Approche brute de la recherche de motifs (Partie V) : Un nouvel angle

Sommaire

• Introduction
• Moyens d'atteindre l'objectif
• Obtenir un revenu stable grâce à des systèmes de trading automatisés
• EAs et modèles
• Automatisation maximale de la chaîne de travail
• EAs récepteurs universels
• EA pour une collection dynamique des cotations
• Conclusion
• Liste de références

Introduction

Cela fait un certain temps que j'ai publié le dernier article sur le sujet. Depuis, j'ai dû repenser une grande partie de ce que je faisais auparavant. Cela a permis d'aborder le problème du trading algorithmique rentable sous un angle complètement différent, en tenant compte de toutes les petites choses qu'il n'était pas possible de prendre en considération auparavant. Au lieu de recourir à des mathématiques et à des codes standard et incolores, je propose à mes lecteurs d'aborder le problème d'une manière totalement différente. Cet article peut être à la fois le début de quelque chose de nouveau et une reprise de l'ancien. Je suis fatigué d'être intelligent et de jeter les équations et les codes inutiles dans la poubelle de l'histoire, c'est pourquoi cet article sera aussi simple et compréhensible que possible pour n'importe quel lecteur.

Moyens d'atteindre l'objectif

J'ai commencé à réfléchir à la variété des chemins qui mènent les gens au succès ou les conduisent dans des impasses lorsqu'ils essaient de gagner de l'argent en utilisant le trading algorithmique. En théorie, il s'avère qu'il existe plusieurs voies :

1. Approche frontale
2. Belle photo
3. Systèmes de trading prêts à l'emploi
4. Modernisation et hybridation des algorithmes accessibles au public
5. Approche d'équipe

La première approche est la plus courante chez les personnes obstinées. En fait, elle est utile pour les personnes comme moi en ce qui concerne l'abandon des ambitions et des faux espoirs. Cela n'a l'air de rien, mais c'est en fait très bénéfique pour votre avenir. Cette approche demande beaucoup d'efforts et de temps, et si vous ne vous arrêtez pas à un moment donné, vous risquez de devenir un docteur en sciences des forums avec toutes les conséquences qui en découlent. Je pense qu'aucune clarification n'est nécessaire ici. Tout le monde comprend parfaitement mon sarcasme. Néanmoins, cette approche vous permet d'apprendre les informations théoriques que j'ai apprises en mon temps, et leur valeur est absolue. L'essentiel est de s'arrêter à temps. Bien entendu, si l'on met en balance le temps passé et les résultats obtenus, le bilan sera loin d'être parfait.

La deuxième approche est beaucoup plus simple et, en fait, beaucoup plus efficace en termes de temps passé, parce qu'elle implique beaucoup moins d'efforts. Tout ce que vous avez à faire, c'est de convaincre les gens que vous avez réussi. Tout est dans notre tête et, à un moment donné, j'ai réalisé que cela fonctionnait très bien. Les gens ont tendance à faire confiance aux beaux emballages. Il n'y a pas de place pour la morale ou quoi que ce soit d'autre ici. Le résultat est tout ce qui compte. Cela peut paraître cynique, mais le monde entier vit ainsi. Il suffit de créer une certaine image. Vous pouvez utiliser des techniques de martingale, de calcul de moyenne ou d'autres techniques de trading. Ils suffisent amplement à créer ce type d’image.

Je pense que la troisième approche est la plus judicieuse car, dans ce cas, l'effort déployé sera minime, mais votre image sera réelle. Si cette approche est correctement mise en œuvre, il n'y aura pas d'aspects négatifs, bien qu'il y ait quelques inconvénients. L'élément le plus important pour mettre en œuvre cette approche est la connaissance. Si je n'avais pas eu l'expérience que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas pu en tirer parti, même avec la bonne attitude et une approche rationnelle et équilibrée pour atteindre mes objectifs.

Quant à la quatrième approche, je ne sais pas si quelqu'un la pratique. En théorie, elle devrait prendre moins de temps, mais je ne peux pas me prononcer sur son efficacité. En général, tout est possible, mais je ne pense pas que cette approche soit la plus efficace, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est plutôt préférable de l'utiliser en combinaison avec la précédente, car cela augmentera la variabilité de votre trading et les chances de recevoir des signaux de trading plus cohérents.

La cinquième approche ne peut être efficace que si vous avez beaucoup d'idées et que vous y travaillez constamment, mais elle est bien meilleure que la première, même si chaque membre de l'équipe utilise une approche frontale. Mais il se trouve que la plupart des développeurs de systèmes de trading sont des solitaires narcissiques, et que seuls quelques-uns sont capables de constituer une telle équipe et, surtout, d'organiser son travail. Je sais qu'il existe de telles équipes et qu'elles sont très performantes. Il est bon de se retrouver dans une telle équipe qui travaille ensemble pour développer des algorithmes rentables. L'avantage est qu'au final, la qualité totale et la quantité des développements peuvent jouer un rôle décisif et permettre de créer un produit compétitif.

Bien sûr, il s'agit là de scénarios plutôt idéalisés, et le parcours de chacun est un peu unique. Mais malgré cela, je peux affirmer que quelle que soit la voie que vous choisissez, le résultat sera toujours précédé par l'acquisition d'une certaine forme de connaissance. Il ne s'agit pas nécessairement d'une question technique ou philosophique. Dans mon cas, il s'agit des deux à la fois. Il me semble que c'est exactement comme cela que cela devrait se passer, car un problème doit toujours être examiné sous tous les angles pour pouvoir être résolu.

Obtenir un revenu stable grâce à des systèmes de trading automatisés

Avant de trouver une approche harmonieuse du trading automatisé, nous devons d'abord structurer l'ensemble du processus du début à la fin, c'est-à-dire du moment où l'idée est conçue jusqu'à sa mise en œuvre :

1. Idée
2. Organisation du plan de mise en œuvre
3. Développement
4. Correction des erreurs
5. Améliorations et modernisation
6. Tests approfondis
7. Optimisation et détermination des limites d'applicabilité
8. Préparation pour le trading (ressources, compte de démonstration)
9. Trader sur un compte réel

Si vous êtes novice, vous serez presque cent pour cent sûr que votre système devrait fonctionner, soit parce que vous l'avez lu quelque part, soit parce que vous l'avez inventé vous-même et que vous vous êtes convaincu qu'il fonctionnerait. La réalité est que vous ne disposez pas d'un modèle mathématique du marché et qu'il est si complexe que, même si vous en avez un, vous ne pourrez pas l'utiliser en raison de son incroyable complexité et de l'irrationalité de son utilisation dans un EA. Que pouvons-nous donc faire ? La réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai mis au point mon propre algorithme de force brute.

Il est évident que si vous entreprenez de construire un super EA, vous passerez par un grand nombre d'étapes avant d'arriver au résultat souhaité, qui est en fait extrêmement douteux, pour ne pas dire plus. Je le sais par expérience. La chose la plus ennuyeuse après une nouvelle tentative infructueuse de développement d'un EA est le fait qu'il devra être jeté, ce qui signifie que malgré toute l'utilité de l'expérience acquise, cela ne réduit pas la déception du temps passé. Lorsque vous développez vous-même des EA, cela est inévitable. S'il s'agit d'une commande de Freelance, tout est encore plus triste, car vous recevrez votre EA, qui ne sera probablement d'aucune utilité.

À cet égard, je tiens à préciser qu'il s'agit avant tout d'une question de temps. Les personnes qui réussissent ont la capacité d'évaluer correctement la valeur du temps. Si le temps passé n'apporte pas le résultat escompté, cela ne vaut pas la peine de continuer. Voici le schéma de l'approche standard :

Diagramme 1

Chaque action du diagramme prend son temps et le résultat global dépend directement des connaissances et des ressources dont vous disposez. Par ressources, on n'entend pas nécessairement les fonds disponibles pour les investissements, mais plutôt la disponibilité d'ordinateurs pour tester en permanence les systèmes de trading ou les fonds nécessaires à l'achat de l'équipement nécessaire. Votre désir de poursuivre vos objectifs et le temps libre dont vous disposez sont également importants. Le fait est que trouver ou créer un bon système de trading n'est que la moitié de la bataille. La seconde moitié concerne l'aspect de la gestion correcte de ce système compte tenu du fait que vous avez simplement peu de temps libre.

Si vous avez au moins une petite compréhension de la question, vous pouvez voir comment le diagramme changera si nous utilisons des systèmes de trading prêts à l'emploi du Market MQL5 ou d'autres sources. Il n'est pas nécessaire de tout redessiner, mais seulement d'indiquer les remplacements appropriés :

Diagramme 2

Le sens du diagramme ne change pas, mais la recherche et le choix de quelque chose de prêt à l'emploi sont beaucoup plus faciles et, je dirais, beaucoup plus agréables que d'écrire des tonnes de code. Heureusement, je peux faire les deux. Bien entendu, cela nécessite des connaissances et de l'expérience. L'idée qui sous-tend ce diagramme est, entre autres, que les EA risquent de perdre leur pertinence au fil du temps et que la majorité d'entre elles finiront certainement par être supprimées. Après avoir jeté un autre EA, vous ne soupçonnez pas qu'il puisse être réutilisé après un certain temps, n'est-ce pas ? Fouiller dans la pile de déchets à la recherche d'algorithmes oubliés depuis longtemps tout en réfléchissant à la manière de les appliquer prendra également beaucoup de temps.

Néanmoins, il serait bon d'accumuler une certaine base de données d'EA et de continuer à trader avec succès, tout en les changeant judicieusement. Dans ce cas, notre processus est encore plus simplifié, car il n'est pas nécessaire de rechercher de nouveaux EA. Est-ce possible ? Oui, c'est le cas. Idéalement, cette collection d'EA devrait présenter les qualités suivantes :

• Flexibilité de l'algorithme
• Possibilité d'inversion du signal
• Performance (consommation minimale de ressources)
• Numéros magiques des ordres

Sur la base de ces données, il est même possible d'entrer dans une définition mathématique des perspectives d'une collection sélectionnée d'EA. Nous pouvons même essayer de trouver de telles expressions pour clarifier l'influence des caractéristiques de ces EA et de leur nombre. Nous pouvons aussi nous contenter de dresser une liste simple et compréhensible :

1. Plus il y a d'EA, meilleure est notre collection (tout simplement parce que plus il y a d'EA, plus il y en a qui répondent aux critères de trading requis dans la zone de trading sélectionnée).
2. Plus le nombre d'entrées d'un EA est élevé, plus il est possible de l'optimiser.
3. Les EA basés sur les barres sont meilleurs (ils sont plus faciles à utiliser et à tester, ainsi qu'à optimiser, et nous n'avons pas à nous soucier du ping, du slippage et d'autres problèmes).
4. S'il est possible d'inverser le signal de trading, le poids de l'EA double.

Je ne m'attarderai pas ici sur la sur-optimisation et l'adaptation à l'historique, car il s'agit d'une question distincte. Je suppose que vous savez comment faire tout cela correctement. Si tout est fait correctement, notre diagramme se transforme en un dessin très simple :

Diagramme 3

Évidemment, plus vous avez d'EA, mieux vous pouvez trier les robots. Mais ici, nous sommes confrontés à plusieurs moments désagréables. Plus la qualité de la sélection que nous souhaitons obtenir est élevée, plus il nous faudra de temps pour effectuer cette sélection. De plus, nous devrons faire une sélection à plusieurs reprises. Vous devez le faire régulièrement. Il s'agira donc d'un travail comme un autre, à moins que quelqu'un ne fasse tout pour vous. Du coup, la question se pose : "Pourquoi en aurais-je besoin alors qu'il existe déjà des exemples testés d'activités régulières ne présentant aucun risque ?

Egalement, plus vous souhaitez être performant dans vos activités de trading, plus vous avez besoin de terminaux fonctionnant simultanément. Cela signifie que vous devez surveiller en permanence chaque terminal, y ajouter et en retirer de nouveaux EA, ainsi que configurer et surveiller leur travail. Comme vous le comprenez, il s'agit d'une charge de travail considérable. Bien que nous nous soyons affranchis de la nécessité de développer constamment de nouveaux EA, nous ne nous sommes toujours pas débarrassés de la routine principale. Énumérons les principaux points à forte intensité de main-d'œuvre :

• Sélection des EA par optimisation
• Test préliminaire sur un compte de démonstration
• Sélection des signaux de trading les plus durables
• Des trades réels utilisant les combinaisons les plus durables
• Contrôle permanent (arrêt, pause, remplacement des robots, etc.) (travail avec des terminaux)

Tout cela est possible, mais seulement si vous disposez d'un paradigme de flux de travail optimal. Mais il y a bien sûr une limite. D'après mon expérience, je pense que vous travaillez seul. Il est impossible de sauter au-dessus de sa tête, car tout prend du temps.

Au départ, j'ai développé mon algorithme de force brute à des fins de recherche, afin de comprendre s'il est possible de réaliser des transactions rentables à l'aide d'algorithmes simples. J'ai réalisé que c'était possible. Compte tenu des capacités dont il disposait à l'époque, il n'a pu fournir des EA supplémentaires que pour augmenter leur nombre total. Pour mieux comprendre comment les EA simples peuvent aider et comment les utiliser correctement, nous devons comprendre un peu plus en profondeur comment un algorithme particulier est capable de résoudre le problème du trading rentable et comment traiter correctement certains EA.

EAs et motifs

Il ne suffit pas de disposer d'une collection d'algorithmes et de les optimiser en permanence. L'optimisation est une compétence à part entière et sa maîtrise détermine le résultat de l'utilisation de l'EA sur un compte de trading. Chaque EA est unique en son genre et possède ses propres nuances, tant au niveau de l'optimisation que de l'utilisation. Une option importante qui, selon moi, devrait être incluse dans tout EA est la possibilité d'inverser les transactions. Cela signifie que toute action de trading est remplacée par son contraire, c'est-à-dire que l'achat est remplacé par la vente, et la vente par l'achat. Au départ, cette option semble totalement inutile, car on croit à tort que tout devrait fonctionner comme prévu.

Pour comprendre ce fait, il faut d'abord comprendre ce qu'est un motif. Dans le langage courant, un motif est la différence entre certaines caractéristiques statistiques et une distribution aléatoire. Si l'on considère cette question de manière superficielle, on peut penser à l'inertie des modèles. Mais il ne s'agit là que d'un des scénarios possibles pour ce modèle. Seule une petite partie des modèles ont une inertie. Considérons la configuration trouvée dans un backtest ou un signal de trading.

Supposons que nous disposions d'une très grande base de données de robots, à partir de laquelle nous pouvons créer des groupes distincts en fonction de certaines caractéristiques que nous jugeons appropriées pour une raison ou une autre. Les caractéristiques ne sont pas aussi importantes que le regroupement lui-même :

Diagramme 4

Ici, mon programme de force brute apparaît pour la première fois comme un élément de l'organigramme. En fait, le programme effectue ce regroupement grâce aux différents réglages de chacune de ses copies. Chaque copie du programme, configurée différemment, constitue donc un groupe de robots complètement indépendant à partir duquel il est possible de faire une sélection. Les robots générés peuvent être utilisés pour le trading, ce qui est indiqué tout en bas de l'organigramme. Le plus important est que tous ces groupes de robots se divisent ensuite en 3 groupes :

• Ceux qui sont rentables avec un signal direct (basé sur l'inertie du modèle)
• Ceux qui sont rentables avec un signal inversé (basé sur un changement de tendance immédiat)
• Ceux qui sont chaotiques (simple adaptation à l'historique)

Il est impossible de savoir à l'avance quel ensemble fournira un certain groupe de signaux, mais après un certain temps, il est possible de filtrer par exclusion. Plus il y a de groupes et de signaux indépendants, mieux c'est. Il est préférable de créer au moins deux signaux pour chaque groupe d'EA :

1. Un signal direct
2. Un signal inversé

Nous pouvons également ajouter des signaux contradictoires provenant de différents groupes. Tout cela maximisera les chances de trouver des groupes d'EA harmonieusement composés et capables de travailler longtemps. Deux faits peuvent permettre de trouver de bons portefeuilles le plus rapidement possible :

1. Regroupement efficace et de la plus haute qualité des EA disponibles (autant de groupes indépendants que possible).
2. Signal direct et inversé pour chaque groupe + signaux mixtes.

Tous ces facteurs fournissent en fin de compte les signaux les plus nombreux et les plus variés, ce qui nous permet d'obtenir le meilleur échantillon possible pour une utilisation ultérieure dans le trading réel. Les facteurs les plus importants qui influencent la capacité à effectuer de tels regroupements sont la taille et la diversité de la collection d'EA. Dans le cas de mon programme, l'attention portée à ses paramètres et la variété des algorithmes internes, tels que les méthodes d'analyse, de regroupement et autres, sont primordiales. L'une des méthodes universelles pour accroître la variabilité est le regroupement :

Diagramme 5

Dans ce cas, le regroupement est représenté par la possibilité de diviser les sous-groupes de robots par jour de la semaine et par fenêtre de temps au sein d'une journée, ce qui, en soi, offre déjà les possibilités les plus larges de regrouper les EA en portefeuilles. Bien sûr, vous pouvez trouver de nombreuses options de regroupement, mais je pense que c'est la plus simple et la plus efficace. Elle peut être également utilisée pour configurer le programme lui-même afin qu'il fonctionne certains jours et certaines heures. Cela permet d'optimiser au maximum la consommation des ressources informatiques et de définir les poids corrects pour chaque copie du programme. Chaque paramètre a sa propre complexité de calcul, c'est pourquoi cette technique est nécessaire.

J'aimerais également dire quelques mots sur les EA complexes et simples. En théorie, il est possible de créer un EA qui sera aussi flexible et variable que possible par rapport à presque n'importe quel modèle. Mais je pense qu'il est évident pour tout le monde que plus le système est complexe, plus il est facile de le casser. Il est également possible, bien sûr, que le système s'avère super performant et tolérant aux pannes, mais regardons les choses de manière réaliste. Admettons que quelques personnes disposent d'un tel système (même si je pense qu'il s'agit d'une utopie), et qu'elles ne le partageront jamais avec d'autres. Mais que doivent faire les autres ?

Tout trader algorithmique qui réussit devrait comprendre les vérités simples que je présente et, dans une large mesure, le profit de ces personnes est basé sur cette compréhension. Le trading rentable, c'est d'abord la capacité à utiliser correctement les outils à votre disposition. Attendre des stratégies magiques n'est pas la meilleure solution. Toute idée peut être mise en œuvre avec le bon ensemble de solutions d'accompagnement. C'est ce que j'essaie de montrer dans cet article sans me concentrer sur des algorithmes spécifiques. 

Automatisation maximale de la chaîne de travail

L'idée s'est progressivement développée, passant d'une simple recherche à l'automatisation complète de la recherche de signaux de trading stables. Il est arrivé exactement à ce qu'il aurait dû arriver. Actuellement, mon système exécute toute une série de tâches, allant de la simple génération d'EA au trading sur les terminaux MetaTrader 4 et 5. C'est à peu près à cela que ressemble la version actuelle de mon programme :

Diagramme 6

Cette structure me décharge complètement des opérations de routine, comme par exemple :

• La sélection et le regroupement des EA
• L’activation/désactivation des EA sur les graphiques et leur configuration ultérieure
• L’optimisation et la sélection des paramètres
• La recherche de nouveaux EA
• La création de nouveaux EA

L'une des astuces de cette structure est le fait qu'en plus de générer des EA simples qui se retrouvent dans mon canal Telegram, il y a en même temps un EA universel à l'intérieur des terminaux. Il n'est pas nécessaire de le retirer constamment des graphiques et de l'installer chaque fois que le programme trouve un nouvel EA fonctionnel. Au lieu de cela, il crée l'EA lui-même et un fichier texte séparé qui est l'équivalent de l'EA. Le fichier se retrouve dans le dossier partagé du terminal, dans lequel se trouve un répertoire correspondant à partir duquel l'EA universel lit les paramètres. Tout cela se fait automatiquement à la volée et ne nécessite aucun contrôle de ma part, et l'EA lui-même se retrouve dans le canal Telegram.

Ainsi, l'ensemble du système automatise à la fois la création d'EA et leur publication automatique sur mon canal. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre le système à l'échelle, d'acheter l'équipement et de surveiller les signaux de trading. Bien entendu, tout cela ne fonctionne qu'à 1% de ses capacités, mais je considère qu'il s'agit d'une option de démonstration tout à fait convenable.

Pour l'instant, je n'ai qu'un seul ordinateur à ma disposition. Il est assez ancien, mais il est suffisant pour assurer le fonctionnement alterné de 2 workers indépendants (programmes de force brute). Sur la base de ces deux paramètres, j'ai créé deux signaux : direct et inversé pour chacun d'eux, ainsi que des signaux mixtes direct et inversé. Sur la base des résultats des tests effectués pendant deux mois, vous pouvez constater ce que j'ai dit plus haut :

Figure 1

D'après les résultats des tests, seuls 2 signaux clairement positifs ont subsisté après deux mois de trading continu à capacité minimale. Il en existe un autre (mixte) mais il est presque identique au modèle inversé présenté ici. Ils font référence à deux algorithmes de trading complètement différents et à leurs paramètres. Nous voyons ici que des transactions positives peuvent être obtenues à la fois sur un signal direct et sur un signal inversé. Vous pouvez trouver les EAs générés pendant tout le processus de test dans mon canal Telegram. Vous trouverez le lien dans mon profil, ainsi qu'à la fin de l'article.

EAs récepteurs universels

Bien entendu, des EA plus pensés et de meilleure qualité sont beaucoup plus efficaces. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du trading automatisé. Toutefois, la plupart des EA peuvent être utilisés à plusieurs reprises. Tout algorithme a des limites d'applicabilité, et de nombreux EA qui n'ont apparemment pas répondu aux attentes d'un développeur ou d'un client ont leur propre ressource inutilisée. Si nous estimons le ratio approximatif du nombre de systèmes de trading qui n'atteignent jamais le stade de l'essai (au moins sur un compte de démonstration), nous verrons qu'il y en a tout simplement des tonnes.

La vérité est que si vous ne savez pas comment optimiser correctement un EA, il sera très certainement rejeté. J'ai éliminé plusieurs EA intéressants à cause de cela. Je n'avais pas réalisé qu'ils pouvaient être utilisés différemment. Malheureusement, cela nécessite une certaine expérience. Je n'aborderai pas ce sujet ici mais j'écrirai un article séparé sur l'optimisation avancée un peu plus tard.

Décider d'une telle aventure n'est pas facile, parce qu'instinctivement, on a toujours envie de prendre un super-EA, de le mettre dans le terminal, d'appuyer sur un bouton et de l'oublier pendant au moins quelques semaines. Mais il nous faut encore le trouver et confirmer qu'il possède bien les caractéristiques que nous recherchons. Mais pensez à ceci : pendant que vous cherchez, vous pouvez prendre tout ce que vous avez et exécuter autant de configurations différentes que possible.

Bien entendu, vous devrez consacrer beaucoup de temps et d'efforts pour contrôler de manière compétente le processus de trading de ces EA. Dans mon système, j'ai contourné ce problème en utilisant un EA universel, qui est un complément optionnel pratique à l’advisor généré (paramètre). La première version, la plus simple, de ce type d'EA contient les variables de contrôle importantes suivantes :

input int DaysToFuture=50;//Days to future
input LOT_VARIATION LotMethod=SIMPLE_LOT;//Lot Style
input bool bInitLotControl=false;//Auto lot bruteforce
input double MinLotE=0.01;//Min Lot
input double LotDE=0.01;//Lot (without variation)
input double MaxLotE=1.0;//Max Lot
input bool CommonE=true;//Common Folder
input string SubfolderE="T_TEYLOR_DIRECT";
input int MinutesAwaitE=2;//Minutes To Check New Settings
input bool bBruteforceInvertTrade=false;//Invert Bruteforce Trade

Bien sûr, il ne s'agit pas de toutes les variables existantes, mais ce sont celles qui sont nécessaires pour automatiser les actions importantes suivantes :

• Désactivation du trading après l'expiration de la période de trading autorisée (si une nouvelle période n'a pas été générée pendant la période en cours, l'ancienne période perdant ainsi sa pertinence).
• Style de trading (lot simple / augmentation progressive du lot du minimum au maximum dans une fenêtre de négociation donnée / diminution progressive du lot du maximum au minimum dans une fenêtre de trading donnée).
• Lecture des paramètres du dossier du terminal actuel / dossier partagé des terminaux.
• Possibilité de sélectionner un sous-répertoire.
• Intervalle de mise à jour des paramètres.
• Inversion du signal.

Tout cela nous permet de configurer avec souplesse l'interaction entre les terminaux et le programme de force brute, et de lancer simultanément un nombre arbitrairement élevé de terminaux et de machines de force brute sur une seule machine, dans la mesure où ses capacités le permettent. La seule chose est que maintenant je dois assigner un EA séparé à chaque graphique, parce que je n'ai pas encore créé un multi-récepteur universel. Il sera ajouté plus tard. Nous en aurons besoin pour mettre en œuvre un trading meilleur et plus réfléchi. Il sera très pratique de voir tous les avantages et les inconvénients dans le diagramme :

Diagramme 8

Comme le montre le diagramme, il est recommandé de mettre en œuvre deux systèmes dans les EA à récepteur simple et à récepteur avancé :

• Système de synchronisation du trading en parallèle.
• Système d'optimisation du trading en parallèle.

Il s'agit de compléments très importants à tous les algorithmes, qui peuvent à la fois améliorer la qualité du trading parallèle et réduire les coûts de trading. Je prévois de les mettre en œuvre un peu plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas de ressources nécessaires à cet effet.

Lorsque nous parlons de trading avec un seul EA, toutes ces choses sont redondantes. Mais lorsque nous parlons de fonctionnement en parallèle de plusieurs EA, le besoin d'un tel complément se fait inévitablement sentir. L'avantage de mon approche est que je peux mettre en œuvre ces compléments plus efficacement grâce à l'uniformité de toutes les EA. Cela s'applique aux systèmes externes et internes.

Je tiens également à préciser que le récepteur multiple est conçu pour fonctionner sur un seul graphique, sans qu'il soit nécessaire de l'attacher à chaque instrument. Le seul inconvénient de ce type d'EA est qu'il est plus difficile de le personnaliser pour chaque instrument spécifiquement. Mais il présente néanmoins beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Peut-être que, dans l'un des articles suivants, je m'attarderai plus longuement sur ces systèmes, tout en décrivant les détails techniques des innovations que j'ai pu introduire pendant ma pause dans la rédaction d'articles.

EA pour une collection dynamique des cotations

Auparavant, j'avais un simple EA qui créait des fichiers texte qui devaient être ouverts manuellement dans le programme. Bien entendu, ces données perdent de leur pertinence au bout d'un certain temps. Pour assurer le fonctionnement de toutes les structures décrites ci-dessus, nous avons besoin d'un accès à des cotations fraîches. Pour ce faire, tout ce que j'avais à faire était de créer un EA qui écrit constamment des données dans le dossier partagé du terminal. Afin de compiler des ensembles d'instruments et de périodes négociables, j'ai décidé d'ajouter les listes correspondantes aux paramètres du programme :

Diagramme 9

Grâce à cette technique, nous pouvons configurer chaque navigateur de manière à ce qu'il dispose de son propre ensemble d'outils périodiques, sans qu'il soit nécessaire de dupliquer les données dans plusieurs dossiers. Dans ce cas, un seul terminal est nécessaire pour faire fonctionner un nombre quelconque de terminaux de trading. Si nous fixons les intervalles d'analyse à des années, les éventuelles pauses et retards dans la mise à jour des données sont insignifiants. L'ensemble du système est également basé sur le paradigme "barre par barre", ce qui le rend aussi fiable que possible et résistant à presque toutes les situations d'urgence. Ce robot n'a que quelques paramètres :

input bool CommonE=true;//Common Folder/Terminal Folder
input double YearsE=10.0;//Years Of History Data
input int MinutesForNew=2;//Rewrite Timeout In Minutes

L'EA écrit soit dans le dossier commun à tous les terminaux, soit dans le dossier du terminal en cours. Il écrit les dernières années de l'historique, que nous indiquons en partant du temps terminal actuel et en remontant dans l'historique. L'EA écrit après un délai spécifié en minutes. C'est le dernier élément de toute la logique. Le plus dur est passé. Il ne reste plus qu'à mettre en place un EA récepteur qui fonctionne sur le même graphique. J'ai déjà préparé la moitié de la fonctionnalité pour sa mise en œuvre.

Conclusion

Dans cet article, je me suis éloigné de la partie technique habituelle et j'ai essayé d'aborder le problème de la rentabilité des transactions sous un angle légèrement différent, en me basant sur ma propre expérience. Comme vous pouvez le constater, outre les EA eux-mêmes (qui ne représentent qu'une petite partie de la réalisation d'un profit), il existe un grand nombre de subtilités et de nuances qui peuvent soit vous aider à réaliser un profit, soit entraver vos efforts. Il est intéressant de noter que le résultat est loin de correspondre à ce qui était prévu au départ.

En cours de route, j'ai dû progressivement adapter l'idée originale à la réalité, ce qui était un processus totalement incontrôlable, mais plutôt spontané et inévitable. J'ai ainsi trouvé la bonne façon de sortir de l'impasse théorique, qui ne peut inévitablement être trouvée que de manière pratique. Cela signifie plus de robots, plus de signaux, plus d'ordinateurs et plus d'automatisation. J'aimerais que cet article serve en quelque sorte d'impulsion à de nombreux théoriciens et chercheurs du Graal en leur révélant qu'il est toujours possible de trouver une autre issue. Dans le prochain article, je montrerai en détail les améliorations apportées à mon système. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire.

Tous les signaux actuellement disponibles peuvent être consultés ici. Je n'ai indiqué que les plus importants dans l'article. Ils seront plus nombreux et leur qualité augmentera au fur et à mesure que j'obtiendrai plus de puissance et d'améliorations. Nous verrons si je peux obtenir un groupe de signaux stables et polyvalents. En ce qui concerne les EA générés automatiquement, vous pouvez les trouver sur mon canal Telegram public. Pour l'instant, leur qualité correspond à ma capacité minimale disponible, mais plus tard, lorsque la capacité augmentera, vous constaterez une augmentation de la variété et de la qualité.

Liens

• Approche brute de la recherche de motifs (partie IV) : Fonctionnalité minimale
• Approche brute de la recherche de motifs (Partie III) : Nouveaux horizons
  
• Approche brute de la recherche de motifs (partie II) : Immersion
  
• Approche brute de la recherche de motifs