 
      AccountFreeMargin()>AccountBalance()*0.5;       
   sos=(kol_sell()<1 || sell_lev_max+sh*Point<Bid) &&
      AccountFreeMargin()>AccountBalance()*0.5;

つぎに、一定の休止時に価格が変化した後、2倍になったボリュームで損失を出しているオーダーは強化されます。その後、同じ間隔のあと、再び強化される、というぐあいで、設定しなおした利益レベルに到達するまでいき、同じ方向のオーダーをすべてクローズします。『間違い』#3 と 6 を連続して起こすのです。

   if(M_ob[kb_max][2]>0.0)scb=M_ob[kb_max][7]/(M_ob[kb_max][2]*10)>tp;
   if(M_os[ks_max][2]>0.0)scs=M_os[ks_max][7]/(M_os[ks_max][2]*10)>tp;
   
   kk=0;
   ii=0;
   if (scb)
      {
      while(kol_buy()>0 && kk<3)
         {
         kk++;
         for(i=1;i<=kb;i++)
            {
            if(M_ob[i][0]==0)break;else ii=M_ob[i][0];
            if (!OrderClose(ii,M_ob[i][2],Bid,slip,White)) 
               {
               gle=GetLastError();
               Print("Error #",gle," at close buy ",ii," (",kk,")");
               Sleep(6000);
               RefreshRates();  
               }
            }
         }
      }
   kk=0;  
   ii=0; 
   if (scs)
      {
      while(kol_sell()>0 && kk<3)
         {
         kk++;
         for(i=1;i<=ks;i++)
            {
            if(M_os[i][0]==0)break;else ii=M_os[i][0];
            if (!OrderClose(ii,M_os[i][2],Ask,slip,White))
               {
               gle=GetLastError();
               Print("Error #",gle," at close sell ",ii," (",kk,")");
               Sleep(6000);
               RefreshRates();  
               }
            }
         }
      }

われわれはこの永遠の『間違い』10をおかすものです。上にリストアップした『間違い』の中でまだおかしていないのは『間違い』9ですが、これはそもそも本当の『間違い』ではありません。自身のPCを制御することで『間違い』5 から自分を守りました。配列 M_ob および M_os でオープンポジションの現在情報が格納されます。

int kb,kb_max=0;
   kb=kol_buy()+1;
   double M_ob[11][8];
   ArrayResize(M_ob,kb);
   int ks=0,ks_max=0;
   ks=kol_sell()+1;
   double M_os[11][8];
   ArrayResize(M_os,ks);
   
   ArrayInitialize(M_ob,0.0);
   
   int kbi=0;
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
     if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
     if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY)
        {
        kbi++;
        M_ob[kbi][0]=OrderTicket();
        M_ob[kbi][1]=OrderOpenPrice();
        M_ob[kbi][2]=OrderLots();
        M_ob[kbi][3]=OrderType();
        M_ob[kbi][4]=OrderMagicNumber();
        M_ob[kbi][5]=OrderStopLoss();
        M_ob[kbi][6]=OrderTakeProfit();
        M_ob[kbi][7]=OrderProfit();
        }
      } 
   M_ob[0][0]=kb; 
   
   double max_lot_b=0.0;
   for(i=1;i<kb;i++)
      {
      if(M_ob[i][2]>max_lot_b)
         {
         max_lot_b=M_ob[i][2];
         kb_max=i;
         }
      }
   double buy_lev_min=M_ob[kb_max][1];   
   
   ArrayInitialize(M_os,0.0);
   int ksi=0;
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
     if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
     if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL)
        {
        ksi++;
        M_os[ksi][0]=OrderTicket();
        M_os[ksi][1]=OrderOpenPrice();
        M_os[ksi][2]=OrderLots();
        M_os[ksi][3]=OrderType();
        M_os[ksi][4]=OrderMagicNumber();
        M_os[ksi][5]=OrderStopLoss();
        M_os[ksi][6]=OrderTakeProfit();
        M_os[ksi][7]=OrderProfit();
        }
      } 
   M_os[0][0]=ks; 
   
   double max_lot_s=0.0;
   for(i=1;i<ks;i++)
      {
      if(M_os[i][2]>max_lot_s)
         {
         max_lot_s=M_os[i][2];
         ks_max=i;
         }
      }
   double sell_lev_max=M_os[ks_max][1];

トレンドに対して動く一定量のインターバル間隔がありえます。そのため十分なデポジット（上記の例では $50,000 を超える金額）を持っている必要があります。ただし、システムはもっと少額のデポジットでも動作します。sl の間隔のみ大きくなければならないのです。デポジットが $1,000 であれば、間隔が 300、収益もまたそれよりやや少なくなります。

テスト結果

USDCHF についてテストを行いました。1分足のチャートが選択され、モデル化のクオリティーへの影響を排除しました。他のシンボルについても同様の結果を得ましたが sl および tp インプットはもっと良い結果になるはずです。

ストラテジーテスターレポート

Expert Advisor USDCHF

シンボル	USDCHF （スイスフラン vs 米ドル）
タイムフレーム	1 分（M1） 2006.02.16 18:06～2006.09.27 18:02
モデル	始値のみ（完了したばかりのバーを分析する最速メソッド）
インプット	tp=65; sl=41;

履歴内のバー	200061	モデルティック	400022	モデル化クオリティー	n/a

初期デポジット	50000.00
純利益	168959.39	粗利益	204777.37	総損失	-35817.98
プロフィットファクター	5.72	予想ペイオフ	413.10
絶対ドローダウンd	0.00	最大ドローダウン	5602.61 (3.41%)	相対ドローダウン	4.56% (2611.85)

トータルトレード	409	ショートポジション（勝率 %）	205 (59.51%)	ロングポジション（勝率 %）	204 (61.27%)
	収益トレード（合計の% ）	247 (60.39%)	損失トレード（合計の% ）	162 (39.61%)
最大	収益トレード	18874.04	損失トレード	-1461.09
平均	収益トレード	829.06	損失トレード	-221.10
最大	連続勝利（資金における利益）	14 (6950.34)	連続敗北（資金における損失）	7 (-5602.61)
最大	連続収益（勝利数）	25476.79 (8)	連続敗北（勝利数）	-5602.61 (7)
平均	連続勝利	4	連続敗北	3

#	時間	タイプ	オーダー	ロット	価格	T / P	利益	残高
1	2006.02.16 19:51	買い	1	0.10	1.3120	1.3210
2	2006.02.16 19:52	売り	2	0.10	1.3115	1.3025
3	2006.02.17 14:06	売り	3	0.20	1.3158	1.3068
4	2006.02.20 04:21	t/p	3	0.20	1.3068	1.3068	135.19	50135.19
5	2006.02.20 04:21	買い	4	0.20	1.3073	1.3163
6	2006.02.23 16:15	クローズ	2	0.10	1.3028	1.3025	58.02	50193.21
7	2006.02.23 16:15	買い	5	0.40	1.3028	1.3118
8	2006.02.23 16:16	売り	6	0.10	1.3038	1.2948
9	2006.02.23 16:55	売り	7	0.20	1.3081	1.2991
10	2006.02.24 10:14	クローズ	1	0.10	1.3114	1.3210	3.84	50197.05
11	2006.02.24 10:14	クローズ	4	0.20	1.3114	1.3163	75.17	50272.22
12	2006.02.24 10:14	クローズ	5	0.40	1.3114	1.3118	266.53	50538.75
13	2006.02.24 10:15	買い	8	0.10	1.3110	1.3200
14	2006.02.24 10:36	売り	9	0.40	1.3123	1.3033
15	2006.02.24 17:58	売り	10	0.80	1.3167	1.3077
16	2006.02.27 01:20	t/p	8	0.10	1.3200	1.3200	69.22	50607.97
17	2006.02.27 01:20	買い	11	0.10	1.3205	1.3295
18	2006.02.27 01:22	売り	12	1.60	1.3211	1.3121
19	2006.02.28 12:47	買い	13	0.20	1.3163	1.3253
20	2006.02.28 17:24	クローズ	6	0.10	1.3123	1.2948	-68.52	50539.45
21	2006.02.28 17:24	クローズ	7	0.20	1.3123	1.2991	-71.52	50467.93
22	2006.02.28 17:24	クローズ	9	0.40	1.3123	1.3033	-10.01	50457.92
23	2006.02.28 17:24	クローズ	10	0.80	1.3123	1.3077	248.21	50706.13
24	2006.02.28 17:24	クローズ	12	1.60	1.3123	1.3121	1052.91	51759.04
25	2006.02.28 17:25	買い	14	0.40	1.3113	1.3203
26	2006.02.28 17:26	売り	15	0.10	1.3111	1.3021
27	2006.03.01 15:07	買い	16	0.80	1.3064	1.3154
28	2006.03.01 18:52	クローズ	11	0.10	1.3150	1.3295	-39.72	51719.31
29	2006.03.01 18:52	クローズ	13	0.20	1.3150	1.3253	-17.66	51701.65
30	2006.03.01 18:52	クローズ	14	0.40	1.3150	1.3203	116.76	51818.41
31	2006.03.01 18:52	クローズ	16	0.80	1.3150	1.3154	523.19	52341.60
32	2006.03.01 18:53	買い	17	0.10	1.3162	1.3252

などなど。

ごらんのように、テスト結果は『公準の反論』の実現可能性を裏付けています。

私は 2002 年に実トレーディングを始め、いまだに自分はトレーディングの初心者だと思っていますが、FOREX においては仮定（お好みで公理、とも真理とも）を 2 つだけ確信しています。

マーケットは誰かに対して何かをするわけではない。
価格は誰の予想であっても、その予想どおりに変動するわけではない。

転ばぬ先の杖！

参照資料リスト

Collector 著："Ten Basic Errors of a Newcomer in Trading"：/en/articles/1418
Torgovaya sistema treidera: faktor uspekha / Pod red.V.I. Safina. – SPb.: Piter, 2004. – 240 p.：ロシア語（"Trading System of a Trader: A Success Factor"）
Yakimkin V.N., Cand.Sc. (Physics/Mathematics). Forex: kak zarabotat' bol'shie den'gi" - M.: IKF Omega-L, 2005. - 413 p.：ロシア語（"Forex: How to Earn Much Money"）
https://www.mql5.com/ru/code/7097

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/1424

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

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