Articles sur l'analyse des données et les statistiques dans MQL5

Dans cet article, j'ai décidé de mettre en avant le célèbre schéma de Bernoulli et de montrer comment il peut être utilisé pour décrire des tableaux de données liées au trading. Tous ces éléments seront ensuite utilisés pour créer un système de trading auto-adaptatif. Nous chercherons également un algorithme plus générique, dont un cas particulier est la formule de Bernoulli, et nous lui trouverons une application.

Dans cet article, j'essaierai de vérifier l'hypothèse selon laquelle tout système ayant une compréhension, même limitée, du marché peut fonctionner à l'échelle mondiale. Je n'inventerai pas de théories ou de modèles, mais j'utiliserai uniquement des faits connus, que je traduirai progressivement dans le langage de l'analyse mathématique.

Dans cet article, nous étudierons l'algorithme d'une colonie d'abeilles artificielles. Nous compléterons nos connaissances avec de nouveaux principes d'étude des espaces fonctionnels. Dans cet article, je présenterai mon interprétation de la version classique de l'algorithme.

Cet article est une introduction à la classification des algorithmes d'optimisation (Optimization Algorithm - OA). L'article tente de créer un banc d'essai (un ensemble de fonctions), pouvant être utilisé pour comparer les OA et, peut-être, identifier l'algorithme le plus universel parmi tous ceux qui sont largement connus.

Les matrices et les vecteurs ont été introduits en MQL5 pour améliorer les opérations mathématiques. De nouvelles méthodes sont intégrées avec ces nouveaux types pour créer un code concis et compréhensible, proche de la notation mathématique. Les tableaux offrent des possibilités étendues, mais il existe de nombreux cas dans lesquels les matrices sont beaucoup plus efficaces.

Il s'agit de l'article incontournable pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur carrière en programmation. Cette série d'articles vise à faire de vous le meilleur programmeur possible, quelle que soit votre expérience. Les idées discutées fonctionnent aussi bien pour les débutants en programmation MQL5 que pour les professionnels.

Cet article décrit une nouvelle approche de la couverture des positions et trace la ligne dans les débats entre les utilisateurs de MetaTrader 4 et MetaTrader 5 à ce sujet. C'est la suite de la première partie : « Trading bidirectionnel et couverture des positions dans MetaTrader 5 à l’aide du panneau HedgeTerminal, Partie 1 » Dans la deuxième partie, nous discutons de l'intégration des Expert Advisors personnalisés dans HedgeTerminalAPI, qui est une bibliothèque de visualisation spéciale conçue pour le trading bidirectionnel dans un environnement logiciel confortable fournissant des outils pour une gestion de position pratique.

Cet article décrit une nouvelle approche de la couverture des positions et trace la ligne dans les débats entre les utilisateurs de MetaTrader 4 et MetaTrader 5 à ce sujet. Les algorithmes qui rendent cette couverture fiable sont décrits en termes simples et illustrés par des graphiques et des diagrammes simples. Cet article est dédié au nouveau panneau HedgeTerminal, qui est essentiellement un terminal de trading complet dans MetaTrader 5. En utilisant HedgeTerminal et la virtualisation du trade qu’il offre, les positions peuvent être gérées de la même manière que MetaTrader 4.

Cet article considère l'hypothèse - l'une des idées de base de la statistique mathématique. Diverses hypothèses sont examinées et vérifiées à l'aide d'exemples utilisant des méthodes de statistiques mathématiques. Les données réelles sont généralisées à l'aide de méthodes non paramétriques. Le progiciel Statistica et la bibliothèque d'analyse numérique portée ALGLIB MQL5 sont utilisés pour le traitement des données.

Cet article envisage d'utiliser le package Rattle pour la recherche automatique de modèles afin de prédire les positions longues et courtes des paires de devises sur le Forex. Cet article peut être utile à la fois pour les traders débutants et expérimentés.

Cet article est consacré à une nouvelle direction en perspective dans l’apprentissage automatique - l’apprentissage profond ou, pour être précis, les réseaux de neurones profonds. Il s’agit d’un bref examen des réseaux de neurones de deuxième génération, de l’architecture de leurs connexions et de leurs principaux types, méthodes et règles d’apprentissage et de leurs principaux inconvénients, suivi de l’histoire du développement des réseaux de neurones de troisième génération, de leurs principaux types, particularités et méthodes d’entraînement. Des expériences pratiques sur la construction et l’entraînement d’un réseau neuronal profond initié par les poids d’un autoencodeur empilé avec des données réelles sont menées. Toutes les étapes, de la sélection des données d’entrée à la dérivation métrique, sont discutées en détail. La dernière partie de l’article contient une implémentation logicielle d’un réseau de neurones profond dans un Expert Advisor avec un indicateur intégré basé sur MQL4/R.

Cet article examine l'application de l'analyse de régression multiple aux statistiques macroéconomiques. Il donne également un aperçu de l'évaluation de l'impact des statistiques sur la fluctuation du taux de change sur la base de l'exemple de la paire de devises EURUSD. Une telle évaluation permet d'automatiser l'analyse fondamentale qui devient accessible même aux traders débutants.

Cet article est destiné aux développeurs qui seraient intéressés par l'utilisation de SQL dans leurs projets. Il explique les fonctionnalités et les avantages de SQLite. L'article ne nécessite pas de connaissance particulière des fonctions SQLite, mais une compréhension minimale de SQL serait bénéfique.

Si des programmes de réseau neuronal spécifiques au trading vous semblent coûteux et complexes ou, au contraire, trop simples, essayez NeuroPro. Il est gratuit et contient l'ensemble optimal de fonctionnalités pour les amateurs. Cet article vous expliquera comment l'utiliser en conjonction avec MetaTrader 5.

La courte durée de vie des contrats à terme complique leur analyse technique. Il est difficile d'analyser techniquement des graphiques courts. Par exemple, le nombre de barres sur le graphique journalier du futur indice boursier ukrainien UX-9.13 est supérieur à 100. Par conséquent, le trader crée des contrats à terme synthétiques longs. Cet article explique comment assembler des contrats à terme avec des dates différentes dans le terminal MetaTrader 5.

La nouvelle version du langage de programmation pour le développement de stratégies de trading, MQL [MQL5], offre des fonctionnalités plus puissantes et efficaces par rapport à la version précédente [MQL4]. L'avantage réside essentiellement dans les fonctionnalités de programmation orientée objet. Cet article examine la possibilité d'utiliser des types de données personnalisés complexes, tels que des nœuds et des listes. Il fournit également un exemple d'utilisation des listes dans la programmation pratique en MQL5.