Generatore di profitto EA - pagina 24

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Aiuto per ilbacktest

Salve,

Per permettere di impostare l'ottimizzazione sul parametro periodo utilizzato possiamo cambiare la funzione P(). Con il parametro BAcktest_Period impostato a 1, period=1 imposterà P() a 1, period=2 imposterà P() a 5,..., period=9 imposterà P() a 43200.

Ha bisogno di un parametro extern:

extern int Backtest_Period=0;

Nuova funzione P():

int P(){ //1° parte è la funzione P() iniziale

if(Backtest_Period==0) {

if(periodo==0) return(Periodo());

altrimenti return(periodo);

}

if(Backtest_Period==1) {

if(periodo==0) return(Periodo());

if(periodo==1) return(1);

if(periodo==2) return(5);

if(periodo==3) return(15);

se(periodo==4) return(30);

se(periodo==5) return(60);

se(periodo==6) return(240);

se(periodo==7) return(1440);

se(periodo==8) return(10080);

se(periodo==9) return(43200);

return(periodo);

}

}

Non l'ho testato ma l'ho usato molte volte prima e dovrebbe funzionare.

Qui c'è una versione SOLO BACKTEST di PG 2.7

 
jojolalpin:
Ciao a tutti!

Mi sta bene fare dei test ma penso che (come qualcuno ha detto prima) abbiamo bisogno di una sorta di manager che decida (dando orientamenti) i valori dei test. Sarà essenziale per i neofiti fare dei test "ben pensanti".

jojo

Vorrei appoggiare l'idea di un "manager" che assegni i test come dice jojo.

 

Backtesting continuato

Ecco quello che ho trovato funziona in Backtesting finora (90% qualità di modellazione). Ho bisogno di trovare buone impostazioni di backtest per le altre coppie di valute.

EURUSD (H4)

Stoploss: 28

Prendere profitto: 13

Longbar: 16

Nessun filtro temporale

No Trailing Stop

GBPUSD (H1)

Stoploss: 23

Prendere profitto: 12

Longbar: 18

Nessun filtro temporale

No Trailing Stop

USDCHF (H4)

Stoploss: 25

Prendere profitto: 12

Longbar: 16

Nessun filtro temporale

No Trailing Stop

USDJPY (H4)

Stoploss: 70

Prendi profitto: 140

Longbar: 18

Timefilter ON 7-20

No Trailing Stop

EURJPY (H4)

Stoploss: 70

Prendere profitto: 150

Longbar: 22

Nessun filtro temporale

No Trailing Stop

GBPJPY (H4)

Stoploss: 60

Prendere profitto: 110

Longbar: 28

Nessun filtro temporale

No Trailing Stop

CHFJPY (D1)

Stoploss: 50

Prendere profitto: 100

Longbar: 15

Nessun filtro temporale

No Trailing Stop

Continuerei ma sono le 3 del mattino e ho bisogno di dormire. Vorrei ottenere la maggior parte delle coppie di valute che possiamo fare in modo da poter iniziare a testare tutte le demo allo stesso tempo a partire dalla prossima settimana.

Continuate a fare un buon lavoro.

 

Convertitore di periodo, quanto tempo ci vuole?

Attualmente sto convertendo CHFJPY M1 a M5 (dati Alpari da giugno 04 fino ad ora) e ci vuole molto tempo. Il mio computer è vecchio (512 Mo e 1GHz CPU) ma di solito esegue grandi database (più di 3M linee) velocemente. Forse ho un bug? Qualcuno ha una valutazione del tempo impiegato?

Riguardo al messaggio di Holyguy7, prenderò le tue impostazioni di backtest come base e testerò diverse opzioni in una prima volta. Dopo proverò a testare un'altra valuta (se il mio computer non muore mentre converte .

 

Holyguy,

Grazie per il tuo enorme sforzo e il tempo speso per questo progetto. Sono sicuro che altri apprezzano il tuo lavoro tanto quanto me.

Solo un altro suggerimento riguardante l'ottimizzazione. Prendiamo il primo esempio del grafico a 4 ore di EURUSD. L'ATR a 10 periodi delle barre a 4 ore per l'Euro varia da 20 a 40, più o meno un paio di pip. Ora i tuoi stop e obiettivi di profitto sono all'interno di questo intervallo. Qualsiasi movimento all'interno di questo periodo di tempo dovrebbe essere considerato come rumore e quindi il target o lo stop può essere colpito quasi a caso. Al contrario, lo SL e il TP per le coppie Yen sono al di fuori dei loro range e forse al di fuori del rumore ordinario. Naturalmente una grande barra lunga 2 o 3 sigma può influenzarla, ma questo è sempre vero in qualsiasi tipo di considerazione statistica. Così, anche se hai ottenuto quei risultati per l'Euro e gli altri, statisticamente penserò che sono eventi casuali, e sono stati curvati in qualche modo.

Tuttavia, una cosa confortante è che le tre major hanno tutte livelli di SL e TP simili, circa 25 e 12 rispettivamente. C'è un modo per vedere quanto tempo è durato in media ogni trade o almeno controllarne alcuni? Se gli scambi sono durati 2 ore e il range medio durante quel periodo è stato di 30, allora i risultati sono curvi, forse a causa del modo in cui MT interpola e crea i dati in tick. Non c'è modo di saperlo se non usando i dati in tick per il backtest, a cui non ho accesso.

Spero che questo stimoli qualche discussione, magari in un thread separato.

Grazie ancora,

Maji

 

Grafico a 5 minuti

Maji:
Holyguy, grazie per il tuo enorme sforzo e tempo speso in questo progetto. Sono sicuro che altri apprezzano il tuo lavoro tanto quanto me.

Anch'io.

Questa impostazione può essere redditizia per EUR con basso rischio di colpire Stoploss ma non per altre coppie principali, anche io sto cercando 20 pips Take Profit.

v2.7

EURUSD (M5)

Stoploss: 30

Prendi profitto: 10

Longbar: 15

Periodo: 60

Nessun filtro temporale

No Trailing Stop

Cercherò di trovare un'impostazione affidabile con lo Stoploss minimo la prossima settimana.

 

Alcuni risultati di backtesting

Ho testato 40-50 scenari oggi sulla EURUSD, ed eccone un paio che hanno prodotto 6000 pip negli ultimi 12 mesi:

-----------------------------------------

Periodo: 60

LongBar: 10

SL: 10

TP: 10

timefilter: false

superclose: falso

risultato: 6140 pip netti (fattore di profitto=2.07)

-----------------------------------------

Periodo: 60

LongBar: 10

SL: 10

TP: 40

timefilter: false

superclose: true

TS: 5

TSA: 17

risultato: 6653 pip netti (fattore di profitto=2.05)

-----------------------------------------

Tuttavia, entrambi questi scenari hanno funzionato malissimo su GBPUSD. È normale? Mi sarei aspettato almeno un profitto su altri simboli per qualcosa che ha fatto così bene su EURUSD.

Per tua informazione, entrambi i test hanno mostrato una qualità di modellazione superiore all'83%.

 

Sto testando anche io

holyguy7:
Bruno,

Sembra che il backtesting su questo EA (a condizione che ci sia una buona qualità del modello) sembra funzionare. Credo che sia perché usa solo i prezzi e nessun indicatore.

Ecco le impostazioni che hanno funzionato in backtesting (qualità del modello 90%).

EURUSD (H4)

Stoploss: 28

Prendere profitto: 13

Longbar: 16

Nessun filtro temporale

No Trailing Stop

GBPUSD (H1)

Stoploss: 23

Prendere profitto: 12

Longbar: 18

Nessun filtro temporale

No Trailing Stop

USDCHF (H4)

Stoploss: 25

Prendere profitto: 12

Longbar: 16

Nessun filtro temporale

No Trailing Stop

Lavoriamo tutti insieme per fare il backtest di ogni altra coppia di valute possibile. Troviamo un buon backtesting a lungo e breve termine che funzioni con altre coppie di valute. Ho provato su USDJPY e devo ancora trovare un buon backtest che dia profitti consistenti. Forse possiamo lavorare tutti insieme per trovare buoni risultati di backtesting per ogni coppia di valute.

Ho bisogno di volontari su questo thread per lavorare sul backtesting delle seguenti coppie di valute e cercare risultati coerenti su 1 anno. Personalmente faccio il backtest dal 1 gennaio 2006 al 29 marzo 2006, poi se ottengo buoni risultati con il backtest torno al 1 gennaio 2005 al 29 marzo 2006 per vedere se il backtest è ancora affidabile.

Per favore, offritevi volontari su questo thread per aiutare il backtest delle seguenti coppie di valute. Si prega di utilizzare le istruzioni su come ottenere i migliori risultati di backtesting possibili trovate QUI

Ho bisogno di persone che inizino a offrirsi volontarie per testare una o due coppie di valute per il backtesting. Per favore, offritevi volontari per le seguenti coppie di valute e postate le coppie di valute che state testando su questo thread.

AUDUSD

CHFJPY

EURAUD

EURCAD

EURCHF

EURGBP

EURJPY

GBPCHF

GBPJPY

NZDUSD

USDCAD

USDJPY

Grazie. Lavoriamo insieme.

Ciao, ragazzi,

Sto seguendo le vostre stringhe fino ad ora. Questo EA sembra davvero promettente.

Se non vi dispiace, ho iniziato a testare le impostazioni di cui sopra dalla notte del 31 marzo.

Posterò i risultati ogni pochi giorni se qualcuno di voi è interessato a vederli!!!

 
jojolalpin:
Attualmente sto convertendo CHFJPY M1 a M5 (dati Alpari da giugno 04 fino ad ora) e ci vuole un sacco di tempo. Il mio computer è vecchio (512 Mo e 1GHz CPU) ma di solito esegue grandi database (più di 3M linee) velocemente. Forse ho un bug? Qualcuno ha una valutazione del tempo impiegato? Riguardo al messaggio di Holyguy7, prenderò le tue impostazioni di backtest come base e testerò diverse opzioni in una prima volta. Dopo proverò a testare un'altra valuta (se il mio computer non muore mentre converte .

La conversione è quasi istantanea. Non preoccupatevi del messaggio di avvertimento che ricevete. Cliccate fuori da esso e fatelo di nuovo. Di solito faccio tutte le mie conversioni con tutti i timeframe in un minuto o giù di lì. Funziona molto bene.

 

Dichiarazione per la fine della settimana. Purtroppo non l'ho iniziato all'inizio della settimana, ma un giorno dopo. Sembrava fare molto bene. Questo è un conto non ottimizzato in quanto ho solo indovinato delle buone impostazioni. Come potete vedere, alcune coppie di valute SOLO hanno mangiato soldi. Questo perché non ho fatto alcun backtesting di queste impostazioni. Lo farò in futuro.

Se tutti quelli che hanno testato questa settimana possono iniziare a postare le dichiarazioni, sarebbe fantastico per i test all'inizio della prossima settimana.

Penso che abbiamo un vincitore tra le mani.

M15

Nessun filtro temporale

Take Profit- 40-60 (le coppie JPY sono tutte a 60)

Stoploss: 30

Longbar: 20

File:
pg_m15_2.gif  6 kb
pg_m15_2.htm  20 kb
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